Donnerstag, 14. April 2011

Fehler bei Stop-Market-Order in NinjaTrader

Ein interessanter Bug im NinjaTrader in Verbindung mit Velocity -TT hat mich in den letzten Wochen beschäftigt. Es ging sogar soweit, dass wir mit allen Beteiligten relativ eng zusammengearbeitet haben. Es gab Support-Unterstützung von Velocity, NT und sogar Hilfe von der CME selbst, um diesem Problem Herr zu werden.

Auslöser war ein Verändern des Stop-Levels bei Absenden eine Stop-Market-Order. Der Fehler ist ursprünglich in einer meiner Strategien aufgetaucht, aber kann auch in der Order-Maske von NinjaTrader reproduziert werden. Natürlich nur bei mir lokal und nicht bei Velocity oder NT. Folglich versuchten wir es mit ändern der Instrumente, resetten der Datenbank, Neuinstallation von NinjaTrader, Reproduzierung des Fehlers auf meinen anderen 2 NT-Instanzen, ...

Nach wochenlangem Mailverkehr und versuchter Hilfestellung hat dann Bertrand vom NinjaTrader-Team per Remote-View eine Veränderung des Limit-Prices, beim manuellen Ändern der Stopp-Marke festgestellt. Der Limit-Price war immer auf genau 0, da ich nur den Stop-Price angegeben hatte. Nach ändern des Stops wurde der  Limit-Price in der NT-Ordermaske automatisch auf 0.00 angepasst, wodurch zwei Dezimalstellen zu viel an den Broker und die Börse gesendet wurden. Diese kam damit natürlich nicht zurecht und es folgte eine Fehlermeldung, dass der Price " ... out of Bands ..." war. Die Strategie wurde hiernach gestoppt, der Stop-Preis nicht geändert.

Sehr merkwürdig das Ganze und mir sind einige schöne Trades dadurch abhanden gekommen. Das hat man davon, wenn man den Broker wechseln möchte. Im nächsten Release von NinjaTrader soll der Bug behoben sein .... hoffentlich ....

Beste Grüße
DarthTrader

Kommentare:

Anonym hat gesagt…

Warst Du nicht vorher bei IB? Wieso der Wechsel zu Velocity? Probleme mit der TWS ist Velocity billiger?

DarthTrader hat gesagt…

Nö, bei IB habe ich noch nie gehandelt. Ich bin aktuell bei Dorman und bei Velocity. Velocity hat halt günstigere Konditionen.

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