Trades - April 2011

Im April kam, beinahe pünktlich zum ersten Handelstag, der Rückschlag. Es ist noch genug Gewinn vom März vorhanden, aber alle drei Strategien schließen den April mit einem Minus ab. Im einzelnen sieht das so aus:

DT_OpenGap 

Hier waren es nur 4 müde Trades im NQ, von denen 3 im Verlust endeten. Der Gesamtverlust beträgt in diesem Monat -$209,99.

DT_OpenRange

Mit 36 Trades im CL und im FDAX ist diese Strategie das Steckenpferd des Portfolios. Gewinner und Verlierer wurden in der Anzahl gütlich aufgeteilt, der Verlust jedoch fällt mit -$2,111.79 etwas heftiger aus. Durch den Gewinn von über $9,000 im März ist damit allerdings sehr gut zu leben.

DT_BundPP

Eigentlich sah es ganz gut aus, wäre nicht ein Trade mit einem Tick in den Verlust gelaufen. Die Reverse-Order (siehe Screenshots bei Facebook) verhielt sich dann ähnlich, so dass wir hier mit insgesamt 7 Trades einen Verlust von -$924.09 aufweisen können.

Insgesamt kein angenehmer Monat, aber Trading ist halt kein Wunschkonzert und wenn der Mai wieder so läuft wie der März ...ist alles wieder in bester Ordnung.

Beste Grüße und schöne Trades

DarthTrader

Fehler bei Stop-Market-Order in NinjaTrader

Ein interessanter Bug im NinjaTrader in Verbindung mit Velocity -TT hat mich in den letzten Wochen beschäftigt. Es ging sogar soweit, dass wir mit allen Beteiligten relativ eng zusammengearbeitet haben. Es gab Support-Unterstützung von Velocity, NT und sogar Hilfe von der CME selbst, um diesem Problem Herr zu werden.

Auslöser war ein Verändern des Stop-Levels bei Absenden eine Stop-Market-Order. Der Fehler ist ursprünglich in einer meiner Strategien aufgetaucht, aber kann auch in der Order-Maske von NinjaTrader reproduziert werden. Natürlich nur bei mir lokal und nicht bei Velocity oder NT. Folglich versuchten wir es mit ändern der Instrumente, resetten der Datenbank, Neuinstallation von NinjaTrader, Reproduzierung des Fehlers auf meinen anderen 2 NT-Instanzen, ...

Nach wochenlangem Mailverkehr und versuchter Hilfestellung hat dann Bertrand vom NinjaTrader-Team per Remote-View eine Veränderung des Limit-Prices, beim manuellen Ändern der Stopp-Marke festgestellt. Der Limit-Price war immer auf genau 0, da ich nur den Stop-Price angegeben hatte. Nach ändern des Stops wurde der  Limit-Price in der NT-Ordermaske automatisch auf 0.00 angepasst, wodurch zwei Dezimalstellen zu viel an den Broker und die Börse gesendet wurden. Diese kam damit natürlich nicht zurecht und es folgte eine Fehlermeldung, dass der Price " ... out of Bands ..." war. Die Strategie wurde hiernach gestoppt, der Stop-Preis nicht geändert.

Sehr merkwürdig das Ganze und mir sind einige schöne Trades dadurch abhanden gekommen. Das hat man davon, wenn man den Broker wechseln möchte. Im nächsten Release von NinjaTrader soll der Bug behoben sein .... hoffentlich ....

Beste Grüße

DarthTrader

Trades - März 2011

Im März kam es aufgrund der erhöhten Volatilität bei alle drei Strategien zu erheblichen Gewinnen. Es muss mein Ziel sein solche Phasen effektiver und rechtzeitger zu erkennen. Da der Gewinn allerdings für sich spricht, wäre es wahrscheinlich wichtiger, die Erkennung nicht so erfolgreicher Phasen zu verbessern. Denn Verluste zu vermeiden, wird sich langfristig eher auszahlen, als einmalig hohe Gewinne zu erzielen.

Der Broker-Wechsel zu Velocity gestaltete sich als aufwendiger als erwartet und ich kämpfe zurzeit immer noch mit Rejected-Orders, die ich mir noch nicht erklären kann. Leider hat mich Velocity an die Börse CME verwiesen, da von dort wohl einige Orders im NQ abgewiesen wurden. Bei Dorman hatte ich Probleme dieser Art noch nie. Werden die Orders von den Brokern also auf verschiedene Art und Weise an die Börse geleitet? Noch weiß ich es nicht genau.

Nun aber zur Auswertung der Strategien:

DT_BundPP

Im Bund-Future wurden insgesamt 10 Trades ausgeführt, davon waren 80% erfolgreich, was zu einem Gewinn von insgesamt $2,267.34 führte. Alle auf dem Live-Konto durchgeführten Trades können bei Facebook nachgeschlagen werden. Einzig beim Broker-Wechsel zu Velocity gabe es an einem Tag etwas Probleme, da der FGBL als Trading-Instrument noch nicht freigeschaltet war.

DT_OpenRange

Hier wurden mit insgesamt 29 Trades, davon 22 Gewinnern, die meisten Trades im Monat März ausgeführt. Wie bereits erwähnt konnte diese Strategie aufgrund der hohen Volatilität ihre ganze Stärke ausspielen, was sich in einem ansehnlichen Gewinn von $7,466.40 zeigt. Neben dem CL wurde zu Ende März hin auch teilweise der FDAX mit gehandelt. Dies führte dann zu der hohen Tradezahl.

DT_OpenGap

Auch hier gab es einen Gewinn im Monat März mit $1,155.41. Es wurden nur 6 Trades ausgeführt, von denen allerdings 4 in den Gewinn liefen. Im Vergleich zu der bei Collective2 gehandelten OpenGap-Strategie, wird hier nur der NQ gehandelt. Auch hier sind alle live durchgeführten Trades bei Facebook zu sehen.

Der hohe Gewinn in diesem Monat lässt mich nun zwei Konten parallel handeln. Eines weiterhin bei Dorman, ein anderes bei Velocity. Aufgrund der aktuell noch vorliegenden Probleme war diese Wahl auch die richtige. Viel wichtiger ist es allerdings, dass die Strategien auch in Zukunft gut laufen oder das sich zumindest horrende Verluste vermeiden lassen. Was nützt mir ein genialer Monat, wenn ich den Rest des Jahres nur Verlust mache.

Warten wir also ab, was die nächsten Monate passiert.

Beste Grüße

DarthTrader