Mittwoch, 30. September 2009

Neue Kategorie - Tradeanalyse

Es wird eine neue Kategorie geben, die hoffentlich viele von Euch interessieren wird. Ich werde sehr gut gelaufene positive aber auch bittere, negative Trades hier posten. Da ich auch während dem Einsatz der CFD-Strategie immer alle Verluste preis gegeben habe, sollen dies keine ..."ach ich kann so toll traden..." -Posts werden, sondern zur Diskussion und Fragen anregen. Einstiegs- und Ausstiegssignal sowie persönliche Daten, werde ich ausgrauen.

Nichts desto trotz hat mich ein positiver Trade von heute auf die Idee dieser Kategorie gebracht und den möchte ich Euch nicht vorenthalt
en. Es war ein Eröffnungstrade im NQ 12-09, der optimal mit Pyramidisierung über eine Stunde lief ... aber seht selbst ... das Bedarf wohl keiner weiteren Worte, außer, dass er mit gut 70 Punkten Gewinn ausgestoppt wurde :-)



Euch, viele gute Trades
DarthTrader

Freitag, 25. September 2009

Programmierfrage ...

... was ist an dieser Anweisung falsch ...

if (AtrTrailingStop &&
   Position.GetProfitLoss(Close[0], PerformanceUnit.Points) >=
   stopLossPoints*0.75)

{
   // Position über ATR-Stop weiterlaufen lassen
   if ((Low[0] - atrValue) > stopLevel)
   {
      stopLevel = Low[0] - atrValue;
   }

   ExitLongStop (quantity, stopLevel, "ATR-Stop", entryOrder.Name);
}

Es ist eine Anweisung, um Positionen ab einem Gewinn von 3/4 der vorher gesetzten Stop-Punkte mit einem ATR-Stop weiter laufen zu lassen. Wenn ich also als Initial-Stop im NQ 12 Punkte angebe, dann soll ab einem Gewinn von 9 Punkten, der Stop auf ATR-Niveau herangezogen und verwaltet werden.

Auf den ersten Blick sieht die Anweisung gut aus, doch im Live-Betrieb kam es vorgestern zu folgendem Fehler. Ich war im M1-Chart mit 10 Punkten im Gewinn und der ATR-Stop wurde gesetzt, dann dreht der Kurs mehrere Minuten und der ATR-Stop wurd getriggert ... dachte ich ... aber die Position lief weiter bis zum Ende der Trading-Session und endete statt im Gewinn, mit Verlust ... aber wieso ...

Die Erklärung ist einfach und logisch. Ich war 10 Punkte im Gewinn, anschließend aber sank der Gewinn wieder auf unter 9 Punkte, so dass die Anweisung nicht mehr durchlaufen wurde und der Stop nich mehr gesetzt wurde. Da bei NT mit dieser Anweisung an jedem Bar ein Stop gesetzt wird, war beim triggern des ATR-Stop kein Stop mehr im Markt und die Position lief einfach weiter ...

In der Replay-Connection konnte ich den Fehler gut nachstellen und letztendlich beheben.

Beste Grüße
DarthTrader

Dienstag, 8. September 2009

Trading-Infrastruktur

Gerne möchte ich einige Worte zu meiner Trading-Infrastruktur los werden. Nach ca. einem Jahr intensiver Vorbereitung, verschiedenen getesteten Softwaresystemen, vielen gelernten Programmiersrpachen und sehr viel Erfahrung (gute sowie schlechte), die ich sammeln durfte, habe ich nun eine Basis für mein weiteres Trading-Vorhaben auf die Beine gestellt.

Die Software meiner Wahl ist, wie bekannt, NinjaTrader und das aus folgenden Gründen:
  • Zuverlässig
  • Einfach im Umgang
  • Übersichtliches Charting-Werkzeug
  • Guter Datenfeed
Ich habe bei mir zu hause ein NinjaTrader-Instanz mit einer Demo-Version laufen. Im Internet steht ein angemieteter Root-Server mit Windows Server 2003 als Betriebssystem. Dieser läuft stabil, bis auf eine Ausnahme durch. Jedoch habe ich gelernt diesen Server jede Woche durch zu starten, um Abstürzen und Speichermangel vorzubeugen.

Ich entwickle lokal und lasse fertige Strategien zu Demo-Zwecken und für den späteren Einsatz auf dem gemieteten Virtual-Private-Server, kurz VPS, laufen. Dies scheint zuverlässig zu funktionieren und ich muss meinen lokalen Rechner nicht den ganzen Tag anhaben.

Mittels einer Remote-Desktop-Verbindung kann ich mich auf dem Server einwählen und so von überall auf der Welt, mit einer Internetverbindung den Zustand des Server prüfen, neu starten und auch Strategien bei Bedarf anhalten.

Konkret laufen seit gestern drei Live-Strategien auf eine NT-Instanz. Zwei handeln den E-mini NASDAQ eine den Bund-Future.

Ziel ist es für zu hause eine weitere Internetverbindung über UMTS einzurichten, damit ich im Extremfall eine Backupverbindung ins Netz habe, sofern offene Orders, aus welchen Gründen auch immer, geschlossen oder überwacht werden müssen.

Weiterhin habe ich einen Daten-Feed von Zen-Fire und als Broker Mirus-Futures gewählt. Diese Kombination ist durch die starke Zusammenarbeit der beiden Firmen sehr zuverlässig. Für Zen-Fire gibt es deutschen Support.

Bei weiteren Fragen oder wenn ich noch ausführlicher Berichten soll, dann schreibt mir einfach.

Kurz möchte ich noch etwas zu den weiteren Zielen und dem Vorgehen der nächsten Wochen/Monate sagen. Ziele sollte man sich immer setzen kurz-, mittel-, und langfristige. Nach dem ich dei ersten beiden mit dem aktuellen Stand meiner Tradinginfrastruktur und dem betreiben von drei realen Systemen bereits erreicht habe sind meine neuen Ziele, die folgenden:
  • Etablierung der laufenden Strategien und Bestätigung der Backtesting Ergebnisse bis Ende des Jahres
  • Eine weiterhin redundante und stabile Infrastruktur aufbauen und erhalten
  • Aufarbeitung von Wissen (Literatur) und neuen Ideen
  • Vermehrte statistische Auswertungen über verschieden Marktbelange
So, dass soll es erstmal gewesen sein. Weiterhin gute Trades

Euer
DarthTrader

hbreuer-trading.de - NinjaTrader Programmierung, Seminare und automatische Handelssysteme

Sonntag, 6. September 2009

Urlaubstrades - August 2009

Nach 2 Wochen erholsamen Aufenthalt in Kärnten am schönen Wörthersee, möchte ich nun auf die August-Ergebnisse der voll-automatischen Systeme zurückblicken.

Zuvor möchte ich allerdings noch auf die Gefühle und die Ereignisse im Urlaub eingehen, denn trotz der Erholung und Entspannung während dieser Zeit, konnte ich nicht davon lassen, ab und zu auf den gemieteten Root-Server zu blicken, um mir die Strategien anzuschauen ... was im Nachhinein auch gut war. Zwei Dinge habe ich dadurch gelernt:
  1. Ändere niemals eine Strategie noch kurz vor dem Urlaub, ohne sie einige Wochen zu testen
  2. Auch sonst so zuverlässige Serveranbieter können Ausfälle haben ...
... das dieser Ausfall genau zur Urlaubszeit auftritt, war sehr unwahrscheinlich, aber Murphy's Gesetz hat wieder mal zugeschlagen. Nicht das der Server ausfiel, sondern auch dass dies mitten in einem laufenden Trade passierte ist sehr ärgerlich. Aber ich bin dankbar dafür, denn nun weiß ich, dass man einen Server nie unbeaufsichtigt lassen darf und sich immer von einer korrekten Tradeausführung und dem Verlauf der Trades überzeugen sollte. Da ein Internetzugang heutzutage von fast überall möglich ist, sollte das allerdings kein Problem darstellen.

Konkret führte der Serverausfall bei mir zu gut 400$ Verlust, da am Ende der Tradingsession um 22:15 die Position nicht automatisch glatt gestellt wurde. Das "Exit on Close" -Handling, so habe ich gelernt, muss lokal angetriggert werden. Wenn der Server aber down ist, dann passiert gar nichts und so musste ich die Position über Nacht halten. Am nächsten Morgen sind meine 2 Kontrakte bis 10:00 weiter im Plus gewesen, um 10:30 allerdings, als ich den PC meines Onkels angemacht habe um mir die Ergebnisse anzusehen, war ich mit 400$ in den Miesen.

Tja, hätte ich nicht ausgeschlafen, wäre der Server korrekt weitergelaufen, ... viele Dinge sind hier zusammenkommen, aber so ist das Geschäft halt ... wenn etwas schiefgehen kann, dann geht es auch schief.

Was sollte ich also machen ... die Position weiterlaufen lassen ... oder sofort glatt stellen? Die Strategie war eh hinüber, aber vielleicht läuft der Trade ja wieder ins Plus ... sicher, irgendwann bestimmt, aber das kann es nicht sein und ich habe mich entschlossen, die Position sofort glatt zu stellen ... das einzig richtige, meiner Meinung nach, auch wenn ich dadurch einen herben Verlusttrade hinnehmen musste.


Ansonsten, bin ich mit den Urlaubergebnissen sehr zufrieden. Nach der Behebung eines kleinen Fehlers im Code, lief alles wie geschmiert und darauf aufbauend sind das nun die Ergebnisse für den Monat August mit den zwei voll-automatischen Strategien:

Aug 09 Trades Gewinner Verlierer Gewinn Verlust Monatsgewinn Profit Faktor Punkte

Gesamt
Gewinn












DT_OG 9 4 5 $1,147.09 -$1,571.40 -$424.31 0,73 -15


DT_LH 17 10 7 $3,261.00 -$645.80 $2,615.20 5,05 138,75

$2,765.24

Gehandelt wird nur der NQ-Future. In der rechten Spalte seht Ihr den Gesamtgewinn nach Gebühren, der bisher (Juli/August) angefallen ist, es geht also immer noch weiter nach oben, im August entsprechend sehr steil :-)

Allen weiterhin gute Trades
DarthTrader

Montag, 24. August 2009

Letzter Trade der CFD Strategie und Urlaub

Hallo zusammen,

nachdem auch in diesem Monat bisher wenig glückliche Trades bei der aktuellen CFD-Strategie dabei waren, habe ich mich entschlossen, diese vorerst ruhen zu lassen.

Entweder bin ich momentan nicht in der Lage die Strategie zu handeln, wähle die falschen Aktien aus, ... oder die Strategie läuft im aktuellen Marktumfeld nicht mehr wie gewünscht. Da ich das leider nicht herausfinden kann und ich den Sourcecode nicht habe, bin ich zu der Entscheidung gekommen, die Strategie auf Eis zu legen und mich vielleicht nächstes Jahr noch einmal damit zu beschäftigen.

Außerdem ist jetzt erstmal Urlaub angesagt, so dass hier keine offenen CFD-Trades im Markt sind und ich beruhigt die Berge und Seen Kärntens genießen kann :-)

BTW: Zwei voll-automatische Strategien laufen trotzdem weiter. Diese haben den Verlust der CFD-Strategie in den letzten Wochen mehr als übertroffen und ich vertraue ihnen sehr. Also, mein Urlaubsmotto dieses Jahr ... im Urlaub Geld verdienen ... ein Traum :-)

Nach dem Urlaub dann mehr zu meiner aktuellen Infrastruktur (Root-Server, Test-Server, Sourceverwaltung, ...) und den aut. Strategien an sich. NinjaTrader scheint hier wirklich eine robuste und zuverlässige Plattform auf die Beine gestellt zu haben.

Beste Grüße und gute Trades
DarthTrader

Freitag, 14. August 2009

Buchrenzension - High Performance Trading

Diese Buch teilt die Gemeinschaft in zwei Gruppen, da es unglaublich simpel geschrieben ist und diese Einfachheit schnell zu Ablehnung führt. Zudem ist das Marketing-Konzept dahinter recht gut. Es werden zu konkrete Aussagen vermieden, dennoch können alle Signale nachverfolgt und selbst getradet werden.

Der Inhalte beschreibt die Strategie recht gut, mit vielen Beispieltrades. Das Buch ist allerdings in 2 Stunden locker durchgelesen, so dass viele Fragen aufkommen. Der Autor beschreibt seinen Trading-Alltag, der gut nachzuvollziehen ist, dem Leser aber die Börse zu einfach und beherrschbar auf dem Silbertablett präsentiert.

Der Verweis auf weitere Bücher in dieser Reihe lässt schnell Resignation aufkommen, da diese nun fast 70€ kosten und man sich fragt, ob sie eben so simpel geschrieben sind. Denn dann wären sie das Geld nicht wert. Auf Nachfrage wird bestätigt, dass die weitere Literatur in der Serie mehr Informationen und Tiefgang vermittelt. Das suggeriert aber, dass die Strategie noch nicht vollständig einsetzbar ist und man die weiteren Bücher unbedingt noch lesen sollte. Schwierige Angelegengheit. Viele Foren zerreißen diese Marketingstrategie, jedoch nicht die Handelsstrategie an sich.

Um sich eine eigene Meinung zur Strategie zu bilden, muss man diese einfach selbst anwenden und genau das werde ich auch in den nächsten Monaten machen. Mit etwas Börsenverstand ist die Idee hinter der Strategie nicht so schlecht, nur das auch hier eine diskretionäre Komponente ins Spiel kommt, welche einen aut. Backtest schwierig gestaltet. Man sollte schon selbst wachsam bzgl. Widerständen, reinem Chart (Trend-) -Verlauf sein, und nur "gute" Signale wählen. Mal sehen, was dabei rauskommt.

Bewertung: 3/5 Sternen - Simpel aber nachvollziehbar, dennoch zuviel Marketing dahinter

Beste Grüße
DarthTrader

Freitag, 31. Juli 2009

Trades - Juli 2009

Da es auch heute keine neuen Trades gibt, kann ich jetzt schon die Performance für Juli darstellen. Leider gab es auch diesen Monat mehr Verlust als Gewinn. Ich hatte insgesamt nur 8 magere Trades zu verzeichnen, davvon waren nur 3 im Gewinn.

Dies führt nunmehr zum ersten negativen Kontostand seitdem die Strategie eingesetzt wird. 370$ bin ich im Minus, aber wieso? Es muss also analysiert werden, warum die Strategie zurzeit nicht mehr funktioniert.

Ich habe zwei Theorien. Entweder hat sich das Markumfeld geändert, so dass die Strategie generell nicht mehr funktioniert oder an dieses Umfeld angepasst werden muss oder die diskretionäre Komponente der Strategie ist an dem Verlust schuld.

Das bedeutet natürlich, dass ich viele Einstiegschancen einfach falsch gedeutet habe und besser dem Markt fern geblieben wäre, so war es zumindest im letzten Monat der Fall. Im Juli hingegen war ich vorsichtiger (nur 8 Trades) und dennoch sind diese Verluste entstanden. Ich habe mich ansonsten sehr stark an alle Kriterien und Punkte der Strategie gehalten und trotzdem keinen Gewinn erzielt, das läßt gelegentlich Zweifel aufkommen ... an mir bzw. der Strategie :-)

Vielmehr könnte es auch damit zu tun haben, dass ich meinen Fokus zurzeit sehr stark auf voll-automatische Systeme mit NinjaTrader lege und hier sehr viele Ideen teste und eine Strategie bereits live handle. Diese Umorientierung könnte meine Aufmerksamkeit weg von der CFD-Strategie geführt haben.

Nun gut, es hilft alles nichts. Eine weitere Analyse ist mir nicht möglich, da ich den Sourcecode der CFD-Strategie nicht habe. Da meine Grenze des Handelns noch nicht erreicht ist und noch keine 10% Verlust des Gesamtkapitals aufgetreten sind, werde ich die Strategie weiter handeln.

Allerdings werde ich mein diskretonäres Verhalten diesbezüglich etwas umstellen und eine Variante (die nicht so Verlustreich sein sollte) testen. Im August wissen wir dann mehr, auch wenn ich vorr. 1-2 Wochen in den verdienten Ulraub fahren werde.

Bis dahin gute Trades
DarthTrader

Dienstag, 21. Juli 2009

Erste Strategie Online

Es ist soweit. Nach wochenlangen Tests, Verbesserungen, statistischen Auswertungen und natürlich dem Live-Handel auf einem Demo-Konto, habe ich meine erste voll-automatisch-handelnde Strategie am laufen.

Das schönste bei der Sache ist ... ich vertraue Ihr. Nachdem ich die ersten Tage jedes mal bei Markteröffnung der amerikanischen Börsen meine Strategie beobachtet habe, läuft sie nun auch ohne Kontrolle recht souverän. Natürlich lasse ich es mir nicht nehmen, so oft es möglich ist den Chart zu betrachten, um zu sehen, ob alles gut geht. Allerdings traue ich der Strategie so weit, dass ich jetzt 2 Tage nicht mehr nachgesehen habe (aus privaten Gründen) und trotzdem ist alles gut gelaufen.

Es ist ein schönes Gefühl seine Strategie nun Live zu sehen. Nach 2 Wochen im Live-Handel, habe ich noch zwei Fehler entdeckt, was anfangs etwas irritierend, sich später aber als recht logisch herausgestellt hat. An den Tagen, an denen der Fehler aufgetreten ist, war es sicherlich von Vorteil, dass ich die Markteröffnung beobachtet habe ... :-)

Nun kurz für Interessierte zur eigentlichen Strategie. Es handelt sich um die Betrachtung von OpenGaps auf US-Futures. Es wird maximal ein Trade pro Tag eingegangen. Gehandelt wird auf dem M1-TimeFrame. Nach jedem Kontraktwechsel, also alle 3 Monate wird die Strategi neu justiert und 2 Parameter entsprechend der Marktverändungen angepasst. Weiterhin wird die statistische Auswertung überprüft, ob sich der Markt grundlegend geändert hat.

Hier der Performance-Report vom NQ-Future seit anfang des Jahres 2009:

Interessant ist die Tatsache, dass NinjaTrader immer pessimistisch Backtests durchführt. Das bedeutet, dass Orders nie auf TickBasis, sondern immer zum Open des nächsten Bars ausgeführt werden. Im Live-Handel kann dann etwas mehr Profit erzielt werden oder auch etwas weniger. Generell sollte sich das bei einer hohen Anzahl an Trades ausgleichen.

Bei mir ist es zurzeit so, dass die Strategie entsprechend den Backtests ganz gut läuft und folgende Ergebnisse seit 26.06.09 liefert: 13 Trades, davon 7 profitabel, der Gewinn liegt bei ca. 300$.

Da ich jetzt erstmal 2 Wochen krank geschrieben bin, werde ich weiter arbeiten und noch einige andere Strategien testen und evtl. auch Live-Testen ... mal sehen, was die 20 Trader-Magazine bringen, die neben mir liegen ... :-)

Beste Grüße
DarthTrader

Mittwoch, 8. Juli 2009

Trades - Juni 2009

Obwohl der letzte Trade noch nicht abgeschlossen ist und immer noch läuft, möchte ich Euch das Ergebnis von Juni nicht vorenthalten. Dieses mal gibt es keine Trades, keine Grafik sondern etwas Psychologie und die damit verbundenen Problematiken.

Der Gesamtgewinn im Juni liegt bei -500$, je nachdem wie der aktuelle Trade ausgeht, etwas mehr oder etwas weniger. Ich spreche bereits wieder von Gewinn, da ich die mental kritische Phase nun hinter mir gelassen habe. Es lief so ziemlich alles falsch, was schieflaufen kann.

Ich habe nach den Moneymanagementregeln das Risiko für Juni etwas erhöht, da die vorherigen Monate doch recht erfolgreich waren. Der Monat fing auch gut an, mit einem Gewinn von 150$. Leider konnte ich diesen Gewinn nicht weitere ausbauen, denn ich hatte Probleme die Trades so umzusetzen, wie es die Strategie vorgesehen hat.

Sicherlich war es ein schwieriges Marktumfeld mit einer langen Seitwärtsphase, aber letztendlich bin ich doch alleine dafür verantwortlich, dass ich zwar 6 : 5 Gewinntrades habe, aber nicht genug Gewinn mitnehmen konnte. Oft habe ich den Stop zu früh nachgezogen, obwohl wenige Tage später der komplette Gewinn eingefahren worden wäre. So allerdings, bin ich oft mit zu wenig Gewinn aus dem Markt geflogen.

Weiterhin wollte ich unterbewußt diese Schmach schnell vergessen und bin auch einige unvorsichtige Trades eingegangen. Dieses Vorgehen summierte sich dann zu den 500$ Miesen im Juni.

Ok, ich habe etwas dazugelernt und stehe dazu. Man sollte sich immer an die Strategie halten und das Risiko in Grenzen halten. Im Juli bin ich also wieder bei 2% Risiko pro Trade angelangt und werde hoffentlich etwas objektiver und strategiebetonter handeln ....

Beste Grüße
DarthTrader

Mittwoch, 24. Juni 2009

Buchrezension - Mechanische Tradingsysteme. Verstehen, testen, einsetzen

Alles schon mal da gewesen ...

... so oder so ähnlich könnte der Titel der Rezension lauten.

Der Autor beschreibt im Prinzip verschiedene Arten von mehr oder weniger profitablen Handelssysteme. Hierbei wird nach Trendfolgern, Mean-Reversion und weiteren Details unterschieden. Für jedes dieser Systeme (die sich durch das ganze Buch ziehen), werden Tabellen zur Auswertung dargestellt, um Kennzahlen vergleichen zu können. Alle verwendeten Kennzahlen werden am Anfang des Buches erläutert.

Dabei wird mir zu wenig auf Details der Systems eingegangen und zuviel "drum herum" geredet. Vielmehr wäre es von Vorteil gewesen, sich auf einige wenige Systeme zu beschränken, um diese dem geneigten Leser auf verständliche Art zu übermitteln.

In weiteren Kapiteln werden die einzelnen Tradertypen, die auf Basis der vorgestellten Systeme handeln könnten vorgestellt. Hierbei schafft es der Autor auf über 20! Seiten lediglich die schon angesprochenen Statistik-Tabellen (ohne weiteren Text) nieder zu schreiben.

Das es doch zu 2 Sternen gereicht hat liegt daran, dass zumindest die Grundlagen und auch einige Hinweise zur Fehlervermeidung im Buch versteckt sind.

Das Kapitel zu Risiko-Management wird ebenfalls nur oberflächlich behandelt, wobei es schon einige wichtige Herangehensweisen erläutert.

Folgende (leider negative) Punkte möchte ich abschließend herausheben:
  • Zu viele Tabellen und Statisitiken
  • Unter jeder Tabelle nervt der (in 90% der Fälle selbe) Hinweis, dass Slippage und Kommission mit eingerechnet sind. Einmal hätte gereicht.
  • Referenzen auf weitere Informationen werden nur am Ende des Bucheserwähnt und nicht, wie sonst üblich, als Fußnote unter der Seite. Das Lesen wird dadurch nicht einfachter
Generell ist mir das Werk zu oberflächlich und kaum hilfreich für einen fortgeschrittenen Trader. Auch Anfängern kann ich das Werk nur bedingt empfehlen.

Bewertung: 2/5 Sternen, nicht wirklich empfehlenswert.

Mittwoch, 17. Juni 2009

Aktuelle Entwicklung NinjaTrader

Nachdem ich nun das Handelskonto bei MetaTrader und damit bei ActiveTrades gekündigt, mein TradeSignal-Abo zum Juni auf ein Webkonto downgegradet und mich intensiv in NinjaTrader eingearbeitet habe, möchte ich Euch die weitere Entwicklung nicht vorenthalten.

NinjaTrader ist für mich zurzeit die beste Entwicklungsplattform. Ich habe bereits viele Strategien von TradeSignal und MetaTrader portiert und mich dabei in der Einfachheit der Dinge verloren. Als Java-Programmierer ist die C#-Syntax für mich sehr gut nachzuvollziehen. Das Hilfe-System von NinjaTrader ist erstklassig und endlich erhalte ich auch mal sprechende Fehlermeldung, die ich mittels Exceptionhandling abfangen und ausgeben kann.

Ich muss sagen, dass ich als Programmierer zurzeit sehr zufrieden bin und ich freue mich auf die Version 7 von NinjaTrader. Ich werde in weiteren Posts einige besonders "nette" Features diskutieren ...

Der Datenfeed mit Zen-Fire ist excellent. Kaum Ausfälle und die Datenqualität sieht, soweit ich das beurteilen kann, auch sehr vielversprechend aus. Es wird nun Zeit zu handeln :-) und so habe ich mich entschlossen ein Handelskonto bei Mirus anzulegen. Dieser Broker arbeitet sehr eng mit Zen-Fire zusammen und bietet die Möglichkeit bei der Rosenthal Collins Group oder bei Dorman Trading ein Konto zu eröffnen. Er fungiert also im Prinzip nur als Introducing-Broker.

Weiterhin werde ich mir eine NinjaTrader Lifetime-Lizenz zulegen, um voll-automatisiert handeln zu können. Da der EURUSD -Kurs wieder ganz gut liegt, werde ich hier zuschlagen.

Als dritte Aktion habe ich mir einen Virtual-Root-Server gemietet, um hierdrauf die NinjaTrader-Plattform laufen zu lassen. Eine schöne Idee bei dem Tool ist nämlich die "Data-Replay-Funktion", mit der ich alle aufgezeichnetet Daten nachspielen kann, also mir den Marktverlauf des letzten Tages nochmal anschauen und traden kann. Hierzu muss die Software allerdings die ganze Zeit mit dem Datenlieferanten verbunden sein. Weiterhin soll natürlich der Server auf Stabilität getestet und NinjaTrader für einen Live-Einsatz vorbereitet werden.

So, das war es erstmal. Ich hoffe, durch diese neue Möglichkeiten dem Live-Trading mit Futures einen Schritt näher zu kommen.

Beste Grüße
DarthTrader

hbreuer-trading.de - NinjaTrader Programmierung, Seminare und automatische Handelssysteme

Montag, 15. Juni 2009

Two simultaneous opposing orders ...

... um eine Breakout-Strategie zu implementieren. Diese Problematik hat mich gestern einige Stunden meines noch recht jungen Traderlebens gekostet.

Ein Breakout auf Basis einer Narrowest-Range Idee. Das bedeutet, ich setze ein Buy-Stop über der Range der letzten X Tage und einen Sell-Stop unterhalb der Range. Leider hat NinjaTrader immer nur die Buy-Order ausgeführt bzw. in den Markt gebracht. Die Sell-Order führte im Code öfters zu einer NullPointerException. Habe ich die Buy-Order auskommentiert, so führte die Sell-Order zum Ziel ... merkwürdig ...

Nun habe ich etwas im Forum gestöbert und gesehen, dass NT in Version 6.5 keine gleichzeitigen Orders, auf demselben Instrument, in unterschiedliche Richtungen unterstützt. Scheinbar liegt es am internen Orderhandling, dass keine One-Cancel-Other-Order abgesetzt wird. Schade ... das erste große Feature, welches ich auf jeden Fall erwartet hätte. Mal sehen, ob in Version 7 dieses "unschöne" Verhalten seinen Platz findet.

Erklärbar ist es wohl so: NinjaTrader platziert eine Order im Backtest immer erst zum Open des nächsten Bars. Hier wird bewusst ein defensiver Ansatz gewählt, um fehlerhaften und zu optimistisch gestalteten Backtest vorzubeugen. Werden nun beide Grenzen der Range getriggert, dann weiß NinjaTrader nicht welche Order abgesetzt und welche gecancelt wird.

Lösung: Ich muss also selbst Hand anlegen und die Grenzen manuell prüfen, dann funktioniert es auch mit dem Orderhandling ...

Beste Grüße
DarthTrader

Sonntag, 7. Juni 2009

1000 ...

... Besucher haben den Blog jetzt schon besucht und jeden Tag kommen 8-12 dazu.

Es freut mich sehr, dass Leute meine Tradingaktivitäten und den Weg zu einem kleinen Nebenverdienst in den letzten Monaten regelmäßig verfolgt haben. Auf der anderen Seite sind sicherlich auch viele Neueinsteiger als Leser auf den Blog hier aufmerksam geworden.

Ich hoffe, dass ich in Zukunft wieder öfters einen Beitrag erstellen kann und möchte hierbei auch auf meine voll-automatischen Handelssysteme mit der NinjaTrader-Plattform verweisen. Nachdem ich mich in die Plattfoirm sehr intensiv eingearbeitet habe, bin ich von der Funktionsvielfalt und der Einfachheit der Programmierung sehr angetan. Nun fehlt mir noch ein historischer und erschwinglicher Datenanbieter, um die Systeme (ja es gibt schon Ansätze bzw. Migrationen von TradeSignal und MetaTrader) auch backtesten zu können.

Zumindest steht zum jetzigen Zeitpunkt bereits fest, dass NinjaTrader für das Future-Trading meine erste Wahl darstellt und dass ich mich auf den E-Mini-Märkten, mit NQ, YM aber auch dem FGBL sehr wohl fühle.

Beste Grüße
DarthTrader

Donnerstag, 4. Juni 2009

Trades - Mai 2009

So, nun sind auch die letzten offenen Trades abgeschlossen und ich hatte schon alles für die Veröffentlichung vorbereitet, zumindest einige Kennzahlen. Allerdings sind die letzten Trades komplett daneben gegangen. Ich kann nicht einmal sagen wieso, der Markt drehte nach einer kurzen Gegenbewegung wieder zur Long-Seite und das war es dann für die beiden Hoffnungsträger.

Hier sind die Trades des letzten Monats. Wie immer, ausgegraut diejenigen, die nicht zu dieser hier gezeigten Strategie gehören:









Insgesamt gab es zum ersten Mal mehr Verlusttrades, als Gewinntrades (5/6), aber mit ein wenig Gewinn komme ich aus diesem Monat raus und erhalte somit das bisherige Kapital. Schließlich ist das unser Ziel und wenn dann noch der ein oder andere Gewinner dabei ist, dann nehmen wir den im Juni auch gerne mit.

Die aktuelle Equity-Kurve sieht folgendermaßen aus:









Alles im grünen Bereich und weiterhin ein gutes Gefühl. Das ist das Resumee, welches ich bis hierhin ziehen kann. Keine der vorher ausgesteckten Grenzen der Strategie sind nach mehr als 30 Trades erreicht worden, also kann ich weiter handeln und Kennzahlen sowie Statistiken sammeln (... und natürlich etwas nebenher verdienen :-)

Beste Grüße
DarthTrader

Mittwoch, 20. Mai 2009

Sag niemals nie ...

... zu einer Trading-Plattform. Denn Du wirst öfters zu Ihr zurückkehren, als Dir lieb ist.

So ist es auch mir passiert, mit TradeSignal. Vor einigen Jahren programmierte ich schon einmal in TradeSignal, um dann alle Tradingaktivitäten einzustellen (aus privaten Gründen). Ende letzten Jahres, bin ich wieder zu TS zurück gekehrt, da es im deutschsprachigen Raum einfach eine gute Software ist. Leider, so finde ich, nur für das Charting und den Aktienhandel.

Da ich in der Programmiersprache Equilla aber schon einigermaßen fit war und so beinahe jeden Indikator und jede Idee schnell umsetzen konnte, kann dies kein Rückschritt sein ... dachte ich ...

Hatte ich mir nicht letztes Jahr als Ziel das automatische Trading geschrieben und wollte dies mit MetaTrader erreichen. Nun ja, die Datenqualität in MetaTrader und der etwas gewöhnungsbedürftige Programmierstil haben mir einige Grenzen aufgezeigt.

Die Kombination (TS für den CFD-Handel mit Aktien und MetaTrader für den automatisierten Forex-handel) ist wirklich nicht schlecht, aber man muss Prioriäten setzen und Abstriche hinnehmen:
  1. Bisher habe ich kein System gefunden, welches mir auf den Forex-Markt nützlich erscheint.
  2. TradeSignal-Standard kostet mich 50€ im Monat.
  3. MetaTrader hat keine bis wenig historische Daten. Beim Einspielen anderer historischer Daten, stoße ich schnell auf eine unüberwindliche Hürde (siehe anderer Post).
  4. Ich habe ein gutes System auf den Bund-Future gefunden, welches ich testen und anwenden möchte.
Folglich muss etwas in Sachen Software passieren, denn das automatische Trading zu Interactive Brokers ist mit TS für mich nicht anwendbar. Da der Support an dieser Stelle auch nicht viel weiterhelfen kann, muss ich etwas ändern ...
  1. Kündigung der TradeSignal-Standard-Edition.
  2. Portierung der Sourcen auf die Online-Variante (Hierdurch spare ich 35€).
  3. Vorerst keine weitere Programmierung mit MetaTrader.
  4. Suche nach einer Alternative für den vollautomatischen Handel ...
  5. ... NinjaTrader gefunden und in Begeisterung ausgebrochen.
So, dies nur als kurzer Abriss meiner letzten Aktivitäten. Alles weitere zum neuen Tool und zum automatischen Handel dann in weiteren Posts.

Beste Grüße
DarthTrader