Trades - Oktober 2009

Im Oktober wurde, wie schon vermutet, der erste Verlustmonat eingefahren. Obwohl das Konto zwischenzeitlich auf einen neuen Höchststand angewachsen war machten viele größere Verluste in der letzten Handelswoche die schönen Gewinne wieder zunichte. Hier die Einzelheiten:

Okt 09	Trades	Gewinner	Verlierer	Gewinn	Verlust	Monatsgewinn	Größter Gewinn	Größter Verlust	Profit Faktor	Gesamt Gewinn
DT_OG	16	4	12	$1,824.80	-$2,360.40	-$535.60	$1.081,20	$-628,80	0,77
DT_LH	16	9	7	$2,715.40	-$2,475.82	$239.58	$950,60	$-969,41	1,1
DT_TMA	14	3	11	$1,619.00	-$2,388.40	-$769.40	$1.124,95	$-454,45	0,68	$5,671.52

Die Equity der seit Start des systematischen Handelns sieht hingegen immer noch sehr gut aus:

Kurz zur Analyse dessen, was passiert ist. Nachdem zu Beginn der Strategien vor einigen Monaten die Angst mitspielte (wenn auch nur unterschwellig), ob diese auch den Livetest bestehen, keimte nach den ersten gewinnbringenden Monaten die Hoffnung auf. Die Hoffnung darauf einige gute System entwickelt zu haben, die nach mehr als 100 Trades den Markt locker schlagen. Schließlich wurde das Risiko etwas erhöht und Gier machte sich breit. Nun waren wir zu viert, die drei Feinde eines jeden Traders und ich selbst ... das konnte nicht gut gehen.

Ich ziehe daraus folgenden Konsequenzen:

• Die DT_TMA -Strategie wird vom Markt genommen. Sie hat bisher jeden Monat Verluste generiert und arbeitet nicht, wie im Backtest zu sehen profitabel.
• Das Risiko der anderen beiden Strategien wird verringert. Es werden weniger Kontrakte gehandelt und die Stopps effizienter gesetzt. Ziel hierbei ist es, den Drawdown weiter zu minimieren.
• Eine Optimierung der Strategieparameter findet nun jeden Monat statt und nicht,wie bisher nur bei jedem Kontraktwechsel.
  
• Es wird über den Tellerrand geschaut und es werden weitere Märkte und Strategien analysiert. Hierbei liegt der aktuelle Fokus auf einigen Scalper-Systemen die ich testen möchte.

Weiterhin gute Trades
DarthTrader

28.10.2009 - NQ

Wie schon erwähnt, möchte ich auch die negativen Trades nicht vorenthalten. Gestern im NQ hat es mich voll erwischt. Zusammen mit einigen häßlichen Szenen am heutigen Tag sieht es diesen Monat dann nicht mehr ganz so prickelnd aus. Aber so ist das halt im Trading-Geschäft ...

Wie Ihr seht, hatte ich nicht den Hauch einer Chance aus dieser Nummer wieder rauszukommen, was sich in 48 Verlustpunkten bemerkbar machte ...
























Beste Grüße
DarthTrader

Problematik der Zeitumstellung

Ich hatte heute folgendes Problem: Durch die Zeitumstellung musste ich diverse Strategien umstellen und teilweise auch Parameter anpassen. Leider ist mir das etwas zu spät eingefallen, aber das ist eine andere Geschichte.

Wenn eine Strategie nun Gaps zur Eröffnung des Marktes in den USA handelt, gibt es hier ein unschönes Problem. Die Anfangssession zur aktuellen Sommerzeit begann bis Freitag immer um 15:30 deutscher Zeit. Seit dem Wochenende ist die Markteröffnung aber um 14:30 und der Schluss der Handelssession liegt bei 21:15 deutscher Zeit, da die US-Börsen die Uhren erst später im Jahr anpassen.

Wenn ich eine Gap-Strategie habe und diese anpassen möchte, so muss ich im Prinzip nur den Chart bei NinjaTrader ändern und hier die neuen Zeiten eintragen. Diese werden dann innerhalb der Strategie verwendet. Die NinjaTrader-API verwendet hier die aktuelle lokale Systemzeit (die sich ja auch aut. auf Winter-/Sommerzeit umstellt). Problem hierbei ist (und das tritt dann 4x im Jahr auf), dass die Session am Freitag eigentlich um 22:15 geschlossen hat, aber ich durch das ändern der Zeiten im Chart natürlich auch die letzten Handelstage vom Zeitfenster her ändere. So viele Handelstage, wie ich im Chart angegeben habe und wie zur Berechnung der Strategie-Parameter notwendig sind.

Die API von NinjaTrader verwendet als SessionBegin/SessionEnd sowie PriorDayOHLC().PriorClose[0] immer die im Chart gesetzten Zeiten, also die lokale Systemzeit.

Gaps werden dann heute von 14:30 bis zum letzten Close am Freitag um 21:15 anstatt um 22:15 berechnet ... ab Morgen läuft es wieder synchron, aber 4x im Jahr ist es eigentlich eine Situation, mit der ich im Code nicht klar komme .... wenn ich Gaps zur Eröffnung handeln möchte ...

=> 4x im Jahr wird nicht gehandelt, wenn die Uhr in meiner lokalen Zeitzone umgestellt wird und wenn die US-Börsen nachziehen. Für die aktuelle Winterzeit ist das der 1.November, es wird also vorr. 4x Montags nicht gehandelt.

Beste Grüße
DarthTrader

Nachtrag: Beim heutigen Wechsel der Sommerzeit in den USA und den daraufhin erneuten Änderungen im NT Chart ist mir aufgefallen, dass ich am Montag an dem die Zeit in den USA nachgezogen wird, dass Trading ganz normal starten kann. Denn in allen Strategien wird der PrevClose() -Preis berechnet. Dieser ändert sich zum Freitag hin nicht, wenn ich die Chartdarstellung von 21:15 auf 22:15 ändere. Nur bei der europäischen Zeitumstellung ändert sich auch der Chart, denn die letzte Stunde wird abgeschnitten => Ich muss also nur 2x und nicht, wie angenommen, 4x im Jahr aufpassen, sofern ich Strategien einsetze, die das PrevClose() nach einer Zeitumstellung verwenden :-)

22.10.2009 - NQ

Wie schon geschrieben, möchte ich Euch nicht die negativen Trades vorenthalten. Eigentlich wollte ich Schattenseiten des Tradinggeschäfts schreiben, aber das kann ich mit meiner Vorstellung nicht vereinbaren.

Verluste gehören unweigerlich zum Trading-Geschäft dazu. Man sollte sie akzeptieren, auch wenn es ärgerlich ist. So lange die Strategie so handelt, wie sie es auch im Backtest gemacht hätte, so lange keine Programmierfehler auftreten, so lange die technische Infrastruktur fehlerfrei läuft, es keine Abstürze, Serverausfälle oder ähnliches gibt .... ist es m. M. nach halb so schlimm, wenn die Strategie das macht, was sie auch im Backtest getan hätte ....

Hier nun der Verlusttrade im NQ, der sofort nach dem erfolgreichsten Tag meiner Tradinggeschichte, am 22.10.2009 aufgetreten ist und den kleinen, emotional sehr euphorisierten Trader wieder in seine alltägliche, wiederkehrende, allerdings sehr interessante und abwechslungsreiche Welt zurück geholt hat :-)

Knapp 30 Punkte wurden vom vorherigen Gewinn wieder abgegeben, aber weitere kleinere Wochengewinne ließen diese sehr gut ausklingen ...

Euch eine neue erfolgreiche Tradingwoche
DarthTrader

21.10.2009 - NQ

Heute war bzw. ist noch ein recht erfolgreicher Tag. Ja, es ist sogar der bisher erfolgreichste der laufenden Strategien. Nachdem der Oktober bisher recht dürftig anlief und das Konto mal kurz über $15.000 brachte, um dann schnell wieder Richtung $14.100 zu wandern, bin ich heute hoch erfreut über den Tag und möchte euch die heutigen Trades nicht vorenthalten.


Zur Eröffnung im Nasdaq-Future gab es einen schönen Long-Run, der voll mitgenommen wurde. Ganze 55 Punkte konnten so realisiert werden. Der Trade war nahezu perfekt, so wie ihn die Strategie schon oft gezeigt hat. Ein manueller Trade in die Gegenrichtung nach 16:30 brachte weniger Erfolg und kostete mich noch $100. Dies konnte ich aufgrund des hohen Gewinns allerdings sehr gut verkraften.
















Aktuell wird die Short-Bewegung der letzten Handelsstunden mitgenommen und dass sieht mit zurzeit 45 Punkten sicheren Gewinn (siehe Stopp) auch verdammt gut aus:

Sicherlich ist es einfacher positive Trades zu posten, aber ich will Euch die negativen Trades nicht vorenthalten. Nur waren diese in den letzten Tagen nicht wirklich spektakulär. Bei Bedarf kann ich das Material gerne noch nachreichen.

So, einen schönen Abend noch (ich werde heute sicherlich wunderbar schlafen :-)
DarthTrader

Der Daytrader ...

... Birger Schäfermeier im 3Sat-Interview ...

Trader Test von van Tharp

Heute habe ich zum ersten Mal folgenden Tradertest im Netz gefunden:

http://tharptradertest.com

Sehr interessant, wie ich finde, denn van Tharp ist ein viel geschätzter und hoch gelobter Trading Fachmann. Man kann sich nach dem erfolgreichen Test mit seiner Email-Adresse registrieren und sich seinen speziellen Testreport herunterladen ... bei mir war es die Kategorie "Accurate Trader", in die ich eingeordnet wurde.

Viel Spaß damit
DarthTrader

09.10.2009 - FGBL

Ich habe die Strategie DT_TMA doch nicht vom Markt genommen, da ich an sie glaube und der DrawDown nur durch meine eigene Dummheit aufgetreten ist. Weiterhin treten im Backtest überzeugende Ergebnisse auf.

Wieder einmal ist heute ein kleiner, schneller Verlust aufgetreten ... aber aktuell, beim Schreiben dieses Posts bin ich mit Gewinn im Markt, ein sehr schöner Gewinn, wie es sich für Trendfolger gehört ... aber seht selbst .... erst der Verlust und dann geht die Post ab ... bis jetzt ... und vielleicht noch weiter ...


























Nun, ich werde die Strategie weiter beobachten. Nach einem Allzeit-Tief kommt auch wieder ein Hoch. Von daher wäre es falsch, die DT_TMA nun vom Markt zu nehmen.

Beste Grüße DarthTrader

02.10.2009 - FGBL

Heute möchte ich die etwas über die letzten Trades meiner neuesten Strategie berichten. Der Trendfolger DT_TMA hat bereits über 20 Trades absolviert und mittlerweile seinen DrawDown vom Backtest übertroffen. Hintergrund dafür sind viele aktuelle Intraday-Seitwärtsphasen im FGBL und darüber hinaus einige kurze, starke Trends die leider nicht mitgenommen werden konnten:


Zurzeit werden sehr viele solcher kleinen, schnellen Verluste hingenommen.

Sehr schön ist bei diesem Trade zu sehen,. dass die Strategie zu spät in den Markt geht und den recht kurzen Abwärtstrend nicht mitnehmen kann. Im nächsten kurzen Aufwärtstrend ist sie dann gar nicht mit von der Partie. Wie für Trendfolger üblich kommen die aktuellen Signale einfach zu spät.

Leider wurden einige große Trades verpasst, einmal durch mein Verschulden, einmal durch Fehlkonfiguration der Strategie ... also auch mein Verschulden :-)

Mir geht das etwas zu schnell mit den Verlusten und ich habe überlegt die Strategie vom Markt zu nehmen ...



Gute Trades
DarthTrader

Trades - September 2009

Die Trades im September waren recht erfreulich. Allerdings hat nur eine der drei Strategien gut performt und im Plus abgeschlossen. Ja, es sind jetzt drei, die ich laufen lasse, zwei auf dem NQ und eine auf dem FGBL. So habe ich ein wenig mehr diversifizierung in meinem Portfolio und das ist ja bekannterweise nie verkehrt.

Bis auf zwei Trades wurden alle so ausgeführt, wie auch programmiert. Einmal hatte ich einen Stop falsch gesetzt (siehe Post weiter unten) und ein anderes Mal war die Serverzeit im Internet nicht synchron. Dies führte zum "Nicht"-Auslösen der Exit-Routine von NinjaTrader, so dass ich den Trade manuell in der neuen Session schließen musste. Glücklicherweise saß ich vor dem Rechner und die neue Session im NQ beginnt bereits um 22:30.

Ich bin gespannt, welche Strategie im Oktober gut performt, so lange die Ergebnisse weiterhin so gut aussehen muss ja auch nur eine Strategie im Plus schließen ... :-)

Sep 09	Trades	Gewinner	Verlierer	Gewinn	Verlust	Monatsgewinn	Größter Gewinn	Größter Verlust	Profit Faktor	Gesamt Gewinn
DT_OG	14	8	6	$5,404.00	-$768.35	$4,635.65	$1.401,20	-$303,80	7,03
DT_LH	19	10	9	$1,930.98	-$2,014.21	-$83.23	$350,59	-$529,40	0,96
DT_TMA	17	6	11	$1,107.50	-$1,500.00	-$392.50	$612,50	-$265,00	0,74	$6,926.16

Beste Grüße
DarthTrader