Trades - Juli 2009

Da es auch heute keine neuen Trades gibt, kann ich jetzt schon die Performance für Juli darstellen. Leider gab es auch diesen Monat mehr Verlust als Gewinn. Ich hatte insgesamt nur 8 magere Trades zu verzeichnen, davvon waren nur 3 im Gewinn.

Dies führt nunmehr zum ersten negativen Kontostand seitdem die Strategie eingesetzt wird. 370$ bin ich im Minus, aber wieso? Es muss also analysiert werden, warum die Strategie zurzeit nicht mehr funktioniert.

Ich habe zwei Theorien. Entweder hat sich das Markumfeld geändert, so dass die Strategie generell nicht mehr funktioniert oder an dieses Umfeld angepasst werden muss oder die diskretionäre Komponente der Strategie ist an dem Verlust schuld.

Das bedeutet natürlich, dass ich viele Einstiegschancen einfach falsch gedeutet habe und besser dem Markt fern geblieben wäre, so war es zumindest im letzten Monat der Fall. Im Juli hingegen war ich vorsichtiger (nur 8 Trades) und dennoch sind diese Verluste entstanden. Ich habe mich ansonsten sehr stark an alle Kriterien und Punkte der Strategie gehalten und trotzdem keinen Gewinn erzielt, das läßt gelegentlich Zweifel aufkommen ... an mir bzw. der Strategie :-)

Vielmehr könnte es auch damit zu tun haben, dass ich meinen Fokus zurzeit sehr stark auf voll-automatische Systeme mit NinjaTrader lege und hier sehr viele Ideen teste und eine Strategie bereits live handle. Diese Umorientierung könnte meine Aufmerksamkeit weg von der CFD-Strategie geführt haben.

Nun gut, es hilft alles nichts. Eine weitere Analyse ist mir nicht möglich, da ich den Sourcecode der CFD-Strategie nicht habe. Da meine Grenze des Handelns noch nicht erreicht ist und noch keine 10% Verlust des Gesamtkapitals aufgetreten sind, werde ich die Strategie weiter handeln.

Allerdings werde ich mein diskretonäres Verhalten diesbezüglich etwas umstellen und eine Variante (die nicht so Verlustreich sein sollte) testen. Im August wissen wir dann mehr, auch wenn ich vorr. 1-2 Wochen in den verdienten Ulraub fahren werde.

Bis dahin gute Trades
DarthTrader

Erste Strategie Online

Es ist soweit. Nach wochenlangen Tests, Verbesserungen, statistischen Auswertungen und natürlich dem Live-Handel auf einem Demo-Konto, habe ich meine erste voll-automatisch-handelnde Strategie am laufen.

Das schönste bei der Sache ist ... ich vertraue Ihr. Nachdem ich die ersten Tage jedes mal bei Markteröffnung der amerikanischen Börsen meine Strategie beobachtet habe, läuft sie nun auch ohne Kontrolle recht souverän. Natürlich lasse ich es mir nicht nehmen, so oft es möglich ist den Chart zu betrachten, um zu sehen, ob alles gut geht. Allerdings traue ich der Strategie so weit, dass ich jetzt 2 Tage nicht mehr nachgesehen habe (aus privaten Gründen) und trotzdem ist alles gut gelaufen.

Es ist ein schönes Gefühl seine Strategie nun Live zu sehen. Nach 2 Wochen im Live-Handel, habe ich noch zwei Fehler entdeckt, was anfangs etwas irritierend, sich später aber als recht logisch herausgestellt hat. An den Tagen, an denen der Fehler aufgetreten ist, war es sicherlich von Vorteil, dass ich die Markteröffnung beobachtet habe ... :-)

Nun kurz für Interessierte zur eigentlichen Strategie. Es handelt sich um die Betrachtung von OpenGaps auf US-Futures. Es wird maximal ein Trade pro Tag eingegangen. Gehandelt wird auf dem M1-TimeFrame. Nach jedem Kontraktwechsel, also alle 3 Monate wird die Strategi neu justiert und 2 Parameter entsprechend der Marktverändungen angepasst. Weiterhin wird die statistische Auswertung überprüft, ob sich der Markt grundlegend geändert hat.

Hier der Performance-Report vom NQ-Future seit anfang des Jahres 2009:

Interessant ist die Tatsache, dass NinjaTrader immer pessimistisch Backtests durchführt. Das bedeutet, dass Orders nie auf TickBasis, sondern immer zum Open des nächsten Bars ausgeführt werden. Im Live-Handel kann dann etwas mehr Profit erzielt werden oder auch etwas weniger. Generell sollte sich das bei einer hohen Anzahl an Trades ausgleichen.

Bei mir ist es zurzeit so, dass die Strategie entsprechend den Backtests ganz gut läuft und folgende Ergebnisse seit 26.06.09 liefert: 13 Trades, davon 7 profitabel, der Gewinn liegt bei ca. 300$.

Da ich jetzt erstmal 2 Wochen krank geschrieben bin, werde ich weiter arbeiten und noch einige andere Strategien testen und evtl. auch Live-Testen ... mal sehen, was die 20 Trader-Magazine bringen, die neben mir liegen ... :-)

Beste Grüße
DarthTrader

Trades - Juni 2009

Obwohl der letzte Trade noch nicht abgeschlossen ist und immer noch läuft, möchte ich Euch das Ergebnis von Juni nicht vorenthalten. Dieses mal gibt es keine Trades, keine Grafik sondern etwas Psychologie und die damit verbundenen Problematiken.

Der Gesamtgewinn im Juni liegt bei -500$, je nachdem wie der aktuelle Trade ausgeht, etwas mehr oder etwas weniger. Ich spreche bereits wieder von Gewinn, da ich die mental kritische Phase nun hinter mir gelassen habe. Es lief so ziemlich alles falsch, was schieflaufen kann.

Ich habe nach den Moneymanagementregeln das Risiko für Juni etwas erhöht, da die vorherigen Monate doch recht erfolgreich waren. Der Monat fing auch gut an, mit einem Gewinn von 150$. Leider konnte ich diesen Gewinn nicht weitere ausbauen, denn ich hatte Probleme die Trades so umzusetzen, wie es die Strategie vorgesehen hat.

Sicherlich war es ein schwieriges Marktumfeld mit einer langen Seitwärtsphase, aber letztendlich bin ich doch alleine dafür verantwortlich, dass ich zwar 6 : 5 Gewinntrades habe, aber nicht genug Gewinn mitnehmen konnte. Oft habe ich den Stop zu früh nachgezogen, obwohl wenige Tage später der komplette Gewinn eingefahren worden wäre. So allerdings, bin ich oft mit zu wenig Gewinn aus dem Markt geflogen.

Weiterhin wollte ich unterbewußt diese Schmach schnell vergessen und bin auch einige unvorsichtige Trades eingegangen. Dieses Vorgehen summierte sich dann zu den 500$ Miesen im Juni.

Ok, ich habe etwas dazugelernt und stehe dazu. Man sollte sich immer an die Strategie halten und das Risiko in Grenzen halten. Im Juli bin ich also wieder bei 2% Risiko pro Trade angelangt und werde hoffentlich etwas objektiver und strategiebetonter handeln ....

Beste Grüße
DarthTrader