Umsetzen von Strategien

Kann man alle Strategien in die Realität umsetzen ? Nein, das geht sicherlich nicht. Aber die Fehler zu finden und diese bei echten Trades zu vermeiden ist nicht immer trivial. Bei meiner Suche nach einer CFD-Swingtrading-Strategie bin ich bisher auf folgende Komplikationen gestossen:

• Meistens sind es Programmierfehler, die einem zur Weißglut treiben können. Strategien mit 20% - 40% Jahresperformance, glatten, stetig steigenden Equity-Kurven ... um dann festzustellen, dass man in die Zukunft geschaut hat, oder das ein Trailing-Stopp benötigt wird, der beim Broker nicht zur Verfügung steht.
• Die hohen Transaktionskosten, die einen den Gewinn zunichte machen.
• Slippage, die bei nicht Beherrschen der Orderplattform zu unnötigen Verlusten führt, die im Backtesting gar nicht auftauchen.
• Speziell bei TradeSignal musste ich bei Point&Figure-Charts die Segel streichen. Zum einen kann dieser Charttyp nicht auf ein Aktienportfolio angewendet werden, zum anderen ist die Umsetzung der Charts nicht immer wie gewünscht. Auch wenn Hochs- oder Tiefs der Boxsize nicht erreicht werden, wird doch immer die Säule fortgeschrieben.
  

Tja, diese und andere Faktoren müssen, speziell beim Backtesting ,berücksichtigt werden und der Lernprozess hierhin ist nicht immer einfach. Glücklicherweise habe ich noch nicht viel Geld beim (falschen) Umsetzen der Strategien verloren.

Auf der anderen Seite gibt mir persönlich das Backtesting und Programmieren ein Gefühl der Sicherheit. Es ist keine Garantie, aber beim Berücksichtigen der wichtigsten Kennzahlen und betrachten der einzelnen Trades, weiß ich, dass ich Gewinn gemacht hätte ... zumindest in der Vergangenheit ...

Beste Grüße
DarthTrader