Ich hatte heute folgendes Problem: Durch die Zeitumstellung musste ich diverse Strategien umstellen und teilweise auch Parameter anpassen. Leider ist mir das etwas zu spät eingefallen, aber das ist eine andere Geschichte.
Wenn eine Strategie nun Gaps zur Eröffnung des Marktes in den USA handelt, gibt es hier ein unschönes Problem. Die Anfangssession zur aktuellen Sommerzeit begann bis Freitag immer um 15:30 deutscher Zeit. Seit dem Wochenende ist die Markteröffnung aber um 14:30 und der Schluss der Handelssession liegt bei 21:15 deutscher Zeit, da die US-Börsen die Uhren erst später im Jahr anpassen.
Wenn ich eine Gap-Strategie habe und diese anpassen möchte, so muss ich im Prinzip nur den Chart bei NinjaTrader ändern und hier die neuen Zeiten eintragen. Diese werden dann innerhalb der Strategie verwendet. Die NinjaTrader-API verwendet hier die aktuelle lokale Systemzeit (die sich ja auch aut. auf Winter-/Sommerzeit umstellt). Problem hierbei ist (und das tritt dann 4x im Jahr auf), dass die Session am Freitag eigentlich um 22:15 geschlossen hat, aber ich durch das ändern der Zeiten im Chart natürlich auch die letzten Handelstage vom Zeitfenster her ändere. So viele Handelstage, wie ich im Chart angegeben habe und wie zur Berechnung der Strategie-Parameter notwendig sind.
Die API von NinjaTrader verwendet als SessionBegin/SessionEnd sowie PriorDayOHLC().PriorClose[0] immer die im Chart gesetzten Zeiten, also die lokale Systemzeit.
Gaps werden dann heute von 14:30 bis zum letzten Close am Freitag um 21:15 anstatt um 22:15 berechnet ... ab Morgen läuft es wieder synchron, aber 4x im Jahr ist es eigentlich eine Situation, mit der ich im Code nicht klar komme .... wenn ich Gaps zur Eröffnung handeln möchte ...
=> 4x im Jahr wird nicht gehandelt, wenn die Uhr in meiner lokalen Zeitzone umgestellt wird und wenn die US-Börsen nachziehen. Für die aktuelle Winterzeit ist das der 1.November, es wird also vorr. 4x Montags nicht gehandelt.
Beste Grüße
DarthTrader
Wenn eine Strategie nun Gaps zur Eröffnung des Marktes in den USA handelt, gibt es hier ein unschönes Problem. Die Anfangssession zur aktuellen Sommerzeit begann bis Freitag immer um 15:30 deutscher Zeit. Seit dem Wochenende ist die Markteröffnung aber um 14:30 und der Schluss der Handelssession liegt bei 21:15 deutscher Zeit, da die US-Börsen die Uhren erst später im Jahr anpassen.
Wenn ich eine Gap-Strategie habe und diese anpassen möchte, so muss ich im Prinzip nur den Chart bei NinjaTrader ändern und hier die neuen Zeiten eintragen. Diese werden dann innerhalb der Strategie verwendet. Die NinjaTrader-API verwendet hier die aktuelle lokale Systemzeit (die sich ja auch aut. auf Winter-/Sommerzeit umstellt). Problem hierbei ist (und das tritt dann 4x im Jahr auf), dass die Session am Freitag eigentlich um 22:15 geschlossen hat, aber ich durch das ändern der Zeiten im Chart natürlich auch die letzten Handelstage vom Zeitfenster her ändere. So viele Handelstage, wie ich im Chart angegeben habe und wie zur Berechnung der Strategie-Parameter notwendig sind.
Die API von NinjaTrader verwendet als SessionBegin/SessionEnd sowie PriorDayOHLC().PriorClose[0] immer die im Chart gesetzten Zeiten, also die lokale Systemzeit.
Gaps werden dann heute von 14:30 bis zum letzten Close am Freitag um 21:15 anstatt um 22:15 berechnet ... ab Morgen läuft es wieder synchron, aber 4x im Jahr ist es eigentlich eine Situation, mit der ich im Code nicht klar komme .... wenn ich Gaps zur Eröffnung handeln möchte ...
=> 4x im Jahr wird nicht gehandelt, wenn die Uhr in meiner lokalen Zeitzone umgestellt wird und wenn die US-Börsen nachziehen. Für die aktuelle Winterzeit ist das der 1.November, es wird also vorr. 4x Montags nicht gehandelt.
Beste Grüße
DarthTrader
Nachtrag: Beim heutigen Wechsel der Sommerzeit in den USA und den daraufhin erneuten Änderungen im NT Chart ist mir aufgefallen, dass ich am Montag an dem die Zeit in den USA nachgezogen wird, dass Trading ganz normal starten kann. Denn in allen Strategien wird der PrevClose() -Preis berechnet. Dieser ändert sich zum Freitag hin nicht, wenn ich die Chartdarstellung von 21:15 auf 22:15 ändere. Nur bei der europäischen Zeitumstellung ändert sich auch der Chart, denn die letzte Stunde wird abgeschnitten => Ich muss also nur 2x und nicht, wie angenommen, 4x im Jahr aufpassen, sofern ich Strategien einsetze, die das PrevClose() nach einer Zeitumstellung verwenden :-)
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