Irgendwann musste auch wieder ein Verlustmonat auftreten. So geschehen im Juli diesen Jahres. Hintergrund ist, dass die Strategie DT_OpenRange auf dem FDAX im Laufe des Monats vom Markt genommen werden musste. Die Grenze der maximalen Verlusttrades wurde überschritten. Die nachfolgenden Trades waren weiter negativ, so dass sich diese Maßnahme bezahlt gemacht hat.
Zurzeit performt die Strategie allerdings wieder hervorragend, so dass ich überlege nach dem nächsten Verlusttrade wieder auf den Live-Handel umzustellen. Die vorhergehenden Verluste wurden beinahe komplett wieder durch Gewinne neutralisiert.
Dieselbe Strategie im CL hatte auch einige Probleme im Juli. Ob es an der Volatilität oder an anderen Faktoren lag bleibt noch zu klären. Ich habe dazu einen DailyATR-Indikator geschrieben, der alle historischen Trades in ein Textfile schreibt. Zusätzlich werden Strategie-Spezifische Parameter mit in das Textfile (CSV-Format) aufgenommen, so dass es möglich sein sollte über eine Tabellenkalkulationsprogramm den Ursachen auf den Grund zu gehen.
Nun aber vorerst weitere Details zu den einzelnen Strategien im Juli:
DT_OpenGap
Die Strategie tradete 6 mal im Juli und brachte lediglich 2 Gewinner hervor. Die zwei starken Gewinner konnten die 4 Verlusttrades nicht gänzlich kompensieren. Es bleibt ein Verlust von -$224.98.
DT_OpenRange
Mit 25 Trades im CL und teilweise im FDAX ist diese Strategie weiterhin das Steckenpferd des Portfolios. Hintergrund ist sicherlich, dass beinahe täglich gehandelt wird, wenn die Ausbruchsrange nicht zu groß wird. Dies ist des öfteren in diesem Handelsmonat passiert. Unter anderem bedingt durch den FDAX-Handel und den Ausfall der Strategie durch die vielen Verlusttrades bleibt am Monatsende ein Verlust von -$3,126.45.
DT_BundPP
Wie in den Monaten zuvor schwimmt diese Strategie ohne manuelle Eingriffe weiter auf einer Erfolgswelle. Grund genug die Kontraktanzahl etwas zu erhöhen. 8 Trades, davon 6 Gewinner sprechen für sich. Des Weiteren wird die Strategie auf dem FESX getestet, da auch hier die Ergebnisse recht interessant aussehen. Zudem ist der FESX durch eine TickSize von 10€ und seiner ähnlichen, trägen Bewegung wie der FGBL, aber einer negativen Korrelation zum Bund, eine gern gesehene Diversifikation im Portfolio. Ergebnis im Juli ist ein Plus von $2,970.55.
Beste Grüße
DarthTrader
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.