Mittwoch, 20. Mai 2009

Sag niemals nie ...

... zu einer Trading-Plattform. Denn Du wirst öfters zu Ihr zurückkehren, als Dir lieb ist.

So ist es auch mir passiert, mit TradeSignal. Vor einigen Jahren programmierte ich schon einmal in TradeSignal, um dann alle Tradingaktivitäten einzustellen (aus privaten Gründen). Ende letzten Jahres, bin ich wieder zu TS zurück gekehrt, da es im deutschsprachigen Raum einfach eine gute Software ist. Leider, so finde ich, nur für das Charting und den Aktienhandel.

Da ich in der Programmiersprache Equilla aber schon einigermaßen fit war und so beinahe jeden Indikator und jede Idee schnell umsetzen konnte, kann dies kein Rückschritt sein ... dachte ich ...

Hatte ich mir nicht letztes Jahr als Ziel das automatische Trading geschrieben und wollte dies mit MetaTrader erreichen. Nun ja, die Datenqualität in MetaTrader und der etwas gewöhnungsbedürftige Programmierstil haben mir einige Grenzen aufgezeigt.

Die Kombination (TS für den CFD-Handel mit Aktien und MetaTrader für den automatisierten Forex-handel) ist wirklich nicht schlecht, aber man muss Prioriäten setzen und Abstriche hinnehmen:
  1. Bisher habe ich kein System gefunden, welches mir auf den Forex-Markt nützlich erscheint.
  2. TradeSignal-Standard kostet mich 50€ im Monat.
  3. MetaTrader hat keine bis wenig historische Daten. Beim Einspielen anderer historischer Daten, stoße ich schnell auf eine unüberwindliche Hürde (siehe anderer Post).
  4. Ich habe ein gutes System auf den Bund-Future gefunden, welches ich testen und anwenden möchte.
Folglich muss etwas in Sachen Software passieren, denn das automatische Trading zu Interactive Brokers ist mit TS für mich nicht anwendbar. Da der Support an dieser Stelle auch nicht viel weiterhelfen kann, muss ich etwas ändern ...
  1. Kündigung der TradeSignal-Standard-Edition.
  2. Portierung der Sourcen auf die Online-Variante (Hierdurch spare ich 35€).
  3. Vorerst keine weitere Programmierung mit MetaTrader.
  4. Suche nach einer Alternative für den vollautomatischen Handel ...
  5. ... NinjaTrader gefunden und in Begeisterung ausgebrochen.
So, dies nur als kurzer Abriss meiner letzten Aktivitäten. Alles weitere zum neuen Tool und zum automatischen Handel dann in weiteren Posts.

Beste Grüße
DarthTrader

Mittwoch, 13. Mai 2009

Datenimport von TradeSignal nach MetaTrader

Ich fasse meine Postings in einem Forum zu diesem Thema mal zusammen, da ich ziemlich lange daran gearbeitet habe und mir der MetaTrader oft einen Strich durch die schon aufgestellte Rechnung gemacht hat ...

"... Ich habe die letzten Tage versucht TS-Daten in den MetaTrader zu importieren. Das Handelssystem, welches ich testen möchte basiert auf M15, H1 und D1-Daten ...

... (nach einigen Fehlversuchen, Anm. DT) ...

... Allerdings war hier noch nicht Schluß. Die zweite Möglichkeit ist ja, nur M1-Daten zu importieren und über den Period-Converter die anderen TimeFrames zu erzeugen und wieder zu importieren. Auch dies habe ich, dieses mal für alle Zeitebenen bis zum Tageschart durchgeführt. Wenn ich über den Period-Converter arbeite, dann kann ich mein System auch Backtesten, aber mit völlig anderen Ergebnisses (trotz gleicher Daten). Im Chart sehe ich dann Stops von Kursen, die nie erreicht wurden ...

... (das liegt wohl am Spread, da ich bei TradeSignal keine Bid/Ask -Kurse habe, Anm. DT) ...

... Beim Testen kleinerer Zeitranges, also nicht 3 Jahre sondern bspw. nur 2 Monate, arbeitet der Strategietester scheinbar korrekt. Nun habe ich festgestellt, dass MT sich in dem Ordner

tester/history

eine Datie *.fxt speichert die stetig wächst. Bei mir ist sie zum Schluss 7 - 11 GB! groß ...

... (dieses File bereitet intern alle Tickdaten auf und wird bei jedem Backtest neu angelegt. Wird es zu groß, dann bekommen wir bei MT ein Speicherproblem, Anm . DT) ...

... Ich habe gerade eine Idee. Um den Test im MT mit dem von TradeSignal zu vergleichen, müsste ich da nicht die OpenPreis-Methode verwenden?

... TS kennt ja auch nur OHLC-Werte und berechnet intern dann einen möglichen Aufbau der Bar. Wenn ich meinen EA so umschreibe dass er nur OHLC-Werte aus den verwendeten TimeFrames zur Berechnung anzieht, dann sollte der Test a) schnell laufen und b) besser mit TS vergleichbar sein .... "

Und genau so ist es auch. Nachdem das temporäre *.fxt -File bis zu 26GB ! groß war, musste ich dazu übergehen und den EA umschreiben, so dass er nur auf OHLC -Preise achtet. Erst dann ist der Test mit dem von TradeSignal überhaupt vergleichbar.

Hm ... ob das alles so das wahre ist ... Zweifel kommen auf ...

Euer
DarthTrader

Samstag, 2. Mai 2009

Trades - April 2009



Die aktuelle Tradeliste sieht ganz nett aus. 7 abgeschlossene Trades und davon nur ein Verlusttrade. Eine Position ist noch offen und wird erst nächste Woche weiter gemanaged.

Ich bin mit der Strategie sehr zufrieden, auch wenn es diesen Monat nicht so viele Tradinggelegenheiten gab. Ach ja, die Lücken der Trades sind aus anderen Strategien, die ich gerade teste, sie sind für den Performanceverlauf der aktuellen CFD-Strategie nicht von Relevanz:







Hier noch eine erste Equity-Kurve. Sollte es so weitergehen, dann wäre das fantastisch, aber ich weiß, irgendwann wird es auch schwierigere Zeiten geben. Der aktuelle Gewinn liegt bei etwas über 900$:











So, Euch allen weiterhin gute Trades und viel Erfolg auf der Suche nach dem heiligen Gral :-)


Beste Grüße
DarthTrader