Neuerdings mache ich es mir zur Aufgabe, erfolgreiche Strategien nachzubauen. Alles was man im Netz an Informationen zu einem System findet kann hierbei verwendet werden. Interessant wird das Ganze, wenn die Ertragskurve und der Profit Ähnlichkeiten mit denen des vorliegenden Systems aufweisen können.
Da im Normalfall der Sourcecode für ein System nicht öffentlich zugänglich ist, kann ein Programm auch nie 100%ig kopiert werden. Durch Anhaltspunkte, wie Beispieltrades und deren Kommentare ist es allerdings möglich, die Idee des dahinterliegenden Systems ansatzweise zu übernehmen.
So geschehen mit einem System, welches ich durch Zufall im Netz gefunden habe:
Es handelt sich hierbei um ein Breakout-System kurz nach Markteröffnung im CL. 2010 war dieses System sehr erfolgreich, hatte allerdings im November letzten Jahres eine DrawDown-Phase. Als Konsequenz wurde als Alternative Möglichkeit des Tradens, neben den Breakout aus der Range, auch eine Bounceback-Möglichkeit geschaffen.
Systeme dieser Art haben mich schon immer fasziniert. Neben der Einfachheit der Regeln ist hier aber meist das korrekte Timing im richtigen Markt, in der gewählten Zeitspanne und der Größe der Range recht wichtig. Hieraus folgt, dass intensive Tests unentbehrlich sind und bei nicht Beachten hier schnell aus Gewinn- wieder Verlustsysteme werden.
Ich hatte Anfang 2010 bereits ein Range-Breakout-System programmiert, konnte es allerdings nicht zielführend einsetzen. Mit Hilfe der Informationen der PriceRangeTraders war es mir nun aber möglich, zumindest im CL, ein zurzeit funktionierendes System auf die Beine zu stellen.
Die einzelnen Trades des Original-Systems kann man sich auf der zugehörigen Facebook-Seite (verlinkt auf dem oben angegebenen URL) anschauen. Anhand dieser Informationen war es mir möglich das System in etwa nachzubauen.
Die Ertragskurve sieht etwas anders aus, die Parameter sind teilweise andere oder ergänzende, aber im Grunde, werden die Trades zu 80% - 90% so ausgeführt, wie es auch in den über 70 Beispieltrades der Fall ist. Ich bin sehr gespannt, wie der Einsatz des Systems auf dem Demo-Konto bzw. im Live-Handel funktionieren wird und wann die ertragsreiche Phase im CL, die wir zweifelsohne momentan haben, zu Ende sein wird.
Im übrigen, war es mir nur mit NinjaTrader 7 möglich diese Art von System zu schreiben, da hier die Möglichkeit besteht mit einem 'Unmanaged' - Order-Ansatz zu arbeiten. Nur hiermit, kann ich Breakouts effizient traden und BuyStop und SellStop-Orders gleichzeitig in den Markt bringen. Allerdings muss das Orderhandling hierbei gänzlich manuell übernommen werden, was zu einem erhöhten Aufwand während der Programmierung und dem Testen führt.
Beste Grüße
DarthTrader
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Nachtrag zum ersten Live Trade, heute am 07.01.2011 ... Strategie scheint zu funktionieren :-)
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