Trades - März 2009

So, nun ist es endlich soweit. Ein interessanter erster Trading Monat liegt hinter mir. Nach einer turbulenten ersten Woche, den ersten beiden Verlusttrades sowie einer kuriosen Gewinnserie zum Ende der ersten Woche ... bis hin zu nur noch zwei Trades in der letzten Woche.

Ich habe weiterhin ein positives Gefühl bei der Strategie, auch wenn es zurzeit kaum Tradegelegenheiten gibt. Erzwingen soll man nichts und deshalb lehne ich mich zurück und ruhe mich auf einem Kontostand von 10307,66 € aus.

Insgesamt gab es 13 Trades, davon 9 Gewinner und 4 Verlusttrades. Hier seht Ihr die Tradingaktivität des letzten Monats:

Insgesamt also ein recht erfreulicher erster Monat. Ich bin sehr gespannt wie es weiter geht und ob sich in nächste Zeit wieder mehr Trading-Möglichkeiten anbieten.

Bis dahin viel Erfolg
DarthTrader

Die Leiden des jungen Trader ...

... habe ich gestern und die letzten Tage mit MetaTrader erleben dürfen. Diverse Programmierfehler hinderten mich daran, dass die Strategie konsequent ausgeführt werden konnte. Der Indikator, den ich programmiert habe, zeigt sich in bestimmen Situationen etwas zu flexibel, was zur Folge hat, dass sich die Linien im Chart auf unansehliche Weise verschieben. Nachdem der Indikator gelöscht und wieder dem Chart hinzugefügt wird, ist alles wieder im Lot. Allerdings kann ein morgentliches Überwachen und neu aufsetzen der Umgebung, für einen längerfristigen automatisierten Handel, auf Dauer keine Lösung sein. Das Problem steht unter Beobachtung ...

Mein neuer PC ist endlich da, aufgesetzt und einsatzbereit. Er ist um einen gefühlten Faktor 10 schnelle als der alte und der Dual-Core ist gerade im Umgang mit Tradingsoftware ein Genuss, für paralleles stöbern im Internet. TradeSignal bietet einem sogar die Möglichkeit 2 echte, parallele Threads bei den Berechnungen zu starten. Dies verkürzt die Laufzeit immens.

Weiterhin hat der PC eine Möglichkeit einen festen Startzeitpunk im BIOS zu hinterlegen, so dass er jeden Tag um 13 Uhr hochfährt und seine Dienste verrichtet. Mit TeamViewer wird dann der letzte Feinschliff für den automatisierten Handel vergeben. So lange noch kein virtueller Root-Server angemietet wird, ist dies ein gangbarer Weg ... wenn ... ja, wenn man daran denkt den Strom morgens anzulassen ... ist dies nicht der Fall, kann der Rechner natürlich nicht starten und man verpasst mal eben 50 Punkte im DAX, wie gesten Abend geschehen ... :-(

Die Leiden werden weiter gehen, machen mich aber robuster und sicherer im Umgang mit der Soft- und Hardware. Zumal die CFD-Strategie weiterhin im Plus ist ... :-)

Anfang nächster Woche gibt es den ersten Rückblick, mit den eingegangenen Trades.

Beste Grüße
DarthTrader

Update - Metatrader

Gestern - Gold-Chart im Metatrader gegen 19:15 ...

Die Federal-Reserve Bank ließ den Leitzins unverändert, weitere Ausschläge waren im EURUSD-Dollar, DAX und anderen Instrumenten zu Verzeichnen, allerdings nicht ganz so heftig wie hier zu sehen.

Man sollte sich also zweimal überlegen, ob man zu so einer Zeit im Markt sein möchte oder nicht.

Weshalb mich das interessiert ... nun, ich habe die letzten 3 Tage meinen ersten Expert-Advisor testhalber laufen lassen. Mein Rechner zu hause ist also überwiegend an und ich verwende TeamViewer um ab und zu einen Blick drauf zu werfen und im Extremfall einzugreifen.

Gestern gab es dann im DAX und im GOLD die ersten Trades. Beide wurden mit ein wenig Verlust ausgestoppt, aber dies war nach der Strategie korrekt. Der Ausbruch nach unten konnte nicht lange bestätigt werden (siehe Bild ca. 12:45), so dass ich gegen 18:15 Brokerzeit, also 19:15 unserer Zeit, nicht mehr Short im Markt war ... puhhh ...

Von der psychologischen Seite hatte ich ein sehr gutes und vor allem sicheres Gefühle. Gerade bei der Automatisierung von Strategien ist das für mich immens wichtig. Ich muss mich darauf verlassen könnne, dass meine Strategie funktioniert, dass ich einen Plan-B habe und dass ich genug Vorkehrungen getroffen habe im Extremfall einzugreifen ... wenn da jetzt noch die US-Notenbank mitspielen würde ... :-)

Beste Grüße
DarthTrader

Aller Anfang ...

... ist schwer, so sagt man. Auch ich musste es feststellen, so dass die ersten beiden Trades letzte Woche direkt ins negative abrutschten. Mit einmal über -$200 und einmal etwas über -$100 lernte ich die psychologische Komponente des Tradings kennen.

Meine Theorie hierzu ist, dass ich einfach den für mich festgelegten Startzeitpunkt nicht verschieben wollte und daraufhin die Güte der Trades für mich gar nicht so wichtig war. Sicherlich bin ich nach den Regeln vorgegangen, sicherlich habe ich Stopps und Limits korrekt gesetzt und auch habe ich aus eine Vielzahl von Signalen einige ausgewählt.

Dennoch war der Start nicht wie gewünscht und ich denke, dass ich unterbewusst einfach etwas übersehen oder nicht beachtet habe. Jeder der in einer ähnlichen Situation ist oder war, weiß bestimmt wovon ich schreibe. Allerdings ist es sehr gut, die psychologische Seite in einer so frühen Phases des Tradings kennen zu lernen. Ich bin froh über jeden Fehler, über jeden Stolperstein, der mir auf dem Weg zum monatlichen Nebenverdienst behilflich ist.

Fehler sind gut, sagt man ... denn daraus kann man lernen ... wer keine Fehler macht ... der stagniert und Stagnation ist der Anfang vom Ende ....

Beste Grüße
DarthTrader

BTW: Dadurch, dass die meisten weiteren Trades im Plus abgeschlossen haben, bin ich insgesamt mit der ersten Woche ganz zufrieden. Zu gegebener Zeit werde ich die Trades hier veröffentlichen.

Da sin mer dabei ...

... sagt man bei uns in Köln und auch ich werde es ab dieser Woche sein ... nämlich im Markt.

Die ersten Trades sind raus und ich werde zum Monatsende die Trades hier posten bzw. Gewinne und Verluste ansprechen.

In welcher Form das sein wird (tabellarisch, chartdarstellung, ...) weiß ich noch nicht. Keineswegs möchte ich damit Empfehlungen oder Prognosen aussprechen, deswegen werden die Trades auch vorerst nicht in Echtzeit veröffentlicht. Vielmehr stellt dieses Medium für mich eine Möglichkeit dar mit anderen über die Trades zu sprechen und für mich selbst eine Kontrolle über mein Trading zu haben.

Verluste sollen nicht verschwiegen und Gewinne nicht zu stark bejubelt werden. Vielmehr steht der kontinuierliche Gewinn mit einen halb-automatischen Ansatz im CFD-Bereich im Vordergrund.

Es werden nur Aktien des US-Marktes in Betracht gezogen. Der Broker ist, wie schon angesprochen, IGMarkets. Die Strategie basiert auf kurzfristigen Gewinnen (5% ProfitTarget), mit Haltedauer von einem bis zu fünf Tagen. Das Risiko pro Position beträgt 2% - 4% des Gesamtkapitals, je nach Güte des Signals. Da ich mit über 70% Trefferquote rechne kann ich diesen Prozentsatz gut vertreten.

Sobald das System meine dokumentierten Grenzen überschreitet, wird es analysiert, erweitert, oder vielleicht auch vom Markt genommen.

So denn, Euch viel Spaß beim verfolgen der Trades
DarthTrader

Aktueller Stand der Vorbereitungen

Hallo zusammen,

vor einigen Wochen habe ich ein paar ToDo's aufgezählt und möchte nun kurz erläutern, wie weit es um die aktiven Tradevorbereitungen steht ...

• Eröffnung der Konten bei IGMarkets und ActiveTrades.
  Status: Beinahe Abgeschlossen. Konten sind eröffnet. Das erste Geld ist zu IG überwiesen. ActiveTrades bearbeitet noch den Auftrag. Leider habe ich erfahren, dass ich bei IG keine Unter- oder Mehrfachkonten eröffnen kann. Ich muss also für alle Strategien, die ich parallel einsetze und auf dem selben Konto führen, die Trades manuell auseinanderhalten. Schwieriger wird es mit dem verfügbaren Kapital, dass ich pro Strategie manuell aufteilen muss. Sehr positiv bei IG ist der persönliche Kundenberater, der sich bei einem meldet und der solche Dinge sehr schnell und zuverlässig in Erfahrung bringt.
  
  
• Einarbeitung in MQL4 (Programmiersprache für den MetaTrader).
  Status: In Arbeit. Die Einarbeitung gestaltet sich schwieriger als erwartet, da das Konzept von MQL komplett anders, als wie bei TradeSignal ist. Die Programmierung an sich ist komfortabler, aber die unterschiedliche denkweise beim BarShift und der Unterschied von Indikatoren zu ExperAdvisoren erfordern immer wieder erhöhte Aufmerksamkeit. Wenn dann noch die MT und TradeSignal-Strategie bei anscheinend gleicher Logik komplett unterschiedliche Ergebnisse offenbaren ....
  
  
• Weiterhin Umsetzung von Systemen in Equilla (es sind sooo viele Ideen offen).
  Status: In Arbeit. Bspw. habe ich de Investitionsgrad als Histogramm dargestellt. So sehe ich in einem Aktienportfolio immer, mit wieviel Kapital ich investiert bin und kann das Risiko besser an die Volatilität anpassen.
  
  
• Migration von Strategien von Equilla nach MQL4.
  Status: In Arbeit. Die erste Strategie ist migirert. Leider kann ich mir die unterschiedlichen Ergebnisse noch nicht erklären. Mit denselbem Daten (Export/Import) scheint außerdem noch ein Fehler in der Strategie zu sein.
  
  
• Wissensaufbau über den Forex-Markt und Akzeptanz der 4.ten Nachkommastelle :-).
  Status: Abgeschlossen: Wissen aufgebaut, Nachkommastelle (sogar die fünfte, die es bei Scalping-Konten gibt) ist nicht mehr weg zu denken :-)
  
  
• Handel einer Strategie aus einem Seminar bei IG mit US-Aktien-CFDs (hierzu an anderer Stelle mehr.
  Status: Kurz vor dem Abschluss: Das Seminar ist Morgen vorbei und dann werde ich die Strategie bei IG handeln. Mal sehen, ob es so gut funktioniert, wie auf dem Papier ...

Beste Grüße
DarthTrader

Buchrezension - Tradingstrategien (nicht) nur für Extremsituationen

Hallo liebe Tradergemeinde,

ich habe lange auf dieses Buch gewartet und war etwas enttäuscht, als es im Januar vor meinem Urlaub nicht mehr rechtzeitig angekommen ist. Umso erfreuter war ich nach dem Lesen der ersten Seiten dieses Buches. Nach der Einführung und einer Beschreibung seiner Marktansicht (Random-Walk, Theorie der effizienten Märkte, ...) geht Herr Kahler sehr schnell zur Beschreibung seiner Systeme über. Im Prinzip ist es genau das, was ich mir vorgestellt habe.

Ohne viel drum herum zu reden, werden Tages- und Wochenstrategien, bzw. die effektive Swing-Chartingtechnik angesprochen. Weiter geht es mit Intradaystrategien und schließlich wird noch ein Ansatz zum Testen und Verifizieren von Systemen beschrieben.

Ich als Programmierer und Nutzer von TradeSignal (dies ist auch die bevorzugte Software von Herrn Kahler) kann mich sofort in die Umsetzung der Systeme hineinversetzen und sah mich natürlich schon während des Lesens direkt vor meiner TradeSignal beim Testen der Strategien :-) Da Herr Kahler auch Performance-Reports veröffentlicht, kann man seine eigenen Programme gut mit denen aus dem Buch vergleichen.

Leider merkt man dann schnell, dass hier immer wieder etwas Handlungsspielraum gegeben ist, wenn die Equity-Kurve nicht sofort so aussieht wie gewünscht. Viele Strategien sind im Prinzip einfach umzusetzen, Freiheitsgrade sind allerdings überall gegeben. Dies hätte durch den ein oder anderen Codeblock nicht der Fall sein müssen. Eine Internetseite mit den Codeschnipseln hätte es auch getan (so kenne ich es von anderen Programmierbüchern).

Die Vorstellung der Strategien, und darum geht es hauptsächlich in diesem Buch ist sehr gut gelungen. Die Informationsvielfalt ist enorm und die Umsetzung aller im Buch erwähnten Strategien kann Monate in Anspruch nehmen. Durch den Prosa geschriebenen Strategiebericht, wird die Leserei mitunter sehr zäh und man muss aufpassen, keine Details zu überlesen. Spätestens bei der Umsetzung in eigenen Code, sollte man die Abschnitte noch einmal gegenlesen.

Bewertung: 4/5 Sternen, sehr empfehlenswert. Ein Stern Einschränkung, wegen der fehlenden Codeabschnitte. Meine Meinung hierzu ist: Wenn schon Strategien veröffentlichen, dann auch richtig ...

Beste Grüße
DarthTrader