Ich bin mal wieder auf die von mir so genannten Fehltrades hereingefallen, so dass sich die Performance des Breakout-Systems recht interessant darstellte:
Sehr imposant, wie ich finde, aber auch kritisch zu hinterfragen. Der Timeframe des Systems ist M5 und hier schlagen mal wieder alle Tücken von NT im Backtest gleichzeitg zu. Viele Trades sehen wunderbar aus und laufen über mehrere Bars, das heißt länger als 5 Minuten. Andere Trades wiederum laufen innerhalb der ersten 5 Minuten nachdem der Trade eingegangen wurde direkt in den StopLoss oder in das ProfitTarget rein ....
... hmmm .... das sollte uns zu denken geben. Es handelt sich hierbei um SameBarExits, die im Live-Handel böse Folgen nach sich ziehen können. Im Backtest habe ich nur die 4 Werte Open, High, Low, Close und das auch lediglich im 5 Minuten Chart. Wie soll ich denn wissen, welcher Wert eines 5 Minuten Bars als erster erreicht wurde .... das High des Bars oder das Low des Bars ... genau ... erstmal gar nicht ...
Nachdem ich wieder mal versucht habe mit einer Multi-Timeframe-Strategie dem möglichen Fehler etwas näher zu kommen, traten (natürlich) andere Fehler oder Ungereimtheiten auf. Die berechneten Ranges machten auf einmal Probleme, die ATR-Exits, und vieles andere verursachte recht unschönen Code und recht unschöne, teils nicht nachvollziehbare, Ergebnisse.
Letzlich habe ich es auf die simple Art und Weise gelöst und einfach die SameBarExits zusammengezählt. Der Output nach dem Backtest sieht dann bspw. folgendermaßen aus:
Letzlich habe ich es auf die simple Art und Weise gelöst und einfach die SameBarExits zusammengezählt. Der Output nach dem Backtest sieht dann bspw. folgendermaßen aus:
DT_OpenRange_20 - CL 02-11 - Exits am selben Bar : 143/253 (56,52%)
DT_OpenRange_20 - CL 02-11 - Davon Gewinner : 140/143 (97,9%)
DT_OpenRange_20 - CL 02-11 - Davon Verlierer : 3/143 (2,1%)
Ergebnis: Es war sogar schlimmer als Befürchtet. Knapp 50% der Trades waren SameBarExits und fast alle davon auch noch Gewinner ... das bedeutet ... diese müssten manuell überprüft werden, was einen horrenden und für mich nicht lohnenen Zeitaufwand bedeutet.
Ausweg aus dieser Situation ist für mich, das ProfitTarget entsprechend höher zu setzen, so dass die Exits am selben Bar auf verträglich 10% - 15% zurückgehen. Nur so, kann ich der Strategie auch im Live-Handel trauen.
Beste Grüße
DarthTrader
2 Kommentare:
Hallo DT. Ich musste auch nach monate langen Testens feststellen das die Backtestergebnisse im Marketreplay nicht reproduzierbar sind. Einzige Lösung ist die Strategie auf 1 Tick Basis umzuprogrammieren.Die Handelssignale dann aus dem gewünschten 2. Timeframe zu generieren. Der Rechenprozess erreicht dann schnell die Grenzen der Üblichen Ausstattungen (4-8 GB Ram).Ich habe festgestellt das man so sehr gute Ergebnisse ,die im Marketreplay fast exakt,reproduzierbar sind. Gruß Collider
Hallo Collider,
ja, dass ist ne langwierige Geschichte. Die 1 Tick Variante hatte ich auch bereits implementiert, ist aber anfangs recht Fehleranfällig gewesen, da man ja immer darauf achten muss, in welchem TF man sich gerade befindet. Mittlerweile finde ich den Aufwand und die Zeit die wegen der Testperformance drauf geht nicht gerechtfertigt. Gerne können wir uns aber nochmal per Mail darüber unterhalten, wenn du möchtest?
Beste Grüße
DT
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