Update MetaTrader

Ich möchte Euch gerne auf dem laufenden halten, was meine Programmierung bzgl. vollautomatischer Systeme mit MetaTrader angeht. Ich habe in letzter Zeit viel programmiert und finde mich immer besser in der Entwicklungsumgebung zurecht. Ok, Entwicklungsumgebung ist etwas zu viel gesagt, kein Debugging, wenig Code-Completion, aber immerhin farblich unterlegte Keywords und Anlehnung an C. Mit diesen Features kann man auch als jahrelanger Java-Entwickler ganz gut seine Systeme zusammenstricken. Außerdem gibt es ja Hoffnung auf MetaTrader 5 und MQL 5 ...

Leider sieht es da momentan noch nicht so erfolgreich aus, wie ich es mir erhofft hatte. Das einzige System, mit dem ich schon produktive Trades (auf Testbasis) gemacht habe ist ein Breakout-System aus einer Tagesrange. Leider werden hier viel zu wenig Trades auf dem FDAX, Gold, Silber oder dem DowJones durchgeführt. Da die Qualität auch noch etwas zu wünschen übrig lässt, habe ich mich dazu entschlossen das System nicht produktiv einzusetzen, auch wenn es unter TradeSignal richtig gut funktioniert ... Leider sind dort die Testdaten andere als bei ActiveTrades und ich habe gelernt, dass die Datenqualität einen großen Unterschied macht. Da man bei ActiveTrades leider nur den aktuellen Kontrakt zur Verfügung hat ist hier ein Backtest mit dem FDAX sehr schwierig.

Weitere System oder Variationen, die ich bereits implementiert habe möchte ich Euch nicht vorenthalten. Ziel hierbei ist der FDAX, Gold (da gut testbar) oder auch der Forex-Markt, da bin ich leidenschaftlos. Hauptsache das System performt gut :-)

• DoubleSmoothedStochastic nach Bressert.
  Ergebnis: 1/5 Punkten, nach den ersten Tests wieder verworfen
  
  
• TimeRange-System als Abwandlung der DailyRange. Nach Ausbruch aus einer definierten und zeitlich begrenzten Range wird eine Position eingegangen.
  Ergebnis: 3/5 Punkten, funktioniert auf einigen Märkten mit bestimmten Einstellungen ganz gut, generiert aber insgesamt zu wenig Trades
  
  
• Handeln nach dem SuperTrend-Indikator - Ein Indikator der die Volatilität mit einkalkuliert.
  Ergebnis: 2/5 Punkten, auch hier waren die Ergebnisse bei TradeSignal mit den Forex-Paaren EURUSD und GBPUSD und den entsprechenden Einstellungen sehr positiv, aber leider nicht bei MetaTrader und ActiveTrades.
  
  
• Diverse Pivot-Point-Ansätze, die leider alle noch optimiert werden müssen. Egal welche Exitstrategie (Trailing-Stop, Profit-Target, ATR-Stopp, ...) ich bisher gewählt habe.
  

• Fractal-System.
  Ergebnis: 2/5 Punkten, wenige gute Ergebnisse, egal auf welchem Timeframe.

Ich habe Exits variiert, zeitliche Eingrenzungen beim Trading gemacht, nur Long oder Short getradet, ... aber leider hat für mich bisher kein System den Eindruck erweckt, mich mit seiner Performance vom Stuhl zu reißen.

Aktuell programmiere ich ein recht simples System auf dem FDAX aus einem älteren Traders-Magazin, welches einen recht guten Eindruck hinterlässt. Mal sehen was die Zukunft bringt. Ideen sind genug vorhanden, denn es stapeln sich noch die Zeitschriften und Webseiten auf meinem Schreibtisch.

Weiterhin gute Trades.

Beste Grüße
DarthTrader

Statistiken

Beinahe 600 Seitenbesucher, jeden Tag 5-10 Klicks, die Mehrheit aus dem Raum Nürnberg, eine Verweildauer von 2:32 im Durchschnitt usw. ...

All dies liefert mir Google-Analytics. Eine wirklich hervorragende Auswertungsmöglichkeit für die eigene Webseite oder eben den eigenen Blog ...

Aber zurück zum Trading und aktuellen Stand meiner Bemühungen Richtung nebenberuflichen Mehreinnahmen:

Der Monat April begann bzgl. der CFD-Strategie, die zurzeit im Einsatz ist, nicht wirklich erfolgreich. Mit Daimler erwischte ich genau das Up-Gap von 10% der ersten Aprilwoche. Im Prinzip nicht verkehrt, möchte man denken ... leider war ich SHORT engagiert. Ich hatte das erste Mal Bedenken bzgl. der Strategie, bin ihr allerdings treu geblieben und siehe da ... ein Gap kann sich auch positiv auswirken. So geschen mit JP Morgan eine Woche später.

Ich denke, diese Erfahrung war wieder einmal sehr wichtig, um auch solche Situationen mit zu erleben. Es waren in dieser Zeit 2 - 3 negative Trades in Folge, so dass ich doch ins Grübeln gekommen bin und alle weiteren Trades mit etwas mehr Vorsicht, mehr Recherche (über die Strategie hinweg) aufgegeben habe.

Alles weitere zu diesen und allen anderen Trades seht Ihr am Monatsende. Aktuell sind noch 2 Positionen offen und ich bin diesen Monat ein wenig im Gewinn.

Wichtigste Lektion in diesem Monat: Sei immer Aufmerksam und zweifle nicht an Deiner Strategie. Falls sie nicht mehr funktioniert, gibt es klar gesetzte Grenzen und erst dann sollte man sie überarbeiten oder aus dem Markt nehmen.

Beste Grüße
DarthTrader

Trades - März 2009

So, nun ist es endlich soweit. Ein interessanter erster Trading Monat liegt hinter mir. Nach einer turbulenten ersten Woche, den ersten beiden Verlusttrades sowie einer kuriosen Gewinnserie zum Ende der ersten Woche ... bis hin zu nur noch zwei Trades in der letzten Woche.

Ich habe weiterhin ein positives Gefühl bei der Strategie, auch wenn es zurzeit kaum Tradegelegenheiten gibt. Erzwingen soll man nichts und deshalb lehne ich mich zurück und ruhe mich auf einem Kontostand von 10307,66 € aus.

Insgesamt gab es 13 Trades, davon 9 Gewinner und 4 Verlusttrades. Hier seht Ihr die Tradingaktivität des letzten Monats:

Insgesamt also ein recht erfreulicher erster Monat. Ich bin sehr gespannt wie es weiter geht und ob sich in nächste Zeit wieder mehr Trading-Möglichkeiten anbieten.

Bis dahin viel Erfolg
DarthTrader

Die Leiden des jungen Trader ...

... habe ich gestern und die letzten Tage mit MetaTrader erleben dürfen. Diverse Programmierfehler hinderten mich daran, dass die Strategie konsequent ausgeführt werden konnte. Der Indikator, den ich programmiert habe, zeigt sich in bestimmen Situationen etwas zu flexibel, was zur Folge hat, dass sich die Linien im Chart auf unansehliche Weise verschieben. Nachdem der Indikator gelöscht und wieder dem Chart hinzugefügt wird, ist alles wieder im Lot. Allerdings kann ein morgentliches Überwachen und neu aufsetzen der Umgebung, für einen längerfristigen automatisierten Handel, auf Dauer keine Lösung sein. Das Problem steht unter Beobachtung ...

Mein neuer PC ist endlich da, aufgesetzt und einsatzbereit. Er ist um einen gefühlten Faktor 10 schnelle als der alte und der Dual-Core ist gerade im Umgang mit Tradingsoftware ein Genuss, für paralleles stöbern im Internet. TradeSignal bietet einem sogar die Möglichkeit 2 echte, parallele Threads bei den Berechnungen zu starten. Dies verkürzt die Laufzeit immens.

Weiterhin hat der PC eine Möglichkeit einen festen Startzeitpunk im BIOS zu hinterlegen, so dass er jeden Tag um 13 Uhr hochfährt und seine Dienste verrichtet. Mit TeamViewer wird dann der letzte Feinschliff für den automatisierten Handel vergeben. So lange noch kein virtueller Root-Server angemietet wird, ist dies ein gangbarer Weg ... wenn ... ja, wenn man daran denkt den Strom morgens anzulassen ... ist dies nicht der Fall, kann der Rechner natürlich nicht starten und man verpasst mal eben 50 Punkte im DAX, wie gesten Abend geschehen ... :-(

Die Leiden werden weiter gehen, machen mich aber robuster und sicherer im Umgang mit der Soft- und Hardware. Zumal die CFD-Strategie weiterhin im Plus ist ... :-)

Anfang nächster Woche gibt es den ersten Rückblick, mit den eingegangenen Trades.

Beste Grüße
DarthTrader

Update - Metatrader

Gestern - Gold-Chart im Metatrader gegen 19:15 ...

Die Federal-Reserve Bank ließ den Leitzins unverändert, weitere Ausschläge waren im EURUSD-Dollar, DAX und anderen Instrumenten zu Verzeichnen, allerdings nicht ganz so heftig wie hier zu sehen.

Man sollte sich also zweimal überlegen, ob man zu so einer Zeit im Markt sein möchte oder nicht.

Weshalb mich das interessiert ... nun, ich habe die letzten 3 Tage meinen ersten Expert-Advisor testhalber laufen lassen. Mein Rechner zu hause ist also überwiegend an und ich verwende TeamViewer um ab und zu einen Blick drauf zu werfen und im Extremfall einzugreifen.

Gestern gab es dann im DAX und im GOLD die ersten Trades. Beide wurden mit ein wenig Verlust ausgestoppt, aber dies war nach der Strategie korrekt. Der Ausbruch nach unten konnte nicht lange bestätigt werden (siehe Bild ca. 12:45), so dass ich gegen 18:15 Brokerzeit, also 19:15 unserer Zeit, nicht mehr Short im Markt war ... puhhh ...

Von der psychologischen Seite hatte ich ein sehr gutes und vor allem sicheres Gefühle. Gerade bei der Automatisierung von Strategien ist das für mich immens wichtig. Ich muss mich darauf verlassen könnne, dass meine Strategie funktioniert, dass ich einen Plan-B habe und dass ich genug Vorkehrungen getroffen habe im Extremfall einzugreifen ... wenn da jetzt noch die US-Notenbank mitspielen würde ... :-)

Beste Grüße
DarthTrader

Aller Anfang ...

... ist schwer, so sagt man. Auch ich musste es feststellen, so dass die ersten beiden Trades letzte Woche direkt ins negative abrutschten. Mit einmal über -$200 und einmal etwas über -$100 lernte ich die psychologische Komponente des Tradings kennen.

Meine Theorie hierzu ist, dass ich einfach den für mich festgelegten Startzeitpunkt nicht verschieben wollte und daraufhin die Güte der Trades für mich gar nicht so wichtig war. Sicherlich bin ich nach den Regeln vorgegangen, sicherlich habe ich Stopps und Limits korrekt gesetzt und auch habe ich aus eine Vielzahl von Signalen einige ausgewählt.

Dennoch war der Start nicht wie gewünscht und ich denke, dass ich unterbewusst einfach etwas übersehen oder nicht beachtet habe. Jeder der in einer ähnlichen Situation ist oder war, weiß bestimmt wovon ich schreibe. Allerdings ist es sehr gut, die psychologische Seite in einer so frühen Phases des Tradings kennen zu lernen. Ich bin froh über jeden Fehler, über jeden Stolperstein, der mir auf dem Weg zum monatlichen Nebenverdienst behilflich ist.

Fehler sind gut, sagt man ... denn daraus kann man lernen ... wer keine Fehler macht ... der stagniert und Stagnation ist der Anfang vom Ende ....

Beste Grüße
DarthTrader

BTW: Dadurch, dass die meisten weiteren Trades im Plus abgeschlossen haben, bin ich insgesamt mit der ersten Woche ganz zufrieden. Zu gegebener Zeit werde ich die Trades hier veröffentlichen.

Da sin mer dabei ...

... sagt man bei uns in Köln und auch ich werde es ab dieser Woche sein ... nämlich im Markt.

Die ersten Trades sind raus und ich werde zum Monatsende die Trades hier posten bzw. Gewinne und Verluste ansprechen.

In welcher Form das sein wird (tabellarisch, chartdarstellung, ...) weiß ich noch nicht. Keineswegs möchte ich damit Empfehlungen oder Prognosen aussprechen, deswegen werden die Trades auch vorerst nicht in Echtzeit veröffentlicht. Vielmehr stellt dieses Medium für mich eine Möglichkeit dar mit anderen über die Trades zu sprechen und für mich selbst eine Kontrolle über mein Trading zu haben.

Verluste sollen nicht verschwiegen und Gewinne nicht zu stark bejubelt werden. Vielmehr steht der kontinuierliche Gewinn mit einen halb-automatischen Ansatz im CFD-Bereich im Vordergrund.

Es werden nur Aktien des US-Marktes in Betracht gezogen. Der Broker ist, wie schon angesprochen, IGMarkets. Die Strategie basiert auf kurzfristigen Gewinnen (5% ProfitTarget), mit Haltedauer von einem bis zu fünf Tagen. Das Risiko pro Position beträgt 2% - 4% des Gesamtkapitals, je nach Güte des Signals. Da ich mit über 70% Trefferquote rechne kann ich diesen Prozentsatz gut vertreten.

Sobald das System meine dokumentierten Grenzen überschreitet, wird es analysiert, erweitert, oder vielleicht auch vom Markt genommen.

So denn, Euch viel Spaß beim verfolgen der Trades
DarthTrader

Aktueller Stand der Vorbereitungen

Hallo zusammen,

vor einigen Wochen habe ich ein paar ToDo's aufgezählt und möchte nun kurz erläutern, wie weit es um die aktiven Tradevorbereitungen steht ...

• Eröffnung der Konten bei IGMarkets und ActiveTrades.
  Status: Beinahe Abgeschlossen. Konten sind eröffnet. Das erste Geld ist zu IG überwiesen. ActiveTrades bearbeitet noch den Auftrag. Leider habe ich erfahren, dass ich bei IG keine Unter- oder Mehrfachkonten eröffnen kann. Ich muss also für alle Strategien, die ich parallel einsetze und auf dem selben Konto führen, die Trades manuell auseinanderhalten. Schwieriger wird es mit dem verfügbaren Kapital, dass ich pro Strategie manuell aufteilen muss. Sehr positiv bei IG ist der persönliche Kundenberater, der sich bei einem meldet und der solche Dinge sehr schnell und zuverlässig in Erfahrung bringt.
  
  
• Einarbeitung in MQL4 (Programmiersprache für den MetaTrader).
  Status: In Arbeit. Die Einarbeitung gestaltet sich schwieriger als erwartet, da das Konzept von MQL komplett anders, als wie bei TradeSignal ist. Die Programmierung an sich ist komfortabler, aber die unterschiedliche denkweise beim BarShift und der Unterschied von Indikatoren zu ExperAdvisoren erfordern immer wieder erhöhte Aufmerksamkeit. Wenn dann noch die MT und TradeSignal-Strategie bei anscheinend gleicher Logik komplett unterschiedliche Ergebnisse offenbaren ....
  
  
• Weiterhin Umsetzung von Systemen in Equilla (es sind sooo viele Ideen offen).
  Status: In Arbeit. Bspw. habe ich de Investitionsgrad als Histogramm dargestellt. So sehe ich in einem Aktienportfolio immer, mit wieviel Kapital ich investiert bin und kann das Risiko besser an die Volatilität anpassen.
  
  
• Migration von Strategien von Equilla nach MQL4.
  Status: In Arbeit. Die erste Strategie ist migirert. Leider kann ich mir die unterschiedlichen Ergebnisse noch nicht erklären. Mit denselbem Daten (Export/Import) scheint außerdem noch ein Fehler in der Strategie zu sein.
  
  
• Wissensaufbau über den Forex-Markt und Akzeptanz der 4.ten Nachkommastelle :-).
  Status: Abgeschlossen: Wissen aufgebaut, Nachkommastelle (sogar die fünfte, die es bei Scalping-Konten gibt) ist nicht mehr weg zu denken :-)
  
  
• Handel einer Strategie aus einem Seminar bei IG mit US-Aktien-CFDs (hierzu an anderer Stelle mehr.
  Status: Kurz vor dem Abschluss: Das Seminar ist Morgen vorbei und dann werde ich die Strategie bei IG handeln. Mal sehen, ob es so gut funktioniert, wie auf dem Papier ...

Beste Grüße
DarthTrader

Buchrezension - Tradingstrategien (nicht) nur für Extremsituationen

Hallo liebe Tradergemeinde,

ich habe lange auf dieses Buch gewartet und war etwas enttäuscht, als es im Januar vor meinem Urlaub nicht mehr rechtzeitig angekommen ist. Umso erfreuter war ich nach dem Lesen der ersten Seiten dieses Buches. Nach der Einführung und einer Beschreibung seiner Marktansicht (Random-Walk, Theorie der effizienten Märkte, ...) geht Herr Kahler sehr schnell zur Beschreibung seiner Systeme über. Im Prinzip ist es genau das, was ich mir vorgestellt habe.

Ohne viel drum herum zu reden, werden Tages- und Wochenstrategien, bzw. die effektive Swing-Chartingtechnik angesprochen. Weiter geht es mit Intradaystrategien und schließlich wird noch ein Ansatz zum Testen und Verifizieren von Systemen beschrieben.

Ich als Programmierer und Nutzer von TradeSignal (dies ist auch die bevorzugte Software von Herrn Kahler) kann mich sofort in die Umsetzung der Systeme hineinversetzen und sah mich natürlich schon während des Lesens direkt vor meiner TradeSignal beim Testen der Strategien :-) Da Herr Kahler auch Performance-Reports veröffentlicht, kann man seine eigenen Programme gut mit denen aus dem Buch vergleichen.

Leider merkt man dann schnell, dass hier immer wieder etwas Handlungsspielraum gegeben ist, wenn die Equity-Kurve nicht sofort so aussieht wie gewünscht. Viele Strategien sind im Prinzip einfach umzusetzen, Freiheitsgrade sind allerdings überall gegeben. Dies hätte durch den ein oder anderen Codeblock nicht der Fall sein müssen. Eine Internetseite mit den Codeschnipseln hätte es auch getan (so kenne ich es von anderen Programmierbüchern).

Die Vorstellung der Strategien, und darum geht es hauptsächlich in diesem Buch ist sehr gut gelungen. Die Informationsvielfalt ist enorm und die Umsetzung aller im Buch erwähnten Strategien kann Monate in Anspruch nehmen. Durch den Prosa geschriebenen Strategiebericht, wird die Leserei mitunter sehr zäh und man muss aufpassen, keine Details zu überlesen. Spätestens bei der Umsetzung in eigenen Code, sollte man die Abschnitte noch einmal gegenlesen.

Bewertung: 4/5 Sternen, sehr empfehlenswert. Ein Stern Einschränkung, wegen der fehlenden Codeabschnitte. Meine Meinung hierzu ist: Wenn schon Strategien veröffentlichen, dann auch richtig ...

Beste Grüße
DarthTrader

Positionsgrößenbestimmung am Forex-Markt

Die MM-Berechnung im Forex-Markt hat mich etwas zum überlegen gebracht, da ich mit der PIP-Berechnung bzw. Anzahl der Lots nicht ganz klar gekommen bin. Eigentlich jedoch, ist es recht einfach, da ich meine Positonsgröße ähnlich behandeln kann, wie bei CFDs.

Anzahl CFDs := Lots

StoppLoss := StoppLoss * PipSize in erst-genannter Währung

Hebel := Vom Broker vorgegeben, je nach Kapital, oder selbst konfigurierbar

(Im Prinzip nur die Margin in Prozent, die ich hinterlegen muss)

Hier eine Hebel-(Margin)-Liste von ActiveTrades:

Hebel	Marge	Kontosaldo
bis 1:400	0.25%	weniger als € 5,000
bis 1:200	0.50%	zwischen € 5,000 und € 25,000
bis 1:100	1.00%	zwischen € 25,000 und € 100,000
bis 1: 50	2.00%	zwischen € 100,000 und € 250,000
bis 1: 25	4.00%	mehr als € 250,000

Die Formel zur Berechnung der Positionsgröße ist dann fast dieselbe, wie bei CFDs. Wenn ich ausrechnen möchte, wieviel ich von einer Sort kaufen kann, also wieviel Lots ich einsetzen kann.

Anstatt: Anzahl CFDs = Risiko / Akt. Kurs - Stopp ...

... wird nun folgendes berechnet:

Anzahl Lots = Risiko * Wechselkurs / (Akt. Kurs - Stopp) * Lotsize
oder

Anzahl Lots = Risiko/((Akt.Kurs - Stoppkurs) * (tickvalue/ticksize))

... wobei ich bei MetaTrader über die Funktionen

MarketInfo(GetSymbolString(i),MODE_TICKVALUE) und 
MarketInfo(GetSymbolString(i),MODE_TICKSIZE)

alle Informationen erhalte, die ich benötige. In der sehr übersichtlichen und guten
Hilfe zu MetaTrader ist dies noch einmal ausführlicher erklärt.

Im Prinzip muss ich eine Entscheidung bzgl. des Underlyings treffe. Folgender Link gibt Aufschluss darüber. Der Text ist als Auszug hier eingefügt:

...
Der Wert eines Pips (kleinste Änderungsmöglichkeit des Paares, im EURUSD Beispiel 0,0001) berechnet sich wie folgt:

• Wenn USD die erste quotierte Währung ist (USDJPY,USDCAD,USDCHF,...), teilt man ein Pip durch den Kurs und multipliziert das Ergebnis mit der Lotgröße.
  Beispiel: Wenn USDCHF bei 1,4323 steht, ist ein Pip (0,0001 / 1,4323) * $100.000 = $6,98 wert.
• Wenn USD die zweite Währung ist (EURUSD,...) ist ein Pip immer $10 wert.
  Beispiel: Wenn EURUSD bei 1,4523 steht, ist ein Pip (0,0001 / 1,4523) = 6,89 Eur = $10 (6,89 Eur * 1,4523) wert.

...

Beste Grüße
DarthTrader

Erste Eindrücke des MetaTraders

Hi Folks,

habe mir jetzt mal den MetaTrader intensiver angeschaut. Es gibt, im Gegensatz zu TradeSignal, sehr viel Informationen im Netz, so dass ich (noch) gar nicht zum porgrammieren gekommen bin. Ein sehr vielversprechendes Forum ist bei Tom-Next zu finden. Es scheinen hier sehr kompetente Leute (auch Programmierer) am Werk zu sein, von denen man auch in anderen Foren schon einiges gelesen hat. Ich werde mich durch die vielen Artikel wühlen und bei Zeiten zur IDE des MetaEditors zurückkehren :-)

Aber nun noch etwas zum Tool an sich. Der MetaEditor ist speziell für den automatischen Handel mit so genannten Expert Advisors (EA) ausgelegt. Mit Hilfe der MQL4, ähnlich wie C (keine Objektorientierung) aufgebaut, lassen sich präzise Anweisungen in Skripten, Indikatoren und Systemen implementieren. Der Editor selbst macht einen guten und übersichtlichen Eindruck. Ich habe die Möglichkeit Breakpoints zu setzen, leider ist aber kein Debugger verfügbar. Dieser soll aber in der bald erscheinenden Version 5 mit integriert sein.

Das Charting-Tool ist vollkommen ausreichend und es sind alle Standardfunktionen vorhanden. Im hilfreichen Full-Screen-Modus kann man seine EAs arbeiten sehen. Ich habe einige über Nacht laufen gehabt. Am nächsten Morgen kann man die Ergebnisse als Report speichern und für weitere Zwecke verwenden.

Die Optimierung und das Backtesten der Strategien darf nicht fehlen. Hierbei kann ich auf Tickbasis eine Modellierungsqualität von 90% erreichen. Die Daten hiefür kann ich beim Broker relativ einfach runterladen. Ab 2007 sollen diese ganz zuverlässig sein.

Handelbar sind bei ActiveTrades der Forex-Markt mit geringen Spreads, Index-CFDs auf Basis der Futures und Commodities.

So, freue mich schon auf die ersten Programmierschritte ...

Beste Grüße
DarthTrader

And the winner is ...

... ActiveTrades und IGMarkets. Nach wochen-, ja monatelangem Testen und Stöbern in diversen Foren, Unterhaltungen mit Support-Hotlines, guten Gesprächen mit einigen Händlern bin ich zu folgenden Ergebnissen gekommen.

1. Es ist nicht wirklich einfach den Überblick der Anbieter von Trading-Plattformen, Market-Makern, Brokern, Handelshäuser und wie sie alle heißen zu behalten.
2. Die Ziele, die verfolgt werden, müssen unbedingt bekannt sein. Ansonsten verliert man sich im Sumpf des Plattformgeschehens.
3. Nach Besinnung zur Forderung von Punkt 2 sind dies bei mir die Folgenden:
   
   • CFD-Handel auf Tages-, und Wochenbasis.
   • Automatisierter Handel von CFDs im Intraday-Bereich mit MetaTrader. Hierbei werden Indizes, Rohstoffe und Währungen (Kassamarkt) betrachtet.
   • Vorerst kein Handel mit Futures (der Königsdisziplin) und keine Betrachtung des automatisierten Handels hierfür mit dem Strategy-Runner.
4. Kostenpunkt: 10€ oder 2 Cent / Aktie (USA) oder 0.01% (Germany) bei IGMarkets sowie keine Kosten für den MetaTrader bei ActivTrades (Finanzierung über Spread = 2 Punkte beim Dax).
   
5. Ein Testen der einzelnen Plattformen ist sehr zeitintensiv, besonders, wenn man nebenher noch Strategien unter TradeSignal umsetzen möchte. Kommt dann noch das Thema des automatisierten Handelns in greifbare Nähe, wird ein gemütlicher Abend auf der Couch zur Ausnahme :-)

Daraus habe ich für die nähere Zukunft das weitere Vorgehen folgendermaßen abgeleitet:

• Eröffnung der Konten bei IGMarkets und ActiveTrades.
• Einarbeitung in MQL4 (Programmiersprache für den MetaTrader).
• Weiterhin Umsetzung von Systemen in Equilla (es sind sooo viele Ideen offen).
• Migration von Strategien von Equilla nach MQL4.
• Wissensaufbau über den Forex-Markt und Akzeptanz der 4.ten Nachkommastelle :-).
• Handel einer Strategie aus einem Seminar bei IG mit US-Aktien-CFDs (hierzu an anderer Stelle mehr.

Was schreibe ich hier eigentlich noch ... an die Arbeit ...

Beste Grüße
DarthTrader

Buchrezension - Come Into My Trading Room

Hallo liebe Tradergemeinde,

nach zwei Wochen Urlaub bin ich voller Tatendrang und Ideen für neue Handelssysteme. Ich habe das Trader's Magazin wieder mal abonniert und im ersten Heft direkt einige interessante Hilfen zu Stopps und Exits gefunden, diese werde ich in den nächsten Wochen hier posten.

Weiterhin habe ich nochmals (ich glaube bereits zum dritten Mal) das Buch von "Alexander Elder - Come Into My Trading" Room gelesen. Deswegen wird dieses auch aktuell als Buch der Woche vorgestellt.

Die deutsche Übersetzung ist trotz einiger sachlicher Mängel (falsche Charts, Rechtschreibfehler, teils schlechte Übersetzung von Fachbegriffen) didaktisch und inhaltlich sehr zu empfehlen. Der Schreibstil von Elder hat nicht nur einmal ein Schmunzeln bei mir hervorgerufen. Er schreibt metaphorisch gut, wie kein Zweiter.

Ich kann dieses Buch jedem Anfänger und jedem Fortgeschrittenen empfehlen. Elder selbst hat viel Forschungsarbeit in Sachen Trading betrieben und lässt den Leser an einigen seiner Ideen teilhaben (Indikatoren, Triple-Screen, Impuls-System,...). Erfahrenen Programmierern sollte es möglich sein, die Systeme auch in Code zu gießen (werde es selbst mal versuchen :-).

Elder schreibt offen und warnt vor zu großem Optimismus, weist auf der anderen Seite allerdings den Weg, welche Werkzeuge (auch mentaler Art) man benötigt um sich als kleiner Fisch im Becken der Haie und Piranhas durchzusetzen.

Bewertung: 5/5 Sternen, trotz einiger Überstezungsschwächen.

Beste Grüße
DarthTrader

Gedanken zur Margin

Hallo zusammen ... und allen Lesern, sofern es schon welche gibt, ein frohes und gesundes neues Jahr 2009. Gesund ist bei mir zurzeit etwas übertrieben, ich liege mit Magen-Darm-Grippe flach, aber hoffe, ab nächster Woche wieder einsatzfähig zu sein.

Weitere Anregungen zur Margingröße, in der es in diesem Post geht, habe ich durch Anschauen des folgenden Videos erhalten:

MagicBroker (MB) about Risk- und Moneymanagement

Generell kann ich seine Videos nur allen ans Herz legen, die Wissen und Fühlen möchten, was es bedeutet, live zu traden.

Im letzten Posting zu diesem Thema, hatte ich beschrieben, dass vielmehr der richtige Stopp und die Anzahl CFDs wichtige Faktoren sind, um zu traden. Die Margin kann, sofern sie sich in einer kleinen Größe im Verhältnis zum Kapital bewegt, vorerst außer acht gelassen werden.

Die entscheidende Formel war: Anzahl CFDs = Risiko / Akt. Kurs - Stopp

Dabei bleibe ich auch, jedoch wird in dem Video deutlich, und auch woanders habe ich darüber gelesen, dass unser Tradingkapital mind. die doppelte Größe haben sollte, wie die momentane Margin-Anforderung, um Margin-Calls recht locker gegenüber zu blicken, aber auch, um die phsychologische Seite auf entspanntem Niveau zu halten.

MB umschreibt nun folgende Formeln für Intradaytrading und EOD-Trading in Bezug auf die Margin:

Intraday   : Kapital / 2 / Anzahl möglicher gleichzeitiger Positionen
EndOfDay : Kapital / 4 / Anzahl möglicher gleichzeitiger Positionen

Sinnvoll ist das aus meiner Sicht schon, jedoch sehe ich den doch recht großen Unterschied beim EOD-Trading nicht so. Klar, die Kurse können mehr schwanken, aber die Strategie sagt mir doch (oder der Chart, wenn ich darin handele), wo ich raus gehe. So gesehen, kann ich auch beim EOD-Trading die Formel...

Kapital / 2 / Anzahl möglicher gleichzeitiger Positionen

... verwenden und finde diese auch sehr gut als Absicherung der oben angesprochenen Faktoren. Da allerdings meine Strategie für den Stopp verantwortlich ist berechne ich daraus die Anzahl CFDs, die ich handeln kann und Grenze diesen Wert dann, sofern notwendig, mit der Marginformel ein.

So, dass ist wie alles in diesem Blog, meine persönliche Meinung, arbeite ich vollkommen nach der Strategie (die ja funktionieren sollte :-) und halte mich trotzdem an die RM / MM und Margin-Regeln.

Beste Grüße
DarthTrader

Umsetzen von Strategien

Kann man alle Strategien in die Realität umsetzen ? Nein, das geht sicherlich nicht. Aber die Fehler zu finden und diese bei echten Trades zu vermeiden ist nicht immer trivial. Bei meiner Suche nach einer CFD-Swingtrading-Strategie bin ich bisher auf folgende Komplikationen gestossen:

• Meistens sind es Programmierfehler, die einem zur Weißglut treiben können. Strategien mit 20% - 40% Jahresperformance, glatten, stetig steigenden Equity-Kurven ... um dann festzustellen, dass man in die Zukunft geschaut hat, oder das ein Trailing-Stopp benötigt wird, der beim Broker nicht zur Verfügung steht.
• Die hohen Transaktionskosten, die einen den Gewinn zunichte machen.
• Slippage, die bei nicht Beherrschen der Orderplattform zu unnötigen Verlusten führt, die im Backtesting gar nicht auftauchen.
• Speziell bei TradeSignal musste ich bei Point&Figure-Charts die Segel streichen. Zum einen kann dieser Charttyp nicht auf ein Aktienportfolio angewendet werden, zum anderen ist die Umsetzung der Charts nicht immer wie gewünscht. Auch wenn Hochs- oder Tiefs der Boxsize nicht erreicht werden, wird doch immer die Säule fortgeschrieben.
  

Tja, diese und andere Faktoren müssen, speziell beim Backtesting ,berücksichtigt werden und der Lernprozess hierhin ist nicht immer einfach. Glücklicherweise habe ich noch nicht viel Geld beim (falschen) Umsetzen der Strategien verloren.

Auf der anderen Seite gibt mir persönlich das Backtesting und Programmieren ein Gefühl der Sicherheit. Es ist keine Garantie, aber beim Berücksichtigen der wichtigsten Kennzahlen und betrachten der einzelnen Trades, weiß ich, dass ich Gewinn gemacht hätte ... zumindest in der Vergangenheit ...

Beste Grüße
DarthTrader