Hallo zusammen,
da ich gerne in den CFD-Handel einsteigen möchte habe ich mir einige Gedanken zur Risikokontrolle und Moneymanagement gemacht.
Ziel hierbei ist es, herauszufinden, wieviel CFDs ich mit meinem Kapital handeln kann, wo mein Stopp liegt und ob die Begrenzung der Margin eine Rolle in dem Ansatz findet.
Startkapital := 15.000€
Max. Risiko pro Trade 2%
Max. 4 Positionen gleichzeitig
Margin max. 500€ pro Position
Nun zum ersten Problem. Setze ich die Anzahl der CFDs auf einen fixen Wert, oder den initialen Stop-Loss?
Beispiel 1: CFDs fix auf 100, Stop auf Risiko-Basis, 2% Risiko von 15.000 sind 300€ Verlust/Trade
CFD-Kurs = 50 => Stop = Risiko / CFDs = 44
CFD-Kurs = 80 => Stop = Risiko / CFDs = 74
...
Das kann nicht gut sein, da bei steigendem Kapital auch der Stopp weiter entfernt ist und, viel wichtiger, bei unterschiedlichem CFD-Kurs der Gleiche Stoppabstand in Punkten gesetzt wird.
Beispiel 2: CFDs variabel, Stop fix bei 2% vom Kurs, 2% Risiko von 15.000 sind 300€ Verlust/Trade
CFD-Kurs = 50 => Stopp = 49,00€ (2%) Anzahl CFDs = Risiko / Kurs-Stopp = 300
CFD-Kurs = 80 => Stopp = 78,40€ (2%) Anzahl CFDs = Risiko / Kurs-Stopp = 187
...
Der Stopp ist abhängig vom Kurs und dem Gesamtrisiko, das ist m.M. nach schon besser. Die Frage für mich ist, funktioniert eine Handelsstrategie noch mit diesem Stoppkurs, oder muss ich ihn für verschiedenen Strategien anpassen?
Weiterhin stellt sich die Frage, ob der Stopp durch Einbindung der Volatilität oder einer anderen Variablen Größe noch feiner justiert werden sollte ... bspw. Stopp = ATR / 2?
Evtl. könnte auch das Profit-Target dann von der ATR abhängig sein ... hm ...
Betrachtet man nun noch die maximale Margin von bspw. 500€ und einem Hebel von 20 (5% Margin) bei CFDs würde bei obigen Beispiel von 187 CFDs * Kurs 80 = ca 15.000€, davon 5% sind 750€, also mehr als die angestrebte Margin, herauskommen. Jetzt müsste man noch die Anzahl der CFDs mit der Margin abgleichen, also nur ca 120 (2/3) CFDs handeln.
Beste Grüße
DarthTrader
da ich gerne in den CFD-Handel einsteigen möchte habe ich mir einige Gedanken zur Risikokontrolle und Moneymanagement gemacht.
Ziel hierbei ist es, herauszufinden, wieviel CFDs ich mit meinem Kapital handeln kann, wo mein Stopp liegt und ob die Begrenzung der Margin eine Rolle in dem Ansatz findet.
Startkapital := 15.000€
Max. Risiko pro Trade 2%
Max. 4 Positionen gleichzeitig
Margin max. 500€ pro Position
Nun zum ersten Problem. Setze ich die Anzahl der CFDs auf einen fixen Wert, oder den initialen Stop-Loss?
Beispiel 1: CFDs fix auf 100, Stop auf Risiko-Basis, 2% Risiko von 15.000 sind 300€ Verlust/Trade
CFD-Kurs = 50 => Stop = Risiko / CFDs = 44
CFD-Kurs = 80 => Stop = Risiko / CFDs = 74
...
Das kann nicht gut sein, da bei steigendem Kapital auch der Stopp weiter entfernt ist und, viel wichtiger, bei unterschiedlichem CFD-Kurs der Gleiche Stoppabstand in Punkten gesetzt wird.
Beispiel 2: CFDs variabel, Stop fix bei 2% vom Kurs, 2% Risiko von 15.000 sind 300€ Verlust/Trade
CFD-Kurs = 50 => Stopp = 49,00€ (2%) Anzahl CFDs = Risiko / Kurs-Stopp = 300
CFD-Kurs = 80 => Stopp = 78,40€ (2%) Anzahl CFDs = Risiko / Kurs-Stopp = 187
...
Der Stopp ist abhängig vom Kurs und dem Gesamtrisiko, das ist m.M. nach schon besser. Die Frage für mich ist, funktioniert eine Handelsstrategie noch mit diesem Stoppkurs, oder muss ich ihn für verschiedenen Strategien anpassen?
Weiterhin stellt sich die Frage, ob der Stopp durch Einbindung der Volatilität oder einer anderen Variablen Größe noch feiner justiert werden sollte ... bspw. Stopp = ATR / 2?
Evtl. könnte auch das Profit-Target dann von der ATR abhängig sein ... hm ...
Betrachtet man nun noch die maximale Margin von bspw. 500€ und einem Hebel von 20 (5% Margin) bei CFDs würde bei obigen Beispiel von 187 CFDs * Kurs 80 = ca 15.000€, davon 5% sind 750€, also mehr als die angestrebte Margin, herauskommen. Jetzt müsste man noch die Anzahl der CFDs mit der Margin abgleichen, also nur ca 120 (2/3) CFDs handeln.
Beste Grüße
DarthTrader
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