DT about Trading

Etwas weniger ... etwas mehr ...

2011-10-23T11:31:00.000+02:00

Nach fantastischen Flitterwochen und einer sehr erholsamen Zeit, habe ich mir viele Gedanken zum weiteren Verlauf meines Blogs gemacht. Wichtig ist mir hierbei meine Zeit noch effizienter zu nutzen, da ich langsam die Grenzen aufgezeigt bekomme. Fokussierung und Priorisierung sind für mich nun die wichtigsten Punkte.

Für 2011 habe ich meine gesteckten Ziel erreicht und einige bisher recht erfolgreiche Handelssysteme entwickelt. Des Weiteren habe ich meine Programmierung mit NinjaTrader weiter voran getrieben und die Kundenaufträge nehmen einen immer schneller wachsenden Teil meiner Tradingzeit ein.

2012 werde ich den Fokus weiter auf die Programmierung und den Einsatz von Handelssystemen verlagern, mich allerdings aus diesem Blog etwas zurückziehen. Ich habe meinen Weg mit NinjaTrader gefunden. Auch wenn diese Software dennoch ihre Tücken und Fehler aufweist, kann ich damit meine persönlichen Ziele sehr gut weiter verfolgen. Ziel dieses Blogs war es eine für mich angemessene, automatisierte Lösung zum Handel an den Börsen zu finden und das habe ich geschafft. Die technischen Hürden wurde, überwunden, Erfahrungen mit einigen Plattformen, Programmiersprachen, VPS-Anbietern, Brokern, Datenfeeds, usw. gesammelt, so dass ich nun den nächsten Schritt angehen werde.

Durch die Spezialisierung im Bereich NinjaTrader ist eine neue Internetpräsenz entstanden, die Services im Bereich Coaching und Programmierung mit NinjaTrader anbietet. Dabei arbeite ich weiterhin unabhängig und passe mich den Kundenwünschen in diesem Bereich an. Meine Vorstellungen und Herausforderungen für 2012, die sich für mich hierdurch ergeben sollen sind u.a. folgende:

Austausch mit Gleichgesinnten im Bereich Porgrammierung
NinjaTrader-Support (Coaching und Programmierung) speziell für den deutschen Markt
Weiterhin freundliche Kontakte zu Tradern
Spaß an der Programmierung und dem Erschaffen von Ideen
Mehr Zeit für meine eigenen Handelssysteme
Effizienteres Zeitmanagement
Einhaltung meiner Gewinnziele für 2012

Ich möchte hier keine Verlinkung auf meine neue Seite bewerben. Die Leute, die mich kennen, werden mich im Netz finden. Allen Anderen schicke ich den Seitenlink gerne auf Anfrage zu.

Weiterhin gute Trades und bis bald

DarthTrader

Trades - August 2011

2011-09-05T14:36:00.000+02:00

Wie wichtig Diversifikation im Portfolio ist, konnte ich mal wieder an den Trades im August sehen. Während meine Strategie auf dem Bund-Future die letzten Monate mit überragender Performance glänzte und mein Konto einige tausend Euronen nach oben beförderte, gab es nun im August den obligatorischen Einbruch. Aber da sind ja noch andere Strategien, die ich handle :-)

Diese konnten den Verlust mehr als auffangen, so dass es auch diesen Monat wieder einen schönen Gewinn zu verzeichnen gibt:

DT_OpenGap
Die Strategie erreichte mit 3 Trades einen Gewinn von $472.54. Gehandelt wird zurzeit nur der Nasdaq-Future. CL, EMD, TF und andere performen hier gerade nicht so gut und werden vom aktuellen Handel ausgeschlossen ... zurzeit ...

DT_OpenRange
Die Strategie tradete 19 mal im Monat August und erreicht knapp 69% Gewinntrades. Die FDAX-Trades, die auch recht erfolgreich waren sind hier noch nicht mit verrechnet, da diese auf einem anderen Handelskonto erzielt wurden. Mit diesen zusammen wäre bzw. ist der Gewinn noch höher ausgefallen. Bleibt ein Monatsgewinn von $2,175.00 und damit ein Profit-Faktor von 2.11.

DT_OpenRangeBreakout

Diese, relativ neue Strategie tradet vorzugsweise auf dem EMD, läuft aber auch auf anderen Märkten ganz gut. Ziel ist es, einen Breakout-Trade nach der ersten Handelsstunde einzugehen. Gehandelt wird recht wenig im Monat, besonders, wenn die Volatilität so hoch ist, wie in letzter Zeit. So gab es nur 4 Trades im August, davon aber 3 Gewinntrades mit einem Monatsgewinn von $3,497.52.

DT_BundPP

Wie bereits erwähnt war es ein rabenschwarzer Monat für diese Strategie. Zudem kam noch das schlechte Position-Sizing meinerseits dazu, so dass zwar von 9 Trades, 5 in den Gewinn liefen, diese aber insgesamt die Verlusttrades nicht kompensieren konnten. Bleibt am Ende ein Minus von im August von -$2,826.34.

Im September wird aufgrund meines Jahresurlaubes nicht gehandelt.

Beste Grüße
DarthTrader

NinjaTrader Programmierschulung

2011-08-15T13:39:00.000+02:00

Immerhin 9 Leute haben an der Umfrage zu einer Programmierschulung für NinjaTrader teilgenommen. Das Ergebnis ist eindeutig und das Interesse ist bei allen die abgestimmt haben übermäßig vorhanden.

Stellt sich die Frage in welcher Form: Ich stelle mir dabei kein Offline Seminar vor, da ich nicht glaube, dass man dafür durch die Gegend reisen wird, allerdings lasse ich mich gerne eines besseren belehren. Wenn also jemand im Köln-Bonner-Raum gerne ein Seminar in einem herkömmlichen Seminarraum mitmachen möchte, so lasst es mich bitte wissen.

Als interessantere Alternative stellt sich für mich eine Online-Schulung dar, in der über TeamViewer und Skype auf verschiedenen Stufen (Anfänger bis Fortgeschrittene) der Umgang mit NinjaTrader gelehrt wird.

Dies kann die Funktionalitäten von NinjaTrader aber auch die konkrete Einführung in die Programmierung (C# und/oder NinjaScript) anhand von Beispielen umfassen. Dieses Verfahren wurde in der Vergangenheit von mir schon mit Einzelpersonen durchgeführt. Eine Einzelschulung hat den Vorteil, dass diese genau auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmt werden können. Auf der anderen Seite, macht es durchaus Sinn auch Gruppen von mehreren Interessenten zusammenzubringen, so dass man sich auch untereinander austauschen kann. Hierzu könnte auch ein Online-Forum eingerichtet werden, welches speziell auf die Kursinhalte zugeschnitten ist und nur den Teilnehmern zur Verfügung steht.

Wie auch immer es in Zukunft ablaufen wird, sicher ist, dass es in diese Richtung weitergeht und ich hier gerne mein Wissen weitergebe. In welcher Form auch immer, das dürfen die Teilnehmer und Interessenten bestimmen. Mails und Kommentare zu diesem Thema sind gerne gesehen.

Beste Grüße
DarthTrader

Trades - Juli 2011

2011-08-03T08:15:00.000+02:00

Irgendwann musste auch wieder ein Verlustmonat auftreten. So geschehen im Juli diesen Jahres. Hintergrund ist, dass die Strategie DT_OpenRange auf dem FDAX im Laufe des Monats vom Markt genommen werden musste. Die Grenze der maximalen Verlusttrades wurde überschritten. Die nachfolgenden Trades waren weiter negativ, so dass sich diese Maßnahme bezahlt gemacht hat.

Zurzeit performt die Strategie allerdings wieder hervorragend, so dass ich überlege nach dem nächsten Verlusttrade wieder auf den Live-Handel umzustellen. Die vorhergehenden Verluste wurden beinahe komplett wieder durch Gewinne neutralisiert.

Dieselbe Strategie im CL hatte auch einige Probleme im Juli. Ob es an der Volatilität oder an anderen Faktoren lag bleibt noch zu klären. Ich habe dazu einen DailyATR-Indikator geschrieben, der alle historischen Trades in ein Textfile schreibt. Zusätzlich werden Strategie-Spezifische Parameter mit in das Textfile (CSV-Format) aufgenommen, so dass es möglich sein sollte über eine Tabellenkalkulationsprogramm den Ursachen auf den Grund zu gehen.

Nun aber vorerst weitere Details zu den einzelnen Strategien im Juli:

DT_OpenGap

Die Strategie tradete 6 mal im Juli und brachte lediglich 2 Gewinner hervor. Die zwei starken Gewinner konnten die 4 Verlusttrades nicht gänzlich kompensieren. Es bleibt ein Verlust von -$224.98.

DT_OpenRange

Mit 25 Trades im CL und teilweise im FDAX ist diese Strategie weiterhin das Steckenpferd des Portfolios. Hintergrund ist sicherlich, dass beinahe täglich gehandelt wird, wenn die Ausbruchsrange nicht zu groß wird. Dies ist des öfteren in diesem Handelsmonat passiert. Unter anderem bedingt durch den FDAX-Handel und den Ausfall der Strategie durch die vielen Verlusttrades bleibt am Monatsende ein Verlust von -$3,126.45.

DT_BundPP

Wie in den Monaten zuvor schwimmt diese Strategie ohne manuelle Eingriffe weiter auf einer Erfolgswelle. Grund genug die Kontraktanzahl etwas zu erhöhen. 8 Trades, davon 6 Gewinner sprechen für sich. Des Weiteren wird die Strategie auf dem FESX getestet, da auch hier die Ergebnisse recht interessant aussehen. Zudem ist der FESX durch eine TickSize von 10€ und seiner ähnlichen, trägen Bewegung wie der FGBL, aber einer negativen Korrelation zum Bund, eine gern gesehene Diversifikation im Portfolio. Ergebnis im Juli ist ein Plus von $2,970.55.

Beste Grüße

DarthTrader

Trades - Juni 2011

2011-07-16T10:25:00.000+02:00

Nachdem ich NinjaTrader nicht dazu bringen konnte mir die Tradelist von Juni auszugeben muss ich mich nun, unabhängig von den einzelnen Strategien auf das monthly Statement meines Brokers verlassen.

Kurz und knapp ... im Juni gab es insgesamt ein Plus von $1,328.89

Die Auswertung für die einzelnen Strategien möchte ich nicht über alle daily Statements nachvollziehen, deswegen reicht mir diese Zahl vorerst. Es bleibt festzuhalten, dass es ein sehr volatiler Monat war, was die Equity auf dem Konto angeht. Aber immerhin konnte durch effektives Position-Sizing ein Plus erwirtschaftet werden, und das zählt schließlich am Ende.

Beste Grüße

DarthTrader

NinjaTrader Insides - Holidays

2011-07-06T09:06:00.000+02:00

Da mein Account-Statement für Juni noch auf sich warten lässt und auch NinjaTrader etwas rumzickt und mir nur Trades seit dem 16.06.2011 auswirft, schiebe ich hier noch schnell ein Posting zwischen.

Dies ist zwar kein gänzlich neues Thema, aber ich habe mich nun endlich einmal überwinden können dieses anzugehen. Es handelt sich um die allseits bekannte Feiertagsproblematik. Nachdem ich in diversen Backtests immer wieder Ergebnisse aufgrund der kürzeren Öffnungszeiten der amerikanischen oder deutschen Börsen ausklammern musste, bin ich nun dazu übergegangen, die Sache programmatisch zu lösen. Die wenigen feststehenden Feiertage sind hier nicht das Problem, aber die Feiertage die auf den 3. oder 1. Tag im Monat ausgerechnet werden machen schon ein wenig mehr Arbeit. Meiner Meinung nach ist es zu aufwendig und fehleranfällig die beweglichen Feiertage in den USA und Deutschland dynamisch zu ermitteln.

Ich fasse die Feiertage also statisch im Code zusammen und zwar in meiner zentralen Oberklasse, die für mich wiederverendbare Methoden und Variablen zur Verfügung stellt. Hierfür habe ich ein Enum als Datenstruktur verwendet. Als Beispiel die Feiertage für 2011 in den USA:

public enum DT_HolidaysUSA

{

    FirstDate,

    .... 

    // -----

    // Holidays 2011

    // ----- 

    _20110101,   

    _20110117,   

    _20110221,    

    _20110422,   

    _20110530,   

    _20110704,   

    _20110905,   

    _20111010,   

    _20111124,   

    _20111125,

    _20112412, 

    LastDate,

}

Informationen zu den Feiertagen findet man hier http://www.timeanddate.com/holidays/us/ und hier http://www.goodbusinessday.com/HolidayCalendar/Currency/USD/2010.aspx

Ob und welche Börsen an den jeweiligen Tagen geschlossen oder nur halbtags geöffnet haben, lässt sich zudem auf den Homepages des CME-Group oder auf den Seiten der Eurex herausfinden. Die Liste muss sicherlich noch wachsen und es sollten ebenso Tage mit niedrigen Volumen oder Volatilität ausgeklammert werden (je nach Handelsansatz), aber als Grundlage kann man damit bereits arbeiten.

Zu verwenden ist die Datenstruktur dann relativ einfach über eine Iteration und einen Vergleich mit dem aktuellen Datum. Zur einfacheren Verwendung innerhalb von Strategien wird der Code noch in eine Methode ausgelagert:

protected bool isTradingInDateUSA(DateTime barTime)
{
  for (DT_HolidaysUSA holiday = DT_HolidaysUSA.FirstDate;
       holiday <  DT_HolidaysUSA.LastDate; holiday++)
  {
    int dateValue = (barTime.Year * 10000 + barTime.Month * 100 + barTime.Day);
                   
    if (holiday.ToString() == "_" +dateValue)
    {
      Print ("Kein Handel an Feiertagen in den USA.");
      return false;
    }
  }

                
  // Default-Rückgabe
  return true;                   
}

Für den vollständigen Code und die Verwendung innerhalb von Strategien schreibt mir einfach kurz eine Email.

Beste Grüße

DarthTrader

NinjaTrader Insides - Introduction

2011-06-29T08:02:00.001+02:00

Nach einigen Unterhaltungen mit den Lesern des Blogs habe ich mich entschlossen wieder etwas mehr zum Thema Programmierung unter NinjaTrader zu schreiben. Im wesentlichen möchte ich gerne einige für mich und hoffentlich auch für die Leser interessanten Tips und Tricks veröffentlichen, die kaum, bis gar nicht dokumentiert sind. Oft findet man solche Anregungen erst beim Lesen diverser Foren oder durch eigenes "Try & Error" -Vorgehen.

Als generelle Hilfe bei Programmierfragen kann ich das NT-Forum selbst oder das Forum bei BigMike empfehlen. Hier werden sie sicherlich geholfen :-)

Anfangen möchte ich mit einem Tip zum Thema Indikator-Verwendung:

Im Normalfall füge ich einen Indikator zu einer Strategie mit dem folgendem Aufruf innerhalb der Initialize() -Methode hinzu:

Add(SMA(14));

Wenn ich den Indikator nun aber öfter innerhalb meiner Strategie verwende und ich dann noch einen Indikator verwende, der mehr als nur 1-2 Parameter übergeben bekommt, kann dies recht aufwendig und fehleranfällig werden. Besonders, wenn man Parameter ändern möchte, die fest-verdrahtet im Code stehen und nicht über den Property-Dialog parametrisiert sind.

Abhilfe schafft ein Indikator-Parameter in der Strategie, im Variables-Bereich. In unserem Beispiel wäre folgender Code-Abschnitt hinzuzufügen:

SMA mySMA;

Innerhalb der Initialize()-Methode schreibe ich ...

mySMA = SMA(14);

Add(mySMA):

... alle weiteren Aufrufe dieses Indikators kann ich dann über die Variable gestalten. Als Beispiel, möchte ich den aktuellen Wert des Indikators am letzten abgeschlossenen Bar verwenden:

double currentSMAValue = mySMA[0];

Beste Grüße

DarthTrader

Trades - Mai 2011

2011-06-02T09:36:00.002+02:00

Der Mai war wieder ein sehr guter Handelsmonat, wie Ihr an den Daten weiter unten erkennen könnt.

Nach einigen Anpassungen und Verbesserungen innerhalb der Strategien, scheinen diese nun stabiler und die Backtests aussagekräftiger. Ein wichtiges Thema im Mai war für mich die korrekte Implementierung des PartialFill-Problems. Sowohl beim Entry als auch beim Exit kann es sein, dass nur teile der gehandelten Kontrakte gefillt werden, diese muss zuverlässig im Code behandelt werden. Da ich bei einigen Strategien einen Unmanaged-Ansatz verfolge, um bspw. OCO-Orders aus einer Range heraus zu handeln, musste auch hier dieses Problem gelöst werden. Nach etlichen Tests im Replay-Modus sieht es nun aber sehr gut aus und die Strategien sollten auch mit 10 oder 20 Kontrakten (sofern ich das mal handeln werde) eine gute Figur abgeben.

DT_OpenGap

Die Strategie tradete 10 mal im Mai und brachte 60% Gewinner hervor. Einige schwierige Trades im CL konnten durch die Gewinner im NQ nicht kompensiert werden. Es bleibt ein Verlust von -$699,97. Im Juni wird nur noch der NQ mit dieser Strategie gehandelt werden.

DT_OpenRange

Mit 41 Trades im CL und im FDAX (davon 22 Gewinner) ist diese Strategie weiterhin das Steckenpferd des Portfolios. Ein stattlicher Gewinn von $3,850.44 bleibt am Ende über. Es war mitte des Monats sogar noch mehr Gewinn, allerdings gab es mit der erhöhten Volatilität Ende Mai einige Probleme.

DT_BundPP

8 Trades und davon 7 im Plus, das kann sich sehen lassen. Da der Bund allerdings die großen Bewegungen ausgelassen hat, darf man schon sehr mit dem Ergebnis von $1,888.02 zufrieden sein.

Insgesamt ein sehr angenehmer Handels-Monat ... in der Hoffnung das so weitergeht.

Beste Grüße

DarthTrader

Trades - April 2011

2011-04-29T18:27:00.000+02:00

Im April kam, beinahe pünktlich zum ersten Handelstag, der Rückschlag. Es ist noch genug Gewinn vom März vorhanden, aber alle drei Strategien schließen den April mit einem Minus ab. Im einzelnen sieht das so aus:

DT_OpenGap

Hier waren es nur 4 müde Trades im NQ, von denen 3 im Verlust endeten. Der Gesamtverlust beträgt in diesem Monat -$209,99.

DT_OpenRange

Mit 36 Trades im CL und im FDAX ist diese Strategie das Steckenpferd des Portfolios. Gewinner und Verlierer wurden in der Anzahl gütlich aufgeteilt, der Verlust jedoch fällt mit -$2,111.79 etwas heftiger aus. Durch den Gewinn von über $9,000 im März ist damit allerdings sehr gut zu leben.

DT_BundPP

Eigentlich sah es ganz gut aus, wäre nicht ein Trade mit einem Tick in den Verlust gelaufen. Die Reverse-Order (siehe Screenshots bei Facebook) verhielt sich dann ähnlich, so dass wir hier mit insgesamt 7 Trades einen Verlust von -$924.09 aufweisen können.

Insgesamt kein angenehmer Monat, aber Trading ist halt kein Wunschkonzert und wenn der Mai wieder so läuft wie der März ...ist alles wieder in bester Ordnung.

Beste Grüße und schöne Trades

DarthTrader

Fehler bei Stop-Market-Order in NinjaTrader

2011-04-14T14:10:00.000+02:00

Ein interessanter Bug im NinjaTrader in Verbindung mit Velocity -TT hat mich in den letzten Wochen beschäftigt. Es ging sogar soweit, dass wir mit allen Beteiligten relativ eng zusammengearbeitet haben. Es gab Support-Unterstützung von Velocity, NT und sogar Hilfe von der CME selbst, um diesem Problem Herr zu werden.

Auslöser war ein Verändern des Stop-Levels bei Absenden eine Stop-Market-Order. Der Fehler ist ursprünglich in einer meiner Strategien aufgetaucht, aber kann auch in der Order-Maske von NinjaTrader reproduziert werden. Natürlich nur bei mir lokal und nicht bei Velocity oder NT. Folglich versuchten wir es mit ändern der Instrumente, resetten der Datenbank, Neuinstallation von NinjaTrader, Reproduzierung des Fehlers auf meinen anderen 2 NT-Instanzen, ...

Nach wochenlangem Mailverkehr und versuchter Hilfestellung hat dann Bertrand vom NinjaTrader-Team per Remote-View eine Veränderung des Limit-Prices, beim manuellen Ändern der Stopp-Marke festgestellt. Der Limit-Price war immer auf genau 0, da ich nur den Stop-Price angegeben hatte. Nach ändern des Stops wurde der Limit-Price in der NT-Ordermaske automatisch auf 0.00 angepasst, wodurch zwei Dezimalstellen zu viel an den Broker und die Börse gesendet wurden. Diese kam damit natürlich nicht zurecht und es folgte eine Fehlermeldung, dass der Price " ... out of Bands ..." war. Die Strategie wurde hiernach gestoppt, der Stop-Preis nicht geändert.

Sehr merkwürdig das Ganze und mir sind einige schöne Trades dadurch abhanden gekommen. Das hat man davon, wenn man den Broker wechseln möchte. Im nächsten Release von NinjaTrader soll der Bug behoben sein .... hoffentlich ....

Beste Grüße

DarthTrader

Trades - März 2011

2011-04-03T21:52:00.001+02:00

Im März kam es aufgrund der erhöhten Volatilität bei alle drei Strategien zu erheblichen Gewinnen. Es muss mein Ziel sein solche Phasen effektiver und rechtzeitger zu erkennen. Da der Gewinn allerdings für sich spricht, wäre es wahrscheinlich wichtiger, die Erkennung nicht so erfolgreicher Phasen zu verbessern. Denn Verluste zu vermeiden, wird sich langfristig eher auszahlen, als einmalig hohe Gewinne zu erzielen.

Der Broker-Wechsel zu Velocity gestaltete sich als aufwendiger als erwartet und ich kämpfe zurzeit immer noch mit Rejected-Orders, die ich mir noch nicht erklären kann. Leider hat mich Velocity an die Börse CME verwiesen, da von dort wohl einige Orders im NQ abgewiesen wurden. Bei Dorman hatte ich Probleme dieser Art noch nie. Werden die Orders von den Brokern also auf verschiedene Art und Weise an die Börse geleitet? Noch weiß ich es nicht genau.

Nun aber zur Auswertung der Strategien:

DT_BundPP

Im Bund-Future wurden insgesamt 10 Trades ausgeführt, davon waren 80% erfolgreich, was zu einem Gewinn von insgesamt $2,267.34 führte. Alle auf dem Live-Konto durchgeführten Trades können bei Facebook nachgeschlagen werden. Einzig beim Broker-Wechsel zu Velocity gabe es an einem Tag etwas Probleme, da der FGBL als Trading-Instrument noch nicht freigeschaltet war.

DT_OpenRange

Hier wurden mit insgesamt 29 Trades, davon 22 Gewinnern, die meisten Trades im Monat März ausgeführt. Wie bereits erwähnt konnte diese Strategie aufgrund der hohen Volatilität ihre ganze Stärke ausspielen, was sich in einem ansehnlichen Gewinn von $7,466.40 zeigt. Neben dem CL wurde zu Ende März hin auch teilweise der FDAX mit gehandelt. Dies führte dann zu der hohen Tradezahl.

DT_OpenGap

Auch hier gab es einen Gewinn im Monat März mit $1,155.41. Es wurden nur 6 Trades ausgeführt, von denen allerdings 4 in den Gewinn liefen. Im Vergleich zu der bei Collective2 gehandelten OpenGap-Strategie, wird hier nur der NQ gehandelt. Auch hier sind alle live durchgeführten Trades bei Facebook zu sehen.

Der hohe Gewinn in diesem Monat lässt mich nun zwei Konten parallel handeln. Eines weiterhin bei Dorman, ein anderes bei Velocity. Aufgrund der aktuell noch vorliegenden Probleme war diese Wahl auch die richtige. Viel wichtiger ist es allerdings, dass die Strategien auch in Zukunft gut laufen oder das sich zumindest horrende Verluste vermeiden lassen. Was nützt mir ein genialer Monat, wenn ich den Rest des Jahres nur Verlust mache.

Warten wir also ab, was die nächsten Monate passiert.

Beste Grüße

DarthTrader

Kinetick Datenfeed

2011-03-15T11:08:00.000+01:00

Nun habe ich es doch endlich geschafft einen weiteren externen Datenfeed zu abonnieren. Nachdem die Systeme im März bisher fantastisch anlaufen, ich mir einige Ausreißer in den Monaten zuvor allerdings nicht erklären konnte (außer die Systeme wären teilweisen wirklich in einer Drawdown-Phase gewesen), wollte ich eine weitere Meinung einholen ... in Form des Datenfeeds von Kinetick :-)

Ich habe mich für Kinetick entschieden, da hier speziell für den NinjaTrader Daten (EOD oder Intraday) angeboten werden. Die monatliche Kündigungsfrist war ein weiterer Grund für die Entscheidung zu Gunsten von Kinetick. Mit einer monaltichen Gebühr von $50 für das 100 Symbol-Package laufe ich auch nicht Gefahr die Kosten zu stark steigen zu lassen.

Ich habe die letzten Tage alle Systeme mit den Daten von Zen-Fire bzw. NinjaTrader und dem Kinetick-Feed getestet. Die Ergebnisse in der Tendenz sind gleich, im Detail gibt es allerdings einige Unterschiede, die gerade in den Jahren 2006/2007 einige Performanceunterschiede aufweisen. Bspw. bestätigt mich der Kinetick-Feed in der Annahme, das mein System DT_BundPP in diesen Jahren weniger gut performte, was allerdings auch mit der niedrigeren Volatilität zusammenhängt. Die Bewegungsimpulse sind teilweise anders gestaltet und die ATR weist andere Werte auf.

Allerdings hatte ich mit Kinetick auch Datenfehler zu verzeichnen. So fehlen aktuell immer noch Daten für den FGBL im März 2007 und es existieren einige unschöne Spikes im FDAX. Diese Probleme versucht Kinetick noch beheben. Die Ergebnisse, welche nur 1-2 Jahre zurückliegen sollten grundsätzlich als relevanter angesehen werden und sind auch entsprechend bei beiden Datenpools im Vergleich weniger volatil.

Insgesamt bin ich nach diesen Tests recht positiv gestimmt, denn die Systeme DT_OpenGap und DT_OpenRange konnten weiterhin überzeugen. Generell können die Unterschiede in den Daten durch kleinere Parameteranpassungen in den Systemen ausgeglichen werden, was mich in der Überzeugung der stetigen Anpassung der Systeme bestätigt.

Beste Grüße

DarthTrader

Trades - Februar 2011

2011-02-28T18:56:00.002+01:00

Da ich längere Zeit nichts mehr gepostet habe, hier nun eine etwas ausführlichere Betrachtung der letzten Trades und der einzelnen Systeme:

DT_BundPP

Hier ist ein klarer Aufwärtstrend abzusehen. Die Gewinnquote an Trades (71.43%) steigt im Gegensatz zu den letzten Monaten, leider lässt der Gewinn an sich noch auf sich warten. Wir schließen hier mit einem kleinen Minus von knapp $250. Da ich das System tagtäglich beobachte ist obige Aussage nicht zwangsläufig verkehrt, denn der Markt scheint momentan genau der Richtige für dieses System. Ich habe mitte des Monats eine Art Reverse-Trade-Chance eingebaut, die den Verlust (auch in den letzten Jahren) um einiges vermindert. Läuft der Trade sofort nach der Eröffnung in den Verlust, so wird eine Gegenposition eingegangen, die ähnliche Moneymanagement-Regeln aufweist wie der initiale Trade. Lediglich der Stop wir etwas enger herangezogen, da ja davon ausgegangen wird, dass die Bewegung, die den initialen Trade in den schnellen Verlust trieb, weiter anhält.

DT_OpenRange

Auch hier ist im letzten Monat eine starke Verbesserung zu sehen. Aktuell liegen wir hier mit 7 Gewinntrades in Folge wieder auf neuen Höchstkurs. Die Wochen davor waren doch eher von einer Seitwärtsbewegung der Equity-Kurve gekennzeichnet. Es hat sich sehr gut bewährt, ab einer bestimmten Range-Größe nicht mehr einen Breakout sondern einen Bounceback zu handeln. Durch das geringe Profit-Target können recht viele Gewinntrades eingefahre werden, im Februar waren es innsgesamt 19 Trades, davon 11 Gewinner.

Der Monatsgewinn liegt bei $1195.

DT_OpenGap

Wie bereits angesprochen, versuche ich auch früher eingesetzte und erfolgreiche Strategien wieder in den Markt zu bringen, da ich durch einige weitere Monate an Erfahrung und anhand des Vergleichs mit anderen Systemen, diese nun effizienter gestalten kann. Ich handel das ursprüngliche OpenGap-System nun mit drei Targets, bzw. 2 Targets und einem nachlaufenden ATR-Stop. Da mein Konto zurzeit nur den Handel auf dem NQ zulässt (im Februar waren es hier nur 2 Trades, einer heute am 28.02.2011 im Verlust, einer im Gewinn) habe ich mich bei Collective2 angemeldet, um dort das System zu präsentieren. Hier werden neben dem NQ noch der CL, ES und TF gehandelt. Je nach Marktsituation erfolgt ein monatlicher Wechsel der Märkte.

Der Link zu dem System ist folgender: DT_OpenGap auf Collective2

Wer möchte, kann hier das System nachhandeln oder automatisch die Signale beziehen.

Des Weiteren poste ich alle Trades wie gewohnt bei Facebook. Den Link dazu findet ihr, wie gehabt, auf der rechten Seite des Blogs, unter meinem Profil.

Weiterhin gute Trades

DarthTrader

Trades - Januar 2011

2011-01-31T20:49:00.002+01:00

Bis heute waren die Ergebnisse des DT_BundPP-Systems ganz hervorragend. Leider gab es heute zwei unschöne Szenen im Handel. Einmal einen full Initial-Stop und zum anderen wurde auch noch das neu eingebaute Reverse-Signal mit Verlust beendet. Die Trades habe ich bereits bei Facebook gepostet.

Insgesamt bin ich mit dem System im Januar aber noch im Plus:

Jan 2011	Trades	Gewinner	Verlierer	Prozent Gewinner	Gewinn	Verlust	Monatsgewinn	Profit Faktor

DT_OpenRange	15	5	10	33.33%	$1,325.00	-$2,810.00	-$1,484.00	0,47
DT_BundPP	17	11	6	64.71%	$2.909,06	-$2,702.00	$207.06	1,08

Die zweite Strategie DT_OpenRange brachte ein negatives Ergebnis im Januar. Nun ist dies eingeplant und im Backtest auch so aufgetreten. Bleibt abzuwarten, wie sich diese Strategie weiterentwickelt und welcher Drawdown noch erreicht wird.

Ansonsten bin ich die Woche krank geschrieben und werde nur etwas die Märkte beobachten sowie einige Filme/Serien aufarbeiten.

Beste Grüße und weiterhin gute Trades

DarthTrader

Facebook und so ...

2011-01-17T14:23:00.001+01:00

... wie Ihr vielleicht schon gesehen habt, ist eine neue Verlinkung Richtung Facebook hinzugekommen. Leider noch ohne dieses tolle Facebook-Bildchen, das ich hier im eingeschränkten Blog-Modus nicht so einfach einbinden kann.

Hintergrund ist der, dass ich gerne zeitnah mehr Trades posten möchte, damit man die Performance der System besser verfolgen kann. Um nicht den Blog damit zuzumüllen, werden die Signale bei Facebook als Images hochgeladen und kurz kommentiert.

Zu jeder Strategie wird es ein Foto-Album geben, die Trades werden immer an dem Tag gepostet, an dem sie auch ausgeführt werden (sofern ich diese Frequenz durchhalte). Falls nicht, muss ich mir noch etwas anderes einfallen lassen, um zeitnah die Ergebnisse kund zu tun :-)

Beste Grüße

DarthTrader

Nice ... but ...

2011-01-10T19:11:00.002+01:00

Ich bin mal wieder auf die von mir so genannten Fehltrades hereingefallen, so dass sich die Performance des Breakout-Systems recht interessant darstellte:

Sehr imposant, wie ich finde, aber auch kritisch zu hinterfragen. Der Timeframe des Systems ist M5 und hier schlagen mal wieder alle Tücken von NT im Backtest gleichzeitg zu.

Viele Trades sehen wunderbar aus und laufen über mehrere Bars, das heißt länger als 5 Minuten. Andere Trades wiederum laufen innerhalb der ersten 5 Minuten nachdem der Trade eingegangen wurde direkt in den StopLoss oder in das ProfitTarget rein ....

... hmmm .... das sollte uns zu denken geben. Es handelt sich hierbei um SameBarExits, die im Live-Handel böse Folgen nach sich ziehen können. Im Backtest habe ich nur die 4 Werte Open, High, Low, Close und das auch lediglich im 5 Minuten Chart. Wie soll ich denn wissen, welcher Wert eines 5 Minuten Bars als erster erreicht wurde .... das High des Bars oder das Low des Bars ... genau ... erstmal gar nicht ...

Nachdem ich wieder mal versucht habe mit einer Multi-Timeframe-Strategie dem möglichen Fehler etwas näher zu kommen, traten (natürlich) andere Fehler oder Ungereimtheiten auf. Die berechneten Ranges machten auf einmal Probleme, die ATR-Exits, und vieles andere verursachte recht unschönen Code und recht unschöne, teils nicht nachvollziehbare, Ergebnisse.

Letzlich habe ich es auf die simple Art und Weise gelöst und einfach die SameBarExits zusammengezählt. Der Output nach dem Backtest sieht dann bspw. folgendermaßen aus:

DT_OpenRange_20 - CL 02-11 - Exits am selben Bar : 143/253 (56,52%)
DT_OpenRange_20 - CL 02-11 - Davon Gewinner : 140/143 (97,9%)
DT_OpenRange_20 - CL 02-11 - Davon Verlierer : 3/143 (2,1%)

Ergebnis: Es war sogar schlimmer als Befürchtet. Knapp 50% der Trades waren SameBarExits und fast alle davon auch noch Gewinner ... das bedeutet ... diese müssten manuell überprüft werden, was einen horrenden und für mich nicht lohnenen Zeitaufwand bedeutet.

Ausweg aus dieser Situation ist für mich, das ProfitTarget entsprechend höher zu setzen, so dass die Exits am selben Bar auf verträglich 10% - 15% zurückgehen. Nur so, kann ich der Strategie auch im Live-Handel trauen.

Beste Grüße

DarthTrader

Neue Strategie - DT_OpenRange_2.0

2011-01-07T09:01:00.001+01:00

Neuerdings mache ich es mir zur Aufgabe, erfolgreiche Strategien nachzubauen. Alles was man im Netz an Informationen zu einem System findet kann hierbei verwendet werden. Interessant wird das Ganze, wenn die Ertragskurve und der Profit Ähnlichkeiten mit denen des vorliegenden Systems aufweisen können.

Da im Normalfall der Sourcecode für ein System nicht öffentlich zugänglich ist, kann ein Programm auch nie 100%ig kopiert werden. Durch Anhaltspunkte, wie Beispieltrades und deren Kommentare ist es allerdings möglich, die Idee des dahinterliegenden Systems ansatzweise zu übernehmen.

So geschehen mit einem System, welches ich durch Zufall im Netz gefunden habe:

OpenRange-Breakout im CL

Es handelt sich hierbei um ein Breakout-System kurz nach Markteröffnung im CL. 2010 war dieses System sehr erfolgreich, hatte allerdings im November letzten Jahres eine DrawDown-Phase. Als Konsequenz wurde als Alternative Möglichkeit des Tradens, neben den Breakout aus der Range, auch eine Bounceback-Möglichkeit geschaffen.

Systeme dieser Art haben mich schon immer fasziniert. Neben der Einfachheit der Regeln ist hier aber meist das korrekte Timing im richtigen Markt, in der gewählten Zeitspanne und der Größe der Range recht wichtig. Hieraus folgt, dass intensive Tests unentbehrlich sind und bei nicht Beachten hier schnell aus Gewinn- wieder Verlustsysteme werden.

Ich hatte Anfang 2010 bereits ein Range-Breakout-System programmiert, konnte es allerdings nicht zielführend einsetzen. Mit Hilfe der Informationen der PriceRangeTraders war es mir nun aber möglich, zumindest im CL, ein zurzeit funktionierendes System auf die Beine zu stellen.

Die einzelnen Trades des Original-Systems kann man sich auf der zugehörigen Facebook-Seite (verlinkt auf dem oben angegebenen URL) anschauen. Anhand dieser Informationen war es mir möglich das System in etwa nachzubauen.

Die Ertragskurve sieht etwas anders aus, die Parameter sind teilweise andere oder ergänzende, aber im Grunde, werden die Trades zu 80% - 90% so ausgeführt, wie es auch in den über 70 Beispieltrades der Fall ist. Ich bin sehr gespannt, wie der Einsatz des Systems auf dem Demo-Konto bzw. im Live-Handel funktionieren wird und wann die ertragsreiche Phase im CL, die wir zweifelsohne momentan haben, zu Ende sein wird.

Im übrigen, war es mir nur mit NinjaTrader 7 möglich diese Art von System zu schreiben, da hier die Möglichkeit besteht mit einem 'Unmanaged' - Order-Ansatz zu arbeiten. Nur hiermit, kann ich Breakouts effizient traden und BuyStop und SellStop-Orders gleichzeitig in den Markt bringen. Allerdings muss das Orderhandling hierbei gänzlich manuell übernommen werden, was zu einem erhöhten Aufwand während der Programmierung und dem Testen führt.

Beste Grüße

DarthTrader

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Nachtrag zum ersten Live Trade, heute am 07.01.2011 ... Strategie scheint zu funktionieren :-)

Trades - Dezember 2010

2011-01-02T19:06:00.001+01:00

Hallo zusammen und ein frohes Neues Jahr.

Ich hoffe, Ihr habt alle kräftig gefeiert und ein wenig Abstand vom Trading genommen. Ab und an ist ein Abschalten vom Tagesgeschäft (egal ob Haupt- oder Nebenberuflich) immer sehr zu empfehlen, um dann nach der kurzen Auszeit wieder voll durchzustarten.

Die Trades im Dezember waren nicht so erfolgeich, wie im Monat davor und es wurde ein kleiner Verlust eingefahren. Interessant hierbei ist, dass zwei Verlusttrades nur mit einem Tick in den StopLoss gelaufen sind. Andernfalls wären es Gewinner gewesen und die Performance sähe etwas freundlicher aus:

Mal sehen was der Januar mit der DT_BundPP - Strategie bringt und wie sich die Märkte anfang des Jahres verändern werden ... oder auch nicht.

Ein kurzes Fazit noch an dieser Stelle zu 2010: Leider war es mir über ein halbes Jahr nicht möglich zu programmieren und Strategien zu entwickeln, da ich gesundheitlich etwas angeschlagen war und ich mit meiner baldigen Frau in ein neues Haus gezogen bin.

2011 wird dies sicherlich anders werden ich versuche wieder anzugreifen :-) Es werden weitere Strategien hinzukommen und ich werde versuchen weitere erfolgreiche Trades abzuschließen. Aktuelle Themen, die mich in diesem Umfeld zurzeit beschäftigen sind ...

JForex (Java-API von Dukascopy, für voll-automatische Tradingsysteme)
Collective2 (Marktplatz für Strategieanbieter)

In diesem Sinne alles Gute für 2011 und gute Trades

Euer DarthTrader

Frohe Weihnachten

2010-12-24T12:14:00.002+01:00

Allen Lesern dieses Blogs wünsche ich alles erdenklich Gute zu Weihnachten
und einen guten Rutsch in das Jahr 2011.

Weiterhin gute Trades ...

Beste Grüße
DarthTrader

Trades - November 2010

2010-12-01T10:59:00.001+01:00

Seit 11.11.2010 wird die neue Strategie DT_BundPP live im Markt gehandelt. Trades werden voll-automatisch abgesetzt. Durch die Erfahrungen der letzten Monate und Jahre schaue ich mir aber so oft wie möglich die Trades live an, und versuche damit technischen Mängeln o. Programmierfehlern vorzubeugen. Ein Eingreifen ist hierbei aber nur im Notfall geduldet, wenn bspw. der Stop nicht ausgelöst wird ...

Hier nun die Ergebnisse im November:

Sehr erfreulich das Ganze. Es sind allerdings nur 7 Trades ausgeführt worden, da ich mit mehreren Kontrakten und Targets gehandelt habe. NinjaTrader jedoch fasst jede einzelne Ausführung auch als einzelnen Trade auf, deswegen stehen 13 Trades in der Performance-Ansicht zu Buche.

Sicherlich sollte man die Ergebnisse nicht überbewerten und den Ball flach halten. Aber freuen darf man sich schon, dass die Strategie, zumindest im ersten Monat, dass hält, was sie im Backtest und auf dem Demo-Konto versprochen hat.

Weiterhin gute Trades

DarthTrader

Endlich Live ...

2010-11-10T09:20:00.019+01:00

Endlich ist auch der Geldtransfer erfolgreich abgewickelt worden. Nach zwei Fehlüberweisungen auf ein neues deutsches Konto meines Brokers, habe ich wieder direkt in die USA überwiesen. Und siehe da, es funktioniert wirklich ...

Der Backtest seit Anfang Oktober mit der Strategie DT_BundPP sieht folgendermaßen aus:

Alles im Rahmen, sogar mit Gewinn. Grund genug ab heute die Strategie live zu schalten. Optimiert wird vorerst nicht, da mit den Standardeinstellungen leicht bessere Ergebnisse erzielt worden, als mit ständiger Optimierung der Parameter.

Definierte Grenzwerte der Strategie sind folgende:

mehr als 4 Verlusttrades in Folge
mehr als 1.500€ DrawDown

Nach erreichen dieser Trading-Thresholds, muss überdacht werden, wie weiter mit der Strategie umgegangen wird oder wie sich evtl. die Marktgegebenheiten verändert haben.

Beste Grüße

DarthTrader

Statistiken FGBL

2010-10-25T08:46:00.001+02:00

Für einen neuen Handelsansatz finde ich es besonders wichtig eine statistische Wahrscheinlichkeit auf meiner Seite zu haben, welche eine Grundlage für die Idee bildet. Hierfür erstelle ich oft Auswertungen, um verschiedene Marktgegebenheiten zu überprüfen. Manchmal sehe ich im Chart Muster oder "(ab)normales" Verhalten des Marktes in einer bestimmten Situation.

Was ich nicht sehe, ist, ob dieses Muster oder dieses Verhalten nur heute oder gestern aufgetreten ist, oder ob es auch in Vergangenheit z.B. im ganzen Jahr 2009 eine statistisch relevante Häufigkeit dieses Musters gibt. Hierfür eignen sich selbst geschriebene Programme (meist als Indikatoren) sehr gut, um dieses zu überprüfen.

Anbei mal einige Statistiken und Eigenarten zum FGBL:

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-- 02.01.2009 - 30.12.2009 --

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Anzahl Handelstage = 252

Anzahl R2 / S2 Crosses und anschließendes Schließen des Markets unter bzw. über diesen Levels

Anzahl Extrema über R2 : 46 (18,25%)

- Korrekturen nach unten bis Tagesende : 11 (23,91%)

Anzahl Extrema unter S2 : 48 (19,05%)

- Korrekturen nach oben bis Tagesende : 19 (39,58%)

Anzahl Open-Kurse über R1 und unter S1 sowie ein Close darüber/darunter

Anzahl Open-Kurse über R1 : 7 (2,78%)

- Korrekturen unter R1 am Close des Tages : 11 (63,64%)

Anzahl Open-Kurse unter S1 : 4 (1,59%)

- Korrekturen über S1 am Close des Tages : 19 (21,05%)

-----------------------------

-- 04.01.2010 - 13.10.2010 --

-----------------------------

Anzahl Handelstage = 199

Anzahl R2 / S2 Crosses und anschließendes Schließen des Markets unter bzw. über diesen Levels

Anzahl Extrema über R2 : 41 (20,6%)

- Korrekturen nach unten bis Tagesende : 16 (39,02%)

Anzahl Extrema unter S2 : 33 (16,58%)

- Korrekturen nach oben bis Tagesende : 21 (63,64%)

Anzahl Open-Kurse über R1 und unter S1 sowie ein Close darüber/darunter

Anzahl Open-Kurse über R1 : 3 (1,51%)

- Korrekturen unter R1 am Close des Tages : 16 (18,75%)

Anzahl Open-Kurse unter S1 : 4 (2,01%)

- Korrekturen über S1 am Close des Tages : 21 (19,05%)

Wäre interessant zu erfahren, was andere beobachtet haben oder welche Feinheiten man noch überprüfen könnte (natürlich mit Fokus auf den FGBL), um daraus vielleicht weitere automatisierte Systeme implementieren zu können.

Beste Grüße

DarthTrader

Ergebnisse - DT_BundPP

2010-10-11T11:11:00.010+02:00

Nach zweiwöchigen intensiven Testen und parametrisieren, bin ich zum dem Schluss gekommen, die Strategie auch Live einzusetzen.

Es wurden u.a. folgende Varianten (Filter, Stops, ...) getestet:

MA (in mehreren Varianten) als Trendfilter - keine Verbesserung
DMI als Trendfilter - sehr zu empfehlen
ADX als Trendfilter - sehr zu empfehlen
CCI/RSI als Filter für Entries - keine Verbesserung
ATR-Trailing-Stop - keine Verbesserung
Parabolic-Trailing-Stop - keine Verbesserung
Time-Stop - keine Verbesserung
XBar-Exit - keine Verbesserung
Einschränkund der Handelszeit auf 9-18 Uhr - zu empfehlen
Veränderung der Targets/Stops mit einmaliger ATR - keine Verbesserung
Target-Anpassung mit S1/R1 - passt ganz gut, aber feste Werte haben sich in der Walk-Forward-Optimierung als stabiler herausgestellt.
...

Zurzeit läuft noch der Demo-Account mit der DT_BundPP-Strategie, um auch Realtime-Ausführungen und andere Fehlerquellen (die im Backtest schwer zu finden sind) auszuschließen. Das Ergebnis hier liegt momentant bei 10 Trades, wovon 7 Gewinner sind. Der Gewinn liegt bei ca. 800€.

Von 2008 - 2010 werden durchweg positive Ergebnisse mit einem ProfitFaktor von ca. 1.4 erzielt. Der DrawDown hält sich mit max. 1.600€ in Grenzen. Es werden ca. 60% aller Trades als Gewinner ausgewiesen. Hierbei beträgt der durchschnittliche Gewinn knapp 200€, der durchschnittliche Verlust hingegen ein wenig mehr. Es werden vorr. 8 Trades in Folge als Verlierer enden, die Gewinnerserie liegt bei 14 Trades.

Im Rahmen der Walk-Forward-Optimierung mit 90/90 Einstellungen (90 Tage Optimierung und 90 Tage Handeln) wurden über 3 Jahre hinweg positive Ergebnisse erzielt. Es wurden nur die ProfitTargets und StoppLoss-Ticks im Rahmen 10-30 angepasst. Dennoch wird zu Beginn der Mittelwert von 20 Stop-Ticks und 20 ProfitTarget-Ticks bestand haben.

Ich werde diese Einfachheit der Strategie vorerst beibehalten, obwohl sich abzeichnet, dass bei Pyramidisierung bzw. Teilverkäufen noch einiges mehr an Potential in der Strategie steckt. Besonders der DrawDown kann hier in schlechteren Phase noch optimiert werden. Ich teste gerade Teilverkäufe bei Verlust und Teilverkäufe bzw. Hinzukäufe bei Gewinn. Ich bin mir noch nicht sicher, welches beim FGBL die ertragreichere bzw. verlusthemmendere Strategie ist.

Mitte Oktober könnte es bereits losgehen.

Beste Grüße
DarthTrader

Update 15.10.2010

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Anzahl Kontrakte = 2 ... initial ...
Teilposition (1 Kontrakt) werden bei Gewinn geschlossen
Der Rest der Position läuft über ATR-Stopp weiter

Im Backtest wurde hierbei die besten Resultate erzielt.

Update 20.10.2010

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Nun macht auch ein xMinuteStop wieder Sinn. Hierdurch wird der Drawdown um 20% verringert. Da allerdings viele Trades eine Anlaufphase benötigen, wird der initiale Wert

auf 180 Minuten gestellt. Eine Walk-Forward-Optimierung läuft gerade noch (22h insgesamt).

Ein weiterer Test, der Kreuzungen des PP mitzählt und nur bei weniger als X Kreuzungen den Trade zulässt brachte keine Verbesserung der Performance.

Neue Strategie - DT_BundPP

2010-09-29T19:50:00.006+02:00

Hallo zusammen,

heute möchte ich, wie im vorherigen Post bereits erwähnt, eine erste Strategie zum Besten geben. Da der Fokus zurzeit auf dem Bund-Future liegt wird sich ein großteil der nächsten Posts auch damit beschäftigen.

Ich werde jeweils nur Code-Snippets posten (Entry,Exit und wichtige Berechnungen), da alles andere bereits in diesem Blog zu finden ist. Wer sich also eine vollständige Strategie zusammenbauen möchte, kann dies hiermit jederzeit tun.

In den letzten Handelstagen habe ich gemerkt, dass der Bund-Future besonders gut auf die Pivot-Points reagiert und hieraus eine recht simple Strategie hergeleitet.

Trading-Idee

Eröffnet der Bund-Future oberhalb des Pivot-Points wird eine Short-Position eingegangen, wenn der Kurs den PP nach unten kreuzt. Eröffnet der Bund-Future unterhalb des PP wird eine Long-Position eingegangen, wenn der Kurs den PP nach oben kreuzt. Der Timeframe hierbei ist der Minutenchart.

Filter

Ansatzweise Trendbestimmung mittels DMI
DM+ und DM- müssen fallen bzw. steigen, um möglichen Move zu bestätigen
ADX < 30, um Trendausläufer zu filtern

Exits

Kein Trade geht länger als bis 20 Uhr
Festes ProfitTarget und fester StopLoss (erster Ansatz 20 Ticks)

Das war es auch schon. Anregungen, Kritiken oder Fragen sind gerne willkommen. Vielleicht basteln wir uns ja ne richtig gute Strategie.

Beste Grüße

DarthTrader

Update 30.09.2010
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Nach weiteren intensiven Tests sehen die Ergebnisse seit 2008 recht vernünftig aus. Optimiert wurde nicht viel (was auch gut ist), es wäre aber möglich und m.E. auch sinnvoll das ProfitTarget und den StopLoss entsprechend den Marktgegebenheiten anzupassen. Hierfür bietet sich die ATR an. Zumindest in 2010 wäre mit diesen variableren Werte ein besseres Ergebnis zu erzielen gewesen ... Hier mal die Eckdaten mit ATR-Basierten Stops und Targets ...

In den Jahren 2008 und 2009 sieht die Performance mit ATRs nicht mehr so gut aus, aber immer noch ansprechend. Es müssen hierzu weitere Tests und Auswertungen folgen.

Neues Jahr, neue Erfahrungen

2010-09-24T13:44:00.002+02:00

Hallo zusammen,

es ist schön zu sehen, dass auch nach einigen Monaten der Abstinenz noch einige Leser hier an Bord sind. Ich werde versuchen in nächster Zeit wieder mehr in meine "Tradingausbildung" und meine Erfahrungen hiermit zu investieren.

Auffrischend noch einmal die Rahmenbedingungen für dieses Projekt:

Trading- und ChartSoftware: NinjaTrader
Broker: Mirus Futures über Dorman
Datenfeed: Zen-Fire
Fokus auf voll-automatischen Handel mit Futures
Gemieteter VPS-Server als Infrastruktur

Den Fokus der nächsten Monate möchte ich für mich folgendermaßen definieren:

Weitere Migration meiner bisherigen Systeme nach NT7
Marktfokus: Bund-Future
Handelssysteme für den Bund-Future erstellen und besprechen
Kontaktnetzwerk innerhalb der Community erweitern

Gerne stelle ich weitere Systemansätze vor und hoffe auf rege Diskussionen. Mein Ziel ist es, spätestens im Januar 2011 wieder aktiv am Markt zu agieren und einige Systeme am Markt (hoffentlich erfolgreich :-) einzusetzen.

Wer Interesse an intensiveren Austausch von Systemen oder Handelsansätzen hat, kann mich gerne weiterhin per Mail anschreiben ...

Ein schönes Wochenende und beste Grüße
DarthTrader

Aktueller Status

2010-07-08T15:06:00.002+02:00

Nach einigen Wochen des wartens, habe ich immer noch keinen Telefonanschluß und damit auch keinen vernünftigen Internetzugang. Es ist sogar schwierig sich auf das VPS einzuwählen ohne Ruckeln und Wartezeiten.

Gesundheitlich geht es immer weiter aufwärts, wobei ich meinen rechten Arm immer noch nicht zum PC-Arbeiten verwenden darf. Das bedeutet ich schule weiterhin um auf Linkshänder :-)

Aus diesen Gründen (die WM ist ja jetzt auch vorbei) müssen neue Beitrage und auch Strategien noch einige Zeit warten. Ich hoffe aber, dass ich im Herbst wieder mit weiteren Recherchen und Anregungen zum Thema Trading weiter machen kann.

Beste Grüße
DarthTrader

Hello again ...

2010-05-12T14:11:00.003+02:00

Nach meinem längeren Ausfall, wegen einer hartnäckigen Krankheit, kann ich zumindest wieder längere Zeit am PC arbeiten und bin wieder zu 90% einsatzfähig.

Zurzeit beziehen wir unsere neues Haus und werden damit sicherlich noch einige Wochen zu kämpfen haben :-) Die Telekom hat mir eine Internetverbindung erst für Anfang Juni garantiert, so dass sich mein produktiver Einsatz in Sachen Trading noch etwas verschieben wird. Allerdings sollte ich dann mit 50MBit/s Leitung über die Datenautobahn jagen dürfen ....

Allerdings bin ich jetzt schon wieder engangierter bei der Sache, habe einige neue Kontakte geknüpft und werde hoffentlich bald auch wieder das Live-Trading aufnehmen können.

Bis dahin Euch allen gute Trades (in diesem schwierigen Marktumfeld)
DarthTrader

Trades - Februar 2010

2010-03-04T08:30:00.004+01:00

Nicht das Ihr meint, ich würde mich zurückziehen wollen und den Blog hier etwas schleifen lassen, aber gesundheitlich kann ich momentan nur das nötigste berichten.

Der Februar war etwas besser als der Anfang diesen Jahres, endete allerdings auch mit etwas über $1,000 im Verlust. Zurzeit ist wirklich mit den bisherigen Strategien am Markt wenig zu holen. Deswegen habe ich das Risiko minimiert und es laufen aktuell nur noch 2 Strategien auf 2 Märkten.

Neben den gesundheitlichen Aspekten steht in den nächsten 6-8 Wochen ein Umzug an, so dass ich wohl eine kleinere Auszeit nehmen werde. Aber keine Angst, der Blog wird sicher weitergeführt und dann werde ich auch wieder an der Front angreifen.

Es werden neue Strategien kommen und ich werde weiter kämpfen. Ich weißt dass Trading, genau so wie die Programmierung, meine Leidenschaft ist und ich liebe es einen offenen Trade zuzusehen. Wie ein bekannter Trader sagte: "Traden ist das aufregendste, was man im angezogenen Zustand machen kann."

"Heute ist nicht aller Tage ... ich komm wieder ... keine Frage :-)"

Beste Grüße
DarthTrader

NinjaTrader spezifische Order-Handling-Methoden

2010-02-20T16:15:00.006+01:00

In diesem Artikel dieser Serie möchte ich gerne auf Methoden von NinjaTrader eingehen, die Event-Gesteuert von der NT-API beim Abarbeiten einer Order aufgerufen werden. Konkret handelt es sich dabei um die Methoden ...

OnExecution (IExecution execution)
OnPositionUpdate (IPosition position)
OnOrderUpdate (IOrder order)

Die Methoden Initialize() sowie OnBarUpdate() werde ich nicht näher erläutern. Diese sollten zur Standardausrüstung einer jeden Strategie gehören. Interessant an dieser Stelle ist vielleicht, dass ich meine Entries und Exits in eigenen Methoden ausgelagert habe, um den Code lesbarer und pflegbarer zu gestalten. Beiden Methoden werden entsprechend der Bedingungen, ob ein Signal vorliegt oder bereits ein Trade eingegangen wurde aus OnBarUpdate() heraus aufgerufen.

Aber zurück zu den Event-Methoden, die ich in jeder Strategie überschrieben habe, um die eigenen Bedürfnisse meiner Strategien besser umsetzen zu können. Ich werde wieder den entscheidenden Code posten und bei Bedarf noch weitere Erklärungen hinzufügen:

OnExecution ist die zentrale Methode, wenn ich Stops oder Limits setzen möchte. Erst hier kann ich 100%ig sicher sein, dass die Order ausgeführt wurde. Wie groß die Position ist, kann ich über execution.Order.Filled herausfinden, denn auch ein Partial-Fill wird hier mit behandelt. Entsprechend muss ich das im Order-Objekt prüfen. Da ich mir zu jeder Order ein entsprechendes Order-Objekt im Code halte, sind diese Prüfungen recht trivial gehalten. Im NinjTrader Helpguide oder im Forum gibt es weitere Beispiele hierzu.

Nach jedem Positionswechsel können hier Variablen zurückgesetzt oder entsprechend initialisiert werden. So kann hier bspw. auch recht einfach ein Wechsel der Entries erfolgen. Möchte ich nach einem Long-Signal nur noch Short handeln, kann ich hier im Long-Fall eine bool'sche Variable mit true belegen und die entsprechende Short-Variable mit false. Der umgekehrte Fall gilt analog. Als kleines 'Schmankerl', lasse ich mir hier die aktuelle Position noch im Chart als Textstring mit ausgeben.

Dieser, vielleicht interessantesten und wahrscheinlich auch wichtigsten Methode ist sehr viel Beachtung zu schenken. Ich muss gestehen, anfangs habe ich sie schlicht ignoriert, bis wiederholt Fehler bei meinen Stops und Limits aufgetreten sind und unerwünschte Orders abgesetzt wurden. Woran lag das? Nun, wenn ich mit eigenen Exit-Triggern per Market-Order aus dem Trade gehe, aber zusätzlich noch Stop-Orders aktiviert im Markt habe, muss ich diese erste Canceln. Das kann ich zwar über CancelOrder(IOrder) mit Hilfe der API hinbekommen, aber ob und wann mein Stop-Order wirklich gecancelt ist, weiß ich erst, wenn ich es in OnOrderUpdate prüfe. Erst wenn die Prüfung Erfolg hatte (siehe kommentierten Code), sollte ich wirklich per Market-Order rausgehen. Im Normalfall merke ich davon nichts und meine Strategie funktioniert auch ohne obige Implementierung. Allerdings hatte ich ab und zu den Fall das ich in schnellen Marktphasen einen TimedExit ausgeführt hatte und anschließend durch meine Stop-Order wieder in der Gegenrichtung im Markt war. Dies kommt selten vor, führt aber zu unerwünschten Ergebnissen.

Weiterhin kann ich in OnOrderUpdate noch ein Rejection-Handling für Orders einbauen, dazu aber in weiteren Artikeln mehr.

Beste Grüße
DarthTrader

UserDefinedMethods.cs - Methoden

2010-02-07T18:05:00.015+01:00

Nachdem im letzten Teil die Variablen der Klasse UserDefinedMethods.cs besprochen wurden, folgend nun zentrale Methoden, die ich in meinen Strategien verwende.

Ich poste die Methoden inkl. meiner internen Beschreibung, so dass eine weitere Erklärung nicht notwendig erscheint. Dort wo es Sinn macht, werde ich weiterhin kommentieren:

Hier wird sich nach jedem Positionswechsel der Status gemerkt und in der nächsten Methode ausgewertet.Die im vorherigen Post angesprochenen Variablen orderFeed und dataFeed werden hiefür verwendet.

Zusätzlich können weitere technische Methoden implementiert werden. In meinem Falls sind das bisher nur die Methoden isUpGap() und isDownGap(). Auf deren Implementierung wird hier allerdings aus Trivialitätsgründen verzichtet.

Beste Grüße
DarthTrader

UserDefinedMethods.cs - Variablen

2010-02-07T17:04:00.009+01:00

Da wir gerade beim Thema sind, möchte ich Euch gerne die Klasse UserDefinedMethods.cs etwas näher bringen.

Diese NT-Standardklasse ist Oberklasse von allen Strategien, die der User schreiben oder verwenden kann. Ausgdrückt wird die Vererbung im Code einer eigenen Klasse durch folgendes Konstrukt:

Der User kann in dieser Klasse globale Methode für alle Unterklassen und damit auch Strategien implementieren. Doch vorsicht, wie aus dem letzten Post ersichtlich besteht hier aufgrund von C# -spezifischen (bspw. Vererbungsregeln), aber auch von allgemeinen objekt-orientierten Prinzipien eine erhöhte Fehlergefahr bei der Programmierung. Im letzten Post hatte ich erwähnt, dass Trades nicht abgesetzt wurden. Dies war zum Glück ein Fehler, der keine großen Konsequenzen hatte, aber sicherlich sollte man hier aufpassen was man macht.

Welche Methoden oder Prüfungen gehören meiner Ansicht nach nun in diese Oberklasse und wo ist es sinnvoll Variablen oder Methoden vielleicht eher in Unterklassen zu verwalten? Da ich kein C# -Experte bin, mich allerdings mit objekt-orientierten-Methodiken auskenne, möchte ich vorab schonmal darauf hinweisen, dass ich mich nicht immer an das Prinzip der Datenkapselung gehalten habe. Wichtiger ist mir persönlich an dieser Stelle, dass der Code stabil läuft sowie einfach und schnell zu ändern ist. Programmiertechnisch gesehen oder gar aus Sicht architektureller Aspekte gibt es sicherlich elegantere Methoden, aber das soll hier nicht weiter relevant sein.

Ok, zurück zu den Prüfungen die ich in der Klasse UserDefinesMethod.cs hinterlegt habe. Gerne bin ich für weitere Anregungen oder Ideen offen.

Einschränken der Tradingzeiten:

Je nach Geschmack kann man die zusätzlich notwendigen Parameter-Deklaration in der Oberklasse einbauen oder in der Strategie selbst. Ich habe mich für letzteres entschieden, um nicht immer die Möglichkeit zu haben, die Tradingzeiten einzuschränken, da es manchmal einfach nur störend ist, den Parameter-Bereich zuzumüllen.

Globale Entry und Exit-Order-Objekte:

Beinahe jede Strategie besitzt bei mir Entry-, Stop- und Target-Orders. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, diese in eine Oberklasse mit aufzunehmen.

An den Sichtbarkeitseinschränkungen der Variablen (hier: protected) erkennt man, dass die Variablen mit vererbt werden, also pro Unterklasse vorhanden sind und dort auch überschrieben werden können.

Instanzvariablen, um den Connection-Status zum Orderserver und Preisserver zu speichern:

So, dass soll es erstmal gewesen sein. Die zentralen Methoden des Klasse UserDefinedMethods.cs werden im zweiten Teil besprochen.

Beste Grüße
DarthTrader

Fehleranalyse - isNewDay()

2010-02-03T22:36:00.010+01:00

Bevor es die nächstes Wochen mit konkreten Themen weiter geht kurz ein Fehlerquiz. Seit heute handel ich ein und dieselbe Strategie auf 3 Märkten, das hei0t ich habs versucht. Durch eine Codeumstellung wurde immer nur ein Markt gehandelt, obwohl Signale für alle drei vorhanden waren. 2 Märkte hatte ich schonmal parallel mit einer Strategie gehandelt, aber 3? Sollte es daran liegen, oder doch an folgendem Code:

Code aus der Strategie, um festzustellen, ob ein neuer Tag angefangen hat. Es wird eine Variable schonGetradet (zurück-)gesetzt, so dass ich damit sicherstellen kann, jeden Tag definitiv nur einen Trade auszuführen:

Code aus UserDefinedMethods.cs, um in einer Oberklasse zentrale Methoden zu verwalten, die alle Strategien verwenden können. Hier wird die von der Subklasse aufgerufene Methode isNewDay() implementiert:

Wo ist der Fehler und warum wird nur ein Markt gehandelt und nicht alle 3 Signale, die es gestern und heute mit derselben Strategie gab?

Die Auflösung gibt es die nächsten Tage, wer möchte kann mit raten :-)

Beste Grüße
DarthTrader

UPDATE und AUFLÖSUNG:

Gerd hat recht newDay ist eine Klassenvariable und keine Instanzvariable. Deswegen existiert sie nur einmal. Zudem ist sie als private deklariert und wird demzufolge nicht mit vererbt. Ein Deklaration von

protected int newDay = -1

könnte das Problem lösen. Allerdings habe ich mich für die sicherere Variante entschieden und meinen Code wieder auf das hier geändert ...

if (ToDay(Time[0]) != ToDay(Time[1])) { ... }

... um weitere Fehler vorerst zu vermeiden.

Für Fortgeschrittene in Sachen Programmierung: Sicherlich gibt es auch Situationen, in denen die Fehler-Variante von oben von mehr als einer Strategie aufgerufen werden kann, aber sicher ist es nicht. Stichwort hierbei ist "Thread-Sicherheit", denn obiger Code ist nicht synchronisiert (vorr. in C# ist es ähnlich wie in Java :-)

Vorstellung neue Kategorie

2010-01-29T22:10:00.002+01:00

Hallo nochmal zur Vorstellung der neuen Kategorie "Code-Snippets".

Anfangen möchte ich mit einem grundlegenden Artikel über die Erstellung von Strategien und den Hindernissen die dabei auftreten können. Ich werde hierbei vorzugsweise auf NinjaTrader eingehen und in den nächsten Artikeln zu dieser Serie auch Codebeispiele vorstellen. Allgemeinere Aussagen lassen sich allerdings auch auf andere Plattformen anwenden.

Im Prinzip kann eine Strategie mit wenigen Klicks zusammengebaut und ohne tiefergehende Programmierkenntnisse umgesetzt werden. Doch umgesetzt ist nicht gleich eingesetzt. Denn beim Live-Handel müssen verschiedene weitere Faktoren berücksichtigt werden, bspw. ...

Wie gehen ich mit Datenfeedproblemen um?
Was soll bei abgelehneten Orders (Status = Rejected) passieren?
Wie verhalte ich mich, wenn Stops nicht ausgelöst werden?
...

Des weiteren sind folgende Problemfälle bekannt bzw. bei mir auch schon aufegetreten:

Fehler innerhalb der Zeitsynchronisation des Server-Betriebssystems
Ausfall des Risk-Managementsystems des Brokers bzw. Feedanbieters
StopLoss und ProfitTarget wird am selben Bar erreicht
Ein und dieselbe Stratgie für den Backtest und den Live-Handel ... geht das überhaupt?
...

Die usw. Zeichen im jeweils letzten Punkt sind bewusst gesetzt, da es noch sehr viel weitere Punkte in diesen Aufzählungen gibt und hier sicherlich nicht alle erwähnt wurden. Dennoch konzentriere ich mich vorerst auf die Besprechung dieser Inhalte.

Ich möchte Euch vorab die Illusion nehmen, dass man wirklich alles im Code prüfen und abfangen kann, dass halte ich für unmöglich, egal mit welchem System, egal mit welcher Software. Ziel ist es daher einen Programmcode zu entwickeln, der folgende Eigenschaften besitzt:

Stabilität
Notfallroutinen
Integration in die bestehende API-Landschaft
Interaktion mit der bestehenden API

Allen Punkten zugrunde liegt sicherlich das Verständnis und die Möglichkeiten, die einem eine Software und die damit verbundenen API-Schnittstellen anbieten. Diese Vorraussetzung muss sicherlich erfüllt sein und kann bei NinjaTrader durch studieren des Forums sowie der sehr ausführlichen Hilfe bewerkstelligt werden. Im Forum selbst finden sich sehr viele Strategie- und Indikator-Beispiele um ein grundlegendes Verständnis für die Umgebung und die API aufzubauen.

In den nächsten Artikeln werde ich auf die oben erwähnten Punkte näher eingehen und auch die ersten Codebeispiele veröffentlichen. Dabei muss gesagt werden, dass dies Beispiele sind, wie ich sie im Live-Trading verwende ... nicht weil es 100%ig so sein muss und perfekt ist, sondern weil es bei mir so funktioniert und ich damit handeln kann bzw. handeln lassen kann ... es kann und wird so sein das es sicherlich noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt ... ach ja, wer Fehler findet ... Ihr wisst schon ...

Beste Grüße
DarthTrader

Trades - Januar 2010

2010-01-29T21:53:00.006+01:00

Ich habe mir lange überlegt, ob ich zum Januar überhaupt eine Tradeliste veröffentlich soll. Es ist nicht einfach zu seinen Verlusten zu stehen, aber sie sind nunmal da und ich will sie nicht vorenthalten. Es wäre ein Betrug gegen mich selbst und das wiederum kann nur negative Auswirkungen für das weitere Trading haben.

Zurzeit bin ich in einer schlimmen Drawdown Schleife gefangen, die sich in den letzten Wochen folgendermaßen dargestellt hat:

Anpassung der Parameter der Strategien auf das Marktverhalten der letzten Wochen.
Dadurch Verpassen von Tradinggelegenheiten um nur einen einzigen Tick.
Kein Ausgleich der Verluste möglich.
Optimierungsversuche der Strategien und damit Start bei Punkt 1.

Hier nun also die Auswertung für Januar:

Jan 2010	Trades	Gewinner	Verlierer	Gewinn	Verlust	Monatsgewinn	Größter Gewinn	Größter Verlust	Profit Faktor	Gesamt Gewinn

DT_OG	23	5	18	$1,221.20	-$3,463.35	-$2,242.15	$320,00	-$688,80	0,35
DT_N	2	1	1	$938.50	-$1,776.50	-$838.00	$938,50	-$1.776,50	0,53	-$3,080.15

Eigentlich wollte ich Euch ja die Möglichkeit geben die Trades nachzuhandeln. Allerdings werde ich bei dieser grottigen Performance vorerst davon absehen. Das möchte ich keinem antun.

Es kommen sicherlich auch wieder bessere Zeiten, davon bin ich überzeugt ... auch mit diesen Strategien ... dennoch werde ich eine weitere Strategie ab nächstem Monat einsetzen, die mir auch 2009 die bisher größten Erfolge gebracht hat.

Weiterhin gute Trades
DarthTrader

Neue Strategie

2010-01-18T18:37:00.006+01:00

Ab sofort kommt eine neue Strategie zum Einsatz, die den Dax-Future handeln wird bzw. dieses auch schon einmal erfolgreich getan hat.

Es werden hierbei nicht viele Trades gemacht, allerdings ist die Erfolgsquote entsprechend gut. Ich weiß, dass es recht risikoreich ist mit kleinerem Konto den FDAX zu handeln, aber durch die bisherige Erfahrung mit der Programmierung bei NinjaTrader, den aktuellen Marktgegebenheiten und einer erfolgeichen Testphase der Strategie, muss ich es einfach im Live-Handel versuchen.

Die Chancen stehen zu gut, als dass ich nur auf einem Demo-Account handeln könnte. Grenzen für den Einsatz sind natürlich auch hier festgesetzt, so weiß ich, wann die Strategie aus dem Rahmen fällt und sich die Marktgegebenheiten evtl. geändert haben.

Aber seht Euch die Werte im Backtest für 2009 selbst an, dann wisst Ihr warum ich unbedingt davon profitieren möchte:

Anhand der Daten ist ersichtlich, dass es sich um einen Trendfolger, gepaart mit hoher Trefferquote handelt :-) Nein, im Ernst ich denke, man kann die Strategie in den Bereich Marktgegebenheiten und damit verbundenen Beobachtungen einordnen. Deswegen funktioniert sie auch nur im FDAX so performant. Sind diese Gegebenheiten nicht mehr vorhanden, wird es natürlich schwer für die Strategie, aber noch sieht es gut aus ...

Weiterhin gute Trades
DarthTrader

Jahresabschluß

2010-01-01T12:35:00.001+01:00

Lasst mich einige Worte und einige Zahlen zum vergangenen Jahr los werden. Ich habe seit Ende Juni endlich Live gehandelt, dass ist wohl für mich als großes Highlight herauszuheben. Nicht nur das, es wurde sogar voll-automatisch gehandelt und dass Jahr im Plus beendet. Es endlich geschafft zu haben und viele Hürden in Form von Softwaresystemen, Broker, Märkten, ... hinter sich gelassen zu haben ist für mich einfach großartig. Denn der Schritt vom Paper- zum Livetrading war nicht einfach.

Es waren Jahre voller Forschung, Evaluierung, voll von Lesen von Artikeln, Büchern, Recherchieren im Internet, Austausch mit erfolgreichen und erfolglosen Traden, Gedankenspiele im Kopf, ob es überhaupt funktionieren könnte ... bis hin zu einigen Jahren Stillstand ... aber letzendlich hat es funktioniert und ich bin sehr froh darüber diesen Schritt gemacht zu haben.

Der Bankrott meines Kontos ist mir durch diese lange Lernphase schließlich erspart geblieben, wobei das bei rein diskretionären Trading wohl durchaus möglich gewesen wäre, denn zurzeit ist für mich der voll-automatische Handel das A und auch das O, diskretionär bin ich (noch) nicht profitabel ... was folgende Zahlen auch belegen ...

Ich habe das Jahr 2009 mit $10,000 auf dem Trading-Konto begonnen. Als es freigeschaltet wurde musste ich natürlich testen, ob das auch alles real ist :-) und habe erstmal das Konto bis auf $7,800 Dollar runtergehandelt. Dann kamen glücklicherweise die Strategien ins Spiel die mir einen Betrag von über $5,500 eingebracht haben. So konnte ich das jahr mit einer Gesamtperformance von +26% abschließen.

Insgesamt wurden 234 Trades voll-automatisch ausgeführt, von denen vielleicht 85% ohne Problem abgesetzt wurden. Bei den restlichen gab es entweder technische Probleme von Seiten des Datenanbieters bzw. der Software oder es lagen Programmierungsfehler vor. Die Quote wurde zum Jahresende hin deutlich gesteigert, so dass ich beruhigt ins neue Jahr gehen kann, da ich nun die Software, als auch meinen Code :-) besser verstehe ....

Ungefähr 100 Trades lagen im Plus, der Rest im Minus. Betrachtet man die Strategien, so ist das im unteren Rahmen, als wie es der Backtest vorhergesagt hat. Aber es ist im Rahmen ...

Ich habe 2009 mit NinjaTrader 5 verschiedene statistische Auswertungen geschrieben, von denen die Strategien immer noch zehren. 10 eigene Indikatoren, die sich teilweise mit den Auswertungen überschneiden, habe ich ins Leben gerufen und ca 20 Strategien auf Herz und Nieren getestet ... mehr hat meine nebenberufliche Zeit leider (oder vielleicht war es besser so) nicht her gegeben.

Was ich während der Zeit gelernt habe, möchte ich Euch nicht vorenthalten. Es nochmal nieder zu schreiben, soll mich außerdem 2010 daran erinnern und mich immer nachdenklich stimmen, falls einer dieser Punkte auftritt:

Fehler können und werden immer auftreten, egal wie gut der Code, wie zuverlässig der Datenfeed oder auch die Software ist.
Aus Punkt 1 folgt ... lasse Deine Trades nie unbeaufsichtigt. Die voll-automatischen Strategien, die tage- oder wochenlang nicht geprüft und beobachtet werden können gibt es nicht.
Aus Punkt 2 folgt ... Märkte ändern sich mitunter sehr schnell, deshalb müssen Parameter oder gar komplette Strategien immer an die Gegebenheiten angepasst werden.
Diskretionär zu traden ist (noch) nichts für mich. Dies kann folgende Gründe haben:

Unerfahrenheit
Schlechte Marktanalysen
Gier, Hoffnung und Angst

Ohne die Community im Netz, den Support des Brokers oder Feedanbieters kann so ein Projekt (ja, mittlerweile ist es genau das für mich) nicht funktionieren. Danke an alle die mir in dieser Hinsicht geholfen haben.

So, das war mein Börsenjahr 2009. Ich hoffe wir lesen uns alle im nächsten Jahr wieder.

Bis dahin alles Gute
DarthTrader

Trades - Dezember 2009

2009-12-30T16:42:00.009+01:00

Nach einem auf und ab in den letzten Monaten, war dieses mal wieder ein negativer Monat an der Reihe ... und so kam es dann auch -$477.50 standen am Ende zu Buche und das Jahr wurde mit einigen negativen Trades beendet. Alles weitere zum Jahresabschluß im nächsten Post. Nun erst einmal die Zahlen für den Monat Dezember:

Dez 2009	Trades	Gewinner	Verlierer	Gewinn	Verlust	Monatsgewinn	Größter Gewinn	Größter Verlust	Profit Faktor	Gesamt Gewinn

DT_OG	49	17	32	$3,086.20	-$3,563.70	-$477.50	$720,00	-$263,80	0,87	$5,566.12

Und hier die aktuelle Equity-Kurve:

So, das Jahr ist zu Ende und ich bin mit der Performance recht zufrieden. Im neuen Jahr werde ich meine Trades noch transparenter gestalten. Ihr werdet die Möglichkeit haben, diese 1:1 nach zu traden. Ein Post dazu folgt noch.

Rutscht gut rein und feiert schön
DarthTrader

Schöne Weihnachten

2009-12-22T20:48:00.003+01:00

Ich wünsche Euch allen ein paar schöne Weihnachtstage. Vielen Dank für die vielen Views, Kommentare und Anregungen. Dies ermutigt weiter zu machen. Einen weiteren Wissens-Austausch würde ich sehr begrüßen. Vielleicht habt Ihr ja noch Ideen, wie man diesen noch intensiver gestalten kann? Falls Leute aus der Nähe von Köln kommen, könnte man sich ja auch mal "Live" treffen ....

Leider habe ich momentan nicht die Zeit mich intensiver um den Blog zu kümmern, werde aber nächstes Jahr wieder voller Elan angreifen. Die monatlichen Statistiken bleiben aber dennoch erhalten.

Bis dahin alles Gute und schon mal einen schönen Jahresübergang
DarthTrader

Trades - November 2009

2009-12-01T16:57:00.007+01:00

Der November war ein interessanter Monat. Wie schon im letzten Post angekündigt, musste eine weitere Strategie dran glauben und wurde vorerst vom Markt genommen. Dennoch konnte ein Gewinn von knapp 375$ eingefahren werden. Hätte ich die noch verbleibende DT_OG Srategie auch letzten Freitag laufen lassen, so wäre dieser sicherlich noch wesentlich höher ausgefallen. Den zugehörigen Chart des Nasdaq-Futures kann man sich gerne anschauen, dann seht Ihr, welchen Gewinn man ab 15:30 hätte machen können. Schade, aber ich habe mich, wegen dem Feiertag, gegen einen Einsatz der Strategie entschieden ...

Hier die Zahlen des Monats November und die zugehörige Equity-Kurve:

Nov 09	Trades	Gewinner	Verlierer	Gewinn	Verlust	Monatsgewinn	Größter Gewinn	Größter Verlust	Profit Faktor	Gesamt Gewinn

DT_OG	25	8	17	$3,284.50	-$2,065.20	$1,219.30	$1.260,90	-$305,00	1,59
DT_LH	18	7	11	$758.00	-$1,605.20	-$847.20	$170,60	-$420,00	0,47	$6,043.62

Wir liegen also weiterhin sehr gut im Rennen und hoffen, die Performance bis Jahresende noch etwas steigern zu können.

Beste Grüße und weiterhin gute Trades
DarthTrader

Im Umbruch

2009-11-24T10:16:00.003+01:00

So könnte man es ausdrücken, was sich die letzten Wochen bei mir abgespielt hat. Strategien kommen und gehen, auch das wäre passend.

Nachdem die DT_TMA-Strategie nicht mehr ihren Erfolg der ersten 3 Quartale in 2009 beweisen konnte und seit Oktober nur Verluste eingebracht hat, musste ich sie vom Markt nehmen. Das Schöne dabei ist, ich habe es auch gemacht :-)

Derartige Strategien, mit wenigen Trades pro Woche, bei denen der Backtest m.M nach recht aussagekräftig ist, können hervorragend im Rahmen ihrer Backtesting-Parameter überwacht werden. ich benötige keine Tickdaten und die Ein- sowie Ausstiegspunkte sind auch sehr genügsam. Hieraus haben sich für mich folgende wichtige "Thresholds" ergeben:

Anzahl der Verlusttrades in Folge
Größter Verlusttrade
Max. DrawDown

Eine Verletzung dieser Parameter muss unbedingt Beachtung geschenkt werden. Entweder hat sich das Marktumfeld geändert, was für die Strategien das vorrübergehende Aus bedeuten kann, oder aber es sind Trades falsch oder gar nicht ausgeführt worden. Dies kann wiederum verschiedene Gründe haben, wie Serverausfall, Datenausfall, Fehler in der Strategie ...

Neben der Verletzung dieser Schranken bei der DT_TMA-Strategie, habe ich letzte Woche auch die DT_LH-Strategie vom Markt nehmen müssen. Die Anzahl der Verlusttrades sowie der Max. DrawDown wurde hierbei überschritten. Schaut man sich das aktuelle Marktumfeld an, bin ich letztlich auch erleichtert es geschafft zu haben, diese Strategien nicht mehr einzusetzen ... mental ist es nicht immer ganz leicht sich von seinen "Babys" zu trennen ... auch wenn es nur vorübergehend ist ... :-)

Bzgl. Scalper-Strategien, wie im letzten Post angesprochen, gibt es wenig erfreuliches zu berichten. Nachdem ich 3-4 Ansätze gründlich getestet habe, bin ich noch nicht wirklich von den Ergebnissen beeindruckt und kann hier noch keine positiven Ergebnisse veröffentlichen, geschweige denn eine lauffähige Stratgie ...

Vielmehr versuche ich in letzte Zeit meine nun einzige Strategie, DT_OG, auf mehreren Märkten erfolgreich einzusetzen. Die Backtests sind vielversprechend und auch im Live-Handel sind schon die ersten Erfolge absehbar. Der Ansatz überzeugt mich immer mehr und ich gehe hier bereits von einer auch über Monate, vielleicht sgar Jahre erfoglreichen Strategie aus ... wobei ich mir durchaus bewusst bin, dass sich ohne das aktive Managen der Strategie dieses Szenario schnell ändern kann ...

Euch weiterhin gute Trades
DarthTrader

Misstrades im NinjaTrader-Backtest

2009-11-05T20:08:00.019+01:00

Nach etlichen Tage des Testens und den Versuch die Unterschiede zwischen Backtest und Live-Trading bei NinjaTrader zu verstehen, möchte ich Euch die Ergebnisse nicht vorenthalten.

Wie im letzten Post erwähnt, beschäftige ich mich gerade mit Scalping-Systemen. Diese handeln oft und bleiben meist nur wenige Sekunden bis Minuten im Markt. Verlässt man sich nun auf einen NinjTrader-Backtest mit diesen Systemen, ist es nicht gesagt, dass die Ergebnisse, mit denen eines Live-Handelns auch nur annäherungsweise übereinstimmen.

NinjaTrader berechnet im Backtest immer nur das OHLC der einzelnen Bars. Das bedeutet, je höher der Timeframe gewählt wird in dem man handeln möchte, desto mehr Fehlergebnisse können auftreten. Hierzu ein einführendes Beispiel:

Wir handeln im M8-Timeframe und scalpen ein wenig. Durch das geringe Profit-Target des Scalpers kommt es oft vor, dass Trades am selben Bar wieder geschlossen werden, ja sogar sehr oft ... wir sind ja im M8 ...

Schaut man sich den Trade an, sehen wir, dass ich mit 2 Kontrakten Long mit einer Limit-Order in den Markt gehe.. Das Limit wird auf das Low des vorherigen Bars angepasst. Mein Profit-Target ist durch einen grünen Punkt, mein Stop-Loss durch einen roten markiert. Das Profit-Target wird erreicht, alles scheint gut gelaufen zu sein ... zumindest sagt es der Backtest so.

Im Livetrading wird der M8 Bar natürlich von vielen kleinen Ticks bzw. Trades bestimmt, ja von hunderten ... von tausenden. Diese bekommt NinjaTrader so im Backtest und in diesem hohen Timframe nicht mit, so dass ein korrektes Kursverhalten nicht vorrausberechnet werden. Misstrades sind die Folge.

Schauen wir uns zu der selben Chart-Situation nun den M1-Chart an sehen wir, dass die beiden relevanten M8-Bars (markiert mit den farbigen Rechtecken) in Wahrheit ganz anders als wie von NinjaTrader erwartet ausschauen. Der Einstiegskurs ist das Tief des ersten Rechtecks (und damit des kompletten M8-Bars). Hier ist es die linke, untere Ecke des ersten Rechtecks. Das zweite Rechteck umfasst komplett den zweiten M8-Bar. Das Einstiegslimit wird am 5.ten M1-Bar des zweiten Rechtecks getriggert und der Kurs geht .... genau weiter nach unten und nicht mehr nach oben, wie es Ninja-Trader vermutet hat. Wir hätten hier also einen Verlusttrade und keinen Gewinntrade.

Da ein Scalper locker 30-50 Trades am Tag machen kann und jeder dieser Trades potentiell ein Verlusttrade sein könnte, der Backtest aber auch bei jedem Trade das Gegenteil behaupten könnte, haben wir hier ein Problem in höheren Timeframes.

Dies hat zur Folge, dass Scalper-Systeme immer in kleineren Timeframes oder mit einem zweiten Timeframe im Code getestet werden müssen. Kleinere Timeframes führen dazu, dass NinjaTrader im Backtest mehr Daten zur Verfügung hat, aber eben auch nicht jeden Tick. Ein zweiter (kleinerer) Timeframe innerhalb der Strategy kann verwendet werden, um im höheren Timeframe weiterhin die Entry-Limits und Exit-Stops zu bestimmen, aber im kleineren Timeframe den wirklichen Einstieg bzw. Ausstieg zu vollziehen.

Im Bild zur linken sehen wir den bereinigten Misstrade im kleinerem Timeframe. Der XBar-Stop ist dafür da, den Trade nach X-Bars auszustoppen, hier genau nach einem Bar. Welche Größe für den kleineren Timeframe ausreichend ist muss von System zu System entschieden werden. Zum Testen habe ich ein Multi-Timeframe (MTF)-Template geschrieben und kann so bis auf einen Tick das kleinere Timeframe nutzen.

Wer nun denkt, damit seien alle Probleme behoben, der irrt gewaltig. NinjaTrader wartet für Scalpersystemen noch mit mehr Problemen auf den tüchtigen Entwickler. Leider sind die Backtestergebnisse nie mit den Live-Ergebnisse 100%ig zu vergleichen, aber zumindest eine klare Tendenz sollte sich abzeichnen. Folgende Punkte sind weiterhin zu beachten, auch wenn bereits eine MTF-Strategie für den Backtest im Einsatz ist:

Generell kann erhöhte Kursvolatilät innerhalb weniger Sekunden das Ergebnis immer verfälschen. Hier spielen Dinge wie Splippage, Abarbeitung der Order, Zeit der Codeausführung, ... eine wichtige Rolle.
Wenn Stops und Targets am selben Bar ausgeführt werden kann es Probleme mit der zeitlichen Reihenfolge geben, die nicht nur in falschen Backtest-Ergebnisses resultiert, sondern auch in unerwünschten Positionswechseln, da ich mich selbst um das Canceln von Orders kümmern muss, wenn ich eigene Stops (bspw. per Market-Order) in den Markt bringe (siehe auch XBar-Close von oben).
Weiterhin habe ich beste Erfahrung mit dem Arbeiten von OnBarClose in NinjaTrader gemacht. Dies funktioniert m.M. nach stabiler als bei jedem Tick den Code zu durchlaufen. Allerdings wird je nach Marktgeschwindigkeit die Order noch am selben Bar (letzter Kurs) oder erst zum neuen Bar (erster Kurs) ausgeführt. Genau dies führt uns wieder zur Problematik von Punkt 2,wenn Scalper im Einsatz sind.

Als Fazit bleibt festzuhalten, dass Scalper-Systeme immer auf dem Demo-Konto getestet und dann die Ergebnisse mit denen aus dem Backtest verglichen werden sollten. Der Backtest sollte immer mit kleineren Timeframes ausgeführt werden. Selbst wenn die Ergebnisse im Backtest schlecht sind, heißt das nicht, dass der Scalper versagt ... leider gilt die gegensätzliche Aussage analog und tritt mitunter sehr viel häufiger auf ...

Weiterhin gute Trades
DarthTrader

Trades - Oktober 2009

2009-10-31T18:10:00.008+01:00

Im Oktober wurde, wie schon vermutet, der erste Verlustmonat eingefahren. Obwohl das Konto zwischenzeitlich auf einen neuen Höchststand angewachsen war machten viele größere Verluste in der letzten Handelswoche die schönen Gewinne wieder zunichte. Hier die Einzelheiten:

Okt 09	Trades	Gewinner	Verlierer	Gewinn	Verlust	Monatsgewinn	Größter Gewinn	Größter Verlust	Profit Faktor	Gesamt Gewinn

DT_OG	16	4	12	$1,824.80	-$2,360.40	-$535.60	$1.081,20	$-628,80	0,77
DT_LH	16	9	7	$2,715.40	-$2,475.82	$239.58	$950,60	$-969,41	1,1
DT_TMA	14	3	11	$1,619.00	-$2,388.40	-$769.40	$1.124,95	$-454,45	0,68	$5,671.52

Die Equity der seit Start des systematischen Handelns sieht hingegen immer noch sehr gut aus:

Kurz zur Analyse dessen, was passiert ist. Nachdem zu Beginn der Strategien vor einigen Monaten die Angst mitspielte (wenn auch nur unterschwellig), ob diese auch den Livetest bestehen, keimte nach den ersten gewinnbringenden Monaten die Hoffnung auf. Die Hoffnung darauf einige gute System entwickelt zu haben, die nach mehr als 100 Trades den Markt locker schlagen. Schließlich wurde das Risiko etwas erhöht und Gier machte sich breit. Nun waren wir zu viert, die drei Feinde eines jeden Traders und ich selbst ... das konnte nicht gut gehen.

Ich ziehe daraus folgenden Konsequenzen:

Die DT_TMA -Strategie wird vom Markt genommen. Sie hat bisher jeden Monat Verluste generiert und arbeitet nicht, wie im Backtest zu sehen profitabel.
Das Risiko der anderen beiden Strategien wird verringert. Es werden weniger Kontrakte gehandelt und die Stopps effizienter gesetzt. Ziel hierbei ist es, den Drawdown weiter zu minimieren.
Eine Optimierung der Strategieparameter findet nun jeden Monat statt und nicht,wie bisher nur bei jedem Kontraktwechsel.
Es wird über den Tellerrand geschaut und es werden weitere Märkte und Strategien analysiert. Hierbei liegt der aktuelle Fokus auf einigen Scalper-Systemen die ich testen möchte.

Weiterhin gute Trades
DarthTrader

28.10.2009 - NQ

2009-10-29T21:08:00.005+01:00

Wie schon erwähnt, möchte ich auch die negativen Trades nicht vorenthalten. Gestern im NQ hat es mich voll erwischt. Zusammen mit einigen häßlichen Szenen am heutigen Tag sieht es diesen Monat dann nicht mehr ganz so prickelnd aus. Aber so ist das halt im Trading-Geschäft ...

Wie Ihr seht, hatte ich nicht den Hauch einer Chance aus dieser Nummer wieder rauszukommen, was sich in 48 Verlustpunkten bemerkbar machte ...

Beste Grüße
DarthTrader

Problematik der Zeitumstellung

2009-10-26T19:41:00.003+01:00

Ich hatte heute folgendes Problem: Durch die Zeitumstellung musste ich diverse Strategien umstellen und teilweise auch Parameter anpassen. Leider ist mir das etwas zu spät eingefallen, aber das ist eine andere Geschichte.

Wenn eine Strategie nun Gaps zur Eröffnung des Marktes in den USA handelt, gibt es hier ein unschönes Problem. Die Anfangssession zur aktuellen Sommerzeit begann bis Freitag immer um 15:30 deutscher Zeit. Seit dem Wochenende ist die Markteröffnung aber um 14:30 und der Schluss der Handelssession liegt bei 21:15 deutscher Zeit, da die US-Börsen die Uhren erst später im Jahr anpassen.

Wenn ich eine Gap-Strategie habe und diese anpassen möchte, so muss ich im Prinzip nur den Chart bei NinjaTrader ändern und hier die neuen Zeiten eintragen. Diese werden dann innerhalb der Strategie verwendet. Die NinjaTrader-API verwendet hier die aktuelle lokale Systemzeit (die sich ja auch aut. auf Winter-/Sommerzeit umstellt). Problem hierbei ist (und das tritt dann 4x im Jahr auf), dass die Session am Freitag eigentlich um 22:15 geschlossen hat, aber ich durch das ändern der Zeiten im Chart natürlich auch die letzten Handelstage vom Zeitfenster her ändere. So viele Handelstage, wie ich im Chart angegeben habe und wie zur Berechnung der Strategie-Parameter notwendig sind.

Die API von NinjaTrader verwendet als SessionBegin/SessionEnd sowie PriorDayOHLC().PriorClose[0] immer die im Chart gesetzten Zeiten, also die lokale Systemzeit.

Gaps werden dann heute von 14:30 bis zum letzten Close am Freitag um 21:15 anstatt um 22:15 berechnet ... ab Morgen läuft es wieder synchron, aber 4x im Jahr ist es eigentlich eine Situation, mit der ich im Code nicht klar komme .... wenn ich Gaps zur Eröffnung handeln möchte ...

=> 4x im Jahr wird nicht gehandelt, wenn die Uhr in meiner lokalen Zeitzone umgestellt wird und wenn die US-Börsen nachziehen. Für die aktuelle Winterzeit ist das der 1.November, es wird also vorr. 4x Montags nicht gehandelt.

Beste Grüße
DarthTrader

Nachtrag: Beim heutigen Wechsel der Sommerzeit in den USA und den daraufhin erneuten Änderungen im NT Chart ist mir aufgefallen, dass ich am Montag an dem die Zeit in den USA nachgezogen wird, dass Trading ganz normal starten kann. Denn in allen Strategien wird der PrevClose() -Preis berechnet. Dieser ändert sich zum Freitag hin nicht, wenn ich die Chartdarstellung von 21:15 auf 22:15 ändere. Nur bei der europäischen Zeitumstellung ändert sich auch der Chart, denn die letzte Stunde wird abgeschnitten => Ich muss also nur 2x und nicht, wie angenommen, 4x im Jahr aufpassen, sofern ich Strategien einsetze, die das PrevClose() nach einer Zeitumstellung verwenden :-)

22.10.2009 - NQ

2009-10-25T18:42:00.007+01:00

Wie schon geschrieben, möchte ich Euch nicht die negativen Trades vorenthalten. Eigentlich wollte ich Schattenseiten des Tradinggeschäfts schreiben, aber das kann ich mit meiner Vorstellung nicht vereinbaren.

Verluste gehören unweigerlich zum Trading-Geschäft dazu. Man sollte sie akzeptieren, auch wenn es ärgerlich ist. So lange die Strategie so handelt, wie sie es auch im Backtest gemacht hätte, so lange keine Programmierfehler auftreten, so lange die technische Infrastruktur fehlerfrei läuft, es keine Abstürze, Serverausfälle oder ähnliches gibt .... ist es m. M. nach halb so schlimm, wenn die Strategie das macht, was sie auch im Backtest getan hätte ....

Hier nun der Verlusttrade im NQ, der sofort nach dem erfolgreichsten Tag meiner Tradinggeschichte, am 22.10.2009 aufgetreten ist und den kleinen, emotional sehr euphorisierten Trader wieder in seine alltägliche, wiederkehrende, allerdings sehr interessante und abwechslungsreiche Welt zurück geholt hat :-)

Knapp 30 Punkte wurden vom vorherigen Gewinn wieder abgegeben, aber weitere kleinere Wochengewinne ließen diese sehr gut ausklingen ...

Euch eine neue erfolgreiche Tradingwoche
DarthTrader

21.10.2009 - NQ

2009-10-21T21:58:00.012+02:00

Heute war bzw. ist noch ein recht erfolgreicher Tag. Ja, es ist sogar der bisher erfolgreichste der laufenden Strategien. Nachdem der Oktober bisher recht dürftig anlief und das Konto mal kurz über $15.000 brachte, um dann schnell wieder Richtung $14.100 zu wandern, bin ich heute hoch erfreut über den Tag und möchte euch die heutigen Trades nicht vorenthalten.

Zur Eröffnung im Nasdaq-Future gab es einen schönen Long-Run, der voll mitgenommen wurde. Ganze 55 Punkte konnten so realisiert werden. Der Trade war nahezu perfekt, so wie ihn die Strategie schon oft gezeigt hat. Ein manueller Trade in die Gegenrichtung nach 16:30 brachte weniger Erfolg und kostete mich noch $100. Dies konnte ich aufgrund des hohen Gewinns allerdings sehr gut verkraften.

Aktuell wird die Short-Bewegung der letzten Handelsstunden mitgenommen und dass sieht mit zurzeit 45 Punkten sicheren Gewinn (siehe Stopp) auch verdammt gut aus:

Sicherlich ist es einfacher positive Trades zu posten, aber ich will Euch die negativen Trades nicht vorenthalten. Nur waren diese in den letzten Tagen nicht wirklich spektakulär. Bei Bedarf kann ich das Material gerne noch nachreichen.

So, einen schönen Abend noch (ich werde heute sicherlich wunderbar schlafen :-)
DarthTrader

Der Daytrader ...

2009-10-19T16:01:00.001+02:00

... Birger Schäfermeier im 3Sat-Interview ...

Trader Test von van Tharp

2009-10-17T15:43:00.004+02:00

Heute habe ich zum ersten Mal folgenden Tradertest im Netz gefunden:

http://tharptradertest.com

Sehr interessant, wie ich finde, denn van Tharp ist ein viel geschätzter und hoch gelobter Trading Fachmann. Man kann sich nach dem erfolgreichen Test mit seiner Email-Adresse registrieren und sich seinen speziellen Testreport herunterladen ... bei mir war es die Kategorie "Accurate Trader", in die ich eingeordnet wurde.

Viel Spaß damit
DarthTrader

09.10.2009 - FGBL

2009-10-09T18:54:00.007+02:00

Ich habe die Strategie DT_TMA doch nicht vom Markt genommen, da ich an sie glaube und der DrawDown nur durch meine eigene Dummheit aufgetreten ist. Weiterhin treten im Backtest überzeugende Ergebnisse auf.

Wieder einmal ist heute ein kleiner, schneller Verlust aufgetreten ... aber aktuell, beim Schreiben dieses Posts bin ich mit Gewinn im Markt, ein sehr schöner Gewinn, wie es sich für Trendfolger gehört ... aber seht selbst .... erst der Verlust und dann geht die Post ab ... bis jetzt ... und vielleicht noch weiter ...

Nun, ich werde die Strategie weiter beobachten. Nach einem Allzeit-Tief kommt auch wieder ein Hoch. Von daher wäre es falsch, die DT_TMA nun vom Markt zu nehmen.

Beste Grüße DarthTrader

02.10.2009 - FGBL

2009-10-09T18:45:00.004+02:00

Heute möchte ich die etwas über die letzten Trades meiner neuesten Strategie berichten. Der Trendfolger DT_TMA hat bereits über 20 Trades absolviert und mittlerweile seinen DrawDown vom Backtest übertroffen. Hintergrund dafür sind viele aktuelle Intraday-Seitwärtsphasen im FGBL und darüber hinaus einige kurze, starke Trends die leider nicht mitgenommen werden konnten:

Zurzeit werden sehr viele solcher kleinen, schnellen Verluste hingenommen.

Sehr schön ist bei diesem Trade zu sehen,. dass die Strategie zu spät in den Markt geht und den recht kurzen Abwärtstrend nicht mitnehmen kann. Im nächsten kurzen Aufwärtstrend ist sie dann gar nicht mit von der Partie. Wie für Trendfolger üblich kommen die aktuellen Signale einfach zu spät.

Leider wurden einige große Trades verpasst, einmal durch mein Verschulden, einmal durch Fehlkonfiguration der Strategie ... also auch mein Verschulden :-)

Mir geht das etwas zu schnell mit den Verlusten und ich habe überlegt die Strategie vom Markt zu nehmen ...

Gute Trades
DarthTrader

Trades - September 2009

2009-10-01T19:40:00.010+02:00

Die Trades im September waren recht erfreulich. Allerdings hat nur eine der drei Strategien gut performt und im Plus abgeschlossen. Ja, es sind jetzt drei, die ich laufen lasse, zwei auf dem NQ und eine auf dem FGBL. So habe ich ein wenig mehr diversifizierung in meinem Portfolio und das ist ja bekannterweise nie verkehrt.

Bis auf zwei Trades wurden alle so ausgeführt, wie auch programmiert. Einmal hatte ich einen Stop falsch gesetzt (siehe Post weiter unten) und ein anderes Mal war die Serverzeit im Internet nicht synchron. Dies führte zum "Nicht"-Auslösen der Exit-Routine von NinjaTrader, so dass ich den Trade manuell in der neuen Session schließen musste. Glücklicherweise saß ich vor dem Rechner und die neue Session im NQ beginnt bereits um 22:30.

Ich bin gespannt, welche Strategie im Oktober gut performt, so lange die Ergebnisse weiterhin so gut aussehen muss ja auch nur eine Strategie im Plus schließen ... :-)

Sep 09	Trades	Gewinner	Verlierer	Gewinn	Verlust	Monatsgewinn	Größter Gewinn	Größter Verlust	Profit Faktor	Gesamt Gewinn

DT_OG	14	8	6	$5,404.00	-$768.35	$4,635.65	$1.401,20	-$303,80	7,03
DT_LH	19	10	9	$1,930.98	-$2,014.21	-$83.23	$350,59	-$529,40	0,96
DT_TMA	17	6	11	$1,107.50	-$1,500.00	-$392.50	$612,50	-$265,00	0,74	$6,926.16

Beste Grüße
DarthTrader

Neue Kategorie - Tradeanalyse

2009-09-30T18:46:00.003+02:00

Es wird eine neue Kategorie geben, die hoffentlich viele von Euch interessieren wird. Ich werde sehr gut gelaufene positive aber auch bittere, negative Trades hier posten. Da ich auch während dem Einsatz der CFD-Strategie immer alle Verluste preis gegeben habe, sollen dies keine ..."ach ich kann so toll traden..." -Posts werden, sondern zur Diskussion und Fragen anregen. Einstiegs- und Ausstiegssignal sowie persönliche Daten, werde ich ausgrauen.

Nichts desto trotz hat mich ein positiver Trade von heute auf die Idee dieser Kategorie gebracht und den möchte ich Euch nicht vorenthalten. Es war ein Eröffnungstrade im NQ 12-09, der optimal mit Pyramidisierung über eine Stunde lief ... aber seht selbst ... das Bedarf wohl keiner weiteren Worte, außer, dass er mit gut 70 Punkten Gewinn ausgestoppt wurde :-)

Euch, viele gute Trades
DarthTrader

Programmierfrage ...

2009-09-25T07:33:00.006+02:00

... was ist an dieser Anweisung falsch ...

if (AtrTrailingStop &&
   Position.GetProfitLoss(Close[0], PerformanceUnit.Points) >=
   stopLossPoints*0.75)
{
   // Position über ATR-Stop weiterlaufen lassen
   if ((Low[0] - atrValue) > stopLevel)
   {
      stopLevel = Low[0] - atrValue;
   }

   ExitLongStop (quantity, stopLevel, "ATR-Stop", entryOrder.Name);
}

Es ist eine Anweisung, um Positionen ab einem Gewinn von 3/4 der vorher gesetzten Stop-Punkte mit einem ATR-Stop weiter laufen zu lassen. Wenn ich also als Initial-Stop im NQ 12 Punkte angebe, dann soll ab einem Gewinn von 9 Punkten, der Stop auf ATR-Niveau herangezogen und verwaltet werden.

Auf den ersten Blick sieht die Anweisung gut aus, doch im Live-Betrieb kam es vorgestern zu folgendem Fehler. Ich war im M1-Chart mit 10 Punkten im Gewinn und der ATR-Stop wurde gesetzt, dann dreht der Kurs mehrere Minuten und der ATR-Stop wurd getriggert ... dachte ich ... aber die Position lief weiter bis zum Ende der Trading-Session und endete statt im Gewinn, mit Verlust ... aber wieso ...

Die Erklärung ist einfach und logisch. Ich war 10 Punkte im Gewinn, anschließend aber sank der Gewinn wieder auf unter 9 Punkte, so dass die Anweisung nicht mehr durchlaufen wurde und der Stop nich mehr gesetzt wurde. Da bei NT mit dieser Anweisung an jedem Bar ein Stop gesetzt wird, war beim triggern des ATR-Stop kein Stop mehr im Markt und die Position lief einfach weiter ...

In der Replay-Connection konnte ich den Fehler gut nachstellen und letztendlich beheben.

Beste Grüße
DarthTrader

Trading-Infrastruktur

2009-09-08T21:05:00.002+02:00

Gerne möchte ich einige Worte zu meiner Trading-Infrastruktur los werden. Nach ca. einem Jahr intensiver Vorbereitung, verschiedenen getesteten Softwaresystemen, vielen gelernten Programmiersrpachen und sehr viel Erfahrung (gute sowie schlechte), die ich sammeln durfte, habe ich nun eine Basis für mein weiteres Trading-Vorhaben auf die Beine gestellt.

Die Software meiner Wahl ist, wie bekannt, NinjaTrader und das aus folgenden Gründen:

Zuverlässig
Einfach im Umgang
Übersichtliches Charting-Werkzeug
Guter Datenfeed

Ich habe bei mir zu hause ein NinjaTrader-Instanz mit einer Demo-Version laufen. Im Internet steht ein angemieteter Root-Server mit Windows Server 2003 als Betriebssystem. Dieser läuft stabil, bis auf eine Ausnahme durch. Jedoch habe ich gelernt diesen Server jede Woche durch zu starten, um Abstürzen und Speichermangel vorzubeugen.

Ich entwickle lokal und lasse fertige Strategien zu Demo-Zwecken und für den späteren Einsatz auf dem gemieteten Virtual-Private-Server, kurz VPS, laufen. Dies scheint zuverlässig zu funktionieren und ich muss meinen lokalen Rechner nicht den ganzen Tag anhaben.

Mittels einer Remote-Desktop-Verbindung kann ich mich auf dem Server einwählen und so von überall auf der Welt, mit einer Internetverbindung den Zustand des Server prüfen, neu starten und auch Strategien bei Bedarf anhalten.

Konkret laufen seit gestern drei Live-Strategien auf eine NT-Instanz. Zwei handeln den E-mini NASDAQ eine den Bund-Future.

Ziel ist es für zu hause eine weitere Internetverbindung über UMTS einzurichten, damit ich im Extremfall eine Backupverbindung ins Netz habe, sofern offene Orders, aus welchen Gründen auch immer, geschlossen oder überwacht werden müssen.

Weiterhin habe ich einen Daten-Feed von Zen-Fire und als Broker Mirus-Futures gewählt. Diese Kombination ist durch die starke Zusammenarbeit der beiden Firmen sehr zuverlässig. Für Zen-Fire gibt es deutschen Support.

Bei weiteren Fragen oder wenn ich noch ausführlicher Berichten soll, dann schreibt mir einfach.

Kurz möchte ich noch etwas zu den weiteren Zielen und dem Vorgehen der nächsten Wochen/Monate sagen. Ziele sollte man sich immer setzen kurz-, mittel-, und langfristige. Nach dem ich dei ersten beiden mit dem aktuellen Stand meiner Tradinginfrastruktur und dem betreiben von drei realen Systemen bereits erreicht habe sind meine neuen Ziele, die folgenden:

Etablierung der laufenden Strategien und Bestätigung der Backtesting Ergebnisse bis Ende des Jahres
Eine weiterhin redundante und stabile Infrastruktur aufbauen und erhalten
Aufarbeitung von Wissen (Literatur) und neuen Ideen
Vermehrte statistische Auswertungen über verschieden Marktbelange

So, dass soll es erstmal gewesen sein. Weiterhin gute Trades

Euer
DarthTrader

Urlaubstrades - August 2009

2009-09-06T11:34:00.005+02:00

Nach 2 Wochen erholsamen Aufenthalt in Kärnten am schönen Wörthersee, möchte ich nun auf die August-Ergebnisse der voll-automatischen Systeme zurückblicken.

Zuvor möchte ich allerdings noch auf die Gefühle und die Ereignisse im Urlaub eingehen, denn trotz der Erholung und Entspannung während dieser Zeit, konnte ich nicht davon lassen, ab und zu auf den gemieteten Root-Server zu blicken, um mir die Strategien anzuschauen ... was im Nachhinein auch gut war. Zwei Dinge habe ich dadurch gelernt:

Ändere niemals eine Strategie noch kurz vor dem Urlaub, ohne sie einige Wochen zu testen
Auch sonst so zuverlässige Serveranbieter können Ausfälle haben ...

... das dieser Ausfall genau zur Urlaubszeit auftritt, war sehr unwahrscheinlich, aber Murphy's Gesetz hat wieder mal zugeschlagen. Nicht das der Server ausfiel, sondern auch dass dies mitten in einem laufenden Trade passierte ist sehr ärgerlich. Aber ich bin dankbar dafür, denn nun weiß ich, dass man einen Server nie unbeaufsichtigt lassen darf und sich immer von einer korrekten Tradeausführung und dem Verlauf der Trades überzeugen sollte. Da ein Internetzugang heutzutage von fast überall möglich ist, sollte das allerdings kein Problem darstellen.

Konkret führte der Serverausfall bei mir zu gut 400$ Verlust, da am Ende der Tradingsession um 22:15 die Position nicht automatisch glatt gestellt wurde. Das "Exit on Close" -Handling, so habe ich gelernt, muss lokal angetriggert werden. Wenn der Server aber down ist, dann passiert gar nichts und so musste ich die Position über Nacht halten. Am nächsten Morgen sind meine 2 Kontrakte bis 10:00 weiter im Plus gewesen, um 10:30 allerdings, als ich den PC meines Onkels angemacht habe um mir die Ergebnisse anzusehen, war ich mit 400$ in den Miesen.

Tja, hätte ich nicht ausgeschlafen, wäre der Server korrekt weitergelaufen, ... viele Dinge sind hier zusammenkommen, aber so ist das Geschäft halt ... wenn etwas schiefgehen kann, dann geht es auch schief.

Was sollte ich also machen ... die Position weiterlaufen lassen ... oder sofort glatt stellen? Die Strategie war eh hinüber, aber vielleicht läuft der Trade ja wieder ins Plus ... sicher, irgendwann bestimmt, aber das kann es nicht sein und ich habe mich entschlossen, die Position sofort glatt zu stellen ... das einzig richtige, meiner Meinung nach, auch wenn ich dadurch einen herben Verlusttrade hinnehmen musste.

Ansonsten, bin ich mit den Urlaubergebnissen sehr zufrieden. Nach der Behebung eines kleinen Fehlers im Code, lief alles wie geschmiert und darauf aufbauend sind das nun die Ergebnisse für den Monat August mit den zwei voll-automatischen Strategien:

Aug 09	Trades	Gewinner	Verlierer	Gewinn	Verlust	Monatsgewinn	Profit Faktor	Punkte	Gesamt Gewinn

DT_OG	9	4	5	$1,147.09	-$1,571.40	-$424.31	0,73	-15
DT_LH	17	10	7	$3,261.00	-$645.80	$2,615.20	5,05	138,75	$2,765.24

Gehandelt wird nur der NQ-Future. In der rechten Spalte seht Ihr den Gesamtgewinn nach Gebühren, der bisher (Juli/August) angefallen ist, es geht also immer noch weiter nach oben, im August entsprechend sehr steil :-)

Allen weiterhin gute Trades
DarthTrader

Letzter Trade der CFD Strategie und Urlaub

2009-08-24T09:08:00.003+02:00

Hallo zusammen,

nachdem auch in diesem Monat bisher wenig glückliche Trades bei der aktuellen CFD-Strategie dabei waren, habe ich mich entschlossen, diese vorerst ruhen zu lassen.

Entweder bin ich momentan nicht in der Lage die Strategie zu handeln, wähle die falschen Aktien aus, ... oder die Strategie läuft im aktuellen Marktumfeld nicht mehr wie gewünscht. Da ich das leider nicht herausfinden kann und ich den Sourcecode nicht habe, bin ich zu der Entscheidung gekommen, die Strategie auf Eis zu legen und mich vielleicht nächstes Jahr noch einmal damit zu beschäftigen.

Außerdem ist jetzt erstmal Urlaub angesagt, so dass hier keine offenen CFD-Trades im Markt sind und ich beruhigt die Berge und Seen Kärntens genießen kann :-)

BTW: Zwei voll-automatische Strategien laufen trotzdem weiter. Diese haben den Verlust der CFD-Strategie in den letzten Wochen mehr als übertroffen und ich vertraue ihnen sehr. Also, mein Urlaubsmotto dieses Jahr ... im Urlaub Geld verdienen ... ein Traum :-)

Nach dem Urlaub dann mehr zu meiner aktuellen Infrastruktur (Root-Server, Test-Server, Sourceverwaltung, ...) und den aut. Strategien an sich. NinjaTrader scheint hier wirklich eine robuste und zuverlässige Plattform auf die Beine gestellt zu haben.

Beste Grüße und gute Trades
DarthTrader

Buchrenzension - High Performance Trading

2009-08-14T08:17:00.003+02:00

Diese Buch teilt die Gemeinschaft in zwei Gruppen, da es unglaublich simpel geschrieben ist und diese Einfachheit schnell zu Ablehnung führt. Zudem ist das Marketing-Konzept dahinter recht gut. Es werden zu konkrete Aussagen vermieden, dennoch können alle Signale nachverfolgt und selbst getradet werden.

Der Inhalte beschreibt die Strategie recht gut, mit vielen Beispieltrades. Das Buch ist allerdings in 2 Stunden locker durchgelesen, so dass viele Fragen aufkommen. Der Autor beschreibt seinen Trading-Alltag, der gut nachzuvollziehen ist, dem Leser aber die Börse zu einfach und beherrschbar auf dem Silbertablett präsentiert.

Der Verweis auf weitere Bücher in dieser Reihe lässt schnell Resignation aufkommen, da diese nun fast 70€ kosten und man sich fragt, ob sie eben so simpel geschrieben sind. Denn dann wären sie das Geld nicht wert. Auf Nachfrage wird bestätigt, dass die weitere Literatur in der Serie mehr Informationen und Tiefgang vermittelt. Das suggeriert aber, dass die Strategie noch nicht vollständig einsetzbar ist und man die weiteren Bücher unbedingt noch lesen sollte. Schwierige Angelegengheit. Viele Foren zerreißen diese Marketingstrategie, jedoch nicht die Handelsstrategie an sich.

Um sich eine eigene Meinung zur Strategie zu bilden, muss man diese einfach selbst anwenden und genau das werde ich auch in den nächsten Monaten machen. Mit etwas Börsenverstand ist die Idee hinter der Strategie nicht so schlecht, nur das auch hier eine diskretionäre Komponente ins Spiel kommt, welche einen aut. Backtest schwierig gestaltet. Man sollte schon selbst wachsam bzgl. Widerständen, reinem Chart (Trend-) -Verlauf sein, und nur "gute" Signale wählen. Mal sehen, was dabei rauskommt.

Bewertung: 3/5 Sternen - Simpel aber nachvollziehbar, dennoch zuviel Marketing dahinter

Beste Grüße
DarthTrader

Trades - Juli 2009

2009-07-31T12:34:00.004+02:00

Da es auch heute keine neuen Trades gibt, kann ich jetzt schon die Performance für Juli darstellen. Leider gab es auch diesen Monat mehr Verlust als Gewinn. Ich hatte insgesamt nur 8 magere Trades zu verzeichnen, davvon waren nur 3 im Gewinn.

Dies führt nunmehr zum ersten negativen Kontostand seitdem die Strategie eingesetzt wird. 370$ bin ich im Minus, aber wieso? Es muss also analysiert werden, warum die Strategie zurzeit nicht mehr funktioniert.

Ich habe zwei Theorien. Entweder hat sich das Markumfeld geändert, so dass die Strategie generell nicht mehr funktioniert oder an dieses Umfeld angepasst werden muss oder die diskretionäre Komponente der Strategie ist an dem Verlust schuld.

Das bedeutet natürlich, dass ich viele Einstiegschancen einfach falsch gedeutet habe und besser dem Markt fern geblieben wäre, so war es zumindest im letzten Monat der Fall. Im Juli hingegen war ich vorsichtiger (nur 8 Trades) und dennoch sind diese Verluste entstanden. Ich habe mich ansonsten sehr stark an alle Kriterien und Punkte der Strategie gehalten und trotzdem keinen Gewinn erzielt, das läßt gelegentlich Zweifel aufkommen ... an mir bzw. der Strategie :-)

Vielmehr könnte es auch damit zu tun haben, dass ich meinen Fokus zurzeit sehr stark auf voll-automatische Systeme mit NinjaTrader lege und hier sehr viele Ideen teste und eine Strategie bereits live handle. Diese Umorientierung könnte meine Aufmerksamkeit weg von der CFD-Strategie geführt haben.

Nun gut, es hilft alles nichts. Eine weitere Analyse ist mir nicht möglich, da ich den Sourcecode der CFD-Strategie nicht habe. Da meine Grenze des Handelns noch nicht erreicht ist und noch keine 10% Verlust des Gesamtkapitals aufgetreten sind, werde ich die Strategie weiter handeln.

Allerdings werde ich mein diskretonäres Verhalten diesbezüglich etwas umstellen und eine Variante (die nicht so Verlustreich sein sollte) testen. Im August wissen wir dann mehr, auch wenn ich vorr. 1-2 Wochen in den verdienten Ulraub fahren werde.

Bis dahin gute Trades
DarthTrader

Erste Strategie Online

2009-07-21T10:16:00.004+02:00

Es ist soweit. Nach wochenlangen Tests, Verbesserungen, statistischen Auswertungen und natürlich dem Live-Handel auf einem Demo-Konto, habe ich meine erste voll-automatisch-handelnde Strategie am laufen.

Das schönste bei der Sache ist ... ich vertraue Ihr. Nachdem ich die ersten Tage jedes mal bei Markteröffnung der amerikanischen Börsen meine Strategie beobachtet habe, läuft sie nun auch ohne Kontrolle recht souverän. Natürlich lasse ich es mir nicht nehmen, so oft es möglich ist den Chart zu betrachten, um zu sehen, ob alles gut geht. Allerdings traue ich der Strategie so weit, dass ich jetzt 2 Tage nicht mehr nachgesehen habe (aus privaten Gründen) und trotzdem ist alles gut gelaufen.

Es ist ein schönes Gefühl seine Strategie nun Live zu sehen. Nach 2 Wochen im Live-Handel, habe ich noch zwei Fehler entdeckt, was anfangs etwas irritierend, sich später aber als recht logisch herausgestellt hat. An den Tagen, an denen der Fehler aufgetreten ist, war es sicherlich von Vorteil, dass ich die Markteröffnung beobachtet habe ... :-)

Nun kurz für Interessierte zur eigentlichen Strategie. Es handelt sich um die Betrachtung von OpenGaps auf US-Futures. Es wird maximal ein Trade pro Tag eingegangen. Gehandelt wird auf dem M1-TimeFrame. Nach jedem Kontraktwechsel, also alle 3 Monate wird die Strategi neu justiert und 2 Parameter entsprechend der Marktverändungen angepasst. Weiterhin wird die statistische Auswertung überprüft, ob sich der Markt grundlegend geändert hat.

Hier der Performance-Report vom NQ-Future seit anfang des Jahres 2009:

Interessant ist die Tatsache, dass NinjaTrader immer pessimistisch Backtests durchführt. Das bedeutet, dass Orders nie auf TickBasis, sondern immer zum Open des nächsten Bars ausgeführt werden. Im Live-Handel kann dann etwas mehr Profit erzielt werden oder auch etwas weniger. Generell sollte sich das bei einer hohen Anzahl an Trades ausgleichen.

Bei mir ist es zurzeit so, dass die Strategie entsprechend den Backtests ganz gut läuft und folgende Ergebnisse seit 26.06.09 liefert: 13 Trades, davon 7 profitabel, der Gewinn liegt bei ca. 300$.

Da ich jetzt erstmal 2 Wochen krank geschrieben bin, werde ich weiter arbeiten und noch einige andere Strategien testen und evtl. auch Live-Testen ... mal sehen, was die 20 Trader-Magazine bringen, die neben mir liegen ... :-)

Beste Grüße
DarthTrader

Trades - Juni 2009

2009-07-08T10:53:00.004+02:00

Obwohl der letzte Trade noch nicht abgeschlossen ist und immer noch läuft, möchte ich Euch das Ergebnis von Juni nicht vorenthalten. Dieses mal gibt es keine Trades, keine Grafik sondern etwas Psychologie und die damit verbundenen Problematiken.

Der Gesamtgewinn im Juni liegt bei -500$, je nachdem wie der aktuelle Trade ausgeht, etwas mehr oder etwas weniger. Ich spreche bereits wieder von Gewinn, da ich die mental kritische Phase nun hinter mir gelassen habe. Es lief so ziemlich alles falsch, was schieflaufen kann.

Ich habe nach den Moneymanagementregeln das Risiko für Juni etwas erhöht, da die vorherigen Monate doch recht erfolgreich waren. Der Monat fing auch gut an, mit einem Gewinn von 150$. Leider konnte ich diesen Gewinn nicht weitere ausbauen, denn ich hatte Probleme die Trades so umzusetzen, wie es die Strategie vorgesehen hat.

Sicherlich war es ein schwieriges Marktumfeld mit einer langen Seitwärtsphase, aber letztendlich bin ich doch alleine dafür verantwortlich, dass ich zwar 6 : 5 Gewinntrades habe, aber nicht genug Gewinn mitnehmen konnte. Oft habe ich den Stop zu früh nachgezogen, obwohl wenige Tage später der komplette Gewinn eingefahren worden wäre. So allerdings, bin ich oft mit zu wenig Gewinn aus dem Markt geflogen.

Weiterhin wollte ich unterbewußt diese Schmach schnell vergessen und bin auch einige unvorsichtige Trades eingegangen. Dieses Vorgehen summierte sich dann zu den 500$ Miesen im Juni.

Ok, ich habe etwas dazugelernt und stehe dazu. Man sollte sich immer an die Strategie halten und das Risiko in Grenzen halten. Im Juli bin ich also wieder bei 2% Risiko pro Trade angelangt und werde hoffentlich etwas objektiver und strategiebetonter handeln ....

Beste Grüße
DarthTrader

Buchrezension - Mechanische Tradingsysteme. Verstehen, testen, einsetzen

2009-06-24T08:58:00.001+02:00

Alles schon mal da gewesen ...

... so oder so ähnlich könnte der Titel der Rezension lauten.

Der Autor beschreibt im Prinzip verschiedene Arten von mehr oder weniger profitablen Handelssysteme. Hierbei wird nach Trendfolgern, Mean-Reversion und weiteren Details unterschieden. Für jedes dieser Systeme (die sich durch das ganze Buch ziehen), werden Tabellen zur Auswertung dargestellt, um Kennzahlen vergleichen zu können. Alle verwendeten Kennzahlen werden am Anfang des Buches erläutert.

Dabei wird mir zu wenig auf Details der Systems eingegangen und zuviel "drum herum" geredet. Vielmehr wäre es von Vorteil gewesen, sich auf einige wenige Systeme zu beschränken, um diese dem geneigten Leser auf verständliche Art zu übermitteln.

In weiteren Kapiteln werden die einzelnen Tradertypen, die auf Basis der vorgestellten Systeme handeln könnten vorgestellt. Hierbei schafft es der Autor auf über 20! Seiten lediglich die schon angesprochenen Statistik-Tabellen (ohne weiteren Text) nieder zu schreiben.

Das es doch zu 2 Sternen gereicht hat liegt daran, dass zumindest die Grundlagen und auch einige Hinweise zur Fehlervermeidung im Buch versteckt sind.

Das Kapitel zu Risiko-Management wird ebenfalls nur oberflächlich behandelt, wobei es schon einige wichtige Herangehensweisen erläutert.

Folgende (leider negative) Punkte möchte ich abschließend herausheben:

Zu viele Tabellen und Statisitiken
Unter jeder Tabelle nervt der (in 90% der Fälle selbe) Hinweis, dass Slippage und Kommission mit eingerechnet sind. Einmal hätte gereicht.
Referenzen auf weitere Informationen werden nur am Ende des Bucheserwähnt und nicht, wie sonst üblich, als Fußnote unter der Seite. Das Lesen wird dadurch nicht einfachter

Generell ist mir das Werk zu oberflächlich und kaum hilfreich für einen fortgeschrittenen Trader. Auch Anfängern kann ich das Werk nur bedingt empfehlen.

Bewertung: 2/5 Sternen, nicht wirklich empfehlenswert.

Aktuelle Entwicklung NinjaTrader

2009-06-17T08:15:00.004+02:00

Nachdem ich nun das Handelskonto bei MetaTrader und damit bei ActiveTrades gekündigt, mein TradeSignal-Abo zum Juni auf ein Webkonto downgegradet und mich intensiv in NinjaTrader eingearbeitet habe, möchte ich Euch die weitere Entwicklung nicht vorenthalten.

NinjaTrader ist für mich zurzeit die beste Entwicklungsplattform. Ich habe bereits viele Strategien von TradeSignal und MetaTrader portiert und mich dabei in der Einfachheit der Dinge verloren. Als Java-Programmierer ist die C#-Syntax für mich sehr gut nachzuvollziehen. Das Hilfe-System von NinjaTrader ist erstklassig und endlich erhalte ich auch mal sprechende Fehlermeldung, die ich mittels Exceptionhandling abfangen und ausgeben kann.

Ich muss sagen, dass ich als Programmierer zurzeit sehr zufrieden bin und ich freue mich auf die Version 7 von NinjaTrader. Ich werde in weiteren Posts einige besonders "nette" Features diskutieren ...

Der Datenfeed mit Zen-Fire ist excellent. Kaum Ausfälle und die Datenqualität sieht, soweit ich das beurteilen kann, auch sehr vielversprechend aus. Es wird nun Zeit zu handeln :-) und so habe ich mich entschlossen ein Handelskonto bei Mirus anzulegen. Dieser Broker arbeitet sehr eng mit Zen-Fire zusammen und bietet die Möglichkeit bei der Rosenthal Collins Group oder bei Dorman Trading ein Konto zu eröffnen. Er fungiert also im Prinzip nur als Introducing-Broker.

Weiterhin werde ich mir eine NinjaTrader Lifetime-Lizenz zulegen, um voll-automatisiert handeln zu können. Da der EURUSD -Kurs wieder ganz gut liegt, werde ich hier zuschlagen.

Als dritte Aktion habe ich mir einen Virtual-Root-Server gemietet, um hierdrauf die NinjaTrader-Plattform laufen zu lassen. Eine schöne Idee bei dem Tool ist nämlich die "Data-Replay-Funktion", mit der ich alle aufgezeichnetet Daten nachspielen kann, also mir den Marktverlauf des letzten Tages nochmal anschauen und traden kann. Hierzu muss die Software allerdings die ganze Zeit mit dem Datenlieferanten verbunden sein. Weiterhin soll natürlich der Server auf Stabilität getestet und NinjaTrader für einen Live-Einsatz vorbereitet werden.

So, das war es erstmal. Ich hoffe, durch diese neue Möglichkeiten dem Live-Trading mit Futures einen Schritt näher zu kommen.

Beste Grüße
DarthTrader

Two simultaneous opposing orders ...

2009-06-15T09:07:00.000+02:00

... um eine Breakout-Strategie zu implementieren. Diese Problematik hat mich gestern einige Stunden meines noch recht jungen Traderlebens gekostet.

Ein Breakout auf Basis einer Narrowest-Range Idee. Das bedeutet, ich setze ein Buy-Stop über der Range der letzten X Tage und einen Sell-Stop unterhalb der Range. Leider hat NinjaTrader immer nur die Buy-Order ausgeführt bzw. in den Markt gebracht. Die Sell-Order führte im Code öfters zu einer NullPointerException. Habe ich die Buy-Order auskommentiert, so führte die Sell-Order zum Ziel ... merkwürdig ...

Nun habe ich etwas im Forum gestöbert und gesehen, dass NT in Version 6.5 keine gleichzeitigen Orders, auf demselben Instrument, in unterschiedliche Richtungen unterstützt. Scheinbar liegt es am internen Orderhandling, dass keine One-Cancel-Other-Order abgesetzt wird. Schade ... das erste große Feature, welches ich auf jeden Fall erwartet hätte. Mal sehen, ob in Version 7 dieses "unschöne" Verhalten seinen Platz findet.

Erklärbar ist es wohl so: NinjaTrader platziert eine Order im Backtest immer erst zum Open des nächsten Bars. Hier wird bewusst ein defensiver Ansatz gewählt, um fehlerhaften und zu optimistisch gestalteten Backtest vorzubeugen. Werden nun beide Grenzen der Range getriggert, dann weiß NinjaTrader nicht welche Order abgesetzt und welche gecancelt wird.

Lösung: Ich muss also selbst Hand anlegen und die Grenzen manuell prüfen, dann funktioniert es auch mit dem Orderhandling ...

Beste Grüße
DarthTrader

1000 ...

2009-06-07T12:48:00.005+02:00

... Besucher haben den Blog jetzt schon besucht und jeden Tag kommen 8-12 dazu.

Es freut mich sehr, dass Leute meine Tradingaktivitäten und den Weg zu einem kleinen Nebenverdienst in den letzten Monaten regelmäßig verfolgt haben. Auf der anderen Seite sind sicherlich auch viele Neueinsteiger als Leser auf den Blog hier aufmerksam geworden.

Ich hoffe, dass ich in Zukunft wieder öfters einen Beitrag erstellen kann und möchte hierbei auch auf meine voll-automatischen Handelssysteme mit der NinjaTrader-Plattform verweisen. Nachdem ich mich in die Plattfoirm sehr intensiv eingearbeitet habe, bin ich von der Funktionsvielfalt und der Einfachheit der Programmierung sehr angetan. Nun fehlt mir noch ein historischer und erschwinglicher Datenanbieter, um die Systeme (ja es gibt schon Ansätze bzw. Migrationen von TradeSignal und MetaTrader) auch backtesten zu können.

Zumindest steht zum jetzigen Zeitpunkt bereits fest, dass NinjaTrader für das Future-Trading meine erste Wahl darstellt und dass ich mich auf den E-Mini-Märkten, mit NQ, YM aber auch dem FGBL sehr wohl fühle.

Beste Grüße
DarthTrader

Trades - Mai 2009

2009-06-04T08:22:00.007+02:00

So, nun sind auch die letzten offenen Trades abgeschlossen und ich hatte schon alles für die Veröffentlichung vorbereitet, zumindest einige Kennzahlen. Allerdings sind die letzten Trades komplett daneben gegangen. Ich kann nicht einmal sagen wieso, der Markt drehte nach einer kurzen Gegenbewegung wieder zur Long-Seite und das war es dann für die beiden Hoffnungsträger.

Hier sind die Trades des letzten Monats. Wie immer, ausgegraut diejenigen, die nicht zu dieser hier gezeigten Strategie gehören:

Insgesamt gab es zum ersten Mal mehr Verlusttrades, als Gewinntrades (5/6), aber mit ein wenig Gewinn komme ich aus diesem Monat raus und erhalte somit das bisherige Kapital. Schließlich ist das unser Ziel und wenn dann noch der ein oder andere Gewinner dabei ist, dann nehmen wir den im Juni auch gerne mit.

Die aktuelle Equity-Kurve sieht folgendermaßen aus:

Alles im grünen Bereich und weiterhin ein gutes Gefühl. Das ist das Resumee, welches ich bis hierhin ziehen kann. Keine der vorher ausgesteckten Grenzen der Strategie sind nach mehr als 30 Trades erreicht worden, also kann ich weiter handeln und Kennzahlen sowie Statistiken sammeln (... und natürlich etwas nebenher verdienen :-)

Beste Grüße
DarthTrader

Sag niemals nie ...

2009-05-20T12:03:00.002+02:00

... zu einer Trading-Plattform. Denn Du wirst öfters zu Ihr zurückkehren, als Dir lieb ist.

So ist es auch mir passiert, mit TradeSignal. Vor einigen Jahren programmierte ich schon einmal in TradeSignal, um dann alle Tradingaktivitäten einzustellen (aus privaten Gründen). Ende letzten Jahres, bin ich wieder zu TS zurück gekehrt, da es im deutschsprachigen Raum einfach eine gute Software ist. Leider, so finde ich, nur für das Charting und den Aktienhandel.

Da ich in der Programmiersprache Equilla aber schon einigermaßen fit war und so beinahe jeden Indikator und jede Idee schnell umsetzen konnte, kann dies kein Rückschritt sein ... dachte ich ...

Hatte ich mir nicht letztes Jahr als Ziel das automatische Trading geschrieben und wollte dies mit MetaTrader erreichen. Nun ja, die Datenqualität in MetaTrader und der etwas gewöhnungsbedürftige Programmierstil haben mir einige Grenzen aufgezeigt.

Die Kombination (TS für den CFD-Handel mit Aktien und MetaTrader für den automatisierten Forex-handel) ist wirklich nicht schlecht, aber man muss Prioriäten setzen und Abstriche hinnehmen:

Bisher habe ich kein System gefunden, welches mir auf den Forex-Markt nützlich erscheint.
TradeSignal-Standard kostet mich 50€ im Monat.
MetaTrader hat keine bis wenig historische Daten. Beim Einspielen anderer historischer Daten, stoße ich schnell auf eine unüberwindliche Hürde (siehe anderer Post).
Ich habe ein gutes System auf den Bund-Future gefunden, welches ich testen und anwenden möchte.

Folglich muss etwas in Sachen Software passieren, denn das automatische Trading zu Interactive Brokers ist mit TS für mich nicht anwendbar. Da der Support an dieser Stelle auch nicht viel weiterhelfen kann, muss ich etwas ändern ...

Kündigung der TradeSignal-Standard-Edition.
Portierung der Sourcen auf die Online-Variante (Hierdurch spare ich 35€).
Vorerst keine weitere Programmierung mit MetaTrader.
Suche nach einer Alternative für den vollautomatischen Handel ...
... NinjaTrader gefunden und in Begeisterung ausgebrochen.

So, dies nur als kurzer Abriss meiner letzten Aktivitäten. Alles weitere zum neuen Tool und zum automatischen Handel dann in weiteren Posts.

Beste Grüße
DarthTrader

Datenimport von TradeSignal nach MetaTrader

2009-05-13T14:59:00.003+02:00

Ich fasse meine Postings in einem Forum zu diesem Thema mal zusammen, da ich ziemlich lange daran gearbeitet habe und mir der MetaTrader oft einen Strich durch die schon aufgestellte Rechnung gemacht hat ...

"... Ich habe die letzten Tage versucht TS-Daten in den MetaTrader zu importieren. Das Handelssystem, welches ich testen möchte basiert auf M15, H1 und D1-Daten ...

... (nach einigen Fehlversuchen, Anm. DT) ...

... Allerdings war hier noch nicht Schluß. Die zweite Möglichkeit ist ja, nur M1-Daten zu importieren und über den Period-Converter die anderen TimeFrames zu erzeugen und wieder zu importieren. Auch dies habe ich, dieses mal für alle Zeitebenen bis zum Tageschart durchgeführt. Wenn ich über den Period-Converter arbeite, dann kann ich mein System auch Backtesten, aber mit völlig anderen Ergebnisses (trotz gleicher Daten). Im Chart sehe ich dann Stops von Kursen, die nie erreicht wurden ...

... (das liegt wohl am Spread, da ich bei TradeSignal keine Bid/Ask -Kurse habe, Anm. DT) ...

... Beim Testen kleinerer Zeitranges, also nicht 3 Jahre sondern bspw. nur 2 Monate, arbeitet der Strategietester scheinbar korrekt. Nun habe ich festgestellt, dass MT sich in dem Ordner

tester/history

eine Datie *.fxt speichert die stetig wächst. Bei mir ist sie zum Schluss 7 - 11 GB! groß ...

... (dieses File bereitet intern alle Tickdaten auf und wird bei jedem Backtest neu angelegt. Wird es zu groß, dann bekommen wir bei MT ein Speicherproblem, Anm . DT) ...

... Ich habe gerade eine Idee. Um den Test im MT mit dem von TradeSignal zu vergleichen, müsste ich da nicht die OpenPreis-Methode verwenden?

... TS kennt ja auch nur OHLC-Werte und berechnet intern dann einen möglichen Aufbau der Bar. Wenn ich meinen EA so umschreibe dass er nur OHLC-Werte aus den verwendeten TimeFrames zur Berechnung anzieht, dann sollte der Test a) schnell laufen und b) besser mit TS vergleichbar sein .... "

Und genau so ist es auch. Nachdem das temporäre *.fxt -File bis zu 26GB ! groß war, musste ich dazu übergehen und den EA umschreiben, so dass er nur auf OHLC -Preise achtet. Erst dann ist der Test mit dem von TradeSignal überhaupt vergleichbar.

Hm ... ob das alles so das wahre ist ... Zweifel kommen auf ...

Euer
DarthTrader

Trades - April 2009

2009-05-02T11:43:00.013+02:00

Die aktuelle Tradeliste sieht ganz nett aus. 7 abgeschlossene Trades und davon nur ein Verlusttrade. Eine Position ist noch offen und wird erst nächste Woche weiter gemanaged.

Ich bin mit der Strategie sehr zufrieden, auch wenn es diesen Monat nicht so viele Tradinggelegenheiten gab. Ach ja, die Lücken der Trades sind aus anderen Strategien, die ich gerade teste, sie sind für den Performanceverlauf der aktuellen CFD-Strategie nicht von Relevanz:

Hier noch eine erste Equity-Kurve. Sollte es so weitergehen, dann wäre das fantastisch, aber ich weiß, irgendwann wird es auch schwierigere Zeiten geben. Der aktuelle Gewinn liegt bei etwas über 900$:

So, Euch allen weiterhin gute Trades und viel Erfolg auf der Suche nach dem heiligen Gral :-)

Beste Grüße
DarthTrader

Update MetaTrader

2009-04-28T18:01:00.002+02:00

Ich möchte Euch gerne auf dem laufenden halten, was meine Programmierung bzgl. vollautomatischer Systeme mit MetaTrader angeht. Ich habe in letzter Zeit viel programmiert und finde mich immer besser in der Entwicklungsumgebung zurecht. Ok, Entwicklungsumgebung ist etwas zu viel gesagt, kein Debugging, wenig Code-Completion, aber immerhin farblich unterlegte Keywords und Anlehnung an C. Mit diesen Features kann man auch als jahrelanger Java-Entwickler ganz gut seine Systeme zusammenstricken. Außerdem gibt es ja Hoffnung auf MetaTrader 5 und MQL 5 ...

Leider sieht es da momentan noch nicht so erfolgreich aus, wie ich es mir erhofft hatte. Das einzige System, mit dem ich schon produktive Trades (auf Testbasis) gemacht habe ist ein Breakout-System aus einer Tagesrange. Leider werden hier viel zu wenig Trades auf dem FDAX, Gold, Silber oder dem DowJones durchgeführt. Da die Qualität auch noch etwas zu wünschen übrig lässt, habe ich mich dazu entschlossen das System nicht produktiv einzusetzen, auch wenn es unter TradeSignal richtig gut funktioniert ... Leider sind dort die Testdaten andere als bei ActiveTrades und ich habe gelernt, dass die Datenqualität einen großen Unterschied macht. Da man bei ActiveTrades leider nur den aktuellen Kontrakt zur Verfügung hat ist hier ein Backtest mit dem FDAX sehr schwierig.

Weitere System oder Variationen, die ich bereits implementiert habe möchte ich Euch nicht vorenthalten. Ziel hierbei ist der FDAX, Gold (da gut testbar) oder auch der Forex-Markt, da bin ich leidenschaftlos. Hauptsache das System performt gut :-)

DoubleSmoothedStochastic nach Bressert.
Ergebnis: 1/5 Punkten, nach den ersten Tests wieder verworfen
TimeRange-System als Abwandlung der DailyRange. Nach Ausbruch aus einer definierten und zeitlich begrenzten Range wird eine Position eingegangen.
Ergebnis: 3/5 Punkten, funktioniert auf einigen Märkten mit bestimmten Einstellungen ganz gut, generiert aber insgesamt zu wenig Trades
Handeln nach dem SuperTrend-Indikator - Ein Indikator der die Volatilität mit einkalkuliert.
Ergebnis: 2/5 Punkten, auch hier waren die Ergebnisse bei TradeSignal mit den Forex-Paaren EURUSD und GBPUSD und den entsprechenden Einstellungen sehr positiv, aber leider nicht bei MetaTrader und ActiveTrades.
Diverse Pivot-Point-Ansätze, die leider alle noch optimiert werden müssen. Egal welche Exitstrategie (Trailing-Stop, Profit-Target, ATR-Stopp, ...) ich bisher gewählt habe.

Fractal-System.
Ergebnis: 2/5 Punkten, wenige gute Ergebnisse, egal auf welchem Timeframe.

Ich habe Exits variiert, zeitliche Eingrenzungen beim Trading gemacht, nur Long oder Short getradet, ... aber leider hat für mich bisher kein System den Eindruck erweckt, mich mit seiner Performance vom Stuhl zu reißen.

Aktuell programmiere ich ein recht simples System auf dem FDAX aus einem älteren Traders-Magazin, welches einen recht guten Eindruck hinterlässt. Mal sehen was die Zukunft bringt. Ideen sind genug vorhanden, denn es stapeln sich noch die Zeitschriften und Webseiten auf meinem Schreibtisch.

Weiterhin gute Trades.

Beste Grüße
DarthTrader

Statistiken

2009-04-20T08:45:00.002+02:00

Beinahe 600 Seitenbesucher, jeden Tag 5-10 Klicks, die Mehrheit aus dem Raum Nürnberg, eine Verweildauer von 2:32 im Durchschnitt usw. ...

All dies liefert mir Google-Analytics. Eine wirklich hervorragende Auswertungsmöglichkeit für die eigene Webseite oder eben den eigenen Blog ...

Aber zurück zum Trading und aktuellen Stand meiner Bemühungen Richtung nebenberuflichen Mehreinnahmen:

Der Monat April begann bzgl. der CFD-Strategie, die zurzeit im Einsatz ist, nicht wirklich erfolgreich. Mit Daimler erwischte ich genau das Up-Gap von 10% der ersten Aprilwoche. Im Prinzip nicht verkehrt, möchte man denken ... leider war ich SHORT engagiert. Ich hatte das erste Mal Bedenken bzgl. der Strategie, bin ihr allerdings treu geblieben und siehe da ... ein Gap kann sich auch positiv auswirken. So geschen mit JP Morgan eine Woche später.

Ich denke, diese Erfahrung war wieder einmal sehr wichtig, um auch solche Situationen mit zu erleben. Es waren in dieser Zeit 2 - 3 negative Trades in Folge, so dass ich doch ins Grübeln gekommen bin und alle weiteren Trades mit etwas mehr Vorsicht, mehr Recherche (über die Strategie hinweg) aufgegeben habe.

Alles weitere zu diesen und allen anderen Trades seht Ihr am Monatsende. Aktuell sind noch 2 Positionen offen und ich bin diesen Monat ein wenig im Gewinn.

Wichtigste Lektion in diesem Monat: Sei immer Aufmerksam und zweifle nicht an Deiner Strategie. Falls sie nicht mehr funktioniert, gibt es klar gesetzte Grenzen und erst dann sollte man sie überarbeiten oder aus dem Markt nehmen.

Beste Grüße
DarthTrader

Trades - März 2009

2009-03-31T14:57:00.007+02:00

So, nun ist es endlich soweit. Ein interessanter erster Trading Monat liegt hinter mir. Nach einer turbulenten ersten Woche, den ersten beiden Verlusttrades sowie einer kuriosen Gewinnserie zum Ende der ersten Woche ... bis hin zu nur noch zwei Trades in der letzten Woche.

Ich habe weiterhin ein positives Gefühl bei der Strategie, auch wenn es zurzeit kaum Tradegelegenheiten gibt. Erzwingen soll man nichts und deshalb lehne ich mich zurück und ruhe mich auf einem Kontostand von 10307,66 € aus.

Insgesamt gab es 13 Trades, davon 9 Gewinner und 4 Verlusttrades. Hier seht Ihr die Tradingaktivität des letzten Monats:

Insgesamt also ein recht erfreulicher erster Monat. Ich bin sehr gespannt wie es weiter geht und ob sich in nächste Zeit wieder mehr Trading-Möglichkeiten anbieten.

Bis dahin viel Erfolg
DarthTrader

Die Leiden des jungen Trader ...

2009-03-24T09:51:00.003+01:00

... habe ich gestern und die letzten Tage mit MetaTrader erleben dürfen. Diverse Programmierfehler hinderten mich daran, dass die Strategie konsequent ausgeführt werden konnte. Der Indikator, den ich programmiert habe, zeigt sich in bestimmen Situationen etwas zu flexibel, was zur Folge hat, dass sich die Linien im Chart auf unansehliche Weise verschieben. Nachdem der Indikator gelöscht und wieder dem Chart hinzugefügt wird, ist alles wieder im Lot. Allerdings kann ein morgentliches Überwachen und neu aufsetzen der Umgebung, für einen längerfristigen automatisierten Handel, auf Dauer keine Lösung sein. Das Problem steht unter Beobachtung ...

Mein neuer PC ist endlich da, aufgesetzt und einsatzbereit. Er ist um einen gefühlten Faktor 10 schnelle als der alte und der Dual-Core ist gerade im Umgang mit Tradingsoftware ein Genuss, für paralleles stöbern im Internet. TradeSignal bietet einem sogar die Möglichkeit 2 echte, parallele Threads bei den Berechnungen zu starten. Dies verkürzt die Laufzeit immens.

Weiterhin hat der PC eine Möglichkeit einen festen Startzeitpunk im BIOS zu hinterlegen, so dass er jeden Tag um 13 Uhr hochfährt und seine Dienste verrichtet. Mit TeamViewer wird dann der letzte Feinschliff für den automatisierten Handel vergeben. So lange noch kein virtueller Root-Server angemietet wird, ist dies ein gangbarer Weg ... wenn ... ja, wenn man daran denkt den Strom morgens anzulassen ... ist dies nicht der Fall, kann der Rechner natürlich nicht starten und man verpasst mal eben 50 Punkte im DAX, wie gesten Abend geschehen ... :-(

Die Leiden werden weiter gehen, machen mich aber robuster und sicherer im Umgang mit der Soft- und Hardware. Zumal die CFD-Strategie weiterhin im Plus ist ... :-)

Anfang nächster Woche gibt es den ersten Rückblick, mit den eingegangenen Trades.

Beste Grüße
DarthTrader

Update - Metatrader

2009-03-19T08:36:00.003+01:00

Gestern - Gold-Chart im Metatrader gegen 19:15 ...

Die Federal-Reserve Bank ließ den Leitzins unverändert, weitere Ausschläge waren im EURUSD-Dollar, DAX und anderen Instrumenten zu Verzeichnen, allerdings nicht ganz so heftig wie hier zu sehen.

Man sollte sich also zweimal überlegen, ob man zu so einer Zeit im Markt sein möchte oder nicht.

Weshalb mich das interessiert ... nun, ich habe die letzten 3 Tage meinen ersten Expert-Advisor testhalber laufen lassen. Mein Rechner zu hause ist also überwiegend an und ich verwende TeamViewer um ab und zu einen Blick drauf zu werfen und im Extremfall einzugreifen.

Gestern gab es dann im DAX und im GOLD die ersten Trades. Beide wurden mit ein wenig Verlust ausgestoppt, aber dies war nach der Strategie korrekt. Der Ausbruch nach unten konnte nicht lange bestätigt werden (siehe Bild ca. 12:45), so dass ich gegen 18:15 Brokerzeit, also 19:15 unserer Zeit, nicht mehr Short im Markt war ... puhhh ...

Von der psychologischen Seite hatte ich ein sehr gutes und vor allem sicheres Gefühle. Gerade bei der Automatisierung von Strategien ist das für mich immens wichtig. Ich muss mich darauf verlassen könnne, dass meine Strategie funktioniert, dass ich einen Plan-B habe und dass ich genug Vorkehrungen getroffen habe im Extremfall einzugreifen ... wenn da jetzt noch die US-Notenbank mitspielen würde ... :-)

Beste Grüße
DarthTrader

Aller Anfang ...

2009-03-18T08:14:00.003+01:00

... ist schwer, so sagt man. Auch ich musste es feststellen, so dass die ersten beiden Trades letzte Woche direkt ins negative abrutschten. Mit einmal über -$200 und einmal etwas über -$100 lernte ich die psychologische Komponente des Tradings kennen.

Meine Theorie hierzu ist, dass ich einfach den für mich festgelegten Startzeitpunkt nicht verschieben wollte und daraufhin die Güte der Trades für mich gar nicht so wichtig war. Sicherlich bin ich nach den Regeln vorgegangen, sicherlich habe ich Stopps und Limits korrekt gesetzt und auch habe ich aus eine Vielzahl von Signalen einige ausgewählt.

Dennoch war der Start nicht wie gewünscht und ich denke, dass ich unterbewusst einfach etwas übersehen oder nicht beachtet habe. Jeder der in einer ähnlichen Situation ist oder war, weiß bestimmt wovon ich schreibe. Allerdings ist es sehr gut, die psychologische Seite in einer so frühen Phases des Tradings kennen zu lernen. Ich bin froh über jeden Fehler, über jeden Stolperstein, der mir auf dem Weg zum monatlichen Nebenverdienst behilflich ist.

Fehler sind gut, sagt man ... denn daraus kann man lernen ... wer keine Fehler macht ... der stagniert und Stagnation ist der Anfang vom Ende ....

Beste Grüße
DarthTrader

BTW: Dadurch, dass die meisten weiteren Trades im Plus abgeschlossen haben, bin ich insgesamt mit der ersten Woche ganz zufrieden. Zu gegebener Zeit werde ich die Trades hier veröffentlichen.

Da sin mer dabei ...

2009-03-13T11:37:00.002+01:00

... sagt man bei uns in Köln und auch ich werde es ab dieser Woche sein ... nämlich im Markt.

Die ersten Trades sind raus und ich werde zum Monatsende die Trades hier posten bzw. Gewinne und Verluste ansprechen.

In welcher Form das sein wird (tabellarisch, chartdarstellung, ...) weiß ich noch nicht. Keineswegs möchte ich damit Empfehlungen oder Prognosen aussprechen, deswegen werden die Trades auch vorerst nicht in Echtzeit veröffentlicht. Vielmehr stellt dieses Medium für mich eine Möglichkeit dar mit anderen über die Trades zu sprechen und für mich selbst eine Kontrolle über mein Trading zu haben.

Verluste sollen nicht verschwiegen und Gewinne nicht zu stark bejubelt werden. Vielmehr steht der kontinuierliche Gewinn mit einen halb-automatischen Ansatz im CFD-Bereich im Vordergrund.

Es werden nur Aktien des US-Marktes in Betracht gezogen. Der Broker ist, wie schon angesprochen, IGMarkets. Die Strategie basiert auf kurzfristigen Gewinnen (5% ProfitTarget), mit Haltedauer von einem bis zu fünf Tagen. Das Risiko pro Position beträgt 2% - 4% des Gesamtkapitals, je nach Güte des Signals. Da ich mit über 70% Trefferquote rechne kann ich diesen Prozentsatz gut vertreten.

Sobald das System meine dokumentierten Grenzen überschreitet, wird es analysiert, erweitert, oder vielleicht auch vom Markt genommen.

So denn, Euch viel Spaß beim verfolgen der Trades
DarthTrader

Aktueller Stand der Vorbereitungen

2009-03-09T08:43:00.002+01:00

Hallo zusammen,

vor einigen Wochen habe ich ein paar ToDo's aufgezählt und möchte nun kurz erläutern, wie weit es um die aktiven Tradevorbereitungen steht ...

Eröffnung der Konten bei IGMarkets und ActiveTrades.
Status: Beinahe Abgeschlossen. Konten sind eröffnet. Das erste Geld ist zu IG überwiesen. ActiveTrades bearbeitet noch den Auftrag. Leider habe ich erfahren, dass ich bei IG keine Unter- oder Mehrfachkonten eröffnen kann. Ich muss also für alle Strategien, die ich parallel einsetze und auf dem selben Konto führen, die Trades manuell auseinanderhalten. Schwieriger wird es mit dem verfügbaren Kapital, dass ich pro Strategie manuell aufteilen muss. Sehr positiv bei IG ist der persönliche Kundenberater, der sich bei einem meldet und der solche Dinge sehr schnell und zuverlässig in Erfahrung bringt.
Einarbeitung in MQL4 (Programmiersprache für den MetaTrader).
Status: In Arbeit. Die Einarbeitung gestaltet sich schwieriger als erwartet, da das Konzept von MQL komplett anders, als wie bei TradeSignal ist. Die Programmierung an sich ist komfortabler, aber die unterschiedliche denkweise beim BarShift und der Unterschied von Indikatoren zu ExperAdvisoren erfordern immer wieder erhöhte Aufmerksamkeit. Wenn dann noch die MT und TradeSignal-Strategie bei anscheinend gleicher Logik komplett unterschiedliche Ergebnisse offenbaren ....
Weiterhin Umsetzung von Systemen in Equilla (es sind sooo viele Ideen offen).
Status: In Arbeit. Bspw. habe ich de Investitionsgrad als Histogramm dargestellt. So sehe ich in einem Aktienportfolio immer, mit wieviel Kapital ich investiert bin und kann das Risiko besser an die Volatilität anpassen.
Migration von Strategien von Equilla nach MQL4.
Status: In Arbeit. Die erste Strategie ist migirert. Leider kann ich mir die unterschiedlichen Ergebnisse noch nicht erklären. Mit denselbem Daten (Export/Import) scheint außerdem noch ein Fehler in der Strategie zu sein.
Wissensaufbau über den Forex-Markt und Akzeptanz der 4.ten Nachkommastelle :-).
Status: Abgeschlossen: Wissen aufgebaut, Nachkommastelle (sogar die fünfte, die es bei Scalping-Konten gibt) ist nicht mehr weg zu denken :-)
Handel einer Strategie aus einem Seminar bei IG mit US-Aktien-CFDs (hierzu an anderer Stelle mehr.
Status: Kurz vor dem Abschluss: Das Seminar ist Morgen vorbei und dann werde ich die Strategie bei IG handeln. Mal sehen, ob es so gut funktioniert, wie auf dem Papier ...

Beste Grüße
DarthTrader

Buchrezension - Tradingstrategien (nicht) nur für Extremsituationen

2009-03-04T08:36:00.005+01:00

Hallo liebe Tradergemeinde,

ich habe lange auf dieses Buch gewartet und war etwas enttäuscht, als es im Januar vor meinem Urlaub nicht mehr rechtzeitig angekommen ist. Umso erfreuter war ich nach dem Lesen der ersten Seiten dieses Buches. Nach der Einführung und einer Beschreibung seiner Marktansicht (Random-Walk, Theorie der effizienten Märkte, ...) geht Herr Kahler sehr schnell zur Beschreibung seiner Systeme über. Im Prinzip ist es genau das, was ich mir vorgestellt habe.

Ohne viel drum herum zu reden, werden Tages- und Wochenstrategien, bzw. die effektive Swing-Chartingtechnik angesprochen. Weiter geht es mit Intradaystrategien und schließlich wird noch ein Ansatz zum Testen und Verifizieren von Systemen beschrieben.

Ich als Programmierer und Nutzer von TradeSignal (dies ist auch die bevorzugte Software von Herrn Kahler) kann mich sofort in die Umsetzung der Systeme hineinversetzen und sah mich natürlich schon während des Lesens direkt vor meiner TradeSignal beim Testen der Strategien :-) Da Herr Kahler auch Performance-Reports veröffentlicht, kann man seine eigenen Programme gut mit denen aus dem Buch vergleichen.

Leider merkt man dann schnell, dass hier immer wieder etwas Handlungsspielraum gegeben ist, wenn die Equity-Kurve nicht sofort so aussieht wie gewünscht. Viele Strategien sind im Prinzip einfach umzusetzen, Freiheitsgrade sind allerdings überall gegeben. Dies hätte durch den ein oder anderen Codeblock nicht der Fall sein müssen. Eine Internetseite mit den Codeschnipseln hätte es auch getan (so kenne ich es von anderen Programmierbüchern).

Die Vorstellung der Strategien, und darum geht es hauptsächlich in diesem Buch ist sehr gut gelungen. Die Informationsvielfalt ist enorm und die Umsetzung aller im Buch erwähnten Strategien kann Monate in Anspruch nehmen. Durch den Prosa geschriebenen Strategiebericht, wird die Leserei mitunter sehr zäh und man muss aufpassen, keine Details zu überlesen. Spätestens bei der Umsetzung in eigenen Code, sollte man die Abschnitte noch einmal gegenlesen.

Bewertung: 4/5 Sternen, sehr empfehlenswert. Ein Stern Einschränkung, wegen der fehlenden Codeabschnitte. Meine Meinung hierzu ist: Wenn schon Strategien veröffentlichen, dann auch richtig ...

Beste Grüße
DarthTrader

Positionsgrößenbestimmung am Forex-Markt

2009-02-25T18:18:00.003+01:00

Die MM-Berechnung im Forex-Markt hat mich etwas zum überlegen gebracht, da ich mit der PIP-Berechnung bzw. Anzahl der Lots nicht ganz klar gekommen bin. Eigentlich jedoch, ist es recht einfach, da ich meine Positonsgröße ähnlich behandeln kann, wie bei CFDs.

Anzahl CFDs := Lots

StoppLoss := StoppLoss * PipSize in erst-genannter Währung

Hebel := Vom Broker vorgegeben, je nach Kapital, oder selbst konfigurierbar

(Im Prinzip nur die Margin in Prozent, die ich hinterlegen muss)

Hier eine Hebel-(Margin)-Liste von ActiveTrades:

Hebel	Marge	Kontosaldo
bis 1:400	0.25%	weniger als € 5,000
bis 1:200	0.50%	zwischen € 5,000 und € 25,000
bis 1:100	1.00%	zwischen € 25,000 und € 100,000
bis 1: 50	2.00%	zwischen € 100,000 und € 250,000
bis 1: 25	4.00%	mehr als € 250,000

Die Formel zur Berechnung der Positionsgröße ist dann fast dieselbe, wie bei CFDs. Wenn ich ausrechnen möchte, wieviel ich von einer Sort kaufen kann, also wieviel Lots ich einsetzen kann.

Anstatt: Anzahl CFDs = Risiko / Akt. Kurs - Stopp ...

... wird nun folgendes berechnet:

Anzahl Lots = Risiko * Wechselkurs / (Akt. Kurs - Stopp) * Lotsize
oder

Anzahl Lots = Risiko/((Akt.Kurs - Stoppkurs) * (tickvalue/ticksize))

... wobei ich bei MetaTrader über die Funktionen

MarketInfo(GetSymbolString(i),MODE_TICKVALUE) und 
MarketInfo(GetSymbolString(i),MODE_TICKSIZE)

alle Informationen erhalte, die ich benötige. In der sehr übersichtlichen und guten
Hilfe zu MetaTrader ist dies noch einmal ausführlicher erklärt.

Im Prinzip muss ich eine Entscheidung bzgl. des Underlyings treffe. Folgender Link gibt Aufschluss darüber. Der Text ist als Auszug hier eingefügt:

...
Der Wert eines Pips (kleinste Änderungsmöglichkeit des Paares, im EURUSD Beispiel 0,0001) berechnet sich wie folgt:

Wenn USD die erste quotierte Währung ist (USDJPY,USDCAD,USDCHF,...), teilt man ein Pip durch den Kurs und multipliziert das Ergebnis mit der Lotgröße.
Beispiel: Wenn USDCHF bei 1,4323 steht, ist ein Pip (0,0001 / 1,4323) * $100.000 = $6,98 wert.
Wenn USD die zweite Währung ist (EURUSD,...) ist ein Pip immer $10 wert.
Beispiel: Wenn EURUSD bei 1,4523 steht, ist ein Pip (0,0001 / 1,4523) = 6,89 Eur = $10 (6,89 Eur * 1,4523) wert.

...

Beste Grüße
DarthTrader

Erste Eindrücke des MetaTraders

2009-02-23T18:55:00.004+01:00

Hi Folks,

habe mir jetzt mal den MetaTrader intensiver angeschaut. Es gibt, im Gegensatz zu TradeSignal, sehr viel Informationen im Netz, so dass ich (noch) gar nicht zum porgrammieren gekommen bin. Ein sehr vielversprechendes Forum ist bei Tom-Next zu finden. Es scheinen hier sehr kompetente Leute (auch Programmierer) am Werk zu sein, von denen man auch in anderen Foren schon einiges gelesen hat. Ich werde mich durch die vielen Artikel wühlen und bei Zeiten zur IDE des MetaEditors zurückkehren :-)

Aber nun noch etwas zum Tool an sich. Der MetaEditor ist speziell für den automatischen Handel mit so genannten Expert Advisors (EA) ausgelegt. Mit Hilfe der MQL4, ähnlich wie C (keine Objektorientierung) aufgebaut, lassen sich präzise Anweisungen in Skripten, Indikatoren und Systemen implementieren. Der Editor selbst macht einen guten und übersichtlichen Eindruck. Ich habe die Möglichkeit Breakpoints zu setzen, leider ist aber kein Debugger verfügbar. Dieser soll aber in der bald erscheinenden Version 5 mit integriert sein.

Das Charting-Tool ist vollkommen ausreichend und es sind alle Standardfunktionen vorhanden. Im hilfreichen Full-Screen-Modus kann man seine EAs arbeiten sehen. Ich habe einige über Nacht laufen gehabt. Am nächsten Morgen kann man die Ergebnisse als Report speichern und für weitere Zwecke verwenden.

Die Optimierung und das Backtesten der Strategien darf nicht fehlen. Hierbei kann ich auf Tickbasis eine Modellierungsqualität von 90% erreichen. Die Daten hiefür kann ich beim Broker relativ einfach runterladen. Ab 2007 sollen diese ganz zuverlässig sein.

Handelbar sind bei ActiveTrades der Forex-Markt mit geringen Spreads, Index-CFDs auf Basis der Futures und Commodities.

So, freue mich schon auf die ersten Programmierschritte ...

Beste Grüße
DarthTrader

And the winner is ...

2009-02-17T19:07:00.003+01:00

... ActiveTrades und IGMarkets. Nach wochen-, ja monatelangem Testen und Stöbern in diversen Foren, Unterhaltungen mit Support-Hotlines, guten Gesprächen mit einigen Händlern bin ich zu folgenden Ergebnissen gekommen.

Es ist nicht wirklich einfach den Überblick der Anbieter von Trading-Plattformen, Market-Makern, Brokern, Handelshäuser und wie sie alle heißen zu behalten.
Die Ziele, die verfolgt werden, müssen unbedingt bekannt sein. Ansonsten verliert man sich im Sumpf des Plattformgeschehens.
Nach Besinnung zur Forderung von Punkt 2 sind dies bei mir die Folgenden:
- CFD-Handel auf Tages-, und Wochenbasis.
- Automatisierter Handel von CFDs im Intraday-Bereich mit MetaTrader. Hierbei werden Indizes, Rohstoffe und Währungen (Kassamarkt) betrachtet.
- Vorerst kein Handel mit Futures (der Königsdisziplin) und keine Betrachtung des automatisierten Handels hierfür mit dem Strategy-Runner.
Kostenpunkt: 10€ oder 2 Cent / Aktie (USA) oder 0.01% (Germany) bei IGMarkets sowie keine Kosten für den MetaTrader bei ActivTrades (Finanzierung über Spread = 2 Punkte beim Dax).
Ein Testen der einzelnen Plattformen ist sehr zeitintensiv, besonders, wenn man nebenher noch Strategien unter TradeSignal umsetzen möchte. Kommt dann noch das Thema des automatisierten Handelns in greifbare Nähe, wird ein gemütlicher Abend auf der Couch zur Ausnahme :-)

Daraus habe ich für die nähere Zukunft das weitere Vorgehen folgendermaßen abgeleitet:

Eröffnung der Konten bei IGMarkets und ActiveTrades.
Einarbeitung in MQL4 (Programmiersprache für den MetaTrader).
Weiterhin Umsetzung von Systemen in Equilla (es sind sooo viele Ideen offen).
Migration von Strategien von Equilla nach MQL4.
Wissensaufbau über den Forex-Markt und Akzeptanz der 4.ten Nachkommastelle :-).
Handel einer Strategie aus einem Seminar bei IG mit US-Aktien-CFDs (hierzu an anderer Stelle mehr.

Was schreibe ich hier eigentlich noch ... an die Arbeit ...

Beste Grüße
DarthTrader

Buchrezension - Come Into My Trading Room

2009-02-04T08:19:00.005+01:00

Hallo liebe Tradergemeinde,

nach zwei Wochen Urlaub bin ich voller Tatendrang und Ideen für neue Handelssysteme. Ich habe das Trader's Magazin wieder mal abonniert und im ersten Heft direkt einige interessante Hilfen zu Stopps und Exits gefunden, diese werde ich in den nächsten Wochen hier posten.

Weiterhin habe ich nochmals (ich glaube bereits zum dritten Mal) das Buch von "Alexander Elder - Come Into My Trading" Room gelesen. Deswegen wird dieses auch aktuell als Buch der Woche vorgestellt.

Die deutsche Übersetzung ist trotz einiger sachlicher Mängel (falsche Charts, Rechtschreibfehler, teils schlechte Übersetzung von Fachbegriffen) didaktisch und inhaltlich sehr zu empfehlen. Der Schreibstil von Elder hat nicht nur einmal ein Schmunzeln bei mir hervorgerufen. Er schreibt metaphorisch gut, wie kein Zweiter.

Ich kann dieses Buch jedem Anfänger und jedem Fortgeschrittenen empfehlen. Elder selbst hat viel Forschungsarbeit in Sachen Trading betrieben und lässt den Leser an einigen seiner Ideen teilhaben (Indikatoren, Triple-Screen, Impuls-System,...). Erfahrenen Programmierern sollte es möglich sein, die Systeme auch in Code zu gießen (werde es selbst mal versuchen :-).

Elder schreibt offen und warnt vor zu großem Optimismus, weist auf der anderen Seite allerdings den Weg, welche Werkzeuge (auch mentaler Art) man benötigt um sich als kleiner Fisch im Becken der Haie und Piranhas durchzusetzen.

Bewertung: 5/5 Sternen, trotz einiger Überstezungsschwächen.

Beste Grüße
DarthTrader

Gedanken zur Margin

2009-01-04T17:32:00.003+01:00

Hallo zusammen ... und allen Lesern, sofern es schon welche gibt, ein frohes und gesundes neues Jahr 2009. Gesund ist bei mir zurzeit etwas übertrieben, ich liege mit Magen-Darm-Grippe flach, aber hoffe, ab nächster Woche wieder einsatzfähig zu sein.

Weitere Anregungen zur Margingröße, in der es in diesem Post geht, habe ich durch Anschauen des folgenden Videos erhalten:

MagicBroker (MB) about Risk- und Moneymanagement

Generell kann ich seine Videos nur allen ans Herz legen, die Wissen und Fühlen möchten, was es bedeutet, live zu traden.

Im letzten Posting zu diesem Thema, hatte ich beschrieben, dass vielmehr der richtige Stopp und die Anzahl CFDs wichtige Faktoren sind, um zu traden. Die Margin kann, sofern sie sich in einer kleinen Größe im Verhältnis zum Kapital bewegt, vorerst außer acht gelassen werden.

Die entscheidende Formel war: Anzahl CFDs = Risiko / Akt. Kurs - Stopp

Dabei bleibe ich auch, jedoch wird in dem Video deutlich, und auch woanders habe ich darüber gelesen, dass unser Tradingkapital mind. die doppelte Größe haben sollte, wie die momentane Margin-Anforderung, um Margin-Calls recht locker gegenüber zu blicken, aber auch, um die phsychologische Seite auf entspanntem Niveau zu halten.

MB umschreibt nun folgende Formeln für Intradaytrading und EOD-Trading in Bezug auf die Margin:

Intraday : Kapital / 2 / Anzahl möglicher gleichzeitiger Positionen
EndOfDay : Kapital / 4 / Anzahl möglicher gleichzeitiger Positionen

Sinnvoll ist das aus meiner Sicht schon, jedoch sehe ich den doch recht großen Unterschied beim EOD-Trading nicht so. Klar, die Kurse können mehr schwanken, aber die Strategie sagt mir doch (oder der Chart, wenn ich darin handele), wo ich raus gehe. So gesehen, kann ich auch beim EOD-Trading die Formel...

Kapital / 2 / Anzahl möglicher gleichzeitiger Positionen

... verwenden und finde diese auch sehr gut als Absicherung der oben angesprochenen Faktoren. Da allerdings meine Strategie für den Stopp verantwortlich ist berechne ich daraus die Anzahl CFDs, die ich handeln kann und Grenze diesen Wert dann, sofern notwendig, mit der Marginformel ein.

So, dass ist wie alles in diesem Blog, meine persönliche Meinung, arbeite ich vollkommen nach der Strategie (die ja funktionieren sollte :-) und halte mich trotzdem an die RM / MM und Margin-Regeln.

Beste Grüße
DarthTrader

Umsetzen von Strategien

2008-12-28T22:05:00.003+01:00

Kann man alle Strategien in die Realität umsetzen ? Nein, das geht sicherlich nicht. Aber die Fehler zu finden und diese bei echten Trades zu vermeiden ist nicht immer trivial. Bei meiner Suche nach einer CFD-Swingtrading-Strategie bin ich bisher auf folgende Komplikationen gestossen:

Meistens sind es Programmierfehler, die einem zur Weißglut treiben können. Strategien mit 20% - 40% Jahresperformance, glatten, stetig steigenden Equity-Kurven ... um dann festzustellen, dass man in die Zukunft geschaut hat, oder das ein Trailing-Stopp benötigt wird, der beim Broker nicht zur Verfügung steht.
Die hohen Transaktionskosten, die einen den Gewinn zunichte machen.
Slippage, die bei nicht Beherrschen der Orderplattform zu unnötigen Verlusten führt, die im Backtesting gar nicht auftauchen.
Speziell bei TradeSignal musste ich bei Point&Figure-Charts die Segel streichen. Zum einen kann dieser Charttyp nicht auf ein Aktienportfolio angewendet werden, zum anderen ist die Umsetzung der Charts nicht immer wie gewünscht. Auch wenn Hochs- oder Tiefs der Boxsize nicht erreicht werden, wird doch immer die Säule fortgeschrieben.

Tja, diese und andere Faktoren müssen, speziell beim Backtesting ,berücksichtigt werden und der Lernprozess hierhin ist nicht immer einfach. Glücklicherweise habe ich noch nicht viel Geld beim (falschen) Umsetzen der Strategien verloren.

Auf der anderen Seite gibt mir persönlich das Backtesting und Programmieren ein Gefühl der Sicherheit. Es ist keine Garantie, aber beim Berücksichtigen der wichtigsten Kennzahlen und betrachten der einzelnen Trades, weiß ich, dass ich Gewinn gemacht hätte ... zumindest in der Vergangenheit ...

Beste Grüße
DarthTrader

Point & Figure - Charts

2008-12-20T17:03:00.007+01:00

Letztens habe ich mal wieder etwas über die Point & Figure (PF) -Chartes gelesen. Da mich die Thematik schon immer interessiert hat, habe ich mir mal die Programmierung in TradeSignal dazu angeschaut und versucht zu verstehen, was hierbei umzusetzen ist. Die ersten Ergebnisse waren gar nicht schlecht. Dennoch bleiben viele Fragen offen:

Warum wird jede Bar, die aus vielen O- und X-Säulen besteht mehrfach durchlaufen? Was passiert bei einer Anweisung "Buy Next Bar On Close"? Wird hier am selben Bar, aber am nächsten Tag die Anweisung ausgeführt oder am nächste Bar des Charts, also den nächsten X- bzw. O Säulen?

Nach dem intensiven Einstieg in die Thematik noch schnell etwas einleitendes:

PF-Charts sind die wohl älteste, westliche Chartdarstellungsart und bestehen auf X-Säulen für steigende Kurs und O-Säulen für fallende Kurse. Jede Säule hat eine gewisse Höhe, welche in Punkten bzw. einem Wert ausgedrückt wird. Standardmäßig werden folgende Einstellungen genommen:

Durch die Hohe Volatilität ist die Chartcraft-Methode immer beliebter geworden:

Eine Umkehr und damit eine neue Säule folgt nach dem Reversal, welches standardmäßig bei drei liegt. Nach 3 Box-Sizes in die Gegenrichtung fängt also eine neue Säule im Chart an.
Die Charts sind zeitlich unabhängig und filtern so schwache, trendlose Bewegungen aus dem Markt. Eine PF-Chart des Dax kann man hier betrachten:

Weitere Tests und Berichte folgen mit Sicherheit :-)

Beste Grüße
DarthTrader

Handelsplattform für CFDs - Teil 2

2008-12-17T20:27:00.005+01:00

Kleiner Nachtrag am Abend. Ich habe mir die Handelsbedingungen und die Marginsätze bei IG-Markets nochmal intensiver angeschaut. Vor allem die Einführungsvideos machen einen guten Eindruck. Die Software gefällt mir nach anfänglichen Unglauben auch immer besser, ist stabil und einfach in der Handhabung.

Die Marginsätze werden wohl angepasst, wenn man für die CFD-Produkte Stopps setzt. Das Einführungstutorial dazu Trading on Margin ist wirklich sehr zu empfehlen, gerade auch für Anfänger. Bei Stopps fällt also nur Margin in Höhe des Stopps an, damit werden diese auch beinahe garantiert, denn ansonsten würde IG sich ja ins eigene Fleisch schneiden. Setze ich also einen Stopp beim DAX-Kontrakt von 50 Punkten, muss ich anstatt 5% Margin (250€ bei einem Kontrakt) nur noch 50€ hinterlegen. Bei CFDs auf Aktien dürfte es ähnlich sein.

Ich werde das mal in dem Demo-Account, den ich nun habe testen, da einem die aktuelle Margin immer angezeigt wird.

Handelsplattform für CFDs - Teil 1

2008-12-17T09:32:00.004+01:00

Zurzeit habe ich bei dem deutschen Anbieter Flatex ein Handelskonto. Hierdrüber habe ich bereits mein Portfolio in sichere Fonds (wenn man das in der aktuellen Krise überhaupt so sagen darf) und einige Standardwerte entsprechend eingeteilt. Schließlich möchte man ja nicht die 25% Abgeltungssteuer ab 2009 zahlen.

Da liegt aber auch das Problem. Flatex bietet seit einiger Zeit auch den Handel mit CFDs an, mit einer Margin von 5% auf Aktien und 2% auf deutsche Indizes. Leider werden Gewinne nun direkt einbehalten, was sich auch auf die Performance des Handelskontos auswirken dürfte. Am Jahresende kann man sich die Verluste dann über die übliche Steuererklärung zurückholen.

Eine Alternative für mich wäre IG-Markets. Die Software (PureDeal) macht einen sehr guten Eindruck und die deutsche Webseite informiert über alle wichtigen Informationen. Grund für diese Überlegungen ist die Möglichkeit ein Handelskonto im Ausland zu führen, dies würde in meinem Fall über einen ausländische Broker erfolgen. Hierdurch würde ich Gewinne und Verluste wie bisher mit der Steuererklärung am Jahresende verrechnen, hätte also mehr Handelskapital zur Verfügung. Auf der anderen Seite ist bei IG-Markets die Margin mit 10% für DAX-Aktien bis 25% für andere deutsche Werte entsprechend hoch.

Wenn ich davon ausgehen kann eine profitable Strategie zu haben (und davon muss ich vor meinem ersten Trade ausgehen :-) nutze ich hier nicht den maximalen Hebel-Effekt. Auf der anderen Seite minimiere ich sicherlich das Risiko, da die Positionsgrößen nicht so groß wie bei Flatex werden. Da ich in einem vorherigen Beitrag die Margin zwar eingrenzen wollte, aber nicht für die essentielle Positionsgrößenbestimmung mit einbeziehe, ist dies sicherlich ein Nachteil beim Handeln.

Ein Vorteil ist sicherlich die ausgereiftere Handelsplattform bei IG-Markets. In vielen Foren wird über die noch recht instabile Flatex-Plattform gesprochen und diese noch nicht empfohlen. Mein erster Eindruck ist hier durchwachsen. Ich denke schon, dass man damit handeln kann, die Übersichtlichkeit hingegen lässt etwas zu wünschen übrig, da die Farbkombination mit den Corporate Design der Firma korreliert.

Wohin des Weges Handelsmann ... das werde ich mir die nächsten Wochen noch überlegen. Für Anregungen bin ich offen.

Beste Grüße
DarthTrader

Programmierer In Aktion

2008-12-15T09:09:00.004+01:00

Softwareentwickler arbeiten gerne mit Code, mit Programmcode versteht sich. Doch welche Tradingsoftware ermöglicht einem das Umsetzen seiner Handelsideen und das Backtesten derselbigen.

Nachdem ich schon Jahre auf der Suche nach der richtigen Software bin und mich mit einigen Programmen auch intensiver beschäftigt habe, ist es aktuell TradeSignal in der Version 5, die mir meine Handelsentscheidungen vereinfachen soll.

Leider ist es auch hier so, wie mit vielen anderen Charting- und Programmiertools ... jede hat so ihre Eigenheiten bei der Programmierung.

Nun ist die Equilla-Programmiersprache von TradeSignal sehr stark an die EasyLanguage von TradeStation angelehnt, was den Einstieg einfacher gestaltet. TradeStation ist eine wirklich gute Software und die Programmierung relativ einfach. Leider gibt es die TradeStation nur noch im monatlichen Abo und in der neuesten Version nicht mehr direkt zu kaufen ... oder hat sich da mittlerweile wieder etwas getan?

Nun ja, ein weiterer Grund der mich zu TradeSignal wechseln ließ ist der Support des deutschen Aktienmarktes, dies unterstützte TradeStation bis Ende 2006 gar nicht.

Ach ja, zurück zur Programmierung. Ich wollte am Wochenende meine Erkenntnisse bzgl. des Strategie-Stops und des auf der Volatilität basierenden Risikos natürlich auch im Programmcode umsetzen.

Vorab ... dies hat funktioniert ... allerdings war der Weg dorthin nicht immer einfach. Die Software berechnet für jedes Handelsmodul, am jeden Bar, alle Variablen neu. Zusätzlich existieren noch interne Systemvariablen, die ebenfalls an jedem Bar neu berechnet werden. Ein Bar entspricht bei mir einem Tag, da ich auf Tagesbasis handeln möchte. Folgende Fragen stellen sich dem interessierten Programmierer nun ...

Warum werden interne Variablen bei Kauf und Verkauf innerhalb des Codes nicht sofort angepasst, sonder erst am nächsten Bar? Hierdurch wird das Verwalten des Zustands dieser Variablen in lokalen, eigenen Variablen notwendig.
Kaufe ich bei einer Strategie am aktuellen Bar, oder erst am nächsten (Buy This Bar oder Buy Next Bar)?
Wie achte ich bei einem Stopp-Modul, das ich bereits am Bar des Einstiegs den Stopp aktiv in den Markt bringe?
Sollte das PositionSizing, also die Berechnung der zu tradenden CFDs, in ein eigenes Modul oder nur in eine Funktion ausgegliedert werden?

Leider existiert bei den gängigen Softwareprogrammen kein Debugger, zumindest kenne ich kein Tool, so dass Fehler nur über das Kompilieren des Sourcecodes bzw. über die Ausgabe entdeckt werden. Wobei die Ausgabe wiederum von den Fähigkeiten des Programmierers abhängt ... :-)

Nach Überwindung aller Hindernisse konnte ich meinen Einstieg am nächsten Bar (sehr wichtig), mit den Stopp-Ordern am nächsten Bar (wobei das Stopp-Modul ausgelagert wurde, damit der Wechsel der Stopp-Engine einfach gestaltet wird) zusammenbringen. Das Position-Sizing wurde lediglich in eine Funktion ausgelagert und scheint ebenfalls zu funktionieren. Details zu den Lösungen können bei Bedarf gerne nachgereicht werden.

Ergebnis: Variable Setzung des StoppLoss und des ProfitTargets in Prozent sowie des InitialKapitals. Daruas werden dann pro Aktie, Kurs und ATR-Vola die Anzahl der handelnden CFDs berechnet.

Bleibt nur die Formatierung der Ausgabe ....

Beste Grüße
DarthTrader