Etwas weniger ... etwas mehr ...

Nach fantastischen Flitterwochen und einer sehr erholsamen Zeit, habe ich mir viele Gedanken zum weiteren Verlauf meines Blogs gemacht. Wichtig ist mir hierbei meine Zeit noch effizienter zu nutzen, da ich langsam die Grenzen aufgezeigt bekomme. Fokussierung und Priorisierung sind für mich nun die wichtigsten Punkte. 

Für 2011 habe ich meine gesteckten Ziel erreicht und einige bisher recht erfolgreiche Handelssysteme entwickelt. Des Weiteren habe ich meine Programmierung mit NinjaTrader weiter voran getrieben und die Kundenaufträge nehmen einen immer schneller wachsenden Teil meiner Tradingzeit ein.

2012 werde ich den Fokus weiter auf die Programmierung und den Einsatz von Handelssystemen verlagern, mich allerdings aus diesem Blog etwas zurückziehen. Ich habe meinen Weg mit NinjaTrader gefunden. Auch wenn diese Software dennoch ihre Tücken und Fehler aufweist, kann ich damit meine persönlichen Ziele sehr gut weiter verfolgen. Ziel dieses Blogs war es eine für mich angemessene, automatisierte Lösung zum Handel an den Börsen zu finden und das habe ich geschafft. Die technischen Hürden wurde, überwunden, Erfahrungen mit einigen Plattformen, Programmiersprachen, VPS-Anbietern, Brokern, Datenfeeds, usw. gesammelt, so dass ich nun den nächsten Schritt angehen werde.

Durch die Spezialisierung im Bereich NinjaTrader ist eine neue Internetpräsenz entstanden, die Services im Bereich Coaching und Programmierung mit NinjaTrader anbietet. Dabei arbeite ich weiterhin unabhängig und passe mich den Kundenwünschen in diesem Bereich an. Meine Vorstellungen und Herausforderungen für 2012, die sich für mich hierdurch ergeben sollen sind u.a. folgende:

• Austausch mit Gleichgesinnten im Bereich Porgrammierung
• NinjaTrader-Support (Coaching und Programmierung) speziell für den deutschen Markt
• Weiterhin freundliche Kontakte zu Tradern 
• Spaß an der Programmierung und dem Erschaffen von Ideen
• Mehr Zeit für meine eigenen Handelssysteme
• Effizienteres Zeitmanagement
• Einhaltung meiner Gewinnziele für 2012

Ich möchte hier keine Verlinkung auf meine neue Seite bewerben. Die Leute, die mich kennen, werden mich im Netz finden. Allen Anderen schicke ich den Seitenlink gerne auf Anfrage zu.

Weiterhin gute Trades und bis bald

DarthTrader

NinjaTrader Programmierung, Seminare und automatische Handelssysteme

Trades - August 2011

Wie wichtig Diversifikation im Portfolio ist, konnte ich mal wieder an den Trades im August sehen. Während meine Strategie auf dem Bund-Future die letzten Monate mit überragender Performance glänzte und mein Konto einige tausend Euronen nach oben beförderte, gab es nun im August den obligatorischen Einbruch. Aber da sind ja noch andere Strategien, die ich handle :-)

Diese konnten den Verlust mehr als auffangen, so dass es auch diesen Monat wieder einen schönen Gewinn zu verzeichnen gibt:


DT_OpenGap
Die Strategie erreichte mit 3 Trades einen Gewinn von $472.54. Gehandelt wird zurzeit nur der Nasdaq-Future. CL, EMD, TF und andere performen hier gerade nicht so gut und werden vom aktuellen Handel ausgeschlossen ... zurzeit ...

DT_OpenRange
Die Strategie tradete 19 mal im Monat August und erreicht knapp 69% Gewinntrades. Die FDAX-Trades, die auch recht erfolgreich waren sind hier noch nicht mit verrechnet, da diese auf einem anderen Handelskonto erzielt wurden. Mit diesen zusammen wäre bzw. ist der Gewinn noch höher ausgefallen. Bleibt ein Monatsgewinn von $2,175.00 und damit ein Profit-Faktor von 2.11.

 
DT_OpenRangeBreakout

Diese, relativ neue Strategie tradet vorzugsweise auf dem EMD, läuft aber auch auf anderen Märkten ganz gut. Ziel ist es, einen Breakout-Trade nach der ersten Handelsstunde einzugehen. Gehandelt wird recht wenig im Monat, besonders, wenn die Volatilität so hoch ist, wie in letzter Zeit. So gab es nur 4 Trades im August, davon aber 3 Gewinntrades mit einem Monatsgewinn von $3,497.52.

DT_BundPP

Wie bereits erwähnt war es ein rabenschwarzer Monat für diese Strategie. Zudem kam noch das schlechte Position-Sizing meinerseits dazu, so dass zwar von 9 Trades, 5 in den Gewinn liefen, diese aber insgesamt die Verlusttrades nicht kompensieren konnten. Bleibt am Ende ein Minus von im August von -$2,826.34.

Im September wird aufgrund meines Jahresurlaubes nicht gehandelt.

Beste Grüße
DarthTrader

NinjaTrader Programmierung, Seminare und automatische Handelssysteme

NinjaTrader Programmierschulung

Immerhin 9 Leute haben an der Umfrage zu einer Programmierschulung für NinjaTrader teilgenommen. Das Ergebnis ist eindeutig und das Interesse ist bei allen die abgestimmt haben übermäßig vorhanden.

Stellt sich die Frage in welcher Form: Ich stelle mir dabei kein Offline Seminar vor, da ich nicht glaube, dass man dafür durch die Gegend reisen wird, allerdings lasse ich mich gerne eines besseren belehren. Wenn also jemand im Köln-Bonner-Raum gerne ein Seminar in einem herkömmlichen Seminarraum mitmachen möchte, so lasst es mich bitte wissen.

Als interessantere Alternative stellt sich für mich eine Online-Schulung dar, in der über TeamViewer und Skype auf verschiedenen Stufen (Anfänger bis Fortgeschrittene) der Umgang mit NinjaTrader gelehrt wird.

Dies kann die Funktionalitäten von NinjaTrader aber auch die konkrete Einführung in die Programmierung (C# und/oder NinjaScript) anhand von Beispielen umfassen. Dieses Verfahren wurde in der Vergangenheit von mir schon mit Einzelpersonen durchgeführt. Eine Einzelschulung hat den Vorteil, dass diese genau auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmt werden können. Auf der anderen Seite, macht es durchaus Sinn auch Gruppen von mehreren Interessenten zusammenzubringen, so dass man sich auch untereinander austauschen kann. Hierzu könnte auch ein Online-Forum eingerichtet werden, welches speziell auf die Kursinhalte zugeschnitten ist und nur den Teilnehmern zur Verfügung steht.

Wie auch immer es in Zukunft ablaufen wird, sicher ist, dass es in diese Richtung weitergeht und ich hier gerne mein Wissen weitergebe. In welcher Form auch immer, das dürfen die Teilnehmer und Interessenten bestimmen. Mails und Kommentare zu diesem Thema sind gerne gesehen.

Beste Grüße
DarthTrader

hbreuer-trading.de - NinjaTrader Programmierung, Seminare und automatische Handelssysteme

Trades - Juli 2011

Irgendwann musste auch wieder ein Verlustmonat auftreten. So geschehen im Juli diesen Jahres. Hintergrund ist, dass die Strategie DT_OpenRange auf dem FDAX im Laufe des Monats vom Markt genommen werden musste. Die Grenze der maximalen Verlusttrades wurde überschritten. Die nachfolgenden Trades waren weiter negativ, so dass sich diese Maßnahme bezahlt gemacht hat.

Zurzeit performt die Strategie allerdings wieder hervorragend, so dass ich überlege nach dem nächsten Verlusttrade wieder auf den Live-Handel umzustellen. Die vorhergehenden Verluste wurden beinahe komplett wieder durch Gewinne neutralisiert.

 

Dieselbe Strategie im CL hatte auch einige Probleme im Juli. Ob es an der Volatilität oder an anderen Faktoren lag bleibt noch zu klären. Ich habe dazu einen DailyATR-Indikator geschrieben, der alle historischen Trades in ein Textfile schreibt. Zusätzlich werden Strategie-Spezifische Parameter mit in das Textfile (CSV-Format) aufgenommen, so dass es möglich sein sollte über eine Tabellenkalkulationsprogramm den Ursachen auf den Grund zu gehen.

 

Nun aber vorerst weitere Details zu den einzelnen Strategien im Juli:

DT_OpenGap 

Die Strategie tradete 6 mal im Juli und brachte lediglich 2 Gewinner hervor. Die zwei starken Gewinner konnten die 4 Verlusttrades nicht gänzlich kompensieren. Es bleibt ein Verlust von  -$224.98.

DT_OpenRange

Mit 25 Trades im CL und teilweise im FDAX ist diese Strategie weiterhin das Steckenpferd des Portfolios. Hintergrund ist sicherlich, dass beinahe täglich gehandelt wird, wenn die Ausbruchsrange nicht zu groß wird. Dies ist des öfteren in diesem Handelsmonat passiert. Unter anderem bedingt durch den FDAX-Handel und den Ausfall der Strategie durch die vielen Verlusttrades bleibt am Monatsende ein Verlust von -$3,126.45.

DT_BundPP

Wie in den Monaten zuvor schwimmt diese Strategie ohne manuelle Eingriffe weiter auf einer Erfolgswelle. Grund genug die Kontraktanzahl etwas zu erhöhen. 8 Trades, davon 6 Gewinner sprechen für sich. Des Weiteren wird die Strategie auf dem FESX getestet, da auch hier die Ergebnisse recht interessant aussehen. Zudem ist der FESX durch eine TickSize von 10€ und seiner ähnlichen, trägen Bewegung wie der FGBL, aber einer negativen Korrelation zum Bund, eine gern gesehene Diversifikation im Portfolio. Ergebnis im Juli ist ein Plus von $2,970.55.

 

Beste Grüße

DarthTrader

Trades - Juni 2011

Nachdem ich NinjaTrader nicht dazu bringen konnte mir die Tradelist von Juni auszugeben muss ich mich nun, unabhängig von den einzelnen Strategien auf das monthly Statement meines Brokers verlassen.

Kurz und knapp ... im Juni gab es insgesamt ein Plus von $1,328.89 

Die Auswertung für die einzelnen Strategien möchte ich nicht über alle daily Statements nachvollziehen, deswegen reicht mir diese Zahl vorerst. Es bleibt festzuhalten, dass es ein sehr volatiler Monat war, was die Equity auf dem Konto angeht. Aber immerhin konnte durch effektives Position-Sizing ein Plus erwirtschaftet werden, und das zählt schließlich am Ende.

Beste Grüße

DarthTrader

NinjaTrader Insides - Holidays

Da mein Account-Statement für Juni noch auf sich warten lässt und auch NinjaTrader etwas rumzickt und mir nur Trades seit dem 16.06.2011 auswirft, schiebe ich hier noch schnell ein Posting zwischen. 

Dies ist zwar kein gänzlich neues Thema, aber ich habe mich nun endlich einmal überwinden können dieses anzugehen. Es handelt sich um die allseits bekannte Feiertagsproblematik. Nachdem ich in diversen Backtests immer wieder Ergebnisse aufgrund der kürzeren Öffnungszeiten der amerikanischen oder deutschen Börsen ausklammern musste, bin ich nun dazu übergegangen, die Sache programmatisch zu lösen. Die wenigen feststehenden Feiertage sind hier nicht das Problem, aber die Feiertage die auf den 3. oder 1. Tag im Monat ausgerechnet werden machen schon ein wenig mehr Arbeit. Meiner Meinung nach ist es zu aufwendig und fehleranfällig  die beweglichen Feiertage in den USA und Deutschland dynamisch zu ermitteln.

Ich fasse die Feiertage also statisch im Code zusammen und zwar in meiner zentralen Oberklasse, die für mich wiederverendbare Methoden und Variablen zur Verfügung stellt. Hierfür habe ich ein Enum als Datenstruktur verwendet. Als Beispiel die Feiertage für 2011 in den USA:

public enum DT_HolidaysUSA

{

    FirstDate,

    ....

    // -----

    // Holidays 2011

    // -----

    _20110101,  

    _20110117,   

    _20110221,  

    _20110422,   

    _20110530,   

    _20110704,   

    _20110905,   

    _20111010,   

    _20111124,   

    _20111125,

    _20112412,

    LastDate,

}

Informationen zu den Feiertagen findet man hier http://www.timeanddate.com/holidays/us/ und hier http://www.goodbusinessday.com/HolidayCalendar/Currency/USD/2010.aspx

Ob und welche Börsen an den jeweiligen Tagen geschlossen oder nur halbtags geöffnet haben, lässt sich zudem auf den Homepages des CME-Group oder auf den Seiten der Eurex herausfinden. Die Liste muss sicherlich noch wachsen und es sollten ebenso Tage mit niedrigen Volumen oder Volatilität ausgeklammert werden (je nach Handelsansatz), aber als Grundlage kann man damit bereits arbeiten.

Zu verwenden ist die Datenstruktur dann relativ einfach über eine Iteration und einen Vergleich mit dem aktuellen Datum. Zur einfacheren Verwendung innerhalb von Strategien wird der Code noch in eine Methode ausgelagert:

protected bool isTradingInDateUSA(DateTime barTime)
{
  for (DT_HolidaysUSA holiday = DT_HolidaysUSA.FirstDate;
       holiday <  DT_HolidaysUSA.LastDate; holiday++)
  {
    int dateValue = (barTime.Year * 10000 + barTime.Month * 100 + barTime.Day);
                   
    if (holiday.ToString() == "_" +dateValue)
    {
      Print ("Kein Handel an Feiertagen in den USA.");
      return false;
    }
  }

               
  // Default-Rückgabe
  return true;                   
}

Für den vollständigen Code und die Verwendung innerhalb von Strategien schreibt mir einfach kurz eine Email.

Beste Grüße

DarthTrader

NinjaTrader Insides - Introduction

Nach einigen Unterhaltungen mit den Lesern des Blogs habe ich mich entschlossen wieder etwas mehr zum Thema Programmierung unter NinjaTrader zu schreiben. Im wesentlichen möchte ich gerne einige für mich und hoffentlich auch für die Leser interessanten Tips und Tricks veröffentlichen, die kaum, bis gar nicht dokumentiert sind. Oft findet man solche Anregungen erst beim Lesen diverser Foren oder durch eigenes "Try & Error" -Vorgehen.

Als generelle Hilfe bei Programmierfragen kann ich das NT-Forum selbst oder das Forum bei BigMike empfehlen. Hier werden sie sicherlich geholfen :-)

Anfangen möchte ich mit einem Tip zum Thema Indikator-Verwendung:

Im Normalfall füge ich einen Indikator zu einer Strategie mit dem folgendem Aufruf innerhalb der Initialize() -Methode hinzu:

Add(SMA(14));

Wenn ich den Indikator nun aber öfter innerhalb meiner Strategie verwende und ich dann noch einen Indikator verwende, der mehr als nur 1-2 Parameter übergeben bekommt, kann dies recht aufwendig und fehleranfällig werden. Besonders, wenn man Parameter ändern möchte, die fest-verdrahtet im Code stehen und nicht über den Property-Dialog parametrisiert sind. 

Abhilfe schafft ein Indikator-Parameter in der Strategie, im Variables-Bereich. In unserem Beispiel wäre folgender Code-Abschnitt hinzuzufügen:

SMA mySMA;

Innerhalb der Initialize()-Methode schreibe ich ...

mySMA = SMA(14);

Add(mySMA):

... alle weiteren Aufrufe dieses Indikators kann ich dann über die Variable gestalten. Als Beispiel, möchte ich den aktuellen Wert des Indikators am letzten abgeschlossenen Bar verwenden:

double currentSMAValue = mySMA[0];

Beste Grüße

DarthTrader

Trades - Mai 2011

Der Mai war wieder ein sehr guter Handelsmonat, wie Ihr an den Daten weiter unten erkennen könnt.

Nach einigen Anpassungen und Verbesserungen innerhalb der Strategien, scheinen diese nun stabiler und die Backtests aussagekräftiger. Ein wichtiges Thema im Mai war für mich die korrekte Implementierung des PartialFill-Problems. Sowohl beim Entry als auch beim Exit kann es sein, dass nur teile der gehandelten Kontrakte gefillt werden, diese muss zuverlässig im Code behandelt werden. Da ich bei einigen Strategien einen Unmanaged-Ansatz verfolge, um bspw. OCO-Orders aus einer Range heraus zu handeln, musste auch hier dieses Problem gelöst werden. Nach etlichen Tests im Replay-Modus sieht es nun aber sehr gut aus und die Strategien sollten auch mit 10 oder 20 Kontrakten (sofern ich das mal handeln werde) eine gute Figur abgeben.

DT_OpenGap 

Die Strategie tradete 10 mal im Mai und brachte 60% Gewinner hervor. Einige schwierige Trades im CL konnten durch die Gewinner im NQ nicht kompensiert werden. Es bleibt ein Verlust von  -$699,97. Im Juni wird nur noch der NQ mit dieser Strategie gehandelt werden.

DT_OpenRange

Mit 41 Trades im CL und im FDAX (davon 22 Gewinner) ist diese Strategie weiterhin das Steckenpferd des Portfolios. Ein stattlicher Gewinn von $3,850.44 bleibt am Ende über. Es war mitte des Monats sogar noch mehr Gewinn, allerdings gab es mit der erhöhten Volatilität Ende Mai einige Probleme.

DT_BundPP

8 Trades und davon 7 im Plus, das kann sich sehen lassen. Da der Bund allerdings die großen Bewegungen ausgelassen hat, darf man schon sehr mit dem Ergebnis von $1,888.02 zufrieden sein.

Insgesamt ein sehr angenehmer Handels-Monat ... in der Hoffnung das so weitergeht.

Beste Grüße

DarthTrader

Trades - April 2011

Im April kam, beinahe pünktlich zum ersten Handelstag, der Rückschlag. Es ist noch genug Gewinn vom März vorhanden, aber alle drei Strategien schließen den April mit einem Minus ab. Im einzelnen sieht das so aus:

DT_OpenGap 

Hier waren es nur 4 müde Trades im NQ, von denen 3 im Verlust endeten. Der Gesamtverlust beträgt in diesem Monat -$209,99.

DT_OpenRange

Mit 36 Trades im CL und im FDAX ist diese Strategie das Steckenpferd des Portfolios. Gewinner und Verlierer wurden in der Anzahl gütlich aufgeteilt, der Verlust jedoch fällt mit -$2,111.79 etwas heftiger aus. Durch den Gewinn von über $9,000 im März ist damit allerdings sehr gut zu leben.

DT_BundPP

Eigentlich sah es ganz gut aus, wäre nicht ein Trade mit einem Tick in den Verlust gelaufen. Die Reverse-Order (siehe Screenshots bei Facebook) verhielt sich dann ähnlich, so dass wir hier mit insgesamt 7 Trades einen Verlust von -$924.09 aufweisen können.

Insgesamt kein angenehmer Monat, aber Trading ist halt kein Wunschkonzert und wenn der Mai wieder so läuft wie der März ...ist alles wieder in bester Ordnung.

Beste Grüße und schöne Trades

DarthTrader

Fehler bei Stop-Market-Order in NinjaTrader

Ein interessanter Bug im NinjaTrader in Verbindung mit Velocity -TT hat mich in den letzten Wochen beschäftigt. Es ging sogar soweit, dass wir mit allen Beteiligten relativ eng zusammengearbeitet haben. Es gab Support-Unterstützung von Velocity, NT und sogar Hilfe von der CME selbst, um diesem Problem Herr zu werden.

Auslöser war ein Verändern des Stop-Levels bei Absenden eine Stop-Market-Order. Der Fehler ist ursprünglich in einer meiner Strategien aufgetaucht, aber kann auch in der Order-Maske von NinjaTrader reproduziert werden. Natürlich nur bei mir lokal und nicht bei Velocity oder NT. Folglich versuchten wir es mit ändern der Instrumente, resetten der Datenbank, Neuinstallation von NinjaTrader, Reproduzierung des Fehlers auf meinen anderen 2 NT-Instanzen, ...

Nach wochenlangem Mailverkehr und versuchter Hilfestellung hat dann Bertrand vom NinjaTrader-Team per Remote-View eine Veränderung des Limit-Prices, beim manuellen Ändern der Stopp-Marke festgestellt. Der Limit-Price war immer auf genau 0, da ich nur den Stop-Price angegeben hatte. Nach ändern des Stops wurde der  Limit-Price in der NT-Ordermaske automatisch auf 0.00 angepasst, wodurch zwei Dezimalstellen zu viel an den Broker und die Börse gesendet wurden. Diese kam damit natürlich nicht zurecht und es folgte eine Fehlermeldung, dass der Price " ... out of Bands ..." war. Die Strategie wurde hiernach gestoppt, der Stop-Preis nicht geändert.

Sehr merkwürdig das Ganze und mir sind einige schöne Trades dadurch abhanden gekommen. Das hat man davon, wenn man den Broker wechseln möchte. Im nächsten Release von NinjaTrader soll der Bug behoben sein .... hoffentlich ....

Beste Grüße

DarthTrader

Trades - März 2011

Im März kam es aufgrund der erhöhten Volatilität bei alle drei Strategien zu erheblichen Gewinnen. Es muss mein Ziel sein solche Phasen effektiver und rechtzeitger zu erkennen. Da der Gewinn allerdings für sich spricht, wäre es wahrscheinlich wichtiger, die Erkennung nicht so erfolgreicher Phasen zu verbessern. Denn Verluste zu vermeiden, wird sich langfristig eher auszahlen, als einmalig hohe Gewinne zu erzielen.

Der Broker-Wechsel zu Velocity gestaltete sich als aufwendiger als erwartet und ich kämpfe zurzeit immer noch mit Rejected-Orders, die ich mir noch nicht erklären kann. Leider hat mich Velocity an die Börse CME verwiesen, da von dort wohl einige Orders im NQ abgewiesen wurden. Bei Dorman hatte ich Probleme dieser Art noch nie. Werden die Orders von den Brokern also auf verschiedene Art und Weise an die Börse geleitet? Noch weiß ich es nicht genau.

Nun aber zur Auswertung der Strategien:

DT_BundPP

Im Bund-Future wurden insgesamt 10 Trades ausgeführt, davon waren 80% erfolgreich, was zu einem Gewinn von insgesamt $2,267.34 führte. Alle auf dem Live-Konto durchgeführten Trades können bei Facebook nachgeschlagen werden. Einzig beim Broker-Wechsel zu Velocity gabe es an einem Tag etwas Probleme, da der FGBL als Trading-Instrument noch nicht freigeschaltet war.

DT_OpenRange

Hier wurden mit insgesamt 29 Trades, davon 22 Gewinnern, die meisten Trades im Monat März ausgeführt. Wie bereits erwähnt konnte diese Strategie aufgrund der hohen Volatilität ihre ganze Stärke ausspielen, was sich in einem ansehnlichen Gewinn von $7,466.40 zeigt. Neben dem CL wurde zu Ende März hin auch teilweise der FDAX mit gehandelt. Dies führte dann zu der hohen Tradezahl.

DT_OpenGap

Auch hier gab es einen Gewinn im Monat März mit $1,155.41. Es wurden nur 6 Trades ausgeführt, von denen allerdings 4 in den Gewinn liefen. Im Vergleich zu der bei Collective2 gehandelten OpenGap-Strategie, wird hier nur der NQ gehandelt. Auch hier sind alle live durchgeführten Trades bei Facebook zu sehen.

Der hohe Gewinn in diesem Monat lässt mich nun zwei Konten parallel handeln. Eines weiterhin bei Dorman, ein anderes bei Velocity. Aufgrund der aktuell noch vorliegenden Probleme war diese Wahl auch die richtige. Viel wichtiger ist es allerdings, dass die Strategien auch in Zukunft gut laufen oder das sich zumindest horrende Verluste vermeiden lassen. Was nützt mir ein genialer Monat, wenn ich den Rest des Jahres nur Verlust mache.

Warten wir also ab, was die nächsten Monate passiert.

Beste Grüße

DarthTrader

Kinetick Datenfeed

Nun habe ich es doch endlich geschafft einen weiteren externen Datenfeed zu abonnieren. Nachdem die Systeme im März bisher fantastisch anlaufen, ich mir einige Ausreißer in den Monaten zuvor allerdings nicht erklären konnte (außer die Systeme wären teilweisen wirklich in einer Drawdown-Phase gewesen), wollte ich eine weitere Meinung einholen ... in Form des Datenfeeds von Kinetick :-)

Ich habe mich für Kinetick entschieden, da hier speziell für den NinjaTrader Daten (EOD oder Intraday) angeboten werden. Die monatliche Kündigungsfrist war ein weiterer Grund für die Entscheidung zu Gunsten von Kinetick. Mit einer monaltichen Gebühr von $50 für das 100 Symbol-Package laufe ich auch nicht Gefahr die Kosten zu stark steigen zu lassen.

Ich habe die letzten Tage alle Systeme mit den Daten von Zen-Fire bzw. NinjaTrader und dem Kinetick-Feed getestet. Die Ergebnisse in der Tendenz sind gleich, im Detail gibt es allerdings einige Unterschiede, die gerade in den Jahren 2006/2007 einige Performanceunterschiede aufweisen. Bspw. bestätigt mich der Kinetick-Feed in der Annahme, das mein System DT_BundPP in diesen Jahren weniger gut performte, was allerdings auch mit der niedrigeren Volatilität zusammenhängt. Die Bewegungsimpulse sind teilweise anders gestaltet und die ATR weist andere Werte auf.

Allerdings hatte ich mit Kinetick auch Datenfehler zu verzeichnen. So fehlen aktuell immer noch Daten für den FGBL im März 2007 und es existieren einige unschöne Spikes im FDAX. Diese Probleme versucht Kinetick noch beheben. Die Ergebnisse, welche nur 1-2 Jahre zurückliegen sollten grundsätzlich als relevanter angesehen werden und sind auch entsprechend bei beiden Datenpools im Vergleich weniger volatil.

Insgesamt bin ich nach diesen Tests recht positiv gestimmt, denn die Systeme DT_OpenGap und DT_OpenRange konnten weiterhin überzeugen. Generell können die Unterschiede in den Daten durch kleinere Parameteranpassungen in den Systemen ausgeglichen werden, was mich in der Überzeugung der stetigen Anpassung der Systeme bestätigt.

Beste Grüße

DarthTrader

Trades - Februar 2011

Da ich längere Zeit nichts mehr gepostet habe, hier nun eine etwas ausführlichere Betrachtung der letzten Trades und der einzelnen Systeme:

DT_BundPP

Hier ist ein klarer Aufwärtstrend abzusehen. Die Gewinnquote an Trades (71.43%) steigt im Gegensatz zu den letzten Monaten, leider lässt der Gewinn an sich noch auf sich warten. Wir schließen hier mit einem kleinen Minus von knapp $250. Da ich das System tagtäglich beobachte ist obige Aussage nicht zwangsläufig verkehrt, denn der Markt scheint momentan genau der Richtige für dieses System. Ich habe mitte des Monats eine Art Reverse-Trade-Chance eingebaut, die den Verlust (auch in den letzten Jahren) um einiges vermindert. Läuft der Trade sofort nach der Eröffnung in den Verlust, so wird eine Gegenposition eingegangen, die ähnliche Moneymanagement-Regeln aufweist wie der initiale Trade. Lediglich der Stop wir etwas enger herangezogen, da ja davon ausgegangen wird, dass die Bewegung, die den initialen Trade in den schnellen Verlust trieb, weiter anhält.

DT_OpenRange

Auch hier ist im letzten Monat eine starke Verbesserung zu sehen. Aktuell liegen wir hier mit 7 Gewinntrades in Folge wieder auf neuen Höchstkurs. Die Wochen davor waren doch eher von einer Seitwärtsbewegung der Equity-Kurve gekennzeichnet. Es hat sich sehr gut bewährt, ab einer bestimmten Range-Größe nicht mehr einen Breakout sondern einen Bounceback zu handeln. Durch das geringe Profit-Target können recht viele Gewinntrades eingefahre werden, im Februar waren es innsgesamt 19 Trades, davon 11 Gewinner. 

Der Monatsgewinn liegt bei $1195.

DT_OpenGap

Wie bereits angesprochen, versuche ich auch früher eingesetzte und erfolgreiche Strategien wieder in den Markt zu bringen, da ich durch einige weitere Monate an Erfahrung und anhand des Vergleichs mit anderen Systemen, diese nun effizienter gestalten kann. Ich handel das ursprüngliche OpenGap-System nun mit drei Targets, bzw. 2 Targets und einem nachlaufenden ATR-Stop. Da mein Konto zurzeit nur den Handel auf dem NQ zulässt (im Februar waren es hier nur 2 Trades, einer heute am 28.02.2011 im Verlust, einer im Gewinn) habe ich mich bei Collective2 angemeldet, um dort das System zu präsentieren. Hier werden neben dem NQ noch der CL, ES und TF gehandelt. Je nach Marktsituation erfolgt ein monatlicher Wechsel der Märkte.

Der Link zu dem System ist folgender: DT_OpenGap auf Collective2

Wer möchte, kann hier das System nachhandeln oder automatisch die Signale beziehen.

Des Weiteren poste ich alle Trades wie gewohnt bei Facebook. Den Link dazu findet ihr, wie gehabt, auf der rechten Seite des Blogs, unter meinem Profil.

Weiterhin gute Trades

DarthTrader

Trades - Januar 2011

Bis heute waren die Ergebnisse des DT_BundPP-Systems ganz hervorragend. Leider gab es heute zwei unschöne Szenen im Handel. Einmal einen full Initial-Stop und zum anderen wurde auch noch das neu eingebaute Reverse-Signal mit Verlust beendet. Die Trades habe ich bereits bei Facebook gepostet.

Insgesamt bin ich mit dem System im Januar aber noch im Plus:

Jan 2011	Trades	Gewinner	Verlierer	Prozent Gewinner	Gewinn	Verlust	Monatsgewinn			Profit Faktor
DT_OpenRange	15	5	10	33.33%	$1,325.00	-$2,810.00	-$1,484.00			0,47
DT_BundPP	17	11	6	64.71%	$2.909,06	-$2,702.00	$207.06			1,08

Die zweite Strategie DT_OpenRange brachte ein negatives Ergebnis im Januar. Nun ist dies eingeplant und im Backtest auch so aufgetreten. Bleibt abzuwarten, wie sich diese Strategie weiterentwickelt und welcher Drawdown noch erreicht wird.

Ansonsten bin ich die Woche krank geschrieben und werde nur etwas die Märkte beobachten sowie einige Filme/Serien aufarbeiten.

Beste Grüße und weiterhin gute Trades

DarthTrader

Facebook und so ...

... wie Ihr vielleicht schon gesehen habt, ist eine neue Verlinkung Richtung Facebook hinzugekommen. Leider noch ohne dieses tolle Facebook-Bildchen, das ich hier im eingeschränkten Blog-Modus nicht so einfach einbinden kann.

Hintergrund ist der, dass ich gerne zeitnah mehr Trades posten möchte, damit man die Performance der System besser verfolgen kann. Um nicht den Blog damit zuzumüllen, werden die Signale bei Facebook als Images hochgeladen und kurz kommentiert.

Zu jeder Strategie wird es ein Foto-Album geben, die Trades werden immer an dem Tag gepostet, an dem sie auch ausgeführt werden (sofern ich diese Frequenz durchhalte). Falls nicht, muss ich mir noch etwas anderes einfallen lassen, um zeitnah die Ergebnisse kund zu tun :-)

Beste Grüße

DarthTrader

Nice ... but ...

Ich bin mal wieder auf die von mir so genannten Fehltrades hereingefallen, so dass sich die Performance des Breakout-Systems recht interessant darstellte:

Sehr imposant, wie ich finde, aber auch kritisch zu hinterfragen. Der Timeframe des Systems ist M5 und hier schlagen mal wieder alle Tücken von NT im Backtest gleichzeitg zu. 

Viele Trades sehen wunderbar aus und laufen über mehrere Bars, das heißt länger als 5 Minuten. Andere Trades wiederum laufen innerhalb der ersten 5 Minuten nachdem der Trade eingegangen wurde direkt in den StopLoss oder in das ProfitTarget rein ....

 

... hmmm .... das sollte uns zu denken geben. Es handelt sich hierbei um SameBarExits, die im Live-Handel böse Folgen nach sich ziehen können. Im Backtest habe ich nur die 4 Werte Open, High, Low, Close und das auch lediglich im 5 Minuten Chart. Wie soll ich denn wissen, welcher Wert eines 5 Minuten Bars als erster erreicht wurde .... das High des Bars oder das Low des Bars ... genau ... erstmal gar nicht ...

Nachdem ich wieder mal versucht habe mit einer Multi-Timeframe-Strategie dem möglichen Fehler etwas näher zu kommen, traten (natürlich) andere Fehler oder Ungereimtheiten auf. Die berechneten Ranges machten auf einmal Probleme, die ATR-Exits, und vieles andere verursachte recht unschönen Code und recht unschöne, teils nicht nachvollziehbare, Ergebnisse.

Letzlich habe ich es auf die simple Art und Weise gelöst und einfach die SameBarExits zusammengezählt. Der Output nach dem Backtest sieht dann bspw. folgendermaßen aus:

DT_OpenRange_20 - CL 02-11 - Exits am selben Bar :  143/253  (56,52%)
DT_OpenRange_20 - CL 02-11 - Davon Gewinner      :  140/143  (97,9%)
DT_OpenRange_20 - CL 02-11 - Davon Verlierer     :  3/143    (2,1%)

Ergebnis: Es war sogar schlimmer als Befürchtet. Knapp 50% der Trades waren SameBarExits und fast alle davon auch noch Gewinner ... das bedeutet ... diese müssten manuell überprüft werden, was einen horrenden und für mich nicht lohnenen Zeitaufwand bedeutet.

Ausweg aus dieser Situation ist für mich, das ProfitTarget entsprechend höher zu setzen, so dass die Exits am selben Bar auf verträglich 10% - 15% zurückgehen. Nur so, kann ich der Strategie auch im Live-Handel trauen.

Beste Grüße

DarthTrader

Neue Strategie - DT_OpenRange_2.0

Neuerdings mache ich es mir zur Aufgabe, erfolgreiche Strategien nachzubauen. Alles was man im Netz an Informationen zu einem System findet kann hierbei verwendet werden. Interessant wird das Ganze, wenn die Ertragskurve und der Profit Ähnlichkeiten mit denen des vorliegenden Systems aufweisen können. 

Da im Normalfall der Sourcecode für ein System nicht öffentlich zugänglich ist, kann ein Programm auch nie 100%ig kopiert werden. Durch Anhaltspunkte, wie Beispieltrades und deren Kommentare ist es allerdings möglich, die Idee des dahinterliegenden Systems ansatzweise zu übernehmen.

So geschehen mit einem System, welches ich durch Zufall im Netz gefunden habe:

OpenRange-Breakout im CL 

Es handelt sich hierbei um ein Breakout-System kurz nach Markteröffnung im CL. 2010 war dieses System sehr erfolgreich, hatte allerdings im November letzten Jahres eine DrawDown-Phase. Als Konsequenz wurde als Alternative Möglichkeit des Tradens, neben den Breakout aus der Range, auch eine Bounceback-Möglichkeit geschaffen.

Systeme dieser Art haben mich schon immer fasziniert. Neben der Einfachheit der Regeln ist hier aber meist das korrekte Timing im richtigen Markt, in der gewählten Zeitspanne und der Größe der Range recht wichtig. Hieraus folgt, dass intensive Tests unentbehrlich sind und bei nicht Beachten hier schnell aus Gewinn- wieder Verlustsysteme werden.

Ich hatte Anfang 2010 bereits ein Range-Breakout-System programmiert, konnte es allerdings nicht zielführend einsetzen. Mit Hilfe der Informationen der PriceRangeTraders war es mir nun aber möglich, zumindest im CL, ein zurzeit funktionierendes System auf die Beine zu stellen.

Die einzelnen Trades des Original-Systems kann man sich auf der zugehörigen Facebook-Seite (verlinkt auf dem oben angegebenen URL) anschauen. Anhand dieser Informationen war es mir möglich das System in etwa nachzubauen.

Die Ertragskurve sieht etwas anders aus, die Parameter sind teilweise andere oder ergänzende, aber im Grunde, werden die Trades zu 80% - 90% so ausgeführt, wie es auch in den über 70 Beispieltrades der Fall ist. Ich bin sehr gespannt, wie der Einsatz des Systems auf dem Demo-Konto bzw. im Live-Handel funktionieren wird und wann die ertragsreiche Phase im CL, die wir zweifelsohne momentan haben, zu Ende sein wird.

Im übrigen, war es mir nur mit NinjaTrader 7 möglich diese Art von System zu schreiben, da hier die Möglichkeit besteht mit einem 'Unmanaged' - Order-Ansatz zu arbeiten. Nur hiermit, kann ich Breakouts effizient traden und BuyStop und SellStop-Orders gleichzeitig in den Markt bringen. Allerdings muss das Orderhandling hierbei gänzlich manuell übernommen werden, was zu einem erhöhten Aufwand während der Programmierung und dem Testen führt.

Beste Grüße

DarthTrader

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Nachtrag zum ersten Live Trade, heute am 07.01.2011 ... Strategie scheint zu funktionieren :-)

hbreuer-trading.de - NinjaTrader Programmierung, Seminare und automatische Handelssysteme

Trades - Dezember 2010

Hallo zusammen und ein frohes Neues Jahr. 

Ich  hoffe, Ihr habt alle kräftig gefeiert und ein wenig Abstand vom Trading genommen. Ab und an ist ein Abschalten vom Tagesgeschäft (egal ob Haupt- oder Nebenberuflich) immer sehr zu empfehlen, um dann nach der kurzen Auszeit wieder voll durchzustarten.

Die Trades im Dezember waren nicht so erfolgeich, wie im Monat davor und es wurde ein kleiner Verlust eingefahren. Interessant hierbei ist, dass zwei Verlusttrades nur mit einem Tick in den StopLoss gelaufen sind. Andernfalls wären es Gewinner gewesen und die Performance sähe etwas freundlicher aus:

Mal sehen was der Januar mit der DT_BundPP - Strategie bringt und wie sich die Märkte anfang des Jahres verändern werden ... oder auch nicht.

Ein kurzes Fazit noch an dieser Stelle zu 2010: Leider war es mir über ein halbes Jahr nicht möglich zu programmieren und Strategien zu entwickeln, da ich gesundheitlich etwas angeschlagen war und ich mit meiner baldigen Frau in ein neues Haus gezogen bin. 

2011 wird dies sicherlich anders werden ich versuche wieder anzugreifen :-)  Es werden weitere Strategien hinzukommen und ich werde versuchen weitere erfolgreiche Trades abzuschließen. Aktuelle Themen, die mich in diesem Umfeld zurzeit beschäftigen sind ...

• JForex (Java-API von Dukascopy, für voll-automatische Tradingsysteme)
• Collective2 (Marktplatz für Strategieanbieter)

In diesem Sinne alles Gute für 2011 und gute Trades

Euer DarthTrader