Buchrezension - Mechanische Tradingsysteme. Verstehen, testen, einsetzen

Alles schon mal da gewesen ...

... so oder so ähnlich könnte der Titel der Rezension lauten.

Der Autor beschreibt im Prinzip verschiedene Arten von mehr oder weniger profitablen Handelssysteme. Hierbei wird nach Trendfolgern, Mean-Reversion und weiteren Details unterschieden. Für jedes dieser Systeme (die sich durch das ganze Buch ziehen), werden Tabellen zur Auswertung dargestellt, um Kennzahlen vergleichen zu können. Alle verwendeten Kennzahlen werden am Anfang des Buches erläutert.

Dabei wird mir zu wenig auf Details der Systems eingegangen und zuviel "drum herum" geredet. Vielmehr wäre es von Vorteil gewesen, sich auf einige wenige Systeme zu beschränken, um diese dem geneigten Leser auf verständliche Art zu übermitteln.

In weiteren Kapiteln werden die einzelnen Tradertypen, die auf Basis der vorgestellten Systeme handeln könnten vorgestellt. Hierbei schafft es der Autor auf über 20! Seiten lediglich die schon angesprochenen Statistik-Tabellen (ohne weiteren Text) nieder zu schreiben.

Das es doch zu 2 Sternen gereicht hat liegt daran, dass zumindest die Grundlagen und auch einige Hinweise zur Fehlervermeidung im Buch versteckt sind.

Das Kapitel zu Risiko-Management wird ebenfalls nur oberflächlich behandelt, wobei es schon einige wichtige Herangehensweisen erläutert.

Folgende (leider negative) Punkte möchte ich abschließend herausheben:

• Zu viele Tabellen und Statisitiken
• Unter jeder Tabelle nervt der (in 90% der Fälle selbe) Hinweis, dass Slippage und Kommission mit eingerechnet sind. Einmal hätte gereicht.
• Referenzen auf weitere Informationen werden nur am Ende des Bucheserwähnt und nicht, wie sonst üblich, als Fußnote unter der Seite. Das Lesen wird dadurch nicht einfachter
  

Generell ist mir das Werk zu oberflächlich und kaum hilfreich für einen fortgeschrittenen Trader. Auch Anfängern kann ich das Werk nur bedingt empfehlen.

Bewertung: 2/5 Sternen, nicht wirklich empfehlenswert.

Aktuelle Entwicklung NinjaTrader

Nachdem ich nun das Handelskonto bei MetaTrader und damit bei ActiveTrades gekündigt, mein TradeSignal-Abo zum Juni auf ein Webkonto downgegradet und mich intensiv in NinjaTrader eingearbeitet habe, möchte ich Euch die weitere Entwicklung nicht vorenthalten.

NinjaTrader ist für mich zurzeit die beste Entwicklungsplattform. Ich habe bereits viele Strategien von TradeSignal und MetaTrader portiert und mich dabei in der Einfachheit der Dinge verloren. Als Java-Programmierer ist die C#-Syntax für mich sehr gut nachzuvollziehen. Das Hilfe-System von NinjaTrader ist erstklassig und endlich erhalte ich auch mal sprechende Fehlermeldung, die ich mittels Exceptionhandling abfangen und ausgeben kann.

Ich muss sagen, dass ich als Programmierer zurzeit sehr zufrieden bin und ich freue mich auf die Version 7 von NinjaTrader. Ich werde in weiteren Posts einige besonders "nette" Features diskutieren ...

Der Datenfeed mit Zen-Fire ist excellent. Kaum Ausfälle und die Datenqualität sieht, soweit ich das beurteilen kann, auch sehr vielversprechend aus. Es wird nun Zeit zu handeln :-) und so habe ich mich entschlossen ein Handelskonto bei Mirus anzulegen. Dieser Broker arbeitet sehr eng mit Zen-Fire zusammen und bietet die Möglichkeit bei der Rosenthal Collins Group oder bei Dorman Trading ein Konto zu eröffnen. Er fungiert also im Prinzip nur als Introducing-Broker.

Weiterhin werde ich mir eine NinjaTrader Lifetime-Lizenz zulegen, um voll-automatisiert handeln zu können. Da der EURUSD -Kurs wieder ganz gut liegt, werde ich hier zuschlagen.

Als dritte Aktion habe ich mir einen Virtual-Root-Server gemietet, um hierdrauf die NinjaTrader-Plattform laufen zu lassen. Eine schöne Idee bei dem Tool ist nämlich die "Data-Replay-Funktion", mit der ich alle aufgezeichnetet Daten nachspielen kann, also mir den Marktverlauf des letzten Tages nochmal anschauen und traden kann. Hierzu muss die Software allerdings die ganze Zeit mit dem Datenlieferanten verbunden sein. Weiterhin soll natürlich der Server auf Stabilität getestet und NinjaTrader für einen Live-Einsatz vorbereitet werden.

So, das war es erstmal. Ich hoffe, durch diese neue Möglichkeiten dem Live-Trading mit Futures einen Schritt näher zu kommen.

Beste Grüße
DarthTrader

hbreuer-trading.de - NinjaTrader Programmierung, Seminare und automatische Handelssysteme

Two simultaneous opposing orders ...

... um eine Breakout-Strategie zu implementieren. Diese Problematik hat mich gestern einige Stunden meines noch recht jungen Traderlebens gekostet.

Ein Breakout auf Basis einer Narrowest-Range Idee. Das bedeutet, ich setze ein Buy-Stop über der Range der letzten X Tage und einen Sell-Stop unterhalb der Range. Leider hat NinjaTrader immer nur die Buy-Order ausgeführt bzw. in den Markt gebracht. Die Sell-Order führte im Code öfters zu einer NullPointerException. Habe ich die Buy-Order auskommentiert, so führte die Sell-Order zum Ziel ... merkwürdig ...

Nun habe ich etwas im Forum gestöbert und gesehen, dass NT in Version 6.5 keine gleichzeitigen Orders, auf demselben Instrument, in unterschiedliche Richtungen unterstützt. Scheinbar liegt es am internen Orderhandling, dass keine One-Cancel-Other-Order abgesetzt wird. Schade ... das erste große Feature, welches ich auf jeden Fall erwartet hätte. Mal sehen, ob in Version 7 dieses "unschöne" Verhalten seinen Platz findet.

Erklärbar ist es wohl so: NinjaTrader platziert eine Order im Backtest immer erst zum Open des nächsten Bars. Hier wird bewusst ein defensiver Ansatz gewählt, um fehlerhaften und zu optimistisch gestalteten Backtest vorzubeugen. Werden nun beide Grenzen der Range getriggert, dann weiß NinjaTrader nicht welche Order abgesetzt und welche gecancelt wird.

Lösung: Ich muss also selbst Hand anlegen und die Grenzen manuell prüfen, dann funktioniert es auch mit dem Orderhandling ...

Beste Grüße
DarthTrader

1000 ...

... Besucher haben den Blog jetzt schon besucht und jeden Tag kommen 8-12 dazu.

Es freut mich sehr, dass Leute meine Tradingaktivitäten und den Weg zu einem kleinen Nebenverdienst in den letzten Monaten regelmäßig verfolgt haben. Auf der anderen Seite sind sicherlich auch viele Neueinsteiger als Leser auf den Blog hier aufmerksam geworden.

Ich hoffe, dass ich in Zukunft wieder öfters einen Beitrag erstellen kann und möchte hierbei auch auf meine voll-automatischen Handelssysteme mit der NinjaTrader-Plattform verweisen. Nachdem ich mich in die Plattfoirm sehr intensiv eingearbeitet habe, bin ich von der Funktionsvielfalt und der Einfachheit der Programmierung sehr angetan. Nun fehlt mir noch ein historischer und erschwinglicher Datenanbieter, um die Systeme (ja es gibt schon Ansätze bzw. Migrationen von TradeSignal und MetaTrader) auch backtesten zu können.

Zumindest steht zum jetzigen Zeitpunkt bereits fest, dass NinjaTrader für das Future-Trading meine erste Wahl darstellt und dass ich mich auf den E-Mini-Märkten, mit NQ, YM aber auch dem FGBL sehr wohl fühle.

Beste Grüße
DarthTrader

Trades - Mai 2009

So, nun sind auch die letzten offenen Trades abgeschlossen und ich hatte schon alles für die Veröffentlichung vorbereitet, zumindest einige Kennzahlen. Allerdings sind die letzten Trades komplett daneben gegangen. Ich kann nicht einmal sagen wieso, der Markt drehte nach einer kurzen Gegenbewegung wieder zur Long-Seite und das war es dann für die beiden Hoffnungsträger.

Hier sind die Trades des letzten Monats. Wie immer, ausgegraut diejenigen, die nicht zu dieser hier gezeigten Strategie gehören:

Insgesamt gab es zum ersten Mal mehr Verlusttrades, als Gewinntrades (5/6), aber mit ein wenig Gewinn komme ich aus diesem Monat raus und erhalte somit das bisherige Kapital. Schließlich ist das unser Ziel und wenn dann noch der ein oder andere Gewinner dabei ist, dann nehmen wir den im Juni auch gerne mit.

Die aktuelle Equity-Kurve sieht folgendermaßen aus:









Alles im grünen Bereich und weiterhin ein gutes Gefühl. Das ist das Resumee, welches ich bis hierhin ziehen kann. Keine der vorher ausgesteckten Grenzen der Strategie sind nach mehr als 30 Trades erreicht worden, also kann ich weiter handeln und Kennzahlen sowie Statistiken sammeln (... und natürlich etwas nebenher verdienen :-)

Beste Grüße
DarthTrader