Ich fasse meine Postings in einem Forum zu diesem Thema mal zusammen, da ich ziemlich lange daran gearbeitet habe und mir der MetaTrader oft einen Strich durch die schon aufgestellte Rechnung gemacht hat ...
"... Ich habe die letzten Tage versucht TS-Daten in den MetaTrader zu importieren. Das Handelssystem, welches ich testen möchte basiert auf M15, H1 und D1-Daten ...
... (nach einigen Fehlversuchen, Anm. DT) ...
... Allerdings war hier noch nicht Schluß. Die zweite Möglichkeit ist ja, nur M1-Daten zu importieren und über den Period-Converter die anderen TimeFrames zu erzeugen und wieder zu importieren. Auch dies habe ich, dieses mal für alle Zeitebenen bis zum Tageschart durchgeführt. Wenn ich über den Period-Converter arbeite, dann kann ich mein System auch Backtesten, aber mit völlig anderen Ergebnisses (trotz gleicher Daten). Im Chart sehe ich dann Stops von Kursen, die nie erreicht wurden ...
... (das liegt wohl am Spread, da ich bei TradeSignal keine Bid/Ask -Kurse habe, Anm. DT) ...
... Beim Testen kleinerer Zeitranges, also nicht 3 Jahre sondern bspw. nur 2 Monate, arbeitet der Strategietester scheinbar korrekt. Nun habe ich festgestellt, dass MT sich in dem Ordner
tester/history
eine Datie *.fxt speichert die stetig wächst. Bei mir ist sie zum Schluss 7 - 11 GB! groß ...
... (dieses File bereitet intern alle Tickdaten auf und wird bei jedem Backtest neu angelegt. Wird es zu groß, dann bekommen wir bei MT ein Speicherproblem, Anm . DT) ...
... Ich habe gerade eine Idee. Um den Test im MT mit dem von TradeSignal zu vergleichen, müsste ich da nicht die OpenPreis-Methode verwenden?
... TS kennt ja auch nur OHLC-Werte und berechnet intern dann einen möglichen Aufbau der Bar. Wenn ich meinen EA so umschreibe dass er nur OHLC-Werte aus den verwendeten TimeFrames zur Berechnung anzieht, dann sollte der Test a) schnell laufen und b) besser mit TS vergleichbar sein .... "
Und genau so ist es auch. Nachdem das temporäre *.fxt -File bis zu 26GB ! groß war, musste ich dazu übergehen und den EA umschreiben, so dass er nur auf OHLC -Preise achtet. Erst dann ist der Test mit dem von TradeSignal überhaupt vergleichbar.
Hm ... ob das alles so das wahre ist ... Zweifel kommen auf ...
Euer
DarthTrader
"... Ich habe die letzten Tage versucht TS-Daten in den MetaTrader zu importieren. Das Handelssystem, welches ich testen möchte basiert auf M15, H1 und D1-Daten ...
... (nach einigen Fehlversuchen, Anm. DT) ...
... Allerdings war hier noch nicht Schluß. Die zweite Möglichkeit ist ja, nur M1-Daten zu importieren und über den Period-Converter die anderen TimeFrames zu erzeugen und wieder zu importieren. Auch dies habe ich, dieses mal für alle Zeitebenen bis zum Tageschart durchgeführt. Wenn ich über den Period-Converter arbeite, dann kann ich mein System auch Backtesten, aber mit völlig anderen Ergebnisses (trotz gleicher Daten). Im Chart sehe ich dann Stops von Kursen, die nie erreicht wurden ...
... (das liegt wohl am Spread, da ich bei TradeSignal keine Bid/Ask -Kurse habe, Anm. DT) ...
... Beim Testen kleinerer Zeitranges, also nicht 3 Jahre sondern bspw. nur 2 Monate, arbeitet der Strategietester scheinbar korrekt. Nun habe ich festgestellt, dass MT sich in dem Ordner
tester/history
eine Datie *.fxt speichert die stetig wächst. Bei mir ist sie zum Schluss 7 - 11 GB! groß ...
... (dieses File bereitet intern alle Tickdaten auf und wird bei jedem Backtest neu angelegt. Wird es zu groß, dann bekommen wir bei MT ein Speicherproblem, Anm . DT) ...
... Ich habe gerade eine Idee. Um den Test im MT mit dem von TradeSignal zu vergleichen, müsste ich da nicht die OpenPreis-Methode verwenden?
... TS kennt ja auch nur OHLC-Werte und berechnet intern dann einen möglichen Aufbau der Bar. Wenn ich meinen EA so umschreibe dass er nur OHLC-Werte aus den verwendeten TimeFrames zur Berechnung anzieht, dann sollte der Test a) schnell laufen und b) besser mit TS vergleichbar sein .... "
Und genau so ist es auch. Nachdem das temporäre *.fxt -File bis zu 26GB ! groß war, musste ich dazu übergehen und den EA umschreiben, so dass er nur auf OHLC -Preise achtet. Erst dann ist der Test mit dem von TradeSignal überhaupt vergleichbar.
Hm ... ob das alles so das wahre ist ... Zweifel kommen auf ...
Euer
DarthTrader
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