Mittwoch, 30. Dezember 2009

Trades - Dezember 2009

Nach einem auf und ab in den letzten Monaten, war dieses mal wieder ein negativer Monat an der Reihe ... und so kam es dann auch -$477.50 standen am Ende zu Buche und das Jahr wurde mit einigen negativen Trades beendet. Alles weitere zum Jahresabschluß im nächsten Post. Nun erst einmal die Zahlen für den Monat Dezember:

Dez 2009 Trades Gewinner Verlierer Gewinn Verlust Monatsgewinn Größter Gewinn Größter Verlust Profit Faktor Gesamt Gewinn











DT_OG 49 17 32 $3,086.20 -$3,563.70 -$477.50 $720,00
-$263,80 0,87 $5,566.12


Und hier die aktuelle Equity-Kurve:














So, das Jahr ist zu Ende und ich bin mit der Performance recht zufrieden. Im neuen Jahr werde ich meine Trades noch transparenter gestalten. Ihr werdet die Möglichkeit haben, diese 1:1 nach zu traden. Ein Post dazu folgt noch.

Rutscht gut rein und feiert schön
DarthTrader

Dienstag, 22. Dezember 2009

Schöne Weihnachten

Ich wünsche Euch allen ein paar schöne Weihnachtstage. Vielen Dank für die vielen Views, Kommentare und Anregungen. Dies ermutigt weiter zu machen. Einen weiteren Wissens-Austausch würde ich sehr begrüßen. Vielleicht habt Ihr ja noch Ideen, wie man diesen noch intensiver gestalten kann? Falls Leute aus der Nähe von Köln kommen, könnte man sich ja auch mal "Live" treffen ....

Leider habe ich momentan nicht die Zeit mich intensiver um den Blog zu kümmern, werde aber nächstes Jahr wieder voller Elan angreifen. Die monatlichen Statistiken bleiben aber dennoch erhalten.

Bis dahin alles Gute und schon mal einen schönen Jahresübergang
DarthTrader

Dienstag, 1. Dezember 2009

Trades - November 2009

Der November war ein interessanter Monat. Wie schon im letzten Post angekündigt, musste eine weitere Strategie dran glauben und wurde vorerst vom Markt genommen. Dennoch konnte ein Gewinn von knapp 375$ eingefahren werden. Hätte ich die noch verbleibende DT_OG Srategie auch letzten Freitag laufen lassen, so wäre dieser sicherlich noch wesentlich höher ausgefallen. Den zugehörigen Chart des Nasdaq-Futures kann man sich gerne anschauen, dann seht Ihr, welchen Gewinn man ab 15:30 hätte machen können. Schade, aber ich habe mich, wegen dem Feiertag, gegen einen Einsatz der Strategie entschieden ...

Hier die Zahlen des Monats November und die zugehörige Equity-Kurve:
Nov 09 Trades Gewinner Verlierer Gewinn Verlust Monatsgewinn Größter Gewinn Größter Verlust Profit Faktor Gesamt Gewinn











DT_OG 25 8 17 $3,284.50 -$2,065.20 $1,219.30 $1.260,90 -$305,00
1,59
DT_LH 18 7 11 $758.00 -$1,605.20 -$847.20 $170,60 -$420,00 0,47 $6,043.62













Wir liegen also weiterhin sehr gut im Rennen und hoffen, die Performance bis Jahresende noch etwas steigern zu können.


Beste Grüße und weiterhin gute Trades
DarthTrader

Dienstag, 24. November 2009

Im Umbruch

So könnte man es ausdrücken, was sich die letzten Wochen bei mir abgespielt hat. Strategien kommen und gehen, auch das wäre passend.

Nachdem die DT_TMA-Strategie nicht mehr ihren Erfolg der ersten 3 Quartale in 2009 beweisen konnte und seit Oktober nur Verluste eingebracht hat, musste ich sie vom Markt nehmen. Das Schöne dabei ist, ich habe es auch gemacht :-)

Derartige Strategien, mit wenigen Trades pro Woche, bei denen der Backtest m.M nach recht aussagekräftig ist, können hervorragend im Rahmen ihrer Backtesting-Parameter überwacht werden. ich benötige keine Tickdaten und die Ein- sowie Ausstiegspunkte sind auch sehr genügsam. Hieraus haben sich für mich folgende wichtige "Thresholds" ergeben:
  • Anzahl der Verlusttrades in Folge
  • Größter Verlusttrade
  • Max. DrawDown
Eine Verletzung dieser Parameter muss unbedingt Beachtung geschenkt werden. Entweder hat sich das Marktumfeld geändert, was für die Strategien das vorrübergehende Aus bedeuten kann, oder aber es sind Trades falsch oder gar nicht ausgeführt worden. Dies kann wiederum verschiedene Gründe haben, wie Serverausfall, Datenausfall, Fehler in der Strategie ...

Neben der Verletzung dieser Schranken bei der DT_TMA-Strategie, habe ich letzte Woche auch die DT_LH-Strategie vom Markt nehmen müssen. Die Anzahl der Verlusttrades sowie der Max. DrawDown wurde hierbei überschritten. Schaut man sich das aktuelle Marktumfeld an, bin ich letztlich auch erleichtert es geschafft zu haben, diese Strategien nicht mehr einzusetzen ... mental ist es nicht immer ganz leicht sich von seinen "Babys" zu trennen ... auch wenn es nur vorübergehend ist ... :-)

Bzgl. Scalper-Strategien, wie im letzten Post angesprochen, gibt es wenig erfreuliches zu berichten. Nachdem ich 3-4 Ansätze gründlich getestet habe, bin ich noch nicht wirklich von den Ergebnissen beeindruckt und kann hier noch keine positiven Ergebnisse veröffentlichen, geschweige denn eine lauffähige Stratgie ...

Vielmehr versuche ich in letzte Zeit meine nun einzige Strategie, DT_OG, auf mehreren Märkten erfolgreich einzusetzen. Die Backtests sind vielversprechend und auch im Live-Handel sind schon die ersten Erfolge absehbar. Der Ansatz überzeugt mich immer mehr und ich gehe hier bereits von einer auch über Monate, vielleicht sgar Jahre erfoglreichen Strategie aus ... wobei ich mir durchaus bewusst bin, dass sich ohne das aktive Managen der Strategie dieses Szenario schnell ändern kann ...

Euch weiterhin gute Trades
DarthTrader

Donnerstag, 5. November 2009

Misstrades im NinjaTrader-Backtest

Nach etlichen Tage des Testens und den Versuch die Unterschiede zwischen Backtest und Live-Trading bei NinjaTrader zu verstehen, möchte ich Euch die Ergebnisse nicht vorenthalten.

Wie im letzten Post erwähnt, beschäftige ich mich gerade mit Scalping-Systemen. Diese handeln oft und bleiben meist nur wenige Sekunden bis Minuten im Markt. Verlässt man sich nun auf einen NinjTrader-Backtest mit diesen Systemen, ist es nicht gesagt, dass die Ergebnisse, mit denen eines Live-Handelns auch nur annäherungsweise übereinstimmen.

NinjaTrader berechnet im Backtest immer nur das OHLC der einzelnen Bars. Das bedeutet, je höher der Timeframe gewählt wird in dem man handeln möchte, desto mehr Fehlergebnisse können auftreten. Hierzu ein einführendes Beispiel:

Wir handeln im M8-Timeframe und scalpen ein wenig. Durch das geringe Profit-Target des Scalpers kommt es oft vor, dass Trades am selben Bar wieder geschlossen werden, ja sogar sehr oft ... wir sind ja im M8 ...

Schaut man sich den Trade an, sehen wir, dass ich mit 2 Kontrakten Long mit einer Limit-Order in den Markt gehe.. Das Limit wird auf das Low des vorherigen Bars angepasst. Mein Profit-Target ist durch einen grünen Punkt, mein Stop-Loss durch einen roten markiert. Das Profit-Target wird erreicht, alles scheint gut gelaufen zu sein ... zumindest sagt es der Backtest so.

Im Livetrading wird der M8 Bar natürlich von vielen kleinen Ticks bzw. Trades bestimmt, ja von hunderten ... von tausenden. Diese bekommt NinjaTrader so im Backtest und in diesem hohen Timframe nicht mit, so dass ein korrektes Kursverhalten nicht vorrausberechnet werden. Misstrades sind die Folge.


Schauen wir uns zu der selben Chart-Situation nun den M1-Chart an sehen wir, dass die beiden relevanten M8-Bars (markiert mit den farbigen Rechtecken) in Wahrheit ganz anders als wie von NinjaTrader erwartet ausschauen. Der Einstiegskurs ist das Tief des ersten Rechtecks (und damit des kompletten M8-Bars). Hier ist es die linke, untere Ecke des ersten Rechtecks. Das zweite Rechteck umfasst komplett den zweiten M8-Bar. Das Einstiegslimit wird am 5.ten M1-Bar des zweiten Rechtecks getriggert und der Kurs geht .... genau weiter nach unten und nicht mehr nach oben, wie es Ninja-Trader vermutet hat. Wir hätten hier also einen Verlusttrade und keinen Gewinntrade.



Da ein Scalper locker 30-50 Trades am Tag machen kann und jeder dieser Trades potentiell ein Verlusttrade sein könnte, der Backtest aber auch bei jedem Trade das Gegenteil behaupten könnte, haben wir hier ein Problem in höheren Timeframes.


Dies hat zur Folge, dass Scalper-Systeme immer in kleineren Timeframes oder mit einem zweiten Timeframe im Code getestet werden müssen. Kleinere Timeframes führen dazu, dass NinjaTrader im Backtest mehr Daten zur Verfügung hat, aber eben auch nicht jeden Tick. Ein zweiter (kleinerer) Timeframe innerhalb der Strategy kann verwendet werden, um im höheren Timeframe weiterhin die Entry-Limits und Exit-Stops zu bestimmen, aber im kleineren Timeframe den wirklichen Einstieg bzw. Ausstieg zu vollziehen.









Im Bild zur linken sehen wir den bereinigten Misstrade im kleinerem Timeframe. Der XBar-Stop ist dafür da, den Trade nach X-Bars auszustoppen, hier genau nach einem Bar. Welche Größe für den kleineren Timeframe ausreichend ist muss von System zu System entschieden werden. Zum Testen habe ich ein Multi-Timeframe (MTF)-Template geschrieben und kann so bis auf einen Tick das kleinere Timeframe nutzen.






Wer nun denkt, damit seien alle Probleme behoben, der irrt gewaltig. NinjaTrader wartet für Scalpersystemen noch mit mehr Problemen auf den tüchtigen Entwickler. Leider sind die Backtestergebnisse nie mit den Live-Ergebnisse 100%ig zu vergleichen, aber zumindest eine klare Tendenz sollte sich abzeichnen. Folgende Punkte sind weiterhin zu beachten, auch wenn bereits eine MTF-Strategie für den Backtest im Einsatz ist:
  • Generell kann erhöhte Kursvolatilät innerhalb weniger Sekunden das Ergebnis immer verfälschen. Hier spielen Dinge wie Splippage, Abarbeitung der Order, Zeit der Codeausführung, ... eine wichtige Rolle.
  • Wenn Stops und Targets am selben Bar ausgeführt werden kann es Probleme mit der zeitlichen Reihenfolge geben, die nicht nur in falschen Backtest-Ergebnisses resultiert, sondern auch in unerwünschten Positionswechseln, da ich mich selbst um das Canceln von Orders kümmern muss, wenn ich eigene Stops (bspw. per Market-Order) in den Markt bringe (siehe auch XBar-Close von oben).
  • Weiterhin habe ich beste Erfahrung mit dem Arbeiten von OnBarClose in NinjaTrader gemacht. Dies funktioniert m.M. nach stabiler als bei jedem Tick den Code zu durchlaufen. Allerdings wird je nach Marktgeschwindigkeit die Order noch am selben Bar (letzter Kurs) oder erst zum neuen Bar (erster Kurs) ausgeführt. Genau dies führt uns wieder zur Problematik von Punkt 2,wenn Scalper im Einsatz sind.
Als Fazit bleibt festzuhalten, dass Scalper-Systeme immer auf dem Demo-Konto getestet und dann die Ergebnisse mit denen aus dem Backtest verglichen werden sollten. Der Backtest sollte immer mit kleineren Timeframes ausgeführt werden. Selbst wenn die Ergebnisse im Backtest schlecht sind, heißt das nicht, dass der Scalper versagt ... leider gilt die gegensätzliche Aussage analog und tritt mitunter sehr viel häufiger auf ...

Weiterhin gute Trades
DarthTrader

Samstag, 31. Oktober 2009

Trades - Oktober 2009

Im Oktober wurde, wie schon vermutet, der erste Verlustmonat eingefahren. Obwohl das Konto zwischenzeitlich auf einen neuen Höchststand angewachsen war machten viele größere Verluste in der letzten Handelswoche die schönen Gewinne wieder zunichte. Hier die Einzelheiten:

Okt 09 Trades Gewinner Verlierer Gewinn Verlust Monatsgewinn Größter Gewinn Größter Verlust Profit Faktor Gesamt
Gewinn











DT_OG 16 4 12 $1,824.80 -$2,360.40 -$535.60 $1.081,20
$-628,80
0,77
DT_LH 16 9 7 $2,715.40 -$2,475.82 $239.58 $950,60
$-969,41
1,1
DT_TMA 14 3 11 $1,619.00 -$2,388.40 -$769.40 $1.124,95
$-454,45
0,68 $5,671.52

Die Equity der seit Start des systematischen Handelns sieht hingegen immer noch sehr gut aus:













Kurz zur Analyse dessen, was passiert ist. Nachdem zu Beginn der Strategien vor einigen Monaten die Angst mitspielte (wenn auch nur unterschwellig), ob diese auch den Livetest bestehen, keimte nach den ersten gewinnbringenden Monaten die Hoffnung auf. Die Hoffnung darauf einige gute System entwickelt zu haben, die nach mehr als 100 Trades den Markt locker schlagen. Schließlich wurde das Risiko etwas erhöht und Gier machte sich breit. Nun waren wir zu viert, die drei Feinde eines jeden Traders und ich selbst ... das konnte nicht gut gehen.

Ich ziehe daraus folgenden Konsequenzen:
  • Die DT_TMA -Strategie wird vom Markt genommen. Sie hat bisher jeden Monat Verluste generiert und arbeitet nicht, wie im Backtest zu sehen profitabel.
  • Das Risiko der anderen beiden Strategien wird verringert. Es werden weniger Kontrakte gehandelt und die Stopps effizienter gesetzt. Ziel hierbei ist es, den Drawdown weiter zu minimieren.
  • Eine Optimierung der Strategieparameter findet nun jeden Monat statt und nicht,wie bisher nur bei jedem Kontraktwechsel.
  • Es wird über den Tellerrand geschaut und es werden weitere Märkte und Strategien analysiert. Hierbei liegt der aktuelle Fokus auf einigen Scalper-Systemen die ich testen möchte.
Weiterhin gute Trades
DarthTrader

Donnerstag, 29. Oktober 2009

28.10.2009 - NQ

Wie schon erwähnt, möchte ich auch die negativen Trades nicht vorenthalten. Gestern im NQ hat es mich voll erwischt. Zusammen mit einigen häßlichen Szenen am heutigen Tag sieht es diesen Monat dann nicht mehr ganz so prickelnd aus. Aber so ist das halt im Trading-Geschäft ...

Wie Ihr seht, hatte ich nicht den Hauch einer Chance aus dieser Nummer wieder rauszukommen, was sich in 48 Verlustpunkten bemerkbar machte ...
























Beste Grüße
DarthTrader

Montag, 26. Oktober 2009

Problematik der Zeitumstellung

Ich hatte heute folgendes Problem: Durch die Zeitumstellung musste ich diverse Strategien umstellen und teilweise auch Parameter anpassen. Leider ist mir das etwas zu spät eingefallen, aber das ist eine andere Geschichte.

Wenn eine Strategie nun Gaps zur Eröffnung des Marktes in den USA handelt, gibt es hier ein unschönes Problem. Die Anfangssession zur aktuellen Sommerzeit begann bis Freitag immer um 15:30 deutscher Zeit. Seit dem Wochenende ist die Markteröffnung aber um 14:30 und der Schluss der Handelssession liegt bei 21:15 deutscher Zeit, da die US-Börsen die Uhren erst später im Jahr anpassen.

Wenn ich eine Gap-Strategie habe und diese anpassen möchte, so muss ich im Prinzip nur den Chart bei NinjaTrader ändern und hier die neuen Zeiten eintragen. Diese werden dann innerhalb der Strategie verwendet. Die NinjaTrader-API verwendet hier die aktuelle lokale Systemzeit (die sich ja auch aut. auf Winter-/Sommerzeit umstellt). Problem hierbei ist (und das tritt dann 4x im Jahr auf), dass die Session am Freitag eigentlich um 22:15 geschlossen hat, aber ich durch das ändern der Zeiten im Chart natürlich auch die letzten Handelstage vom Zeitfenster her ändere. So viele Handelstage, wie ich im Chart angegeben habe und wie zur Berechnung der Strategie-Parameter notwendig sind.

Die API von NinjaTrader verwendet als SessionBegin/SessionEnd sowie PriorDayOHLC().PriorClose[0] immer die im Chart gesetzten Zeiten, also die lokale Systemzeit.

Gaps werden dann heute von 14:30 bis zum letzten Close am Freitag um 21:15 anstatt um 22:15 berechnet ... ab Morgen läuft es wieder synchron, aber 4x im Jahr ist es eigentlich eine Situation, mit der ich im Code nicht klar komme .... wenn ich Gaps zur Eröffnung handeln möchte ...

=> 4x im Jahr wird nicht gehandelt, wenn die Uhr in meiner lokalen Zeitzone umgestellt wird und wenn die US-Börsen nachziehen. Für die aktuelle Winterzeit ist das der 1.November, es wird also vorr. 4x Montags nicht gehandelt.

Beste Grüße
DarthTrader

Nachtrag: Beim heutigen Wechsel der Sommerzeit in den USA und den daraufhin erneuten Änderungen im NT Chart ist mir aufgefallen, dass ich am Montag an dem die Zeit in den USA nachgezogen wird, dass Trading ganz normal starten kann. Denn in allen Strategien wird der PrevClose() -Preis berechnet. Dieser ändert sich zum Freitag hin nicht, wenn ich die Chartdarstellung von 21:15 auf 22:15 ändere. Nur bei der europäischen Zeitumstellung ändert sich auch der Chart, denn die letzte Stunde wird abgeschnitten => Ich muss also nur 2x und nicht, wie angenommen, 4x im Jahr aufpassen, sofern ich Strategien einsetze, die das PrevClose() nach einer Zeitumstellung verwenden :-)

Sonntag, 25. Oktober 2009

22.10.2009 - NQ

Wie schon geschrieben, möchte ich Euch nicht die negativen Trades vorenthalten. Eigentlich wollte ich Schattenseiten des Tradinggeschäfts schreiben, aber das kann ich mit meiner Vorstellung nicht vereinbaren.

Verluste gehören unweigerlich zum Trading-Geschäft dazu. Man sollte sie akzeptieren, auch wenn es ärgerlich ist. So lange die Strategie so handelt, wie sie es auch im Backtest gemacht hätte, so lange keine Programmierfehler auftreten, so lange die technische Infrastruktur fehlerfrei läuft, es keine Abstürze, Serverausfälle oder ähnliches gibt .... ist es m. M. nach halb so schlimm, wenn die Strategie das macht, was sie auch im Backtest getan hätte ....


Hier nun der Verlusttrade im NQ, der sofort nach dem erfolgreichsten Tag meiner Tradinggeschichte, am 22.10.2009 aufgetreten ist und den kleinen, emotional sehr euphorisierten Trader wieder in seine alltägliche, wiederkehrende, allerdings sehr interessante und abwechslungsreiche Welt zurück geholt hat :-)

























Knapp 30 Punkte wurden vom vorherigen Gewinn wieder abgegeben, aber weitere kleinere Wochengewinne ließen diese sehr gut ausklingen ...


Euch eine neue erfolgreiche Tradingwoche
DarthTrader

Mittwoch, 21. Oktober 2009

21.10.2009 - NQ

Heute war bzw. ist noch ein recht erfolgreicher Tag. Ja, es ist sogar der bisher erfolgreichste der laufenden Strategien. Nachdem der Oktober bisher recht dürftig anlief und das Konto mal kurz über $15.000 brachte, um dann schnell wieder Richtung $14.100 zu wandern, bin ich heute hoch erfreut über den Tag und möchte euch die heutigen Trades nicht vorenthalten.


Zur Eröffnung im Nasdaq-Future gab es einen schönen Long-Run, der voll mitgenommen wurde. Ganze 55 Punkte konnten so realisiert werden. Der Trade war nahezu perfekt, so wie ihn die Strategie schon oft gezeigt hat. Ein manueller Trade in die Gegenrichtung nach 16:30 brachte weniger Erfolg und kostete mich noch $100. Dies konnte ich aufgrund des hohen Gewinns allerdings sehr gut verkraften.
















Aktuell wird die Short-Bewegung der letzten Handelsstunden mitgenommen und dass sieht mit zurzeit 45 Punkten sicheren Gewinn (siehe Stopp) auch verdammt gut aus:


















Sicherlich ist es einfacher positive Trades zu posten, aber ich will Euch die negativen Trades nicht vorenthalten. Nur waren diese in den letzten Tagen nicht wirklich spektakulär. Bei Bedarf kann ich das Material gerne noch nachreichen.


So, einen schönen Abend noch (ich werde heute sicherlich wunderbar schlafen :-)
DarthTrader

Samstag, 17. Oktober 2009

Trader Test von van Tharp

Heute habe ich zum ersten Mal folgenden Tradertest im Netz gefunden:

http://tharptradertest.com


Sehr interessant, wie ich finde, denn van Tharp ist ein viel geschätzter und hoch gelobter Trading Fachmann. Man kann sich nach dem erfolgreichen Test mit seiner Email-Adresse registrieren und sich seinen speziellen Testreport herunterladen ... bei mir war es die Kategorie "Accurate Trader", in die ich eingeordnet wurde.

Viel Spaß damit
DarthTrader

Freitag, 9. Oktober 2009

09.10.2009 - FGBL

Ich habe die Strategie DT_TMA doch nicht vom Markt genommen, da ich an sie glaube und der DrawDown nur durch meine eigene Dummheit aufgetreten ist. Weiterhin treten im Backtest überzeugende Ergebnisse auf.
Wieder einmal ist heute ein kleiner, schneller Verlust aufgetreten ... aber aktuell, beim Schreiben dieses Posts bin ich mit Gewinn im Markt, ein sehr schöner Gewinn, wie es sich für Trendfolger gehört ... aber seht selbst .... erst der Verlust und dann geht die Post ab ... bis jetzt ... und vielleicht noch weiter ...


























Nun, ich werde die Strategie weiter beobachten. Nach einem Allzeit-Tief kommt auch wieder ein Hoch. Von daher wäre es falsch, die DT_TMA nun vom Markt zu nehmen.


Beste Grüße
DarthTrader

02.10.2009 - FGBL

Heute möchte ich die etwas über die letzten Trades meiner neuesten Strategie berichten. Der Trendfolger DT_TMA hat bereits über 20 Trades absolviert und mittlerweile seinen DrawDown vom Backtest übertroffen. Hintergrund dafür sind viele aktuelle Intraday-Seitwärtsphasen im FGBL und darüber hinaus einige kurze, starke Trends die leider nicht mitgenommen werden konnten:


Zurzeit werden sehr viele solcher kleinen, schnellen Verluste hingenommen.

Sehr schön ist bei diesem Trade zu sehen,. dass die Strategie zu spät in den Markt geht und den recht kurzen Abwärtstrend nicht mitnehmen kann. Im nächsten kurzen Aufwärtstrend ist sie dann gar nicht mit von der Partie. Wie für Trendfolger üblich kommen die aktuellen Signale einfach zu spät.

Leider wurden einige große Trades verpasst, einmal durch mein Verschulden, einmal durch Fehlkonfiguration der Strategie ... also auch mein Verschulden :-)

Mir geht das etwas zu schnell mit den Verlusten und ich habe überlegt die Strategie vom Markt zu nehmen ...



Gute Trades
DarthTrader

Donnerstag, 1. Oktober 2009

Trades - September 2009

Die Trades im September waren recht erfreulich. Allerdings hat nur eine der drei Strategien gut performt und im Plus abgeschlossen. Ja, es sind jetzt drei, die ich laufen lasse, zwei auf dem NQ und eine auf dem FGBL. So habe ich ein wenig mehr diversifizierung in meinem Portfolio und das ist ja bekannterweise nie verkehrt.

Bis auf zwei Trades wurden alle so ausgeführt, wie auch programmiert.
Einmal hatte ich einen Stop falsch gesetzt (siehe Post weiter unten) und ein anderes Mal war die Serverzeit im Internet nicht synchron. Dies führte zum "Nicht"-Auslösen der Exit-Routine von NinjaTrader, so dass ich den Trade manuell in der neuen Session schließen musste. Glücklicherweise saß ich vor dem Rechner und die neue Session im NQ beginnt bereits um 22:30.

Ich bin gespannt, welche Strategie im Oktober gut performt, so lange die Ergebnisse weiterhin so gut aussehen muss ja auch nur eine Strategie im Plus schließen ... :-)

Sep 09 Trades Gewinner Verlierer Gewinn Verlust Monatsgewinn Größter Gewinn Größter Verlust Profit Faktor Gesamt
Gewinn











DT_OG 14 8 6 $5,404.00 -$768.35 $4,635.65 $1.401,20
-$303,80 7,03
DT_LH 19 10 9 $1,930.98 -$2,014.21 -$83.23 $350,59 -$529,40
0,96
DT_TMA 17 6 11 $1,107.50 -$1,500.00 -$392.50 $612,50
-$265,00
0,74 $6,926.16


Beste Grüße
DarthTrader

Mittwoch, 30. September 2009

Neue Kategorie - Tradeanalyse

Es wird eine neue Kategorie geben, die hoffentlich viele von Euch interessieren wird. Ich werde sehr gut gelaufene positive aber auch bittere, negative Trades hier posten. Da ich auch während dem Einsatz der CFD-Strategie immer alle Verluste preis gegeben habe, sollen dies keine ..."ach ich kann so toll traden..." -Posts werden, sondern zur Diskussion und Fragen anregen. Einstiegs- und Ausstiegssignal sowie persönliche Daten, werde ich ausgrauen.

Nichts desto trotz hat mich ein positiver Trade von heute auf die Idee dieser Kategorie gebracht und den möchte ich Euch nicht vorenthalt
en. Es war ein Eröffnungstrade im NQ 12-09, der optimal mit Pyramidisierung über eine Stunde lief ... aber seht selbst ... das Bedarf wohl keiner weiteren Worte, außer, dass er mit gut 70 Punkten Gewinn ausgestoppt wurde :-)



Euch, viele gute Trades
DarthTrader

Freitag, 25. September 2009

Programmierfrage ...

... was ist an dieser Anweisung falsch ...

if (AtrTrailingStop &&
   Position.GetProfitLoss(Close[0], PerformanceUnit.Points) >=
   stopLossPoints*0.75)

{
   // Position über ATR-Stop weiterlaufen lassen
   if ((Low[0] - atrValue) > stopLevel)
   {
      stopLevel = Low[0] - atrValue;
   }

   ExitLongStop (quantity, stopLevel, "ATR-Stop", entryOrder.Name);
}

Es ist eine Anweisung, um Positionen ab einem Gewinn von 3/4 der vorher gesetzten Stop-Punkte mit einem ATR-Stop weiter laufen zu lassen. Wenn ich also als Initial-Stop im NQ 12 Punkte angebe, dann soll ab einem Gewinn von 9 Punkten, der Stop auf ATR-Niveau herangezogen und verwaltet werden.

Auf den ersten Blick sieht die Anweisung gut aus, doch im Live-Betrieb kam es vorgestern zu folgendem Fehler. Ich war im M1-Chart mit 10 Punkten im Gewinn und der ATR-Stop wurde gesetzt, dann dreht der Kurs mehrere Minuten und der ATR-Stop wurd getriggert ... dachte ich ... aber die Position lief weiter bis zum Ende der Trading-Session und endete statt im Gewinn, mit Verlust ... aber wieso ...

Die Erklärung ist einfach und logisch. Ich war 10 Punkte im Gewinn, anschließend aber sank der Gewinn wieder auf unter 9 Punkte, so dass die Anweisung nicht mehr durchlaufen wurde und der Stop nich mehr gesetzt wurde. Da bei NT mit dieser Anweisung an jedem Bar ein Stop gesetzt wird, war beim triggern des ATR-Stop kein Stop mehr im Markt und die Position lief einfach weiter ...

In der Replay-Connection konnte ich den Fehler gut nachstellen und letztendlich beheben.

Beste Grüße
DarthTrader

Dienstag, 8. September 2009

Trading-Infrastruktur

Gerne möchte ich einige Worte zu meiner Trading-Infrastruktur los werden. Nach ca. einem Jahr intensiver Vorbereitung, verschiedenen getesteten Softwaresystemen, vielen gelernten Programmiersrpachen und sehr viel Erfahrung (gute sowie schlechte), die ich sammeln durfte, habe ich nun eine Basis für mein weiteres Trading-Vorhaben auf die Beine gestellt.

Die Software meiner Wahl ist, wie bekannt, NinjaTrader und das aus folgenden Gründen:
  • Zuverlässig
  • Einfach im Umgang
  • Übersichtliches Charting-Werkzeug
  • Guter Datenfeed
Ich habe bei mir zu hause ein NinjaTrader-Instanz mit einer Demo-Version laufen. Im Internet steht ein angemieteter Root-Server mit Windows Server 2003 als Betriebssystem. Dieser läuft stabil, bis auf eine Ausnahme durch. Jedoch habe ich gelernt diesen Server jede Woche durch zu starten, um Abstürzen und Speichermangel vorzubeugen.

Ich entwickle lokal und lasse fertige Strategien zu Demo-Zwecken und für den späteren Einsatz auf dem gemieteten Virtual-Private-Server, kurz VPS, laufen. Dies scheint zuverlässig zu funktionieren und ich muss meinen lokalen Rechner nicht den ganzen Tag anhaben.

Mittels einer Remote-Desktop-Verbindung kann ich mich auf dem Server einwählen und so von überall auf der Welt, mit einer Internetverbindung den Zustand des Server prüfen, neu starten und auch Strategien bei Bedarf anhalten.

Konkret laufen seit gestern drei Live-Strategien auf eine NT-Instanz. Zwei handeln den E-mini NASDAQ eine den Bund-Future.

Ziel ist es für zu hause eine weitere Internetverbindung über UMTS einzurichten, damit ich im Extremfall eine Backupverbindung ins Netz habe, sofern offene Orders, aus welchen Gründen auch immer, geschlossen oder überwacht werden müssen.

Weiterhin habe ich einen Daten-Feed von Zen-Fire und als Broker Mirus-Futures gewählt. Diese Kombination ist durch die starke Zusammenarbeit der beiden Firmen sehr zuverlässig. Für Zen-Fire gibt es deutschen Support.

Bei weiteren Fragen oder wenn ich noch ausführlicher Berichten soll, dann schreibt mir einfach.

Kurz möchte ich noch etwas zu den weiteren Zielen und dem Vorgehen der nächsten Wochen/Monate sagen. Ziele sollte man sich immer setzen kurz-, mittel-, und langfristige. Nach dem ich dei ersten beiden mit dem aktuellen Stand meiner Tradinginfrastruktur und dem betreiben von drei realen Systemen bereits erreicht habe sind meine neuen Ziele, die folgenden:
  • Etablierung der laufenden Strategien und Bestätigung der Backtesting Ergebnisse bis Ende des Jahres
  • Eine weiterhin redundante und stabile Infrastruktur aufbauen und erhalten
  • Aufarbeitung von Wissen (Literatur) und neuen Ideen
  • Vermehrte statistische Auswertungen über verschieden Marktbelange
So, dass soll es erstmal gewesen sein. Weiterhin gute Trades

Euer
DarthTrader

hbreuer-trading.de - NinjaTrader Programmierung, Seminare und automatische Handelssysteme

Sonntag, 6. September 2009

Urlaubstrades - August 2009

Nach 2 Wochen erholsamen Aufenthalt in Kärnten am schönen Wörthersee, möchte ich nun auf die August-Ergebnisse der voll-automatischen Systeme zurückblicken.

Zuvor möchte ich allerdings noch auf die Gefühle und die Ereignisse im Urlaub eingehen, denn trotz der Erholung und Entspannung während dieser Zeit, konnte ich nicht davon lassen, ab und zu auf den gemieteten Root-Server zu blicken, um mir die Strategien anzuschauen ... was im Nachhinein auch gut war. Zwei Dinge habe ich dadurch gelernt:
  1. Ändere niemals eine Strategie noch kurz vor dem Urlaub, ohne sie einige Wochen zu testen
  2. Auch sonst so zuverlässige Serveranbieter können Ausfälle haben ...
... das dieser Ausfall genau zur Urlaubszeit auftritt, war sehr unwahrscheinlich, aber Murphy's Gesetz hat wieder mal zugeschlagen. Nicht das der Server ausfiel, sondern auch dass dies mitten in einem laufenden Trade passierte ist sehr ärgerlich. Aber ich bin dankbar dafür, denn nun weiß ich, dass man einen Server nie unbeaufsichtigt lassen darf und sich immer von einer korrekten Tradeausführung und dem Verlauf der Trades überzeugen sollte. Da ein Internetzugang heutzutage von fast überall möglich ist, sollte das allerdings kein Problem darstellen.

Konkret führte der Serverausfall bei mir zu gut 400$ Verlust, da am Ende der Tradingsession um 22:15 die Position nicht automatisch glatt gestellt wurde. Das "Exit on Close" -Handling, so habe ich gelernt, muss lokal angetriggert werden. Wenn der Server aber down ist, dann passiert gar nichts und so musste ich die Position über Nacht halten. Am nächsten Morgen sind meine 2 Kontrakte bis 10:00 weiter im Plus gewesen, um 10:30 allerdings, als ich den PC meines Onkels angemacht habe um mir die Ergebnisse anzusehen, war ich mit 400$ in den Miesen.

Tja, hätte ich nicht ausgeschlafen, wäre der Server korrekt weitergelaufen, ... viele Dinge sind hier zusammenkommen, aber so ist das Geschäft halt ... wenn etwas schiefgehen kann, dann geht es auch schief.

Was sollte ich also machen ... die Position weiterlaufen lassen ... oder sofort glatt stellen? Die Strategie war eh hinüber, aber vielleicht läuft der Trade ja wieder ins Plus ... sicher, irgendwann bestimmt, aber das kann es nicht sein und ich habe mich entschlossen, die Position sofort glatt zu stellen ... das einzig richtige, meiner Meinung nach, auch wenn ich dadurch einen herben Verlusttrade hinnehmen musste.


Ansonsten, bin ich mit den Urlaubergebnissen sehr zufrieden. Nach der Behebung eines kleinen Fehlers im Code, lief alles wie geschmiert und darauf aufbauend sind das nun die Ergebnisse für den Monat August mit den zwei voll-automatischen Strategien:

Aug 09 Trades Gewinner Verlierer Gewinn Verlust Monatsgewinn Profit Faktor Punkte

Gesamt
Gewinn












DT_OG 9 4 5 $1,147.09 -$1,571.40 -$424.31 0,73 -15


DT_LH 17 10 7 $3,261.00 -$645.80 $2,615.20 5,05 138,75

$2,765.24

Gehandelt wird nur der NQ-Future. In der rechten Spalte seht Ihr den Gesamtgewinn nach Gebühren, der bisher (Juli/August) angefallen ist, es geht also immer noch weiter nach oben, im August entsprechend sehr steil :-)

Allen weiterhin gute Trades
DarthTrader

Montag, 24. August 2009

Letzter Trade der CFD Strategie und Urlaub

Hallo zusammen,

nachdem auch in diesem Monat bisher wenig glückliche Trades bei der aktuellen CFD-Strategie dabei waren, habe ich mich entschlossen, diese vorerst ruhen zu lassen.

Entweder bin ich momentan nicht in der Lage die Strategie zu handeln, wähle die falschen Aktien aus, ... oder die Strategie läuft im aktuellen Marktumfeld nicht mehr wie gewünscht. Da ich das leider nicht herausfinden kann und ich den Sourcecode nicht habe, bin ich zu der Entscheidung gekommen, die Strategie auf Eis zu legen und mich vielleicht nächstes Jahr noch einmal damit zu beschäftigen.

Außerdem ist jetzt erstmal Urlaub angesagt, so dass hier keine offenen CFD-Trades im Markt sind und ich beruhigt die Berge und Seen Kärntens genießen kann :-)

BTW: Zwei voll-automatische Strategien laufen trotzdem weiter. Diese haben den Verlust der CFD-Strategie in den letzten Wochen mehr als übertroffen und ich vertraue ihnen sehr. Also, mein Urlaubsmotto dieses Jahr ... im Urlaub Geld verdienen ... ein Traum :-)

Nach dem Urlaub dann mehr zu meiner aktuellen Infrastruktur (Root-Server, Test-Server, Sourceverwaltung, ...) und den aut. Strategien an sich. NinjaTrader scheint hier wirklich eine robuste und zuverlässige Plattform auf die Beine gestellt zu haben.

Beste Grüße und gute Trades
DarthTrader

Freitag, 14. August 2009

Buchrenzension - High Performance Trading

Diese Buch teilt die Gemeinschaft in zwei Gruppen, da es unglaublich simpel geschrieben ist und diese Einfachheit schnell zu Ablehnung führt. Zudem ist das Marketing-Konzept dahinter recht gut. Es werden zu konkrete Aussagen vermieden, dennoch können alle Signale nachverfolgt und selbst getradet werden.

Der Inhalte beschreibt die Strategie recht gut, mit vielen Beispieltrades. Das Buch ist allerdings in 2 Stunden locker durchgelesen, so dass viele Fragen aufkommen. Der Autor beschreibt seinen Trading-Alltag, der gut nachzuvollziehen ist, dem Leser aber die Börse zu einfach und beherrschbar auf dem Silbertablett präsentiert.

Der Verweis auf weitere Bücher in dieser Reihe lässt schnell Resignation aufkommen, da diese nun fast 70€ kosten und man sich fragt, ob sie eben so simpel geschrieben sind. Denn dann wären sie das Geld nicht wert. Auf Nachfrage wird bestätigt, dass die weitere Literatur in der Serie mehr Informationen und Tiefgang vermittelt. Das suggeriert aber, dass die Strategie noch nicht vollständig einsetzbar ist und man die weiteren Bücher unbedingt noch lesen sollte. Schwierige Angelegengheit. Viele Foren zerreißen diese Marketingstrategie, jedoch nicht die Handelsstrategie an sich.

Um sich eine eigene Meinung zur Strategie zu bilden, muss man diese einfach selbst anwenden und genau das werde ich auch in den nächsten Monaten machen. Mit etwas Börsenverstand ist die Idee hinter der Strategie nicht so schlecht, nur das auch hier eine diskretionäre Komponente ins Spiel kommt, welche einen aut. Backtest schwierig gestaltet. Man sollte schon selbst wachsam bzgl. Widerständen, reinem Chart (Trend-) -Verlauf sein, und nur "gute" Signale wählen. Mal sehen, was dabei rauskommt.

Bewertung: 3/5 Sternen - Simpel aber nachvollziehbar, dennoch zuviel Marketing dahinter

Beste Grüße
DarthTrader

Freitag, 31. Juli 2009

Trades - Juli 2009

Da es auch heute keine neuen Trades gibt, kann ich jetzt schon die Performance für Juli darstellen. Leider gab es auch diesen Monat mehr Verlust als Gewinn. Ich hatte insgesamt nur 8 magere Trades zu verzeichnen, davvon waren nur 3 im Gewinn.

Dies führt nunmehr zum ersten negativen Kontostand seitdem die Strategie eingesetzt wird. 370$ bin ich im Minus, aber wieso? Es muss also analysiert werden, warum die Strategie zurzeit nicht mehr funktioniert.

Ich habe zwei Theorien. Entweder hat sich das Markumfeld geändert, so dass die Strategie generell nicht mehr funktioniert oder an dieses Umfeld angepasst werden muss oder die diskretionäre Komponente der Strategie ist an dem Verlust schuld.

Das bedeutet natürlich, dass ich viele Einstiegschancen einfach falsch gedeutet habe und besser dem Markt fern geblieben wäre, so war es zumindest im letzten Monat der Fall. Im Juli hingegen war ich vorsichtiger (nur 8 Trades) und dennoch sind diese Verluste entstanden. Ich habe mich ansonsten sehr stark an alle Kriterien und Punkte der Strategie gehalten und trotzdem keinen Gewinn erzielt, das läßt gelegentlich Zweifel aufkommen ... an mir bzw. der Strategie :-)

Vielmehr könnte es auch damit zu tun haben, dass ich meinen Fokus zurzeit sehr stark auf voll-automatische Systeme mit NinjaTrader lege und hier sehr viele Ideen teste und eine Strategie bereits live handle. Diese Umorientierung könnte meine Aufmerksamkeit weg von der CFD-Strategie geführt haben.

Nun gut, es hilft alles nichts. Eine weitere Analyse ist mir nicht möglich, da ich den Sourcecode der CFD-Strategie nicht habe. Da meine Grenze des Handelns noch nicht erreicht ist und noch keine 10% Verlust des Gesamtkapitals aufgetreten sind, werde ich die Strategie weiter handeln.

Allerdings werde ich mein diskretonäres Verhalten diesbezüglich etwas umstellen und eine Variante (die nicht so Verlustreich sein sollte) testen. Im August wissen wir dann mehr, auch wenn ich vorr. 1-2 Wochen in den verdienten Ulraub fahren werde.

Bis dahin gute Trades
DarthTrader

Dienstag, 21. Juli 2009

Erste Strategie Online

Es ist soweit. Nach wochenlangen Tests, Verbesserungen, statistischen Auswertungen und natürlich dem Live-Handel auf einem Demo-Konto, habe ich meine erste voll-automatisch-handelnde Strategie am laufen.

Das schönste bei der Sache ist ... ich vertraue Ihr. Nachdem ich die ersten Tage jedes mal bei Markteröffnung der amerikanischen Börsen meine Strategie beobachtet habe, läuft sie nun auch ohne Kontrolle recht souverän. Natürlich lasse ich es mir nicht nehmen, so oft es möglich ist den Chart zu betrachten, um zu sehen, ob alles gut geht. Allerdings traue ich der Strategie so weit, dass ich jetzt 2 Tage nicht mehr nachgesehen habe (aus privaten Gründen) und trotzdem ist alles gut gelaufen.

Es ist ein schönes Gefühl seine Strategie nun Live zu sehen. Nach 2 Wochen im Live-Handel, habe ich noch zwei Fehler entdeckt, was anfangs etwas irritierend, sich später aber als recht logisch herausgestellt hat. An den Tagen, an denen der Fehler aufgetreten ist, war es sicherlich von Vorteil, dass ich die Markteröffnung beobachtet habe ... :-)

Nun kurz für Interessierte zur eigentlichen Strategie. Es handelt sich um die Betrachtung von OpenGaps auf US-Futures. Es wird maximal ein Trade pro Tag eingegangen. Gehandelt wird auf dem M1-TimeFrame. Nach jedem Kontraktwechsel, also alle 3 Monate wird die Strategi neu justiert und 2 Parameter entsprechend der Marktverändungen angepasst. Weiterhin wird die statistische Auswertung überprüft, ob sich der Markt grundlegend geändert hat.

Hier der Performance-Report vom NQ-Future seit anfang des Jahres 2009:

Interessant ist die Tatsache, dass NinjaTrader immer pessimistisch Backtests durchführt. Das bedeutet, dass Orders nie auf TickBasis, sondern immer zum Open des nächsten Bars ausgeführt werden. Im Live-Handel kann dann etwas mehr Profit erzielt werden oder auch etwas weniger. Generell sollte sich das bei einer hohen Anzahl an Trades ausgleichen.

Bei mir ist es zurzeit so, dass die Strategie entsprechend den Backtests ganz gut läuft und folgende Ergebnisse seit 26.06.09 liefert: 13 Trades, davon 7 profitabel, der Gewinn liegt bei ca. 300$.

Da ich jetzt erstmal 2 Wochen krank geschrieben bin, werde ich weiter arbeiten und noch einige andere Strategien testen und evtl. auch Live-Testen ... mal sehen, was die 20 Trader-Magazine bringen, die neben mir liegen ... :-)

Beste Grüße
DarthTrader

Mittwoch, 8. Juli 2009

Trades - Juni 2009

Obwohl der letzte Trade noch nicht abgeschlossen ist und immer noch läuft, möchte ich Euch das Ergebnis von Juni nicht vorenthalten. Dieses mal gibt es keine Trades, keine Grafik sondern etwas Psychologie und die damit verbundenen Problematiken.

Der Gesamtgewinn im Juni liegt bei -500$, je nachdem wie der aktuelle Trade ausgeht, etwas mehr oder etwas weniger. Ich spreche bereits wieder von Gewinn, da ich die mental kritische Phase nun hinter mir gelassen habe. Es lief so ziemlich alles falsch, was schieflaufen kann.

Ich habe nach den Moneymanagementregeln das Risiko für Juni etwas erhöht, da die vorherigen Monate doch recht erfolgreich waren. Der Monat fing auch gut an, mit einem Gewinn von 150$. Leider konnte ich diesen Gewinn nicht weitere ausbauen, denn ich hatte Probleme die Trades so umzusetzen, wie es die Strategie vorgesehen hat.

Sicherlich war es ein schwieriges Marktumfeld mit einer langen Seitwärtsphase, aber letztendlich bin ich doch alleine dafür verantwortlich, dass ich zwar 6 : 5 Gewinntrades habe, aber nicht genug Gewinn mitnehmen konnte. Oft habe ich den Stop zu früh nachgezogen, obwohl wenige Tage später der komplette Gewinn eingefahren worden wäre. So allerdings, bin ich oft mit zu wenig Gewinn aus dem Markt geflogen.

Weiterhin wollte ich unterbewußt diese Schmach schnell vergessen und bin auch einige unvorsichtige Trades eingegangen. Dieses Vorgehen summierte sich dann zu den 500$ Miesen im Juni.

Ok, ich habe etwas dazugelernt und stehe dazu. Man sollte sich immer an die Strategie halten und das Risiko in Grenzen halten. Im Juli bin ich also wieder bei 2% Risiko pro Trade angelangt und werde hoffentlich etwas objektiver und strategiebetonter handeln ....

Beste Grüße
DarthTrader

Mittwoch, 24. Juni 2009

Buchrezension - Mechanische Tradingsysteme. Verstehen, testen, einsetzen

Alles schon mal da gewesen ...

... so oder so ähnlich könnte der Titel der Rezension lauten.

Der Autor beschreibt im Prinzip verschiedene Arten von mehr oder weniger profitablen Handelssysteme. Hierbei wird nach Trendfolgern, Mean-Reversion und weiteren Details unterschieden. Für jedes dieser Systeme (die sich durch das ganze Buch ziehen), werden Tabellen zur Auswertung dargestellt, um Kennzahlen vergleichen zu können. Alle verwendeten Kennzahlen werden am Anfang des Buches erläutert.

Dabei wird mir zu wenig auf Details der Systems eingegangen und zuviel "drum herum" geredet. Vielmehr wäre es von Vorteil gewesen, sich auf einige wenige Systeme zu beschränken, um diese dem geneigten Leser auf verständliche Art zu übermitteln.

In weiteren Kapiteln werden die einzelnen Tradertypen, die auf Basis der vorgestellten Systeme handeln könnten vorgestellt. Hierbei schafft es der Autor auf über 20! Seiten lediglich die schon angesprochenen Statistik-Tabellen (ohne weiteren Text) nieder zu schreiben.

Das es doch zu 2 Sternen gereicht hat liegt daran, dass zumindest die Grundlagen und auch einige Hinweise zur Fehlervermeidung im Buch versteckt sind.

Das Kapitel zu Risiko-Management wird ebenfalls nur oberflächlich behandelt, wobei es schon einige wichtige Herangehensweisen erläutert.

Folgende (leider negative) Punkte möchte ich abschließend herausheben:
  • Zu viele Tabellen und Statisitiken
  • Unter jeder Tabelle nervt der (in 90% der Fälle selbe) Hinweis, dass Slippage und Kommission mit eingerechnet sind. Einmal hätte gereicht.
  • Referenzen auf weitere Informationen werden nur am Ende des Bucheserwähnt und nicht, wie sonst üblich, als Fußnote unter der Seite. Das Lesen wird dadurch nicht einfachter
Generell ist mir das Werk zu oberflächlich und kaum hilfreich für einen fortgeschrittenen Trader. Auch Anfängern kann ich das Werk nur bedingt empfehlen.

Bewertung: 2/5 Sternen, nicht wirklich empfehlenswert.

Mittwoch, 17. Juni 2009

Aktuelle Entwicklung NinjaTrader

Nachdem ich nun das Handelskonto bei MetaTrader und damit bei ActiveTrades gekündigt, mein TradeSignal-Abo zum Juni auf ein Webkonto downgegradet und mich intensiv in NinjaTrader eingearbeitet habe, möchte ich Euch die weitere Entwicklung nicht vorenthalten.

NinjaTrader ist für mich zurzeit die beste Entwicklungsplattform. Ich habe bereits viele Strategien von TradeSignal und MetaTrader portiert und mich dabei in der Einfachheit der Dinge verloren. Als Java-Programmierer ist die C#-Syntax für mich sehr gut nachzuvollziehen. Das Hilfe-System von NinjaTrader ist erstklassig und endlich erhalte ich auch mal sprechende Fehlermeldung, die ich mittels Exceptionhandling abfangen und ausgeben kann.

Ich muss sagen, dass ich als Programmierer zurzeit sehr zufrieden bin und ich freue mich auf die Version 7 von NinjaTrader. Ich werde in weiteren Posts einige besonders "nette" Features diskutieren ...

Der Datenfeed mit Zen-Fire ist excellent. Kaum Ausfälle und die Datenqualität sieht, soweit ich das beurteilen kann, auch sehr vielversprechend aus. Es wird nun Zeit zu handeln :-) und so habe ich mich entschlossen ein Handelskonto bei Mirus anzulegen. Dieser Broker arbeitet sehr eng mit Zen-Fire zusammen und bietet die Möglichkeit bei der Rosenthal Collins Group oder bei Dorman Trading ein Konto zu eröffnen. Er fungiert also im Prinzip nur als Introducing-Broker.

Weiterhin werde ich mir eine NinjaTrader Lifetime-Lizenz zulegen, um voll-automatisiert handeln zu können. Da der EURUSD -Kurs wieder ganz gut liegt, werde ich hier zuschlagen.

Als dritte Aktion habe ich mir einen Virtual-Root-Server gemietet, um hierdrauf die NinjaTrader-Plattform laufen zu lassen. Eine schöne Idee bei dem Tool ist nämlich die "Data-Replay-Funktion", mit der ich alle aufgezeichnetet Daten nachspielen kann, also mir den Marktverlauf des letzten Tages nochmal anschauen und traden kann. Hierzu muss die Software allerdings die ganze Zeit mit dem Datenlieferanten verbunden sein. Weiterhin soll natürlich der Server auf Stabilität getestet und NinjaTrader für einen Live-Einsatz vorbereitet werden.

So, das war es erstmal. Ich hoffe, durch diese neue Möglichkeiten dem Live-Trading mit Futures einen Schritt näher zu kommen.

Beste Grüße
DarthTrader

hbreuer-trading.de - NinjaTrader Programmierung, Seminare und automatische Handelssysteme

Montag, 15. Juni 2009

Two simultaneous opposing orders ...

... um eine Breakout-Strategie zu implementieren. Diese Problematik hat mich gestern einige Stunden meines noch recht jungen Traderlebens gekostet.

Ein Breakout auf Basis einer Narrowest-Range Idee. Das bedeutet, ich setze ein Buy-Stop über der Range der letzten X Tage und einen Sell-Stop unterhalb der Range. Leider hat NinjaTrader immer nur die Buy-Order ausgeführt bzw. in den Markt gebracht. Die Sell-Order führte im Code öfters zu einer NullPointerException. Habe ich die Buy-Order auskommentiert, so führte die Sell-Order zum Ziel ... merkwürdig ...

Nun habe ich etwas im Forum gestöbert und gesehen, dass NT in Version 6.5 keine gleichzeitigen Orders, auf demselben Instrument, in unterschiedliche Richtungen unterstützt. Scheinbar liegt es am internen Orderhandling, dass keine One-Cancel-Other-Order abgesetzt wird. Schade ... das erste große Feature, welches ich auf jeden Fall erwartet hätte. Mal sehen, ob in Version 7 dieses "unschöne" Verhalten seinen Platz findet.

Erklärbar ist es wohl so: NinjaTrader platziert eine Order im Backtest immer erst zum Open des nächsten Bars. Hier wird bewusst ein defensiver Ansatz gewählt, um fehlerhaften und zu optimistisch gestalteten Backtest vorzubeugen. Werden nun beide Grenzen der Range getriggert, dann weiß NinjaTrader nicht welche Order abgesetzt und welche gecancelt wird.

Lösung: Ich muss also selbst Hand anlegen und die Grenzen manuell prüfen, dann funktioniert es auch mit dem Orderhandling ...

Beste Grüße
DarthTrader