Statistiken FGBL

Für einen neuen Handelsansatz finde ich es besonders wichtig eine statistische Wahrscheinlichkeit auf meiner Seite zu haben, welche eine Grundlage für die Idee bildet. Hierfür erstelle ich oft Auswertungen, um verschiedene Marktgegebenheiten zu überprüfen. Manchmal sehe ich im Chart Muster oder "(ab)normales" Verhalten des Marktes in einer bestimmten Situation.

Was ich nicht sehe, ist, ob dieses Muster oder dieses Verhalten nur heute oder gestern aufgetreten ist, oder ob es auch in Vergangenheit z.B. im ganzen Jahr 2009 eine statistisch relevante Häufigkeit dieses Musters gibt. Hierfür eignen sich selbst geschriebene Programme (meist als Indikatoren) sehr gut, um dieses zu überprüfen.

Anbei mal einige Statistiken und Eigenarten zum FGBL:

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-- 02.01.2009 - 30.12.2009 -- 

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Anzahl Handelstage = 252

Anzahl R2 / S2 Crosses und anschließendes Schließen des Markets unter bzw. über diesen Levels

  

Anzahl Extrema über R2 : 46 (18,25%) 

  - Korrekturen nach unten bis Tagesende : 11 (23,91%)

  

Anzahl Extrema unter S2 : 48 (19,05%) 

  - Korrekturen nach oben bis Tagesende  : 19 (39,58%) 

Anzahl Open-Kurse über R1 und unter S1 sowie ein Close darüber/darunter 

Anzahl Open-Kurse über R1 : 7 (2,78%) 

  - Korrekturen unter R1 am Close des Tages : 11 (63,64%) 

Anzahl Open-Kurse unter S1 : 4 (1,59%) 

  - Korrekturen über S1 am Close des Tages : 19 (21,05%) 

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-- 04.01.2010 - 13.10.2010 -- 

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Anzahl Handelstage = 199

  

Anzahl R2 / S2 Crosses und anschließendes Schließen des Markets unter bzw. über diesen Levels

  

Anzahl Extrema über R2 : 41 (20,6%) 

  - Korrekturen nach unten bis Tagesende : 16 (39,02%)

  

Anzahl Extrema unter S2 : 33 (16,58%) 

  - Korrekturen nach oben bis Tagesende  : 21 (63,64%)

  

Anzahl Open-Kurse über R1 und unter S1 sowie ein Close darüber/darunter

  

Anzahl Open-Kurse über R1 : 3 (1,51%) 

 - Korrekturen unter R1 am Close des Tages : 16 (18,75%)

  

Anzahl Open-Kurse unter S1 : 4 (2,01%) 

 - Korrekturen über S1 am Close des Tages : 21 (19,05%)

Wäre interessant zu erfahren, was andere beobachtet haben oder welche Feinheiten man noch überprüfen könnte (natürlich mit Fokus auf den FGBL), um daraus vielleicht weitere automatisierte Systeme implementieren zu können. 

Beste Grüße

DarthTrader

Ergebnisse - DT_BundPP

Nach zweiwöchigen intensiven Testen und parametrisieren, bin ich zum dem Schluss gekommen, die Strategie auch Live einzusetzen.

Es wurden u.a. folgende Varianten (Filter, Stops, ...) getestet:

• MA (in mehreren Varianten) als Trendfilter - keine Verbesserung
• DMI als Trendfilter - sehr zu empfehlen
• ADX als Trendfilter - sehr zu empfehlen
• CCI/RSI als Filter für Entries - keine Verbesserung
• ATR-Trailing-Stop - keine Verbesserung
• Parabolic-Trailing-Stop - keine Verbesserung
• Time-Stop - keine Verbesserung
• XBar-Exit - keine Verbesserung
• Einschränkund der Handelszeit auf 9-18 Uhr - zu empfehlen
• Veränderung der Targets/Stops mit einmaliger ATR - keine Verbesserung  
• Target-Anpassung mit S1/R1 - passt ganz gut, aber feste Werte haben sich in der Walk-Forward-Optimierung als stabiler herausgestellt.
• ...

Zurzeit läuft noch der Demo-Account mit der DT_BundPP-Strategie, um auch Realtime-Ausführungen und andere Fehlerquellen (die im Backtest schwer zu finden sind) auszuschließen. Das Ergebnis hier liegt momentant bei 10 Trades, wovon 7 Gewinner sind. Der Gewinn liegt bei ca. 800€.

Von 2008 - 2010 werden durchweg positive Ergebnisse mit einem ProfitFaktor von ca. 1.4 erzielt. Der DrawDown hält sich mit max. 1.600€ in Grenzen. Es werden ca. 60% aller Trades als Gewinner ausgewiesen. Hierbei beträgt der durchschnittliche Gewinn knapp 200€, der durchschnittliche Verlust hingegen ein wenig mehr. Es werden vorr. 8 Trades in Folge als Verlierer enden, die Gewinnerserie liegt bei 14 Trades.

Im Rahmen der Walk-Forward-Optimierung mit 90/90 Einstellungen (90 Tage Optimierung und 90 Tage Handeln) wurden über 3 Jahre hinweg positive Ergebnisse erzielt. Es wurden nur die ProfitTargets und StoppLoss-Ticks im Rahmen 10-30 angepasst. Dennoch wird zu Beginn der Mittelwert von 20 Stop-Ticks und 20 ProfitTarget-Ticks bestand haben.

Ich werde diese Einfachheit der Strategie vorerst beibehalten, obwohl sich abzeichnet, dass bei Pyramidisierung bzw. Teilverkäufen noch einiges mehr an Potential in der Strategie steckt. Besonders der DrawDown kann hier in schlechteren Phase noch optimiert werden. Ich teste gerade Teilverkäufe bei Verlust und Teilverkäufe bzw. Hinzukäufe bei Gewinn. Ich bin mir noch nicht sicher, welches beim FGBL die ertragreichere bzw. verlusthemmendere Strategie ist.

Mitte Oktober könnte es bereits losgehen.

Beste Grüße
DarthTrader

Update 15.10.2010

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• Anzahl Kontrakte = 2 ... initial ...
• Teilposition (1 Kontrakt) werden bei Gewinn geschlossen
• Der Rest der Position läuft über ATR-Stopp weiter

Im Backtest wurde hierbei die besten Resultate erzielt.

Update 20.10.2010

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Nun macht  auch ein xMinuteStop wieder Sinn. Hierdurch wird der Drawdown um 20% verringert. Da allerdings viele Trades eine Anlaufphase benötigen, wird der initiale Wert

auf 180 Minuten gestellt. Eine Walk-Forward-Optimierung läuft gerade noch (22h insgesamt).

Ein weiterer Test, der Kreuzungen des PP mitzählt und nur bei weniger als X Kreuzungen den Trade zulässt brachte keine Verbesserung der Performance.