tag:blogger.com,1999:blog-8583013506809609452024-02-08T20:20:06.758+01:00DT about TradingInformationen rund um automatische Handelssysteme, NinjaTrader und ProgrammierungDarthTraderhttp://www.blogger.com/profile/12513122874394494608noreply@blogger.comBlogger90125tag:blogger.com,1999:blog-858301350680960945.post-35654569660411516922011-10-23T11:31:00.000+02:002011-11-07T13:09:12.889+01:00Etwas weniger ... etwas mehr ...<div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">Nach fantastischen Flitterwochen und einer sehr erholsamen Zeit, habe ich mir viele Gedanken zum weiteren Verlauf meines Blogs gemacht. Wichtig ist mir hierbei meine Zeit noch effizienter zu nutzen, da ich langsam die Grenzen aufgezeigt bekomme. Fokussierung und Priorisierung sind für mich nun die wichtigsten Punkte. </span></div>
<div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;">
<span style="font-size: small;"><br /></span></div>
<div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">Für 2011 habe ich meine gesteckten Ziel erreicht und einige bisher recht erfolgreiche Handelssysteme entwickelt. Des Weiteren habe ich meine Programmierung mit NinjaTrader weiter voran getrieben und die Kundenaufträge nehmen einen immer schneller wachsenden Teil meiner Tradingzeit ein. </span></div>
<div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;">
<span style="font-size: small;"><br /></span></div>
<div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">2012 werde ich den Fokus weiter auf die Programmierung und den Einsatz von Handelssystemen verlagern, mich allerdings aus diesem Blog etwas zurückziehen. Ich habe meinen Weg mit NinjaTrader gefunden. Auch wenn diese Software dennoch ihre Tücken und Fehler aufweist, kann ich damit meine persönlichen Ziele sehr gut weiter verfolgen. Ziel dieses Blogs war es eine für mich angemessene, automatisierte Lösung zum Handel an den Börsen zu finden und das habe ich geschafft. Die technischen Hürden wurde, überwunden, Erfahrungen mit einigen Plattformen, Programmiersprachen, VPS-Anbietern, Brokern, Datenfeeds, usw. gesammelt, so dass ich nun den nächsten Schritt angehen werde.</span></div>
<div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;">
<span style="font-size: small;"><br /></span></div>
<div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">Durch die Spezialisierung im Bereich NinjaTrader ist eine neue Internetpräsenz entstanden, die Services im Bereich Coaching und Programmierung mit NinjaTrader anbietet. Dabei arbeite ich weiterhin unabhängig und passe mich den Kundenwünschen in diesem Bereich an. Meine Vorstellungen und Herausforderungen für 2012, die sich für mich hierdurch ergeben sollen sind u.a. folgende:</span></div>
<div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;">
<br /></div>
<ul style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;">
<li><span style="font-size: small;">Austausch mit Gleichgesinnten im Bereich Porgrammierung</span></li>
<li><span style="font-size: small;">NinjaTrader-Support (Coaching und Programmierung) speziell für den deutschen Markt</span></li>
<li><span style="font-size: small;">Weiterhin freundliche Kontakte zu Tradern </span></li>
<li><span style="font-size: small;">Spaß an der Programmierung und dem Erschaffen von Ideen</span></li>
<li><span style="font-size: small;">Mehr Zeit für meine eigenen Handelssysteme</span></li>
<li><span style="font-size: small;">Effizienteres Zeitmanagement</span></li>
<li><span style="font-size: small;">Einhaltung meiner Gewinnziele für 2012</span></li>
</ul>
<div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">Ich möchte hier keine Verlinkung auf meine neue Seite bewerben. Die Leute, die mich kennen, werden mich im Netz finden. Allen Anderen schicke ich den Seitenlink gerne auf Anfrage zu.</span></div>
<div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;">
<span style="font-size: small;"><br /></span></div>
<div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">Weiterhin gute Trades und bis bald</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">DarthTrader</span></span></div>
<p style="display:none;"><a href="http://www.hbreuer-trading.de">NinjaTrader Programmierung, Seminare und automatische Handelssysteme</a></p>DarthTraderhttp://www.blogger.com/profile/12513122874394494608noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-858301350680960945.post-51465743026289427102011-09-05T14:36:00.000+02:002011-11-07T13:08:47.923+01:00Trades - August 2011<div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;">
<span style="font-size: x-small;">
</span></div>
<div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">Wie wichtig Diversifikation im Portfolio ist, konnte ich mal wieder an den Trades im August sehen. Während meine Strategie auf dem Bund-Future die letzten Monate mit überragender Performance glänzte und mein Konto einige tausend Euronen nach oben beförderte, gab es nun im August den obligatorischen Einbruch. Aber da sind ja noch andere Strategien, die ich handle :-)</span><br />
<br /></div>
<div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;">
</div>
<div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">Diese konnten den Verlust mehr als auffangen, so dass es auch diesen Monat wieder einen schönen Gewinn zu verzeichnen gibt:</span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: small;"><i>DT_OpenGap</i> </span><br />
Die Strategie erreichte mit 3 Trades einen Gewinn von <span style="color: #38761d;">$472.54</span>. Gehandelt wird zurzeit nur der Nasdaq-Future. CL, EMD, TF und andere performen hier gerade nicht so gut und werden vom aktuellen Handel ausgeschlossen ... zurzeit ...<br />
<span style="font-size: small;"><span style="color: black;"><br /></span></span></div>
<div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;">
<span style="font-size: small;"><i>DT_OpenRange</i></span><br />
Die Strategie tradete 19 mal im Monat August und erreicht knapp 69% Gewinntrades. Die FDAX-Trades, die auch recht erfolgreich waren sind hier noch nicht mit verrechnet, da diese auf einem anderen Handelskonto erzielt wurden. Mit diesen zusammen wäre bzw. ist der Gewinn noch höher ausgefallen. Bleibt ein Monatsgewinn von <span style="color: #38761d;">$2,175.00 </span>und damit ein Profit-Faktor von 2.11.<span style="font-size: small;"><span style="color: black;"> </span></span></div>
<div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;">
<span style="font-size: small;"><span style="color: black;"> </span><i><br />DT_OpenRangeBreakout</i></span><span style="font-size: small;">
</span></div>
<div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">Diese, relativ neue Strategie tradet vorzugsweise auf dem EMD, läuft aber auch auf anderen Märkten ganz gut. Ziel ist es, einen Breakout-Trade nach der ersten Handelsstunde einzugehen. Gehandelt wird recht wenig im Monat, besonders, wenn die Volatilität so hoch ist, wie in letzter Zeit. So gab es nur 4 Trades im August, davon aber 3 Gewinntrades mit einem Monatsgewinn von <span style="color: #38761d;">$3,497.52<span style="color: black;"></span></span><span style="color: black;">.</span></span><br />
<br /></div>
<div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;">
<span style="font-size: small;"><i>DT_BundPP</i></span></div>
<div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;">
<span style="font-size: small;">Wie bereits erwähnt war es ein rabenschwarzer Monat für diese Strategie. Zudem kam noch das schlechte Position-Sizing meinerseits dazu, so dass zwar von 9 Trades, 5 in den Gewinn liefen, diese aber insgesamt die Verlusttrades nicht kompensieren konnten. Bleibt am Ende ein Minus von im August von <span style="color: red;">-$2,826.34</span><span style="color: black;">.</span></span><br />
<br />
Im September wird aufgrund meines Jahresurlaubes nicht gehandelt. <br />
<br />
Beste Grüße<br />
DarthTrader</div>
<p style="display:none;"><a href="http://www.hbreuer-trading.de">NinjaTrader Programmierung, Seminare und automatische Handelssysteme</a></p>DarthTraderhttp://www.blogger.com/profile/12513122874394494608noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-858301350680960945.post-6234491144830284522011-08-15T13:39:00.000+02:002011-11-07T13:11:22.093+01:00NinjaTrader Programmierschulung<div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;">Immerhin 9 Leute haben an der Umfrage zu einer Programmierschulung für NinjaTrader teilgenommen. Das Ergebnis ist eindeutig und das Interesse ist bei allen die abgestimmt haben übermäßig vorhanden.</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><br />
</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;">Stellt sich die Frage in welcher Form: Ich stelle mir dabei kein Offline Seminar vor, da ich nicht glaube, dass man dafür durch die Gegend reisen wird, allerdings lasse ich mich gerne eines besseren belehren. Wenn also jemand im Köln-Bonner-Raum gerne ein Seminar in einem herkömmlichen Seminarraum mitmachen möchte, so lasst es mich bitte wissen.</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><br />
</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;">Als interessantere Alternative stellt sich für mich eine Online-Schulung dar, in der über TeamViewer und Skype auf verschiedenen Stufen (Anfänger bis Fortgeschrittene) der Umgang mit NinjaTrader gelehrt wird.</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><br />
</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;">Dies kann die Funktionalitäten von NinjaTrader aber auch die konkrete Einführung in die Programmierung (C# und/oder NinjaScript) anhand von Beispielen umfassen. Dieses Verfahren wurde in der Vergangenheit von mir schon mit Einzelpersonen durchgeführt. Eine Einzelschulung hat den Vorteil, dass diese genau auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmt werden können. Auf der anderen Seite, macht es durchaus Sinn auch Gruppen von mehreren Interessenten zusammenzubringen, so dass man sich auch untereinander austauschen kann. Hierzu könnte auch ein Online-Forum eingerichtet werden, welches speziell auf die Kursinhalte zugeschnitten ist und nur den Teilnehmern zur Verfügung steht.</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><br />
</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;">Wie auch immer es in Zukunft ablaufen wird, sicher ist, dass es in diese Richtung weitergeht und ich hier gerne mein Wissen weitergebe. In welcher Form auch immer, das dürfen die Teilnehmer und Interessenten bestimmen. Mails und Kommentare zu diesem Thema sind gerne gesehen.</div><br />
Beste Grüße<br />
DarthTrader
<p style="display:none;"><a href="http://www.hbreuer-trading.de">hbreuer-trading.de - NinjaTrader Programmierung, Seminare und automatische Handelssysteme</a></p>DarthTraderhttp://www.blogger.com/profile/12513122874394494608noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-858301350680960945.post-56040543068450227292011-08-03T08:15:00.000+02:002011-08-03T08:15:19.041+02:00Trades - Juli 2011<div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span>Irgendwann musste auch wieder ein Verlustmonat auftreten. So geschehen im Juli diesen Jahres. Hintergrund ist, dass die Strategie <i>DT_OpenRange</i> auf dem FDAX im Laufe des Monats vom Markt genommen werden musste. Die Grenze der maximalen Verlusttrades wurde überschritten. Die nachfolgenden Trades waren weiter negativ, so dass sich diese Maßnahme bezahlt gemacht hat.</span></span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span><br />
</span></span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span>Zurzeit performt die Strategie allerdings wieder hervorragend, so dass ich überlege nach dem nächsten Verlusttrade wieder auf den Live-Handel umzustellen. Die vorhergehenden Verluste wurden beinahe komplett wieder durch Gewinne neutralisiert.</span></span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span> </span></span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span>Dieselbe Strategie im CL hatte auch einige Probleme im Juli. Ob es an der Volatilität oder an anderen Faktoren lag bleibt noch zu klären. Ich habe dazu einen DailyATR-Indikator geschrieben, der alle historischen Trades in ein Textfile schreibt. Zusätzlich werden Strategie-Spezifische Parameter mit in das Textfile (CSV-Format) aufgenommen, so dass es möglich sein sollte über eine Tabellenkalkulationsprogramm den Ursachen auf den Grund zu gehen.</span></span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span> </span></span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span> </span></span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span>Nun aber vorerst weitere Details zu den einzelnen Strategien im Juli:</span></span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span><br />
</span></span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span><br />
</span></span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span><i>DT_OpenGap</i> </span></span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span>Die Strategie tradete 6 mal im Juli und brachte lediglich 2 Gewinner hervor. Die zwei starken Gewinner konnten die 4 Verlusttrades nicht gänzlich kompensieren. Es bleibt ein Verlust von <span style="color: red;">-$224.98<span style="color: black;"></span></span><span style="color: black;">.</span></span></span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span><span style="color: black;"></span></span></span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span><br />
</span></span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span><i>DT_OpenRange</i></span></span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span>Mit 25 Trades im CL und teilweise im FDAX ist diese Strategie weiterhin das Steckenpferd des Portfolios. Hintergrund ist sicherlich, dass beinahe täglich gehandelt wird, wenn die Ausbruchsrange nicht zu groß wird. Dies ist des öfteren in diesem Handelsmonat passiert. Unter anderem bedingt durch den FDAX-Handel und den Ausfall der Strategie durch die vielen Verlusttrades bleibt am Monatsende ein Verlust von </span><span><span style="color: red;">-$3,126.45</span></span><span><span style="color: black;">.</span></span></span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span><i><br />
</i></span></span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span><i>DT_BundPP</i></span></span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span>Wie in den Monaten zuvor schwimmt diese Strategie ohne manuelle Eingriffe weiter auf einer Erfolgswelle. Grund genug die Kontraktanzahl etwas zu erhöhen. 8 Trades, davon 6 Gewinner sprechen für sich. Des Weiteren wird die Strategie auf dem FESX getestet, da auch hier die Ergebnisse recht interessant aussehen. Zudem ist der FESX durch eine TickSize von 10€ und seiner ähnlichen, trägen Bewegung wie der FGBL, aber einer negativen Korrelation zum Bund, eine gern gesehene Diversifikation im Portfolio. Ergebnis im Juli ist ein Plus von <span style="color: #38761d;">$2,970.55<span style="color: black;"></span></span></span><span><span style="color: black;">.</span></span></span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span><br />
</span></span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span> </span></span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span> </span></span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span>Beste Grüße</span></span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span>DarthTrader</span></span></div>DarthTraderhttp://www.blogger.com/profile/12513122874394494608noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-858301350680960945.post-6278115716129259252011-07-16T10:25:00.000+02:002011-07-16T10:25:46.625+02:00Trades - Juni 2011<div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Nachdem ich NinjaTrader nicht dazu bringen konnte mir die Tradelist von Juni auszugeben muss ich mich nun, unabhängig von den einzelnen Strategien auf das monthly Statement meines Brokers verlassen.</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Kurz und knapp ... im Juni gab es insgesamt ein Plus von <b><span style="background-color: black; color: #38761d;">$1,328.89 </span></b></span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Die Auswertung für die einzelnen Strategien möchte ich nicht über alle daily Statements nachvollziehen, deswegen reicht mir diese Zahl vorerst. Es bleibt festzuhalten, dass es ein sehr volatiler Monat war, was die Equity auf dem Konto angeht. Aber immerhin konnte durch effektives Position-Sizing ein Plus erwirtschaftet werden, und das zählt schließlich am Ende.</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Beste Grüße</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif; font-size: small;">DarthTrader</span></div>DarthTraderhttp://www.blogger.com/profile/12513122874394494608noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-858301350680960945.post-57376642776872453012011-07-06T09:06:00.000+02:002011-07-06T09:06:57.395+02:00NinjaTrader Insides - Holidays<div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Da mein Account-Statement für Juni noch auf sich warten lässt und auch NinjaTrader etwas rumzickt und mir nur Trades seit dem 16.06.2011 auswirft, schiebe ich hier noch schnell ein Posting zwischen. </span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><br />
</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Dies ist zwar kein gänzlich neues Thema, aber ich habe mich nun endlich einmal überwinden können dieses anzugehen. Es handelt sich um die allseits bekannte Feiertagsproblematik. Nachdem ich in diversen Backtests immer wieder Ergebnisse aufgrund der kürzeren Öffnungszeiten der amerikanischen oder deutschen Börsen ausklammern musste, bin ich nun dazu übergegangen, die Sache programmatisch zu lösen. Die wenigen feststehenden Feiertage sind hier nicht das Problem, aber die Feiertage die auf den 3. oder 1. Tag im Monat ausgerechnet werden machen schon ein wenig mehr Arbeit. Meiner Meinung nach ist es zu aufwendig und fehleranfällig die beweglichen Feiertage in den USA und Deutschland dynamisch zu ermitteln. </span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Ich fasse die Feiertage also statisch im Code zusammen und zwar in meiner zentralen Oberklasse, die für mich wiederverendbare Methoden und Variablen zur Verfügung stellt. Hierfür habe ich ein Enum als Datenstruktur verwendet. Als Beispiel die Feiertage für 2011 in den USA:</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;"><span style="font-size: small;">public enum DT_HolidaysUSA</span></div><div style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;"><span style="font-size: small;">{</span></div><div style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;"><span style="font-size: small;"> FirstDate,</span></div><div style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;"><span style="font-size: small;"> .... </span></div><div style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;"><span style="font-size: small;"> // -----</span></div><div style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;"><span style="font-size: small;"> // Holidays 2011</span></div><div style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;"><span style="font-size: small;"> // ----- </span></div><div style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;"><span style="font-size: small;"> _20110101, </span></div><div style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;"><span style="font-size: small;"> _20110117, </span></div><div style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;"><span style="font-size: small;"> _20110221, </span> </div><div style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;"><span style="font-size: small;"> _20110422, </span></div><div style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;"><span style="font-size: small;"> _20110530, </span></div><div style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;"><span style="font-size: small;"> _20110704, </span></div><div style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;"><span style="font-size: small;"> _20110905, </span></div><div style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;"><span style="font-size: small;"> _20111010, </span></div><div style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;"><span style="font-size: small;"> _20111124, </span></div><div style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;"><span style="font-size: small;"> _20111125,</span></div><div style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;"><span style="font-size: small;"> _20112412, </span></div><div style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;"> </div><div style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;"> </div><div style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;"> </div><div style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;"></div><div style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;"><span style="font-size: small;"> LastDate,</span></div><div style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;"><span style="font-size: small;">}</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Informationen zu den Feiertagen findet man hier <a href="http://www.timeanddate.com/holidays/us/">http://www.timeanddate.com/holidays/us/</a> und hier <a href="http://www.goodbusinessday.com/HolidayCalendar/Currency/USD/2010.aspx">http://www.goodbusinessday.com/HolidayCalendar/Currency/USD/2010.aspx</a></span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Ob und welche Börsen an den jeweiligen Tagen geschlossen oder nur halbtags geöffnet haben, lässt sich zudem auf den Homepages des <a href="http://www.cmegroup.com/">CME-Group</a> oder auf den Seiten der <a href="http://www.eurexchange.com/">Eurex </a>herausfinden. Die Liste muss sicherlich noch wachsen und es sollten ebenso Tage mit niedrigen Volumen oder Volatilität ausgeklammert werden (je nach Handelsansatz), aber als Grundlage kann man damit bereits arbeiten.</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Zu verwenden ist die Datenstruktur dann relativ einfach über eine Iteration und einen Vergleich mit dem aktuellen Datum. Zur einfacheren Verwendung innerhalb von Strategien wird der Code noch in eine Methode ausgelagert:</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;"><span style="font-size: small;">protected bool isTradingInDateUSA(DateTime barTime)<br />
{<br />
for (DT_HolidaysUSA holiday = DT_HolidaysUSA.FirstDate;<br />
holiday < DT_HolidaysUSA.LastDate; holiday++)<br />
{<br />
int dateValue = (barTime.Year * 10000 + barTime.Month * 100 + barTime.Day);<br />
<br />
if (holiday.ToString() == "_" +dateValue)<br />
{<br />
Print ("Kein Handel an Feiertagen in den USA.");<br />
return false;<br />
}<br />
}</span></div><div style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;"><span style="font-size: small;"> <br />
// Default-Rückgabe<br />
return true; <br />
}</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif;"><br />
</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif;"><br />
</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Für den vollständigen Code und die Verwendung innerhalb von Strategien schreibt mir einfach kurz eine Email.</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Beste Grüße</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif; font-size: small;">DarthTrader</span></div>DarthTraderhttp://www.blogger.com/profile/12513122874394494608noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-858301350680960945.post-39374419756172979592011-06-29T08:02:00.001+02:002011-06-29T08:04:21.565+02:00NinjaTrader Insides - Introduction<div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Nach einigen Unterhaltungen mit den Lesern des Blogs habe ich mich entschlossen wieder etwas mehr zum Thema Programmierung unter NinjaTrader zu schreiben. Im wesentlichen möchte ich gerne einige für mich und hoffentlich auch für die Leser interessanten Tips und Tricks veröffentlichen, die kaum, bis gar nicht dokumentiert sind. Oft findet man solche Anregungen erst beim Lesen diverser Foren oder durch eigenes "Try & Error" -Vorgehen.</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Als generelle Hilfe bei Programmierfragen kann ich das <a href="http://www.ninjatrader.com/support/forum">NT-Forum</a> selbst oder das Forum bei <a href="http://www.bigmiketrading.com/">BigMike</a> empfehlen. Hier werden sie sicherlich geholfen :-)</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><br />
</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><br />
</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Anfangen möchte ich mit einem Tip zum Thema Indikator-Verwendung:</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> Im Normalfall füge ich einen Indikator zu einer Strategie mit dem folgendem Aufruf innerhalb der <span style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;">Initialize()</span> -Methode hinzu:</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;">Add(SMA(14));</span></span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Wenn ich den Indikator nun aber öfter innerhalb meiner Strategie verwende und ich dann noch einen Indikator verwende, der mehr als nur 1-2 Parameter übergeben bekommt, kann dies recht aufwendig und fehleranfällig werden. Besonders, wenn man Parameter ändern möchte, die fest-verdrahtet im Code stehen und nicht über den Property-Dialog parametrisiert sind. </span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><br />
</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Abhilfe schafft ein Indikator-Parameter in der Strategie, im Variables-Bereich. In unserem Beispiel wäre folgender Code-Abschnitt hinzuzufügen:</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: "Courier New",Courier,monospace; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">SMA mySMA;</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Innerhalb der <span style="font-family: "Courier New",Courier,monospace;">Initialize()-</span>Methode schreibe ich ...</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: "Courier New",Courier,monospace; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">mySMA = SMA(14);</span></div><div style="font-family: "Courier New",Courier,monospace; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Add(mySMA):</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">... alle weiteren Aufrufe dieses Indikators kann ich dann über die Variable gestalten. Als Beispiel, möchte ich den aktuellen Wert des Indikators am letzten abgeschlossenen Bar verwenden:</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: "Courier New",Courier,monospace; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">double currentSMAValue = mySMA[0];</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"></span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><br />
</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Beste Grüße</span></div><span style="font-family: Verdana,sans-serif; font-size: small;">D</span><span style="font-size: small;">arthTrader</span>DarthTraderhttp://www.blogger.com/profile/12513122874394494608noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-858301350680960945.post-13977875157040207432011-06-02T09:36:00.002+02:002011-06-03T10:57:07.236+02:00Trades - Mai 2011<div class="post-header"></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Der Mai war wieder ein sehr guter Handelsmonat, wie Ihr an den Daten weiter unten erkennen könnt.</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Nach einigen Anpassungen und Verbesserungen innerhalb der Strategien, scheinen diese nun stabiler und die Backtests aussagekräftiger. Ein wichtiges Thema im Mai war für mich die korrekte Implementierung des PartialFill-Problems. Sowohl beim Entry als auch beim Exit kann es sein, dass nur teile der gehandelten Kontrakte gefillt werden, diese muss zuverlässig im Code behandelt werden. Da ich bei einigen Strategien einen Unmanaged-Ansatz verfolge, um bspw. OCO-Orders aus einer Range heraus zu handeln, musste auch hier dieses Problem gelöst werden. Nach etlichen Tests im Replay-Modus sieht es nun aber sehr gut aus und die Strategien sollten auch mit 10 oder 20 Kontrakten (sofern ich das mal handeln werde) eine gute Figur abgeben. </span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><i>DT_OpenGap</i> </span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Die Strategie tradete 10 mal im Mai und brachte 60% Gewinner hervor. Einige schwierige Trades im CL konnten durch die Gewinner im NQ nicht kompensiert werden. Es bleibt ein Verlust von <span style="color: red;">-$699,97<span style="color: black;"></span></span><span style="color: black;">. Im Juni wird nur noch der NQ mit dieser Strategie gehandelt werden.</span></span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><i>DT_OpenRange</i></span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Mit 41 Trades im CL und im FDAX (davon 22 Gewinner) ist diese Strategie weiterhin das Steckenpferd des Portfolios. Ein stattlicher Gewinn von <span style="color: #38761d;">$3,850.44 </span>bleibt am Ende über. Es war mitte des Monats sogar noch mehr Gewinn, allerdings gab es mit der erhöhten Volatilität Ende Mai einige Probleme.</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><i><br />
</i></span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><i>DT_BundPP</i></span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">8 Trades und davon 7 im Plus, das kann sich sehen lassen. Da der Bund allerdings die großen Bewegungen ausgelassen hat, darf man schon sehr mit dem Ergebnis von <span style="color: #38761d;">$1,888.02<span style="color: black;"> <span style="background-color: black; color: white;">zufrieden sein.</span></span></span> </span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Insgesamt ein sehr angenehmer Handels-Monat ... in der Hoffnung das so weitergeht. </span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Beste Grüße</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">DarthTrader</span></div>DarthTraderhttp://www.blogger.com/profile/12513122874394494608noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-858301350680960945.post-48687263849945802112011-04-29T18:27:00.000+02:002011-04-29T18:27:05.720+02:00Trades - April 2011<div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Im April kam, beinahe pünktlich zum ersten Handelstag, der Rückschlag. Es ist noch genug Gewinn vom März vorhanden, aber alle drei Strategien schließen den April mit einem Minus ab. Im einzelnen sieht das so aus:</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><i>DT_OpenGap</i> </span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Hier waren es nur 4 müde Trades im NQ, von denen 3 im Verlust endeten. Der Gesamtverlust beträgt in diesem Monat <span style="color: red;">-$209,99</span>.</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><i>DT_OpenRange</i></span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Mit 36 Trades im CL und im FDAX ist diese Strategie das Steckenpferd des Portfolios. Gewinner und Verlierer wurden in der Anzahl gütlich aufgeteilt, der Verlust jedoch fällt mit <span style="color: red;">-$2,111.79</span> etwas heftiger aus. Durch den Gewinn von über $9,000 im März ist damit allerdings sehr gut zu leben.</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><i><br />
</i></span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><i>DT_BundPP</i></span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Eigentlich sah es ganz gut aus, wäre nicht ein Trade mit einem Tick in den Verlust gelaufen. Die Reverse-Order (siehe Screenshots bei Facebook) verhielt sich dann ähnlich, so dass wir hier mit insgesamt 7 Trades einen Verlust von <span style="color: red;">-$924.09</span> aufweisen können.</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Insgesamt kein angenehmer Monat, aber Trading ist halt kein Wunschkonzert und wenn der Mai wieder so läuft wie der März ...ist alles wieder in bester Ordnung.</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Beste Grüße und schöne Trades</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif; font-size: small;">DarthTrader</span></div>DarthTraderhttp://www.blogger.com/profile/12513122874394494608noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-858301350680960945.post-80488535989938253282011-04-14T14:10:00.000+02:002011-04-14T14:10:31.286+02:00Fehler bei Stop-Market-Order in NinjaTrader<div style="text-align: justify;">Ein interessanter Bug im NinjaTrader in Verbindung mit Velocity -TT hat mich in den letzten Wochen beschäftigt. Es ging sogar soweit, dass wir mit allen Beteiligten relativ eng zusammengearbeitet haben. Es gab Support-Unterstützung von Velocity, NT und sogar Hilfe von der CME selbst, um diesem Problem Herr zu werden.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Auslöser war ein Verändern des Stop-Levels bei Absenden eine Stop-Market-Order. Der Fehler ist ursprünglich in einer meiner Strategien aufgetaucht, aber kann auch in der Order-Maske von NinjaTrader reproduziert werden. Natürlich nur bei mir lokal und nicht bei Velocity oder NT. Folglich versuchten wir es mit ändern der Instrumente, resetten der Datenbank, Neuinstallation von NinjaTrader, Reproduzierung des Fehlers auf meinen anderen 2 NT-Instanzen, ...</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Nach wochenlangem Mailverkehr und versuchter Hilfestellung hat dann Bertrand vom NinjaTrader-Team per Remote-View eine Veränderung des Limit-Prices, beim manuellen Ändern der Stopp-Marke festgestellt. Der Limit-Price war immer auf genau 0, da ich nur den Stop-Price angegeben hatte. Nach ändern des Stops wurde der Limit-Price in der NT-Ordermaske automatisch auf 0.00 angepasst, wodurch zwei Dezimalstellen zu viel an den Broker und die Börse gesendet wurden. Diese kam damit natürlich nicht zurecht und es folgte eine Fehlermeldung, dass der Price " ... out of Bands ..." war. Die Strategie wurde hiernach gestoppt, der Stop-Preis nicht geändert.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Sehr merkwürdig das Ganze und mir sind einige schöne Trades dadurch abhanden gekommen. Das hat man davon, wenn man den Broker wechseln möchte. Im nächsten Release von NinjaTrader soll der Bug behoben sein .... hoffentlich ....</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Beste Grüße</div><div style="text-align: justify;">DarthTrader</div>DarthTraderhttp://www.blogger.com/profile/12513122874394494608noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-858301350680960945.post-47779743657711288342011-04-03T21:52:00.001+02:002011-05-25T12:56:40.874+02:00Trades - März 2011<div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Im März kam es aufgrund der erhöhten Volatilität bei alle drei Strategien zu erheblichen Gewinnen. Es muss mein Ziel sein solche Phasen effektiver und rechtzeitger zu erkennen. Da der Gewinn allerdings für sich spricht, wäre es wahrscheinlich wichtiger, die Erkennung nicht so erfolgreicher Phasen zu verbessern. Denn Verluste zu vermeiden, wird sich langfristig eher auszahlen, als einmalig hohe Gewinne zu erzielen.</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><br />
</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Der Broker-Wechsel zu Velocity gestaltete sich als aufwendiger als erwartet und ich kämpfe zurzeit immer noch mit Rejected-Orders, die ich mir noch nicht erklären kann. Leider hat mich Velocity an die Börse CME verwiesen, da von dort wohl einige Orders im NQ abgewiesen wurden. Bei Dorman hatte ich Probleme dieser Art noch nie. Werden die Orders von den Brokern also auf verschiedene Art und Weise an die Börse geleitet? Noch weiß ich es nicht genau.</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Nun aber zur Auswertung der Strategien:</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><i>DT_BundPP</i></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">Im Bund-Future wurden insgesamt 10 Trades ausgeführt, davon waren 80% erfolgreich, was zu einem Gewinn von insgesamt <b style="background-color: black; color: #38761d;">$2,267.34</b> führte. Alle auf dem Live-Konto durchgeführten Trades können bei Facebook nachgeschlagen</span></span><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"> werden. Einzig beim Broker-Wechsel zu Velocity gabe es an einem Tag etwas Probleme, da der FGBL als Trading-Instrument noch nicht freigeschaltet war.</span></span></span><i><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><br />
</span></span></span></i></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><i><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">DT_OpenRange</span></span></span></i></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">Hier wurden mit insgesamt 29 Trades, davon 22 Gewinnern, die meisten Trades im Monat März ausgeführt. Wie bereits erwähnt konnte diese Strategie aufgrund der hohen Volatilität ihre ganze Stärke ausspielen, was sich in einem ansehnlichen Gewinn von <b style="color: #38761d;">$7,466.40</b> zeigt. Neben dem CL wurde zu Ende März hin auch teilweise der FDAX mit gehandelt. Dies führte dann zu der hohen Tradezahl.</span></span></span><i><span style="font-size: x-small;"> </span></i></div><div style="text-align: left;"><i><span style="font-size: x-small;"><br />
</span></i></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><i><span style="font-size: small;">DT_OpenGap</span></i></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Auch hier gab es einen Gewinn im Monat März mit <b style="color: #38761d;">$1,155.41</b>. Es wurden nur 6 Trades ausgeführt, von denen allerdings 4 in den Gewinn liefen. Im Vergleich zu der bei Collective2 gehandelten OpenGap-Strategie, wird hier nur der NQ gehandelt. Auch hier sind alle live durchgeführten Trades bei Facebook zu sehen.</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Der hohe Gewinn in diesem Monat lässt mich nun zwei Konten parallel handeln. Eines weiterhin bei Dorman, ein anderes bei Velocity. Aufgrund der aktuell noch vorliegenden Probleme war diese Wahl auch die richtige. Viel wichtiger ist es allerdings, dass die Strategien auch in Zukunft gut laufen oder das sich zumindest horrende Verluste vermeiden lassen. Was nützt mir ein genialer Monat, wenn ich den Rest des Jahres nur Verlust mache.</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Warten wir also ab, was die nächsten Monate passiert.</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Beste Grüße</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">DarthTrader</span></span></span><i><span style="font-size: x-small;"><br />
</span></i></div>DarthTraderhttp://www.blogger.com/profile/12513122874394494608noreply@blogger.com4tag:blogger.com,1999:blog-858301350680960945.post-91372892539380554662011-03-15T11:08:00.000+01:002011-03-15T11:08:24.936+01:00Kinetick Datenfeed<div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;">Nun habe ich es doch endlich geschafft einen weiteren externen Datenfeed zu abonnieren. Nachdem die Systeme im März bisher fantastisch anlaufen, ich mir einige Ausreißer in den Monaten zuvor allerdings nicht erklären konnte (außer die Systeme wären teilweisen wirklich in einer Drawdown-Phase gewesen), wollte ich eine weitere Meinung einholen ... in Form des Datenfeeds von Kinetick :-)</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><br />
</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;">Ich habe mich für Kinetick entschieden, da hier speziell für den NinjaTrader Daten (EOD oder Intraday) angeboten werden. Die monatliche Kündigungsfrist war ein weiterer Grund für die Entscheidung zu Gunsten von Kinetick. Mit einer monaltichen Gebühr von $50 für das 100 Symbol-Package laufe ich auch nicht Gefahr die Kosten zu stark steigen zu lassen.</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><br />
</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;">Ich habe die letzten Tage alle Systeme mit den Daten von Zen-Fire bzw. NinjaTrader und dem Kinetick-Feed getestet. Die Ergebnisse in der Tendenz sind gleich, im Detail gibt es allerdings einige Unterschiede, die gerade in den Jahren 2006/2007 einige Performanceunterschiede aufweisen. Bspw. bestätigt mich der Kinetick-Feed in der Annahme, das mein System DT_BundPP in diesen Jahren weniger gut performte, was allerdings auch mit der niedrigeren Volatilität zusammenhängt. Die Bewegungsimpulse sind teilweise anders gestaltet und die ATR weist andere Werte auf.</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><br />
</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;">Allerdings hatte ich mit Kinetick auch Datenfehler zu verzeichnen. So fehlen aktuell immer noch Daten für den FGBL im März 2007 und es existieren einige unschöne Spikes im FDAX. Diese Probleme versucht Kinetick noch beheben. Die Ergebnisse, welche nur 1-2 Jahre zurückliegen sollten grundsätzlich als relevanter angesehen werden und sind auch entsprechend bei beiden Datenpools im Vergleich weniger volatil.</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><br />
</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;">Insgesamt bin ich nach diesen Tests recht positiv gestimmt, denn die Systeme DT_OpenGap und DT_OpenRange konnten weiterhin überzeugen. Generell können die Unterschiede in den Daten durch kleinere Parameteranpassungen in den Systemen ausgeglichen werden, was mich in der Überzeugung der stetigen Anpassung der Systeme bestätigt.</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><br />
</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;">Beste Grüße</div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">DarthTrader</span></div>DarthTraderhttp://www.blogger.com/profile/12513122874394494608noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-858301350680960945.post-71452815623543247532011-02-28T18:56:00.002+01:002011-04-04T08:16:27.904+02:00Trades - Februar 2011<div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Da ich längere Zeit nichts mehr gepostet habe, hier nun eine etwas ausführlichere Betrachtung der letzten Trades und der einzelnen Systeme:</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><i><span style="font-size: small;">DT_BundPP</span></i></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> Hier ist ein klarer Aufwärtstrend abzusehen. Die Gewinnquote an Trades (71.43%) steigt im Gegensatz zu den letzten Monaten, leider lässt der Gewinn an sich noch auf sich warten. Wir schließen hier mit einem kleinen Minus von knapp $250. Da ich das System tagtäglich beobachte ist obige Aussage nicht zwangsläufig verkehrt, denn der Markt scheint momentan genau der Richtige für dieses System. Ich habe mitte des Monats eine Art Reverse-Trade-Chance eingebaut, die den Verlust (auch in den letzten Jahren) um einiges vermindert. Läuft der Trade sofort nach der Eröffnung in den Verlust, so wird eine Gegenposition eingegangen, die ähnliche Moneymanagement-Regeln aufweist wie der initiale Trade. Lediglich der Stop wir etwas enger herangezogen, da ja davon ausgegangen wird, dass die Bewegung, die den initialen Trade in den schnellen Verlust trieb, weiter anhält.</span></div><i><br style="font-family: Verdana,sans-serif;" /></i><br />
<div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><i><span style="font-size: small;">DT_OpenRange</span></i></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Auch hier ist im letzten Monat eine starke Verbesserung zu sehen. Aktuell liegen wir hier mit 7 Gewinntrades in Folge wieder auf neuen Höchstkurs. Die Wochen davor waren doch eher von einer Seitwärtsbewegung der Equity-Kurve gekennzeichnet. Es hat sich sehr gut bewährt, ab einer bestimmten Range-Größe nicht mehr einen Breakout sondern einen Bounceback zu handeln. Durch das geringe Profit-Target können recht viele Gewinntrades eingefahre werden, im Februar waren es innsgesamt 19 Trades, davon 11 Gewinner. </span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Der Monatsgewinn liegt bei $1195.</span></div><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://lh3.googleusercontent.com/-_5FD__s-kc0/TWvgL6OMqoI/AAAAAAAAGac/yj3JuC82HCE/s1600/screenshot_1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="239" src="https://lh3.googleusercontent.com/-_5FD__s-kc0/TWvgL6OMqoI/AAAAAAAAGac/yj3JuC82HCE/s320/screenshot_1.jpg" width="320" /></a></div><br />
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<div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><br />
</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><br />
</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><br />
</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><i><span style="font-size: small;">DT_OpenGap</span></i></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Wie bereits angesprochen, versuche ich auch früher eingesetzte und erfolgreiche Strategien wieder in den Markt zu bringen, da ich durch einige weitere Monate an Erfahrung und anhand des Vergleichs mit anderen Systemen, diese nun effizienter gestalten kann. Ich handel das ursprüngliche OpenGap-System nun mit drei Targets, bzw. 2 Targets und einem nachlaufenden ATR-Stop. Da mein Konto zurzeit nur den Handel auf dem NQ zulässt (im Februar waren es hier nur 2 Trades, einer heute am 28.02.2011 im Verlust, einer im Gewinn) habe ich mich bei Collective2 angemeldet, um dort das System zu präsentieren. Hier werden neben dem NQ noch der CL, ES und TF gehandelt. Je nach Marktsituation erfolgt ein monatlicher Wechsel der Märkte.</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Der Link zu dem System ist folgender: <a href="http://preview.collective2.com/cgi-perl/system55031572">DT_OpenGap auf Collective2</a></span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Wer möchte, kann hier das System nachhandeln oder automatisch die Signale beziehen. </span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Des Weiteren poste ich alle Trades wie gewohnt bei Facebook. Den Link dazu findet ihr, wie gehabt, auf der rechten Seite des Blogs, unter meinem Profil.</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Weiterhin gute Trades</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif; font-size: small;">DarthTrader</span></div>DarthTraderhttp://www.blogger.com/profile/12513122874394494608noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-858301350680960945.post-74936245041977214362011-01-31T20:49:00.002+01:002011-04-04T08:16:51.666+02:00Trades - Januar 2011<div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Bis heute waren die Ergebnisse des DT_BundPP-Systems ganz hervorragend. Leider gab es heute zwei unschöne Szenen im Handel. Einmal einen full Initial-Stop und zum anderen wurde auch noch das neu eingebaute Reverse-Signal mit Verlust beendet. Die Trades habe ich bereits bei <a href="http://www.facebook.com/pages/DT-about-Trading/144106632312848">Facebook </a>gepostet.</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Insgesamt bin ich mit dem System im Januar aber noch im Plus:</span></div><br />
<br />
<table border="0" cellspacing="0" cols="11" frame="VOID" rules="NONE"><colgroup><col width="125"></col><col width="61"></col><col width="75"></col><col width="78"></col><col width="91"></col><col width="102"></col><col width="121"></col><col width="152"></col><col width="121"></col><col width="111"></col><col width="94"></col></colgroup> <tbody>
<tr> <td align="LEFT" height="17" style="border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0);" width="125"><b>Jan 2011</b></td> <td align="LEFT" style="border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0);" width="61"><b>Trades</b></td> <td align="LEFT" style="border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0);" width="75"><b>Gewinner </b></td> <td align="LEFT" style="border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0);" width="78"><b>Verlierer</b></td> <td align="LEFT" style="border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0);" width="91"><b>Prozent Gewinner</b></td> <td align="LEFT" style="border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0);" width="102"><b>Gewinn</b></td> <td align="LEFT" style="border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0);" width="121"><b>Verlust</b></td> <td align="LEFT" style="border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0);" width="152"><b>Monatsgewinn</b></td> <td align="LEFT" style="border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0);" width="121"><b><br />
</b></td> <td align="LEFT" style="border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0);" width="111"><b><br />
</b></td> <td align="LEFT" style="border-bottom: 1px solid rgb(0, 0, 0);" width="94"><b>Profit Faktor</b></td> </tr>
<tr><td align="LEFT" height="17"></td><td align="LEFT"><br />
</td></tr>
<tr> <td align="LEFT" height="17">DT_OpenRange</td> <td align="LEFT">15</td> <td align="LEFT">5</td> <td align="LEFT">10</td> <td align="LEFT">33.33%</td> <td align="LEFT">$1,325.00</td> <td align="LEFT" style="color: #cc0000;">-$2,810.00</td> <td align="LEFT" style="color: #cc0000;">-$1,484.00</td> <td align="LEFT"><br />
</td> <td align="LEFT"><br />
</td> <td align="LEFT">0,47</td> </tr>
<tr> <td align="LEFT" height="17">DT_BundPP</td> <td align="LEFT">17</td> <td align="LEFT">11</td> <td align="LEFT">6</td> <td align="LEFT">64.71%</td> <td align="LEFT">$2.909,06</td> <td align="LEFT" style="color: #cc0000;">-$2,702.00</td> <td align="LEFT" style="color: white;">$207.06</td> <td align="LEFT"><br />
</td> <td align="LEFT"><br />
</td> <td align="LEFT">1,08</td> </tr>
</tbody> </table><br />
<br />
<div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Die zweite Strategie DT_OpenRange brachte ein negatives Ergebnis im Januar. Nun ist dies eingeplant und im Backtest auch so aufgetreten. Bleibt abzuwarten, wie sich diese Strategie weiterentwickelt und welcher Drawdown noch erreicht wird.</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Ansonsten bin ich die Woche krank geschrieben und werde nur etwas die Märkte beobachten sowie einige Filme/Serien aufarbeiten.</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Beste Grüße und weiterhin gute Trades</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif; font-size: small;">D</span><span style="font-size: small;">arthTrader</span></div>DarthTraderhttp://www.blogger.com/profile/12513122874394494608noreply@blogger.com4tag:blogger.com,1999:blog-858301350680960945.post-11311990289237423882011-01-17T14:23:00.001+01:002011-06-29T08:18:46.263+02:00Facebook und so ...<div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">... wie Ihr vielleicht schon gesehen habt, ist eine neue Verlinkung Richtung Facebook hinzugekommen. Leider noch ohne dieses tolle Facebook-Bildchen, das ich hier im eingeschränkten Blog-Modus nicht so einfach einbinden kann.</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Hintergrund ist der, dass ich gerne zeitnah mehr Trades posten möchte, damit man die Performance der System besser verfolgen kann. Um nicht den Blog damit zuzumüllen, werden die Signale bei Facebook als Images hochgeladen und kurz kommentiert.</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Zu jeder Strategie wird es ein Foto-Album geben, die Trades werden immer an dem Tag gepostet, an dem sie auch ausgeführt werden (sofern ich diese Frequenz durchhalte). Falls nicht, muss ich mir noch etwas anderes einfallen lassen, um zeitnah die Ergebnisse kund zu tun :-)</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Beste Grüße</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif; font-size: small;">DarthTrader</span></div>DarthTraderhttp://www.blogger.com/profile/12513122874394494608noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-858301350680960945.post-38551742731817365762011-01-10T19:11:00.002+01:002011-01-10T19:12:25.715+01:00Nice ... but ...<div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Ich bin mal wieder auf die von mir so genannten Fehltrades hereingefallen, so dass sich die Performance des Breakout-Systems recht interessant darstellte:</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><br />
</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/_icaRmL9438w/TStHwjSvWTI/AAAAAAAAGYo/HwjsT9T6LfY/s1600/DT_OpenRange_3.0-Statistiken_2008-2010.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="285" src="http://1.bp.blogspot.com/_icaRmL9438w/TStHwjSvWTI/AAAAAAAAGYo/HwjsT9T6LfY/s320/DT_OpenRange_3.0-Statistiken_2008-2010.jpg" width="320" /></a>Sehr imposant, wie ich finde, aber auch kritisch zu hinterfragen. Der Timeframe des Systems ist M5 und hier schlagen mal wieder alle Tücken von NT im Backtest gleichzeitg zu. </span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><br />
</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Viele Trades sehen wunderbar aus und laufen über mehrere Bars, das heißt länger als 5 Minuten. Andere Trades wiederum laufen innerhalb der ersten 5 Minuten nachdem der Trade eingegangen wurde direkt in den StopLoss oder in das ProfitTarget rein ....</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><br />
</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/_icaRmL9438w/TStH6fI7QnI/AAAAAAAAGYw/DmgrrwJBWd8/s1600/DT_OpenRange_3.0-Performance_2008-2010.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="218" src="http://1.bp.blogspot.com/_icaRmL9438w/TStH6fI7QnI/AAAAAAAAGYw/DmgrrwJBWd8/s320/DT_OpenRange_3.0-Performance_2008-2010.jpg" width="320" /></a> </span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><br />
</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">... hmmm .... das sollte uns zu denken geben. Es handelt sich hierbei um SameBarExits, die im Live-Handel böse Folgen nach sich ziehen können. Im Backtest habe ich nur die 4 Werte Open, High, Low, Close und das auch lediglich im 5 Minuten Chart. Wie soll ich denn wissen, welcher Wert eines 5 Minuten Bars als erster erreicht wurde .... das High des Bars oder das Low des Bars ... genau ... erstmal gar nicht ...</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Nachdem ich wieder mal versucht habe mit einer Multi-Timeframe-Strategie dem möglichen Fehler etwas näher zu kommen, traten (natürlich) andere Fehler oder Ungereimtheiten auf. Die berechneten Ranges machten auf einmal Probleme, die ATR-Exits, und vieles andere verursachte recht unschönen Code und recht unschöne, teils nicht nachvollziehbare, Ergebnisse.<br />
<br />
Letzlich habe ich es auf die simple Art und Weise gelöst und einfach die SameBarExits zusammengezählt. Der Output nach dem Backtest sieht dann bspw. folgendermaßen aus:</span></div><br />
<span style="font-family: "Courier New",Courier,monospace; font-size: small;">DT_OpenRange_20 - CL 02-11 - Exits am selben Bar : 143/253 (56,52%)<br />
DT_OpenRange_20 - CL 02-11 - Davon Gewinner : 140/143 (97,9%)<br />
DT_OpenRange_20 - CL 02-11 - Davon Verlierer : 3/143 (2,1%)</span><br />
<br />
<div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Ergebnis: Es war sogar schlimmer als Befürchtet. Knapp 50% der Trades waren SameBarExits und fast alle davon auch noch Gewinner ... das bedeutet ... diese müssten manuell überprüft werden, was einen horrenden und für mich nicht lohnenen Zeitaufwand bedeutet.</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Ausweg aus dieser Situation ist für mich, das ProfitTarget entsprechend höher zu setzen, so dass die Exits am selben Bar auf verträglich 10% - 15% zurückgehen. Nur so, kann ich der Strategie auch im Live-Handel trauen.</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Beste Grüße</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif; font-size: small;">DarthTrader</span></div>DarthTraderhttp://www.blogger.com/profile/12513122874394494608noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-858301350680960945.post-78185048330578708472011-01-07T09:01:00.001+01:002011-11-07T13:11:32.408+01:00Neue Strategie - DT_OpenRange_2.0<div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Neuerdings mache ich es mir zur Aufgabe, erfolgreiche Strategien nachzubauen. Alles was man im Netz an Informationen zu einem System findet kann hierbei verwendet werden. Interessant wird das Ganze, wenn die Ertragskurve und der Profit Ähnlichkeiten mit denen des vorliegenden Systems aufweisen können. </span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Da im Normalfall der Sourcecode für ein System nicht öffentlich zugänglich ist, kann ein Programm auch nie 100%ig kopiert werden. Durch Anhaltspunkte, wie Beispieltrades und deren Kommentare ist es allerdings möglich, die Idee des dahinterliegenden Systems ansatzweise zu übernehmen.</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">So geschehen mit einem System, welches ich durch Zufall im Netz gefunden habe:</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><br />
</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><a href="http://www.pricerangetrader.com/">OpenRange-Breakout im CL</a> </span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Es handelt sich hierbei um ein Breakout-System kurz nach Markteröffnung im CL. 2010 war dieses System sehr erfolgreich, hatte allerdings im November letzten Jahres eine DrawDown-Phase. Als Konsequenz wurde als Alternative Möglichkeit des Tradens, neben den Breakout aus der Range, auch eine Bounceback-Möglichkeit geschaffen.</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div class="separator" style="clear: both; font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><a href="http://4.bp.blogspot.com/_icaRmL9438w/TSbBwV8Hu8I/AAAAAAAAGYQ/oHRmU_yNSmg/s1600/screenshot_2.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="320" src="http://4.bp.blogspot.com/_icaRmL9438w/TSbBwV8Hu8I/AAAAAAAAGYQ/oHRmU_yNSmg/s320/screenshot_2.jpg" width="298" /></a>Systeme dieser Art haben mich schon immer fasziniert. Neben der Einfachheit der Regeln ist hier aber meist das korrekte Timing im richtigen Markt, in der gewählten Zeitspanne und der Größe der Range recht wichtig. Hieraus folgt, dass intensive Tests unentbehrlich sind und bei nicht Beachten hier schnell aus Gewinn- wieder Verlustsysteme werden. <br />
<br />
Ich hatte Anfang 2010 bereits ein Range-Breakout-System programmiert, konnte es allerdings nicht zielführend einsetzen. Mit Hilfe der Informationen der PriceRangeTraders war es mir nun aber möglich, zumindest im CL, ein zurzeit funktionierendes System auf die Beine zu stellen.</span></div><div class="separator" style="clear: both; font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><br />
</div><div class="separator" style="clear: both; font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/_icaRmL9438w/TSbBwEHwxHI/AAAAAAAAGYM/d1PjIBEmLfY/s1600/screenshot_1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="http://1.bp.blogspot.com/_icaRmL9438w/TSbBwEHwxHI/AAAAAAAAGYM/d1PjIBEmLfY/s320/screenshot_1.jpg" width="270" /></a></span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"></span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Die einzelnen Trades des Original-Systems kann man sich auf der zugehörigen Facebook-Seite (verlinkt auf dem oben angegebenen URL) anschauen. Anhand dieser Informationen war es mir möglich das System in etwa nachzubauen.</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Die Ertragskurve sieht etwas anders aus, die Parameter sind teilweise andere oder ergänzende, aber im Grunde, werden die Trades zu 80% - 90% so ausgeführt, wie es auch in den über 70 Beispieltrades der Fall ist. Ich bin sehr gespannt, wie der Einsatz des Systems auf dem Demo-Konto bzw. im Live-Handel funktionieren wird und wann die ertragsreiche Phase im CL, die wir zweifelsohne momentan haben, zu Ende sein wird.</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><br />
</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Im übrigen, war es mir nur mit NinjaTrader 7 möglich diese Art von System zu schreiben, da hier die Möglichkeit besteht mit einem 'Unmanaged' - Order-Ansatz zu arbeiten. Nur hiermit, kann ich Breakouts effizient traden und BuyStop und SellStop-Orders gleichzeitig in den Markt bringen. Allerdings muss das Orderhandling hierbei gänzlich manuell übernommen werden, was zu einem erhöhten Aufwand während der Programmierung und dem Testen führt.</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Beste Grüße</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">DarthTrader</span></span><br />
<br />
<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">----------</span></span><br />
<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">Nachtrag zum ersten Live Trade, heute am 07.01.2011 ... Strategie scheint zu funktionieren :-)</span></span><br />
<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><br />
</span></span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/_icaRmL9438w/TSctvQPHCmI/AAAAAAAAGYU/5UgQu03S5OQ/s1600/screenshot_3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="http://2.bp.blogspot.com/_icaRmL9438w/TSctvQPHCmI/AAAAAAAAGYU/5UgQu03S5OQ/s400/screenshot_3.jpg" width="187" /></a></div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><br />
</span></span></div>
<p style="display:none;"><a href="http://www.hbreuer-trading.de">hbreuer-trading.de - NinjaTrader Programmierung, Seminare und automatische Handelssysteme</a></p>DarthTraderhttp://www.blogger.com/profile/12513122874394494608noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-858301350680960945.post-40657687211019843512011-01-02T19:06:00.001+01:002011-06-29T08:17:51.623+02:00Trades - Dezember 2010<div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Hallo zusammen und ein frohes Neues Jahr. </span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"></span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Ich hoffe, Ihr habt alle kräftig gefeiert und ein wenig Abstand vom Trading genommen. Ab und an ist ein Abschalten vom Tagesgeschäft (egal ob Haupt- oder Nebenberuflich) immer sehr zu empfehlen, um dann nach der kurzen Auszeit wieder voll durchzustarten.</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Die Trades im Dezember waren nicht so erfolgeich, wie im Monat davor und es wurde ein kleiner Verlust eingefahren. Interessant hierbei ist, dass zwei Verlusttrades nur mit einem Tick in den StopLoss gelaufen sind. Andernfalls wären es Gewinner gewesen und die Performance sähe etwas freundlicher aus:</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div class="separator" style="clear: both; font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/_icaRmL9438w/TSC6ehGD_cI/AAAAAAAAGX0/so3SG0CkTrI/s1600/201012_ProfitCurve.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="320" src="http://1.bp.blogspot.com/_icaRmL9438w/TSC6ehGD_cI/AAAAAAAAGX0/so3SG0CkTrI/s320/201012_ProfitCurve.jpg" width="317" /></a></span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/_icaRmL9438w/TSC6eegfdfI/AAAAAAAAGXw/s1eqXh6IEM4/s1600/201012_Performance.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="196" src="http://2.bp.blogspot.com/_icaRmL9438w/TSC6eegfdfI/AAAAAAAAGXw/s1eqXh6IEM4/s200/201012_Performance.jpg" width="200" /></a></span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><br />
</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><br />
</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><br />
</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Mal sehen was der Januar mit der DT_BundPP - Strategie bringt und wie sich die Märkte anfang des Jahres verändern werden ... oder auch nicht.</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Ein kurzes Fazit noch an dieser Stelle zu 2010: Leider war es mir über ein halbes Jahr nicht möglich zu programmieren und Strategien zu entwickeln, da ich gesundheitlich etwas angeschlagen war und ich mit meiner baldigen Frau in ein neues Haus gezogen bin. </span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><br />
</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">2011 wird dies sicherlich anders werden ich versuche wieder anzugreifen :-) Es werden weitere Strategien hinzukommen und ich werde versuchen weitere erfolgreiche Trades abzuschließen. Aktuelle Themen, die mich in diesem Umfeld zurzeit beschäftigen sind ...</span></div><ul style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><li><span style="font-size: small;">JForex (Java-API von Dukascopy, für voll-automatische Tradingsysteme)</span></li>
<li><span style="font-size: small;">Collective2 (Marktplatz für Strategieanbieter)</span></li>
</ul><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><br />
</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">In diesem Sinne alles Gute für 2011 und gute Trades</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Euer DarthTrader</span></div>DarthTraderhttp://www.blogger.com/profile/12513122874394494608noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-858301350680960945.post-17525772612766560572010-12-24T12:14:00.002+01:002010-12-24T12:14:30.578+01:00Frohe WeihnachtenAllen Lesern dieses Blogs wünsche ich alles erdenklich Gute zu Weihnachten<br />
und einen guten Rutsch in das Jahr 2011.<br />
<br />
Weiterhin gute Trades ...<br />
<br />
Beste Grüße<br />
DarthTraderDarthTraderhttp://www.blogger.com/profile/12513122874394494608noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-858301350680960945.post-43646910197779921582010-12-01T10:59:00.001+01:002011-06-29T08:19:33.678+02:00Trades - November 2010<div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Seit 11.11.2010 wird die neue Strategie DT_BundPP live im Markt gehandelt. Trades werden voll-automatisch abgesetzt. Durch die Erfahrungen der letzten Monate und Jahre schaue ich mir aber so oft wie möglich die Trades live an, und versuche damit technischen Mängeln o. Programmierfehlern vorzubeugen. Ein Eingreifen ist hierbei aber nur im Notfall geduldet, wenn bspw. der Stop nicht ausgelöst wird ...</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Hier nun die Ergebnisse im November:</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div class="separator" style="clear: both; font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/_icaRmL9438w/TPYabQsJr5I/AAAAAAAAGV0/9UBdXcrnAcc/s1600/screenshot_1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="http://1.bp.blogspot.com/_icaRmL9438w/TPYabQsJr5I/AAAAAAAAGV0/9UBdXcrnAcc/s320/screenshot_1.jpg" width="287" /></a></span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Sehr erfreulich das Ganze. Es sind allerdings nur 7 Trades ausgeführt worden, da ich mit mehreren Kontrakten und Targets gehandelt habe. NinjaTrader jedoch fasst jede einzelne Ausführung auch als einzelnen Trade auf, deswegen stehen 13 Trades in der Performance-Ansicht zu Buche.</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"></span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/_icaRmL9438w/TPYabn_uSFI/AAAAAAAAGV4/oCdVbZTlUiI/s1600/screenshot_2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="http://1.bp.blogspot.com/_icaRmL9438w/TPYabn_uSFI/AAAAAAAAGV4/oCdVbZTlUiI/s320/screenshot_2.jpg" width="302" /></a></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Sicherlich sollte man die Ergebnisse nicht überbewerten und den Ball flach halten. Aber freuen darf man sich schon, dass die Strategie, zumindest im ersten Monat, dass hält, was sie im Backtest und auf dem Demo-Konto versprochen hat.</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><br />
</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><br />
</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><br />
</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><br />
</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><br />
</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Weiterhin gute Trades</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif; font-size: small;">DarthTrader</span></div>DarthTraderhttp://www.blogger.com/profile/12513122874394494608noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-858301350680960945.post-41828917500967441532010-11-10T09:20:00.019+01:002010-11-10T09:34:57.941+01:00Endlich Live ...<div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;">Endlich ist auch der Geldtransfer erfolgreich abgewickelt worden. Nach zwei Fehlüberweisungen auf ein neues deutsches Konto meines Brokers, habe ich wieder direkt in die USA überwiesen. Und siehe da, es funktioniert wirklich ...</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">Der Backtest seit Anfang Oktober mit der Strategie DT_BundPP sieht folgendermaßen aus:</span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/_icaRmL9438w/TNpVKOmuF0I/AAAAAAAAGVE/0TdizZOSHZ4/s1600/screenshot_2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"></a><a href="http://1.bp.blogspot.com/_icaRmL9438w/TNpVKOmuF0I/AAAAAAAAGVE/0TdizZOSHZ4/s1600/screenshot_2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="185" src="http://1.bp.blogspot.com/_icaRmL9438w/TNpVKOmuF0I/AAAAAAAAGVE/0TdizZOSHZ4/s200/screenshot_2.jpg" width="200" /></a><a href="http://3.bp.blogspot.com/_icaRmL9438w/TNpVJxNh50I/AAAAAAAAGVA/2BwXqjHWZL4/s1600/screenshot_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" src="http://3.bp.blogspot.com/_icaRmL9438w/TNpVJxNh50I/AAAAAAAAGVA/2BwXqjHWZL4/s200/screenshot_1.jpg" width="165" /></a></div><br />
<br />
<div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><br />
Alles im Rahmen, sogar mit Gewinn. Grund genug ab heute die Strategie live zu schalten. Optimiert wird vorerst nicht, da mit den Standardeinstellungen leicht bessere Ergebnisse erzielt worden, als mit ständiger Optimierung der Parameter. </div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><br />
</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;">Definierte Grenzwerte der Strategie sind folgende:</div><ul style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><li>mehr als 4 Verlusttrades in Folge</li>
<li>mehr als 1.500€ DrawDown</li>
</ul><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;">Nach erreichen dieser Trading-Thresholds, muss überdacht werden, wie weiter mit der Strategie umgegangen wird oder wie sich evtl. die Marktgegebenheiten verändert haben.</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><br />
</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;">Beste Grüße</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;">DarthTrader</div>DarthTraderhttp://www.blogger.com/profile/12513122874394494608noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-858301350680960945.post-74298118063935826132010-10-25T08:46:00.001+02:002011-01-19T17:33:41.656+01:00Statistiken FGBL<div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;">Für einen neuen Handelsansatz finde ich es besonders wichtig eine statistische Wahrscheinlichkeit auf meiner Seite zu haben, welche eine Grundlage für die Idee bildet. Hierfür erstelle ich oft Auswertungen, um verschiedene Marktgegebenheiten zu überprüfen. Manchmal sehe ich im Chart Muster oder "(ab)normales" Verhalten des Marktes in einer bestimmten Situation.</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><br />
</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;">Was ich nicht sehe, ist, ob dieses Muster oder dieses Verhalten nur heute oder gestern aufgetreten ist, oder ob es auch in Vergangenheit z.B. im ganzen Jahr 2009 eine statistisch relevante Häufigkeit dieses Musters gibt. Hierfür eignen sich selbst geschriebene Programme (meist als Indikatoren) sehr gut, um dieses zu überprüfen.</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><br />
</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;">Anbei mal einige Statistiken und Eigenarten zum FGBL:</div><br />
<div style="color: white;"><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">-----------------------------</span><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> </span></div><div style="color: white;"><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">-- 02.01.2009 - 30.12.2009 --</span><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> </span></div><div style="color: white;"><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">-----------------------------</span><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> </span></div><div style="color: white;"><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">Anzahl Handelstage = 252</span></div><div style="color: white;"><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"></span></div><div style="color: white;"><br />
</div><div style="color: white;"><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: bold; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">Anzahl R2 / S2 Crosses und anschließendes Schließen des Markets unter bzw. über diesen Levels</span></div><div style="color: white;"><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: bold; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> </span><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"></span><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> </span></div><div style="color: white;"><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">Anzahl Extrema über R2 : 46 (18,25%)</span><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> </span></div><div style="color: white;"><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> - Korrekturen nach unten bis Tagesende : 11 (23,91%)</span></div><div style="color: white;"><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> </span><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> </span></div><div style="color: white;"><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">Anzahl Extrema unter S2 : 48 (19,05%)</span><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"></span><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> </span></div><div style="color: white;"><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> - Korrekturen nach oben bis Tagesende : 19 (39,58%)</span><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: bold; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> </span></div><div style="color: white;"><br />
</div><div style="color: white;"><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: bold; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"><br />
Anzahl Open-Kurse über R1 und unter S1 sowie ein Close darüber/darunter</span><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"></span><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> </span></div><div style="color: white;"><br />
</div><div style="color: white;"><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">Anzahl Open-Kurse über R1 : 7 (2,78%)</span><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> </span></div><div style="color: white;"><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> - Korrekturen unter R1 am Close des Tages : 11 (63,64%)</span><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> </span></div><div style="color: white;"><br />
</div><div style="color: white;"><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">Anzahl Open-Kurse unter S1 : 4 (1,59%)</span><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> </span></div><div style="color: white;"><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> - Korrekturen über S1 am Close des Tages : 19 (21,05%)</span><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> </span></div><div style="color: white;"><br />
</div><div style="color: white;"><br />
</div><div style="color: white;"><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">-----------------------------</span><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> </span></div><div style="color: white;"><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">-- 04.01.2010 - 13.10.2010 --</span><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> </span></div><div style="color: white;"><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">-----------------------------</span><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> </span></div><div style="color: white;"><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">Anzahl Handelstage = 199 </span></div><div style="color: white;"><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> </span><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: bold; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> </span></div><div style="color: white;"><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: bold; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">Anzahl R2 / S2 Crosses und anschließendes Schließen des Markets unter bzw. über diesen Levels</span></div><div style="color: white;"><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: bold; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> </span><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"></span><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> </span></div><div style="color: white;"><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">Anzahl Extrema über R2 : 41 (20,6%)</span><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> </span></div><div style="color: white;"><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> - Korrekturen nach unten bis Tagesende : 16 (39,02%)</span></div><div style="color: white;"><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> </span><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> </span></div><div style="color: white;"><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">Anzahl Extrema unter S2 : 33 (16,58%)</span><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> </span></div><div style="color: white;"><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> - Korrekturen nach oben bis Tagesende : 21 (63,64%)</span></div><div style="color: white;"><br />
</div><div style="color: white;"><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> </span><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: bold; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> </span></div><div style="color: white;"><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: bold; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">Anzahl Open-Kurse über R1 und unter S1 sowie ein Close darüber/darunter</span></div><div style="color: white;"><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: bold; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> </span><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"></span><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> </span></div><div style="color: white;"><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">Anzahl Open-Kurse über R1 : 3 (1,51%)</span><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> </span></div><div style="color: white;"><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> - Korrekturen unter R1 am Close des Tages : 16 (18,75%)</span></div><div style="color: white;"><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> </span><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> </span></div><div style="color: white;"><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">Anzahl Open-Kurse unter S1 : 4 (2,01%)</span><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> </span></div><div style="color: white;"><span style="background-color: transparent; font-family: Courier New; font-size: 10pt; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> - Korrekturen über S1 am Close des Tages : 21 (19,05%)</span></div><br />
<br />
<br />
<div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;">Wäre interessant zu erfahren, was andere beobachtet haben oder welche Feinheiten man noch überprüfen könnte (natürlich mit Fokus auf den FGBL), um daraus vielleicht weitere automatisierte Systeme implementieren zu können. </div><br />
<div style="font-family: Verdana,sans-serif;">Beste Grüße</div><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">DarthTrader</span>DarthTraderhttp://www.blogger.com/profile/12513122874394494608noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-858301350680960945.post-50656755113556636672010-10-11T11:11:00.010+02:002010-10-20T08:36:38.142+02:00Ergebnisse - DT_BundPP<div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Nach zweiwöchigen intensiven Testen und parametrisieren, bin ich zum dem Schluss gekommen, die Strategie auch Live einzusetzen.</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><br />
</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Es wurden u.a. folgende Varianten (Filter, Stops, ...) getestet:</span><br />
<ul><li><span style="font-size: small;">MA (in mehreren Varianten) als Trendfilter - keine Verbesserung</span><span style="font-size: small;"> </span></li>
<li><span style="font-size: small;">DMI als Trendfilter - sehr zu empfehlen</span></li>
<li><span style="font-size: small;">ADX als Trendfilter - sehr zu empfehlen</span></li>
<li><span style="font-size: small;">CCI/RSI als Filter für Entries - keine Verbesserung</span></li>
<li><span style="font-size: small;">ATR-Trailing-Stop - keine Verbesserung</span></li>
<li><span style="font-size: small;">Parabolic-Trailing-Stop - keine Verbesserung</span><span style="font-size: small;"> </span></li>
<li><span style="font-size: small;">Time-Stop </span><span style="font-size: small;">- keine Verbesserung</span></li>
<li><span style="font-size: small;">XBar-Exit</span><span style="font-size: small;"> - keine Verbesserung</span></li>
<li><span style="font-size: small;">Einschränkund der Handelszeit auf 9-18 Uhr - zu empfehlen </span></li>
<li><span style="font-size: small;">Veränderung der Targets/Stops mit einmaliger ATR - keine Verbesserung </span><span style="font-size: small;"> </span></li>
<li><span style="font-size: small;">Target-Anpassung mit S1/R1 - passt ganz gut, aber feste Werte haben sich in der Walk-Forward-Optimierung als stabiler herausgestellt.</span></li>
<li><span style="font-size: small;">...</span></li>
</ul></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Zurzeit läuft noch der Demo-Account mit der DT_BundPP-Strategie, um auch Realtime-Ausführungen und andere Fehlerquellen (die im Backtest schwer zu finden sind) auszuschließen. Das Ergebnis hier liegt momentant bei 10 Trades, wovon 7 Gewinner sind. Der Gewinn liegt bei ca. 800€. </span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">Von 2008 - 2010 werden durchweg positive Ergebnisse mit einem ProfitFaktor von ca. 1.4 erzielt. Der DrawDown hält sich mit max. 1.600€ in Grenzen. Es werden ca. 60% aller Trades als Gewinner ausgewiesen. Hierbei beträgt der durchschnittliche Gewinn knapp 200€, der durchschnittliche Verlust hingegen ein wenig mehr. Es werden vorr. 8 Trades in Folge als Verlierer enden, die Gewinnerserie liegt bei 14 Trades.</span></span></div><br />
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">Im Rahmen der Walk-Forward-Optimierung mit 90/90 Einstellungen (90 Tage Optimierung und 90 Tage Handeln) wurden über 3 Jahre hinweg positive Ergebnisse erzielt. Es wurden nur die ProfitTargets und StoppLoss-Ticks im Rahmen 10-30 angepasst. Dennoch wird zu Beginn der Mittelwert von 20 Stop-Ticks und 20 ProfitTarget-Ticks bestand haben.</span></span></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">Ich werde diese Einfachheit der Strategie vorerst beibehalten, obwohl sich abzeichnet, dass bei Pyramidisierung bzw. Teilverkäufen noch einiges mehr an Potential in der Strategie steckt. Besonders der DrawDown kann hier in schlechteren Phase noch optimiert werden. Ich teste gerade Teilverkäufe bei Verlust und Teilverkäufe bzw. Hinzukäufe bei Gewinn. Ich bin mir noch nicht sicher, welches beim FGBL die ertragreichere bzw. verlusthemmendere Strategie ist.</span></span></div><br />
<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">Mitte Oktober könnte es bereits losgehen.</span></span><br />
<br />
<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">Beste Grüße</span></span><br />
<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">DarthTrader</span></span><br />
<br />
<br />
<div style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Update 15.10.2010</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif;">------------------</div><ul style="font-family: Verdana,sans-serif;"><li><span style="font-size: small;">Anzahl Kontrakte = 2 ... initial ... </span></li>
<li><span style="font-size: small;">Teilposition (1 Kontrakt) werden bei Gewinn geschlossen</span></li>
<li><span style="font-size: small;">Der Rest der Position läuft über ATR-Stopp weiter </span></li>
</ul><div style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Im Backtest wurde hierbei die besten Resultate erzielt.</span></div><br />
<div style="font-family: Verdana,sans-serif;"><br />
</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Update 20.10.2010</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: small;">------------------</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif;"><br />
</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Nun macht auch ein xMinuteStop wieder Sinn. Hierdurch wird der Drawdown um 20% verringert. Da allerdings viele Trades eine Anlaufphase benötigen, wird der initiale Wert</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">auf 180 Minuten gestellt. Eine Walk-Forward-Optimierung läuft gerade noch (22h insgesamt).</span></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><br />
</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Ein weiterer Test, der Kreuzungen des PP mitzählt und nur bei weniger als X Kreuzungen den Trade zulässt brachte keine Verbesserung der Performance.</span></div>DarthTraderhttp://www.blogger.com/profile/12513122874394494608noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-858301350680960945.post-30481432172805040642010-09-29T19:50:00.006+02:002010-10-15T22:16:42.646+02:00Neue Strategie - DT_BundPP<div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;">Hallo zusammen,</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><br />
</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;">heute möchte ich, wie im vorherigen Post bereits erwähnt, eine erste Strategie zum Besten geben. Da der Fokus zurzeit auf dem Bund-Future liegt wird sich ein großteil der nächsten Posts auch damit beschäftigen.</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><br />
</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;">Ich werde jeweils nur Code-Snippets posten (Entry,Exit und wichtige Berechnungen), da alles andere bereits in diesem Blog zu finden ist. Wer sich also eine vollständige Strategie zusammenbauen möchte, kann dies hiermit jederzeit tun. </div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><br />
</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;">In den letzten Handelstagen habe ich gemerkt, dass der Bund-Future besonders gut auf die Pivot-Points reagiert und hieraus eine recht simple Strategie hergeleitet.</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><br />
</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><u>Trading-Idee</u></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;"><br />
</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;">Eröffnet der Bund-Future oberhalb des Pivot-Points wird eine Short-Position eingegangen, wenn der Kurs den PP nach unten kreuzt. Eröffnet der Bund-Future unterhalb des PP wird eine Long-Position eingegangen, wenn der Kurs den PP nach oben kreuzt. Der Timeframe hierbei ist der Minutenchart.</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif;"><br />
</div><div class="separator" style="clear: both; font-family: Verdana,sans-serif; text-align: left;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/_icaRmL9438w/TKNx71hRBdI/AAAAAAAAGRw/YjL45LJCk-0/s1600/screenshot_4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="242" src="http://1.bp.blogspot.com/_icaRmL9438w/TKNx71hRBdI/AAAAAAAAGRw/YjL45LJCk-0/s320/screenshot_4.jpg" width="320" /></a></div><div style="font-family: Verdana,sans-serif;"><br />
</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif;"><br />
</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif;"><u>Filter</u></div><ul style="font-family: Verdana,sans-serif;"><li>Ansatzweise Trendbestimmung mittels DMI</li>
<li>DM+ und DM- müssen fallen bzw. steigen, um möglichen Move zu bestätigen</li>
<li>ADX < 30, um Trendausläufer zu filtern</li>
</ul><div style="font-family: Verdana,sans-serif;"><u>Exits</u></div><ul style="font-family: Verdana,sans-serif;"><li>Kein Trade geht länger als bis 20 Uhr</li>
<li>Festes ProfitTarget und fester StopLoss (erster Ansatz 20 Ticks)</li>
</ul><div style="font-family: Verdana,sans-serif;"><br />
</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: justify;">Das war es auch schon. Anregungen, Kritiken oder Fragen sind gerne willkommen. Vielleicht basteln wir uns ja ne richtig gute Strategie.</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif;"></div><br />
<div style="font-family: Verdana,sans-serif;">Beste Grüße</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif;">DarthTrader<br />
<br />
<br />
Update 30.09.2010<br />
------------------</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif;"><div style="text-align: justify;">Nach weiteren intensiven Tests sehen die Ergebnisse seit 2008 recht vernünftig aus. Optimiert wurde nicht viel (was auch gut ist), es wäre aber möglich und m.E. auch sinnvoll das ProfitTarget und den StopLoss entsprechend den Marktgegebenheiten anzupassen. Hierfür bietet sich die ATR an. Zumindest in 2010 wäre mit diesen variableren Werte ein besseres Ergebnis zu erzielen gewesen ... Hier mal die Eckdaten mit ATR-Basierten Stops und Targets ...</div><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><a href="http://4.bp.blogspot.com/_icaRmL9438w/TKSgAOp_0LI/AAAAAAAAGR4/de3mY4Qc-sY/s1600/screenshot_5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="http://4.bp.blogspot.com/_icaRmL9438w/TKSgAOp_0LI/AAAAAAAAGR4/de3mY4Qc-sY/s320/screenshot_5.jpg" width="308" /></a></div><br />
<div style="text-align: justify;">In den Jahren 2008 und 2009 sieht die Performance mit ATRs nicht mehr so gut aus, aber immer noch ansprechend. Es müssen hierzu weitere Tests und Auswertungen folgen.</div></div>DarthTraderhttp://www.blogger.com/profile/12513122874394494608noreply@blogger.com4tag:blogger.com,1999:blog-858301350680960945.post-231472100815985952010-09-24T13:44:00.002+02:002010-09-24T13:59:38.381+02:00Neues Jahr, neue Erfahrungen<div style="text-align: justify;"><span style="font-size:100%;"><span style="font-family: verdana;">Hallo zusammen, </span></span><br /><br /><span style="font-size:100%;"><span style="font-family: verdana;">es ist schön zu sehen, dass auch nach einigen Monaten der Abstinenz noch einige Leser hier an Bord sind. Ich werde versuchen in nächster Zeit wieder mehr in meine "Tradingausbildung" und meine Erfahrungen hiermit zu investieren. </span></span><br /><br /><span style="font-size:100%;"><span style="font-family: verdana;">Auffrischend noch einmal die Rahmenbedingungen für dieses Projekt:</span></span><br /></div><ul style="font-family: verdana; text-align: justify;"><li><span style="font-size:100%;">Trading- und ChartSoftware: NinjaTrader</span></li><li><span style="font-size:100%;">Broker: Mirus Futures über Dorman<br /></span></li><li><span style="font-size:100%;">Datenfeed: Zen-Fire</span></li><li><span style="font-size:100%;">Fokus auf voll-automatischen Handel mit Futures</span></li><li><span style="font-size:100%;">Gemieteter VPS-Server als Infrastruktur<br /></span></li></ul><div style="text-align: justify;"><span style="font-size:100%;"><span style="font-family: verdana;">Den Fokus der nächsten Monate möchte ich für mich folgendermaßen definieren:</span></span><br /></div><ul style="font-family: verdana; text-align: justify;"><li><span style="font-size:100%;">Weitere Migration meiner bisherigen Systeme nach NT7<br /></span></li><li><span style="font-size:100%;">Marktfokus: Bund-Future<br /></span></li><li><span style="font-size:100%;">Handelssysteme für den Bund-Future erstellen und besprechen</span></li><li><span style="font-size:100%;">Kontaktnetzwerk innerhalb der Community erweitern<br /></span></li></ul><div style="text-align: justify;"><span style="font-size:100%;"><span style="font-family: verdana;">Gerne stelle ich weitere Systemansätze vor und hoffe auf rege Diskussionen. Mein Ziel ist es, spätestens im Januar 2011 wieder aktiv am Markt zu agieren und einige Systeme am Markt (hoffentlich erfolgreich :-) einzusetzen. </span></span><br /><br /><span style="font-family: verdana;">Wer Interesse an intensiveren Austausch von Systemen oder Handelsansätzen hat, kann mich gerne weiterhin per Mail anschreiben ...</span><br /><br /><span style="font-size:100%;"><span style="font-family: verdana;">Ein schönes Wochenende und beste Grüße</span></span><br /><span style="font-size:100%;"><span style="font-family: verdana;">DarthTrader</span></span><br /></div>DarthTraderhttp://www.blogger.com/profile/12513122874394494608noreply@blogger.com0