Hallo zusammen,
heute möchte ich, wie im vorherigen Post bereits erwähnt, eine erste Strategie zum Besten geben. Da der Fokus zurzeit auf dem Bund-Future liegt wird sich ein großteil der nächsten Posts auch damit beschäftigen.
Ich werde jeweils nur Code-Snippets posten (Entry,Exit und wichtige Berechnungen), da alles andere bereits in diesem Blog zu finden ist. Wer sich also eine vollständige Strategie zusammenbauen möchte, kann dies hiermit jederzeit tun.
In den letzten Handelstagen habe ich gemerkt, dass der Bund-Future besonders gut auf die Pivot-Points reagiert und hieraus eine recht simple Strategie hergeleitet.
Trading-Idee
Eröffnet der Bund-Future oberhalb des Pivot-Points wird eine Short-Position eingegangen, wenn der Kurs den PP nach unten kreuzt. Eröffnet der Bund-Future unterhalb des PP wird eine Long-Position eingegangen, wenn der Kurs den PP nach oben kreuzt. Der Timeframe hierbei ist der Minutenchart.
Filter
- Ansatzweise Trendbestimmung mittels DMI
- DM+ und DM- müssen fallen bzw. steigen, um möglichen Move zu bestätigen
- ADX < 30, um Trendausläufer zu filtern
Exits
- Kein Trade geht länger als bis 20 Uhr
- Festes ProfitTarget und fester StopLoss (erster Ansatz 20 Ticks)
Das war es auch schon. Anregungen, Kritiken oder Fragen sind gerne willkommen. Vielleicht basteln wir uns ja ne richtig gute Strategie.
Beste Grüße
DarthTrader
Update 30.09.2010
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Update 30.09.2010
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Nach weiteren intensiven Tests sehen die Ergebnisse seit 2008 recht vernünftig aus. Optimiert wurde nicht viel (was auch gut ist), es wäre aber möglich und m.E. auch sinnvoll das ProfitTarget und den StopLoss entsprechend den Marktgegebenheiten anzupassen. Hierfür bietet sich die ATR an. Zumindest in 2010 wäre mit diesen variableren Werte ein besseres Ergebnis zu erzielen gewesen ... Hier mal die Eckdaten mit ATR-Basierten Stops und Targets ...
In den Jahren 2008 und 2009 sieht die Performance mit ATRs nicht mehr so gut aus, aber immer noch ansprechend. Es müssen hierzu weitere Tests und Auswertungen folgen.
4 Kommentare:
Hallo DarthTrader,
wie wirkt sich Dein Backtest auf das Gesamtergebnis aus, wenn Du die Position bereits am Close der ersten 15min. Kerze öffnest?
Gruß Restraint
Hallo Restraint,
danke für die Anmerkung, aber ich kann dabei nur wesentlich schlechtere Ergebnisse feststellen. Auch wenn heute (30.09.10) natürlich ein erfolgreicher Trade eingegangen wäre.
Zumal müsste man noch definieren, ob die Targets bestand haben oder ich lieber nur den PP als Target nehme. Was passiert außerdem, bei einem Cross des PP in den ersten 15 Minuten ...
Beste Grüße
DT
Ich kenne ja das System nicht, hätte aber gedacht bei negativem Open eine Short-Posi bei Durchbruch bei positiven Open eine Short-am Close. Target wäre bei mir immer vorm Pivot.
FGBL ist mein Haupthandelsinstrument, allerdings nicht nach Pivots und schon gar nicht zum Open oder Close. Danke trotzdem für die Info.
@Restraint: Es gibt ja so viele Möglichkeiten die Pivots zu handeln. Ich denke, hier führen viele Wege zum Ziel. Interessant, dass Du Dich auf den FGBL spezialisiert hast, evtl. können wir uns hierdrüber mal intensiver austauschen.
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