Im Umbruch

So könnte man es ausdrücken, was sich die letzten Wochen bei mir abgespielt hat. Strategien kommen und gehen, auch das wäre passend.

Nachdem die DT_TMA-Strategie nicht mehr ihren Erfolg der ersten 3 Quartale in 2009 beweisen konnte und seit Oktober nur Verluste eingebracht hat, musste ich sie vom Markt nehmen. Das Schöne dabei ist, ich habe es auch gemacht :-)

Derartige Strategien, mit wenigen Trades pro Woche, bei denen der Backtest m.M nach recht aussagekräftig ist, können hervorragend im Rahmen ihrer Backtesting-Parameter überwacht werden. ich benötige keine Tickdaten und die Ein- sowie Ausstiegspunkte sind auch sehr genügsam. Hieraus haben sich für mich folgende wichtige "Thresholds" ergeben:

• Anzahl der Verlusttrades in Folge
• Größter Verlusttrade
  
• Max. DrawDown

Eine Verletzung dieser Parameter muss unbedingt Beachtung geschenkt werden. Entweder hat sich das Marktumfeld geändert, was für die Strategien das vorrübergehende Aus bedeuten kann, oder aber es sind Trades falsch oder gar nicht ausgeführt worden. Dies kann wiederum verschiedene Gründe haben, wie Serverausfall, Datenausfall, Fehler in der Strategie ...

Neben der Verletzung dieser Schranken bei der DT_TMA-Strategie, habe ich letzte Woche auch die DT_LH-Strategie vom Markt nehmen müssen. Die Anzahl der Verlusttrades sowie der Max. DrawDown wurde hierbei überschritten. Schaut man sich das aktuelle Marktumfeld an, bin ich letztlich auch erleichtert es geschafft zu haben, diese Strategien nicht mehr einzusetzen ... mental ist es nicht immer ganz leicht sich von seinen "Babys" zu trennen ... auch wenn es nur vorübergehend ist ... :-)

Bzgl. Scalper-Strategien, wie im letzten Post angesprochen, gibt es wenig erfreuliches zu berichten. Nachdem ich 3-4 Ansätze gründlich getestet habe, bin ich noch nicht wirklich von den Ergebnissen beeindruckt und kann hier noch keine positiven Ergebnisse veröffentlichen, geschweige denn eine lauffähige Stratgie ...

Vielmehr versuche ich in letzte Zeit meine nun einzige Strategie, DT_OG, auf mehreren Märkten erfolgreich einzusetzen. Die Backtests sind vielversprechend und auch im Live-Handel sind schon die ersten Erfolge absehbar. Der Ansatz überzeugt mich immer mehr und ich gehe hier bereits von einer auch über Monate, vielleicht sgar Jahre erfoglreichen Strategie aus ... wobei ich mir durchaus bewusst bin, dass sich ohne das aktive Managen der Strategie dieses Szenario schnell ändern kann ...

Euch weiterhin gute Trades
DarthTrader