Vorstellung neue Kategorie

Hallo nochmal zur Vorstellung der neuen Kategorie "Code-Snippets".

Anfangen möchte ich mit einem grundlegenden Artikel über die Erstellung von Strategien und den Hindernissen die dabei auftreten können. Ich werde hierbei vorzugsweise auf NinjaTrader eingehen und in den nächsten Artikeln zu dieser Serie auch Codebeispiele vorstellen. Allgemeinere Aussagen lassen sich allerdings auch auf andere Plattformen anwenden.

Im Prinzip kann eine Strategie mit wenigen Klicks zusammengebaut und ohne tiefergehende Programmierkenntnisse umgesetzt werden. Doch umgesetzt ist nicht gleich eingesetzt. Denn beim Live-Handel müssen verschiedene weitere Faktoren berücksichtigt werden, bspw. ...

• Wie gehen ich mit Datenfeedproblemen um?
• Was soll bei abgelehneten Orders (Status = Rejected) passieren?
• Wie verhalte ich mich, wenn Stops nicht ausgelöst werden?
• ...
  

Des weiteren sind folgende Problemfälle bekannt bzw. bei mir auch schon aufegetreten:

• Fehler innerhalb der Zeitsynchronisation des Server-Betriebssystems
• Ausfall des Risk-Managementsystems des Brokers bzw. Feedanbieters
• StopLoss und ProfitTarget wird am selben Bar erreicht
• Ein und dieselbe Stratgie für den Backtest und den Live-Handel ... geht das überhaupt?
• ...
  

Die usw. Zeichen im jeweils letzten Punkt sind bewusst gesetzt, da es noch sehr viel weitere Punkte in diesen Aufzählungen gibt und hier sicherlich nicht alle erwähnt wurden. Dennoch konzentriere ich mich vorerst auf die Besprechung dieser Inhalte.

Ich möchte Euch vorab die Illusion nehmen, dass man wirklich alles im Code prüfen und abfangen kann, dass halte ich für unmöglich, egal mit welchem System, egal mit welcher Software. Ziel ist es daher einen Programmcode zu entwickeln, der folgende Eigenschaften besitzt:

• Stabilität
• Notfallroutinen
• Integration in die bestehende API-Landschaft
• Interaktion mit der bestehenden API
  

Allen Punkten zugrunde liegt sicherlich das Verständnis und die Möglichkeiten, die einem eine Software und die damit verbundenen API-Schnittstellen anbieten. Diese Vorraussetzung muss sicherlich erfüllt sein und kann bei NinjaTrader durch studieren des Forums sowie der sehr ausführlichen Hilfe bewerkstelligt werden. Im Forum selbst finden sich sehr viele Strategie- und Indikator-Beispiele um ein grundlegendes Verständnis für die Umgebung und die API aufzubauen.

In den nächsten Artikeln werde ich auf die oben erwähnten Punkte näher eingehen und auch die ersten Codebeispiele veröffentlichen. Dabei muss gesagt werden, dass dies Beispiele sind, wie ich sie im Live-Trading verwende ... nicht weil es 100%ig so sein muss und perfekt ist, sondern weil es bei mir so funktioniert und ich damit handeln kann bzw. handeln lassen kann ... es kann und wird so sein das es sicherlich noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt ... ach ja, wer Fehler findet ... Ihr wisst schon ...

Beste Grüße
DarthTrader