Mittwoch, 30. September 2009

Neue Kategorie - Tradeanalyse

Es wird eine neue Kategorie geben, die hoffentlich viele von Euch interessieren wird. Ich werde sehr gut gelaufene positive aber auch bittere, negative Trades hier posten. Da ich auch während dem Einsatz der CFD-Strategie immer alle Verluste preis gegeben habe, sollen dies keine ..."ach ich kann so toll traden..." -Posts werden, sondern zur Diskussion und Fragen anregen. Einstiegs- und Ausstiegssignal sowie persönliche Daten, werde ich ausgrauen.

Nichts desto trotz hat mich ein positiver Trade von heute auf die Idee dieser Kategorie gebracht und den möchte ich Euch nicht vorenthalt
en. Es war ein Eröffnungstrade im NQ 12-09, der optimal mit Pyramidisierung über eine Stunde lief ... aber seht selbst ... das Bedarf wohl keiner weiteren Worte, außer, dass er mit gut 70 Punkten Gewinn ausgestoppt wurde :-)



Euch, viele gute Trades
DarthTrader

Freitag, 25. September 2009

Programmierfrage ...

... was ist an dieser Anweisung falsch ...

if (AtrTrailingStop &&
   Position.GetProfitLoss(Close[0], PerformanceUnit.Points) >=
   stopLossPoints*0.75)

{
   // Position über ATR-Stop weiterlaufen lassen
   if ((Low[0] - atrValue) > stopLevel)
   {
      stopLevel = Low[0] - atrValue;
   }

   ExitLongStop (quantity, stopLevel, "ATR-Stop", entryOrder.Name);
}

Es ist eine Anweisung, um Positionen ab einem Gewinn von 3/4 der vorher gesetzten Stop-Punkte mit einem ATR-Stop weiter laufen zu lassen. Wenn ich also als Initial-Stop im NQ 12 Punkte angebe, dann soll ab einem Gewinn von 9 Punkten, der Stop auf ATR-Niveau herangezogen und verwaltet werden.

Auf den ersten Blick sieht die Anweisung gut aus, doch im Live-Betrieb kam es vorgestern zu folgendem Fehler. Ich war im M1-Chart mit 10 Punkten im Gewinn und der ATR-Stop wurde gesetzt, dann dreht der Kurs mehrere Minuten und der ATR-Stop wurd getriggert ... dachte ich ... aber die Position lief weiter bis zum Ende der Trading-Session und endete statt im Gewinn, mit Verlust ... aber wieso ...

Die Erklärung ist einfach und logisch. Ich war 10 Punkte im Gewinn, anschließend aber sank der Gewinn wieder auf unter 9 Punkte, so dass die Anweisung nicht mehr durchlaufen wurde und der Stop nich mehr gesetzt wurde. Da bei NT mit dieser Anweisung an jedem Bar ein Stop gesetzt wird, war beim triggern des ATR-Stop kein Stop mehr im Markt und die Position lief einfach weiter ...

In der Replay-Connection konnte ich den Fehler gut nachstellen und letztendlich beheben.

Beste Grüße
DarthTrader

Dienstag, 8. September 2009

Trading-Infrastruktur

Gerne möchte ich einige Worte zu meiner Trading-Infrastruktur los werden. Nach ca. einem Jahr intensiver Vorbereitung, verschiedenen getesteten Softwaresystemen, vielen gelernten Programmiersrpachen und sehr viel Erfahrung (gute sowie schlechte), die ich sammeln durfte, habe ich nun eine Basis für mein weiteres Trading-Vorhaben auf die Beine gestellt.

Die Software meiner Wahl ist, wie bekannt, NinjaTrader und das aus folgenden Gründen:
  • Zuverlässig
  • Einfach im Umgang
  • Übersichtliches Charting-Werkzeug
  • Guter Datenfeed
Ich habe bei mir zu hause ein NinjaTrader-Instanz mit einer Demo-Version laufen. Im Internet steht ein angemieteter Root-Server mit Windows Server 2003 als Betriebssystem. Dieser läuft stabil, bis auf eine Ausnahme durch. Jedoch habe ich gelernt diesen Server jede Woche durch zu starten, um Abstürzen und Speichermangel vorzubeugen.

Ich entwickle lokal und lasse fertige Strategien zu Demo-Zwecken und für den späteren Einsatz auf dem gemieteten Virtual-Private-Server, kurz VPS, laufen. Dies scheint zuverlässig zu funktionieren und ich muss meinen lokalen Rechner nicht den ganzen Tag anhaben.

Mittels einer Remote-Desktop-Verbindung kann ich mich auf dem Server einwählen und so von überall auf der Welt, mit einer Internetverbindung den Zustand des Server prüfen, neu starten und auch Strategien bei Bedarf anhalten.

Konkret laufen seit gestern drei Live-Strategien auf eine NT-Instanz. Zwei handeln den E-mini NASDAQ eine den Bund-Future.

Ziel ist es für zu hause eine weitere Internetverbindung über UMTS einzurichten, damit ich im Extremfall eine Backupverbindung ins Netz habe, sofern offene Orders, aus welchen Gründen auch immer, geschlossen oder überwacht werden müssen.

Weiterhin habe ich einen Daten-Feed von Zen-Fire und als Broker Mirus-Futures gewählt. Diese Kombination ist durch die starke Zusammenarbeit der beiden Firmen sehr zuverlässig. Für Zen-Fire gibt es deutschen Support.

Bei weiteren Fragen oder wenn ich noch ausführlicher Berichten soll, dann schreibt mir einfach.

Kurz möchte ich noch etwas zu den weiteren Zielen und dem Vorgehen der nächsten Wochen/Monate sagen. Ziele sollte man sich immer setzen kurz-, mittel-, und langfristige. Nach dem ich dei ersten beiden mit dem aktuellen Stand meiner Tradinginfrastruktur und dem betreiben von drei realen Systemen bereits erreicht habe sind meine neuen Ziele, die folgenden:
  • Etablierung der laufenden Strategien und Bestätigung der Backtesting Ergebnisse bis Ende des Jahres
  • Eine weiterhin redundante und stabile Infrastruktur aufbauen und erhalten
  • Aufarbeitung von Wissen (Literatur) und neuen Ideen
  • Vermehrte statistische Auswertungen über verschieden Marktbelange
So, dass soll es erstmal gewesen sein. Weiterhin gute Trades

Euer
DarthTrader

hbreuer-trading.de - NinjaTrader Programmierung, Seminare und automatische Handelssysteme

Sonntag, 6. September 2009

Urlaubstrades - August 2009

Nach 2 Wochen erholsamen Aufenthalt in Kärnten am schönen Wörthersee, möchte ich nun auf die August-Ergebnisse der voll-automatischen Systeme zurückblicken.

Zuvor möchte ich allerdings noch auf die Gefühle und die Ereignisse im Urlaub eingehen, denn trotz der Erholung und Entspannung während dieser Zeit, konnte ich nicht davon lassen, ab und zu auf den gemieteten Root-Server zu blicken, um mir die Strategien anzuschauen ... was im Nachhinein auch gut war. Zwei Dinge habe ich dadurch gelernt:
  1. Ändere niemals eine Strategie noch kurz vor dem Urlaub, ohne sie einige Wochen zu testen
  2. Auch sonst so zuverlässige Serveranbieter können Ausfälle haben ...
... das dieser Ausfall genau zur Urlaubszeit auftritt, war sehr unwahrscheinlich, aber Murphy's Gesetz hat wieder mal zugeschlagen. Nicht das der Server ausfiel, sondern auch dass dies mitten in einem laufenden Trade passierte ist sehr ärgerlich. Aber ich bin dankbar dafür, denn nun weiß ich, dass man einen Server nie unbeaufsichtigt lassen darf und sich immer von einer korrekten Tradeausführung und dem Verlauf der Trades überzeugen sollte. Da ein Internetzugang heutzutage von fast überall möglich ist, sollte das allerdings kein Problem darstellen.

Konkret führte der Serverausfall bei mir zu gut 400$ Verlust, da am Ende der Tradingsession um 22:15 die Position nicht automatisch glatt gestellt wurde. Das "Exit on Close" -Handling, so habe ich gelernt, muss lokal angetriggert werden. Wenn der Server aber down ist, dann passiert gar nichts und so musste ich die Position über Nacht halten. Am nächsten Morgen sind meine 2 Kontrakte bis 10:00 weiter im Plus gewesen, um 10:30 allerdings, als ich den PC meines Onkels angemacht habe um mir die Ergebnisse anzusehen, war ich mit 400$ in den Miesen.

Tja, hätte ich nicht ausgeschlafen, wäre der Server korrekt weitergelaufen, ... viele Dinge sind hier zusammenkommen, aber so ist das Geschäft halt ... wenn etwas schiefgehen kann, dann geht es auch schief.

Was sollte ich also machen ... die Position weiterlaufen lassen ... oder sofort glatt stellen? Die Strategie war eh hinüber, aber vielleicht läuft der Trade ja wieder ins Plus ... sicher, irgendwann bestimmt, aber das kann es nicht sein und ich habe mich entschlossen, die Position sofort glatt zu stellen ... das einzig richtige, meiner Meinung nach, auch wenn ich dadurch einen herben Verlusttrade hinnehmen musste.


Ansonsten, bin ich mit den Urlaubergebnissen sehr zufrieden. Nach der Behebung eines kleinen Fehlers im Code, lief alles wie geschmiert und darauf aufbauend sind das nun die Ergebnisse für den Monat August mit den zwei voll-automatischen Strategien:

Aug 09 Trades Gewinner Verlierer Gewinn Verlust Monatsgewinn Profit Faktor Punkte

Gesamt
Gewinn












DT_OG 9 4 5 $1,147.09 -$1,571.40 -$424.31 0,73 -15


DT_LH 17 10 7 $3,261.00 -$645.80 $2,615.20 5,05 138,75

$2,765.24

Gehandelt wird nur der NQ-Future. In der rechten Spalte seht Ihr den Gesamtgewinn nach Gebühren, der bisher (Juli/August) angefallen ist, es geht also immer noch weiter nach oben, im August entsprechend sehr steil :-)

Allen weiterhin gute Trades
DarthTrader