Vorstellung neue Kategorie

Hallo nochmal zur Vorstellung der neuen Kategorie "Code-Snippets".

Anfangen möchte ich mit einem grundlegenden Artikel über die Erstellung von Strategien und den Hindernissen die dabei auftreten können. Ich werde hierbei vorzugsweise auf NinjaTrader eingehen und in den nächsten Artikeln zu dieser Serie auch Codebeispiele vorstellen. Allgemeinere Aussagen lassen sich allerdings auch auf andere Plattformen anwenden.

Im Prinzip kann eine Strategie mit wenigen Klicks zusammengebaut und ohne tiefergehende Programmierkenntnisse umgesetzt werden. Doch umgesetzt ist nicht gleich eingesetzt. Denn beim Live-Handel müssen verschiedene weitere Faktoren berücksichtigt werden, bspw. ...

• Wie gehen ich mit Datenfeedproblemen um?
• Was soll bei abgelehneten Orders (Status = Rejected) passieren?
• Wie verhalte ich mich, wenn Stops nicht ausgelöst werden?
• ...
  

Des weiteren sind folgende Problemfälle bekannt bzw. bei mir auch schon aufegetreten:

• Fehler innerhalb der Zeitsynchronisation des Server-Betriebssystems
• Ausfall des Risk-Managementsystems des Brokers bzw. Feedanbieters
• StopLoss und ProfitTarget wird am selben Bar erreicht
• Ein und dieselbe Stratgie für den Backtest und den Live-Handel ... geht das überhaupt?
• ...
  

Die usw. Zeichen im jeweils letzten Punkt sind bewusst gesetzt, da es noch sehr viel weitere Punkte in diesen Aufzählungen gibt und hier sicherlich nicht alle erwähnt wurden. Dennoch konzentriere ich mich vorerst auf die Besprechung dieser Inhalte.

Ich möchte Euch vorab die Illusion nehmen, dass man wirklich alles im Code prüfen und abfangen kann, dass halte ich für unmöglich, egal mit welchem System, egal mit welcher Software. Ziel ist es daher einen Programmcode zu entwickeln, der folgende Eigenschaften besitzt:

• Stabilität
• Notfallroutinen
• Integration in die bestehende API-Landschaft
• Interaktion mit der bestehenden API
  

Allen Punkten zugrunde liegt sicherlich das Verständnis und die Möglichkeiten, die einem eine Software und die damit verbundenen API-Schnittstellen anbieten. Diese Vorraussetzung muss sicherlich erfüllt sein und kann bei NinjaTrader durch studieren des Forums sowie der sehr ausführlichen Hilfe bewerkstelligt werden. Im Forum selbst finden sich sehr viele Strategie- und Indikator-Beispiele um ein grundlegendes Verständnis für die Umgebung und die API aufzubauen.

In den nächsten Artikeln werde ich auf die oben erwähnten Punkte näher eingehen und auch die ersten Codebeispiele veröffentlichen. Dabei muss gesagt werden, dass dies Beispiele sind, wie ich sie im Live-Trading verwende ... nicht weil es 100%ig so sein muss und perfekt ist, sondern weil es bei mir so funktioniert und ich damit handeln kann bzw. handeln lassen kann ... es kann und wird so sein das es sicherlich noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt ... ach ja, wer Fehler findet ... Ihr wisst schon ...

Beste Grüße
DarthTrader

Trades - Januar 2010

Ich habe mir lange überlegt, ob ich zum Januar überhaupt eine Tradeliste veröffentlich soll. Es ist nicht einfach zu seinen Verlusten zu stehen, aber sie sind nunmal da und ich will sie nicht vorenthalten. Es wäre ein Betrug gegen mich selbst und das wiederum kann nur negative Auswirkungen für das weitere Trading haben.

Zurzeit bin ich in einer schlimmen Drawdown Schleife gefangen, die sich in den letzten Wochen folgendermaßen dargestellt hat:

1. Anpassung der Parameter der Strategien auf das Marktverhalten der letzten Wochen.
2. Dadurch Verpassen von Tradinggelegenheiten um nur einen einzigen Tick.
3. Kein Ausgleich der Verluste möglich.
4. Optimierungsversuche der Strategien und damit Start bei Punkt 1.

Hier nun also die Auswertung für Januar:

Jan 2010	Trades	Gewinner	Verlierer	Gewinn	Verlust	Monatsgewinn	Größter Gewinn	Größter Verlust	Profit Faktor	Gesamt Gewinn
DT_OG	23	5	18	$1,221.20	-$3,463.35	-$2,242.15	$320,00	-$688,80	0,35
DT_N	2	1	1	$938.50	-$1,776.50	-$838.00	$938,50	-$1.776,50	0,53	-$3,080.15

Eigentlich wollte ich Euch ja die Möglichkeit geben die Trades nachzuhandeln. Allerdings werde ich bei dieser grottigen Performance vorerst davon absehen. Das möchte ich keinem antun.

Es kommen sicherlich auch wieder bessere Zeiten, davon bin ich überzeugt ... auch mit diesen Strategien ... dennoch werde ich eine weitere Strategie ab nächstem Monat einsetzen, die mir auch 2009 die bisher größten Erfolge gebracht hat.

Weiterhin gute Trades
DarthTrader

Neue Strategie

Ab sofort kommt eine neue Strategie zum Einsatz, die den Dax-Future handeln wird bzw. dieses auch schon einmal erfolgreich getan hat.

Es werden hierbei nicht viele Trades gemacht, allerdings ist die Erfolgsquote entsprechend gut. Ich weiß, dass es recht risikoreich ist mit kleinerem Konto den FDAX zu handeln, aber durch die bisherige Erfahrung mit der Programmierung bei NinjaTrader, den aktuellen Marktgegebenheiten und einer erfolgeichen Testphase der Strategie, muss ich es einfach im Live-Handel versuchen.

Die Chancen stehen zu gut, als dass ich nur auf einem Demo-Account handeln könnte. Grenzen für den Einsatz sind natürlich auch hier festgesetzt, so weiß ich, wann die Strategie aus dem Rahmen fällt und sich die Marktgegebenheiten evtl. geändert haben.

Aber seht Euch die Werte im Backtest für 2009 selbst an, dann wisst Ihr warum ich unbedingt davon profitieren möchte:






















Anhand der Daten ist ersichtlich, dass es sich um einen Trendfolger, gepaart mit hoher Trefferquote handelt :-) Nein, im Ernst ich denke, man kann die Strategie in den Bereich Marktgegebenheiten und damit verbundenen Beobachtungen einordnen. Deswegen funktioniert sie auch nur im FDAX so performant. Sind diese Gegebenheiten nicht mehr vorhanden, wird es natürlich schwer für die Strategie, aber noch sieht es gut aus ...

Weiterhin gute Trades
DarthTrader

Jahresabschluß

Lasst mich einige Worte und einige Zahlen zum vergangenen Jahr los werden. Ich habe seit Ende Juni endlich Live gehandelt, dass ist wohl für mich als großes Highlight herauszuheben. Nicht nur das, es wurde sogar voll-automatisch gehandelt und dass Jahr im Plus beendet. Es endlich geschafft zu haben und viele Hürden in Form von Softwaresystemen, Broker, Märkten, ... hinter sich gelassen zu haben ist für mich einfach großartig. Denn der Schritt vom Paper- zum Livetrading war nicht einfach.

Es waren Jahre voller Forschung, Evaluierung, voll von Lesen von Artikeln, Büchern, Recherchieren im Internet, Austausch mit erfolgreichen und erfolglosen Traden, Gedankenspiele im Kopf, ob es überhaupt funktionieren könnte ... bis hin zu einigen Jahren Stillstand ... aber letzendlich hat es funktioniert und ich bin sehr froh darüber diesen Schritt gemacht zu haben.

Der Bankrott meines Kontos ist mir durch diese lange Lernphase schließlich erspart geblieben, wobei das bei rein diskretionären Trading wohl durchaus möglich gewesen wäre, denn zurzeit ist für mich der voll-automatische Handel das A und auch das O, diskretionär bin ich (noch) nicht profitabel ... was folgende Zahlen auch belegen ...

Ich habe das Jahr 2009 mit $10,000 auf dem Trading-Konto begonnen. Als es freigeschaltet wurde musste ich natürlich testen, ob das auch alles real ist :-) und habe erstmal das Konto bis auf $7,800 Dollar runtergehandelt. Dann kamen glücklicherweise die Strategien ins Spiel die mir einen Betrag von über $5,500 eingebracht haben. So konnte ich das jahr mit einer Gesamtperformance von +26% abschließen.

Insgesamt wurden 234 Trades voll-automatisch ausgeführt, von denen vielleicht 85% ohne Problem abgesetzt wurden. Bei den restlichen gab es entweder technische Probleme von Seiten des Datenanbieters bzw. der Software oder es lagen Programmierungsfehler vor. Die Quote wurde zum Jahresende hin deutlich gesteigert, so dass ich beruhigt ins neue Jahr gehen kann, da ich nun die Software, als auch meinen Code :-) besser verstehe ....

Ungefähr 100 Trades lagen im Plus, der Rest im Minus. Betrachtet man die Strategien, so ist das im unteren Rahmen, als wie es der Backtest vorhergesagt hat. Aber es ist im Rahmen ...

Ich habe 2009 mit NinjaTrader 5 verschiedene statistische Auswertungen geschrieben, von denen die Strategien immer noch zehren. 10 eigene Indikatoren, die sich teilweise mit den Auswertungen überschneiden, habe ich ins Leben gerufen und ca 20 Strategien auf Herz und Nieren getestet ... mehr hat meine nebenberufliche Zeit leider (oder vielleicht war es besser so) nicht her gegeben.

Was ich während der Zeit gelernt habe, möchte ich Euch nicht vorenthalten. Es nochmal nieder zu schreiben, soll mich außerdem 2010 daran erinnern und mich immer nachdenklich stimmen, falls einer dieser Punkte auftritt:

• Fehler können und werden immer auftreten, egal wie gut der Code, wie zuverlässig der Datenfeed oder auch die Software ist.
• Aus Punkt 1 folgt ... lasse Deine Trades nie unbeaufsichtigt. Die voll-automatischen Strategien, die tage- oder wochenlang nicht geprüft und beobachtet werden können gibt es nicht.
• Aus Punkt 2 folgt ... Märkte ändern sich mitunter sehr schnell, deshalb müssen Parameter oder gar komplette Strategien immer an die Gegebenheiten angepasst werden.
• Diskretionär zu traden ist (noch) nichts für mich. Dies kann folgende Gründe haben:
• Unerfahrenheit
• Schlechte Marktanalysen
• Gier, Hoffnung und Angst
  
  
• Ohne die Community im Netz, den Support des Brokers oder Feedanbieters kann so ein Projekt (ja, mittlerweile ist es genau das für mich) nicht funktionieren. Danke an alle die mir in dieser Hinsicht geholfen haben.
  

So, das war mein Börsenjahr 2009. Ich hoffe wir lesen uns alle im nächsten Jahr wieder.

Bis dahin alles Gute
DarthTrader