Trades - Januar 2011

Bis heute waren die Ergebnisse des DT_BundPP-Systems ganz hervorragend. Leider gab es heute zwei unschöne Szenen im Handel. Einmal einen full Initial-Stop und zum anderen wurde auch noch das neu eingebaute Reverse-Signal mit Verlust beendet. Die Trades habe ich bereits bei Facebook gepostet.

Insgesamt bin ich mit dem System im Januar aber noch im Plus:

Jan 2011	Trades	Gewinner	Verlierer	Prozent Gewinner	Gewinn	Verlust	Monatsgewinn			Profit Faktor
DT_OpenRange	15	5	10	33.33%	$1,325.00	-$2,810.00	-$1,484.00			0,47
DT_BundPP	17	11	6	64.71%	$2.909,06	-$2,702.00	$207.06			1,08

Die zweite Strategie DT_OpenRange brachte ein negatives Ergebnis im Januar. Nun ist dies eingeplant und im Backtest auch so aufgetreten. Bleibt abzuwarten, wie sich diese Strategie weiterentwickelt und welcher Drawdown noch erreicht wird.

Ansonsten bin ich die Woche krank geschrieben und werde nur etwas die Märkte beobachten sowie einige Filme/Serien aufarbeiten.

Beste Grüße und weiterhin gute Trades

DarthTrader

Facebook und so ...

... wie Ihr vielleicht schon gesehen habt, ist eine neue Verlinkung Richtung Facebook hinzugekommen. Leider noch ohne dieses tolle Facebook-Bildchen, das ich hier im eingeschränkten Blog-Modus nicht so einfach einbinden kann.

Hintergrund ist der, dass ich gerne zeitnah mehr Trades posten möchte, damit man die Performance der System besser verfolgen kann. Um nicht den Blog damit zuzumüllen, werden die Signale bei Facebook als Images hochgeladen und kurz kommentiert.

Zu jeder Strategie wird es ein Foto-Album geben, die Trades werden immer an dem Tag gepostet, an dem sie auch ausgeführt werden (sofern ich diese Frequenz durchhalte). Falls nicht, muss ich mir noch etwas anderes einfallen lassen, um zeitnah die Ergebnisse kund zu tun :-)

Beste Grüße

DarthTrader

Nice ... but ...

Ich bin mal wieder auf die von mir so genannten Fehltrades hereingefallen, so dass sich die Performance des Breakout-Systems recht interessant darstellte:

Sehr imposant, wie ich finde, aber auch kritisch zu hinterfragen. Der Timeframe des Systems ist M5 und hier schlagen mal wieder alle Tücken von NT im Backtest gleichzeitg zu. 

Viele Trades sehen wunderbar aus und laufen über mehrere Bars, das heißt länger als 5 Minuten. Andere Trades wiederum laufen innerhalb der ersten 5 Minuten nachdem der Trade eingegangen wurde direkt in den StopLoss oder in das ProfitTarget rein ....

 

... hmmm .... das sollte uns zu denken geben. Es handelt sich hierbei um SameBarExits, die im Live-Handel böse Folgen nach sich ziehen können. Im Backtest habe ich nur die 4 Werte Open, High, Low, Close und das auch lediglich im 5 Minuten Chart. Wie soll ich denn wissen, welcher Wert eines 5 Minuten Bars als erster erreicht wurde .... das High des Bars oder das Low des Bars ... genau ... erstmal gar nicht ...

Nachdem ich wieder mal versucht habe mit einer Multi-Timeframe-Strategie dem möglichen Fehler etwas näher zu kommen, traten (natürlich) andere Fehler oder Ungereimtheiten auf. Die berechneten Ranges machten auf einmal Probleme, die ATR-Exits, und vieles andere verursachte recht unschönen Code und recht unschöne, teils nicht nachvollziehbare, Ergebnisse.

Letzlich habe ich es auf die simple Art und Weise gelöst und einfach die SameBarExits zusammengezählt. Der Output nach dem Backtest sieht dann bspw. folgendermaßen aus:

DT_OpenRange_20 - CL 02-11 - Exits am selben Bar :  143/253  (56,52%)
DT_OpenRange_20 - CL 02-11 - Davon Gewinner      :  140/143  (97,9%)
DT_OpenRange_20 - CL 02-11 - Davon Verlierer     :  3/143    (2,1%)

Ergebnis: Es war sogar schlimmer als Befürchtet. Knapp 50% der Trades waren SameBarExits und fast alle davon auch noch Gewinner ... das bedeutet ... diese müssten manuell überprüft werden, was einen horrenden und für mich nicht lohnenen Zeitaufwand bedeutet.

Ausweg aus dieser Situation ist für mich, das ProfitTarget entsprechend höher zu setzen, so dass die Exits am selben Bar auf verträglich 10% - 15% zurückgehen. Nur so, kann ich der Strategie auch im Live-Handel trauen.

Beste Grüße

DarthTrader

Neue Strategie - DT_OpenRange_2.0

Neuerdings mache ich es mir zur Aufgabe, erfolgreiche Strategien nachzubauen. Alles was man im Netz an Informationen zu einem System findet kann hierbei verwendet werden. Interessant wird das Ganze, wenn die Ertragskurve und der Profit Ähnlichkeiten mit denen des vorliegenden Systems aufweisen können. 

Da im Normalfall der Sourcecode für ein System nicht öffentlich zugänglich ist, kann ein Programm auch nie 100%ig kopiert werden. Durch Anhaltspunkte, wie Beispieltrades und deren Kommentare ist es allerdings möglich, die Idee des dahinterliegenden Systems ansatzweise zu übernehmen.

So geschehen mit einem System, welches ich durch Zufall im Netz gefunden habe:

OpenRange-Breakout im CL 

Es handelt sich hierbei um ein Breakout-System kurz nach Markteröffnung im CL. 2010 war dieses System sehr erfolgreich, hatte allerdings im November letzten Jahres eine DrawDown-Phase. Als Konsequenz wurde als Alternative Möglichkeit des Tradens, neben den Breakout aus der Range, auch eine Bounceback-Möglichkeit geschaffen.

Systeme dieser Art haben mich schon immer fasziniert. Neben der Einfachheit der Regeln ist hier aber meist das korrekte Timing im richtigen Markt, in der gewählten Zeitspanne und der Größe der Range recht wichtig. Hieraus folgt, dass intensive Tests unentbehrlich sind und bei nicht Beachten hier schnell aus Gewinn- wieder Verlustsysteme werden.

Ich hatte Anfang 2010 bereits ein Range-Breakout-System programmiert, konnte es allerdings nicht zielführend einsetzen. Mit Hilfe der Informationen der PriceRangeTraders war es mir nun aber möglich, zumindest im CL, ein zurzeit funktionierendes System auf die Beine zu stellen.

Die einzelnen Trades des Original-Systems kann man sich auf der zugehörigen Facebook-Seite (verlinkt auf dem oben angegebenen URL) anschauen. Anhand dieser Informationen war es mir möglich das System in etwa nachzubauen.

Die Ertragskurve sieht etwas anders aus, die Parameter sind teilweise andere oder ergänzende, aber im Grunde, werden die Trades zu 80% - 90% so ausgeführt, wie es auch in den über 70 Beispieltrades der Fall ist. Ich bin sehr gespannt, wie der Einsatz des Systems auf dem Demo-Konto bzw. im Live-Handel funktionieren wird und wann die ertragsreiche Phase im CL, die wir zweifelsohne momentan haben, zu Ende sein wird.

Im übrigen, war es mir nur mit NinjaTrader 7 möglich diese Art von System zu schreiben, da hier die Möglichkeit besteht mit einem 'Unmanaged' - Order-Ansatz zu arbeiten. Nur hiermit, kann ich Breakouts effizient traden und BuyStop und SellStop-Orders gleichzeitig in den Markt bringen. Allerdings muss das Orderhandling hierbei gänzlich manuell übernommen werden, was zu einem erhöhten Aufwand während der Programmierung und dem Testen führt.

Beste Grüße

DarthTrader

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Nachtrag zum ersten Live Trade, heute am 07.01.2011 ... Strategie scheint zu funktionieren :-)

hbreuer-trading.de - NinjaTrader Programmierung, Seminare und automatische Handelssysteme

Trades - Dezember 2010

Hallo zusammen und ein frohes Neues Jahr. 

Ich  hoffe, Ihr habt alle kräftig gefeiert und ein wenig Abstand vom Trading genommen. Ab und an ist ein Abschalten vom Tagesgeschäft (egal ob Haupt- oder Nebenberuflich) immer sehr zu empfehlen, um dann nach der kurzen Auszeit wieder voll durchzustarten.

Die Trades im Dezember waren nicht so erfolgeich, wie im Monat davor und es wurde ein kleiner Verlust eingefahren. Interessant hierbei ist, dass zwei Verlusttrades nur mit einem Tick in den StopLoss gelaufen sind. Andernfalls wären es Gewinner gewesen und die Performance sähe etwas freundlicher aus:

Mal sehen was der Januar mit der DT_BundPP - Strategie bringt und wie sich die Märkte anfang des Jahres verändern werden ... oder auch nicht.

Ein kurzes Fazit noch an dieser Stelle zu 2010: Leider war es mir über ein halbes Jahr nicht möglich zu programmieren und Strategien zu entwickeln, da ich gesundheitlich etwas angeschlagen war und ich mit meiner baldigen Frau in ein neues Haus gezogen bin. 

2011 wird dies sicherlich anders werden ich versuche wieder anzugreifen :-)  Es werden weitere Strategien hinzukommen und ich werde versuchen weitere erfolgreiche Trades abzuschließen. Aktuelle Themen, die mich in diesem Umfeld zurzeit beschäftigen sind ...

• JForex (Java-API von Dukascopy, für voll-automatische Tradingsysteme)
• Collective2 (Marktplatz für Strategieanbieter)

In diesem Sinne alles Gute für 2011 und gute Trades

Euer DarthTrader

Frohe Weihnachten

Allen Lesern dieses Blogs wünsche ich alles erdenklich Gute zu Weihnachten
und einen guten Rutsch in das Jahr 2011.

Weiterhin gute Trades ...

Beste Grüße
DarthTrader

Trades - November 2010

Seit 11.11.2010 wird die neue Strategie DT_BundPP live im Markt gehandelt. Trades werden voll-automatisch abgesetzt. Durch die Erfahrungen der letzten Monate und Jahre schaue ich mir aber so oft wie möglich die Trades live an, und versuche damit technischen Mängeln o. Programmierfehlern vorzubeugen. Ein Eingreifen ist hierbei aber nur im Notfall geduldet, wenn bspw. der Stop nicht ausgelöst wird ...

Hier nun die Ergebnisse im November:

Sehr erfreulich das Ganze. Es sind allerdings nur 7 Trades ausgeführt worden, da ich mit mehreren Kontrakten und Targets gehandelt habe. NinjaTrader jedoch fasst jede einzelne Ausführung auch als einzelnen Trade auf, deswegen stehen 13 Trades in der Performance-Ansicht zu Buche.

Sicherlich sollte man die Ergebnisse nicht überbewerten und den Ball flach halten. Aber freuen darf man sich schon, dass die Strategie, zumindest im ersten Monat, dass hält, was sie im Backtest und auf dem Demo-Konto versprochen hat.

Weiterhin gute Trades

DarthTrader

Endlich Live ...

Endlich ist auch der Geldtransfer erfolgreich abgewickelt worden. Nach zwei Fehlüberweisungen auf ein neues deutsches Konto meines Brokers, habe ich wieder direkt in die USA überwiesen. Und siehe da, es funktioniert wirklich ...

Der Backtest seit Anfang Oktober mit der Strategie DT_BundPP sieht folgendermaßen aus:

Alles im Rahmen, sogar mit Gewinn. Grund genug ab heute die Strategie live zu schalten. Optimiert wird vorerst nicht, da mit den Standardeinstellungen leicht bessere Ergebnisse erzielt worden, als mit ständiger Optimierung der Parameter. 

Definierte Grenzwerte der Strategie sind folgende:

• mehr als 4 Verlusttrades in Folge
• mehr als 1.500€ DrawDown

Nach erreichen dieser Trading-Thresholds, muss überdacht werden, wie weiter mit der Strategie umgegangen wird oder wie sich evtl. die Marktgegebenheiten verändert haben.

Beste Grüße

DarthTrader

Statistiken FGBL

Für einen neuen Handelsansatz finde ich es besonders wichtig eine statistische Wahrscheinlichkeit auf meiner Seite zu haben, welche eine Grundlage für die Idee bildet. Hierfür erstelle ich oft Auswertungen, um verschiedene Marktgegebenheiten zu überprüfen. Manchmal sehe ich im Chart Muster oder "(ab)normales" Verhalten des Marktes in einer bestimmten Situation.

Was ich nicht sehe, ist, ob dieses Muster oder dieses Verhalten nur heute oder gestern aufgetreten ist, oder ob es auch in Vergangenheit z.B. im ganzen Jahr 2009 eine statistisch relevante Häufigkeit dieses Musters gibt. Hierfür eignen sich selbst geschriebene Programme (meist als Indikatoren) sehr gut, um dieses zu überprüfen.

Anbei mal einige Statistiken und Eigenarten zum FGBL:

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-- 02.01.2009 - 30.12.2009 -- 

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Anzahl Handelstage = 252

Anzahl R2 / S2 Crosses und anschließendes Schließen des Markets unter bzw. über diesen Levels

  

Anzahl Extrema über R2 : 46 (18,25%) 

  - Korrekturen nach unten bis Tagesende : 11 (23,91%)

  

Anzahl Extrema unter S2 : 48 (19,05%) 

  - Korrekturen nach oben bis Tagesende  : 19 (39,58%) 

Anzahl Open-Kurse über R1 und unter S1 sowie ein Close darüber/darunter 

Anzahl Open-Kurse über R1 : 7 (2,78%) 

  - Korrekturen unter R1 am Close des Tages : 11 (63,64%) 

Anzahl Open-Kurse unter S1 : 4 (1,59%) 

  - Korrekturen über S1 am Close des Tages : 19 (21,05%) 

----------------------------- 

-- 04.01.2010 - 13.10.2010 -- 

----------------------------- 

Anzahl Handelstage = 199

  

Anzahl R2 / S2 Crosses und anschließendes Schließen des Markets unter bzw. über diesen Levels

  

Anzahl Extrema über R2 : 41 (20,6%) 

  - Korrekturen nach unten bis Tagesende : 16 (39,02%)

  

Anzahl Extrema unter S2 : 33 (16,58%) 

  - Korrekturen nach oben bis Tagesende  : 21 (63,64%)

  

Anzahl Open-Kurse über R1 und unter S1 sowie ein Close darüber/darunter

  

Anzahl Open-Kurse über R1 : 3 (1,51%) 

 - Korrekturen unter R1 am Close des Tages : 16 (18,75%)

  

Anzahl Open-Kurse unter S1 : 4 (2,01%) 

 - Korrekturen über S1 am Close des Tages : 21 (19,05%)

Wäre interessant zu erfahren, was andere beobachtet haben oder welche Feinheiten man noch überprüfen könnte (natürlich mit Fokus auf den FGBL), um daraus vielleicht weitere automatisierte Systeme implementieren zu können. 

Beste Grüße

DarthTrader

Ergebnisse - DT_BundPP

Nach zweiwöchigen intensiven Testen und parametrisieren, bin ich zum dem Schluss gekommen, die Strategie auch Live einzusetzen.

Es wurden u.a. folgende Varianten (Filter, Stops, ...) getestet:

• MA (in mehreren Varianten) als Trendfilter - keine Verbesserung
• DMI als Trendfilter - sehr zu empfehlen
• ADX als Trendfilter - sehr zu empfehlen
• CCI/RSI als Filter für Entries - keine Verbesserung
• ATR-Trailing-Stop - keine Verbesserung
• Parabolic-Trailing-Stop - keine Verbesserung
• Time-Stop - keine Verbesserung
• XBar-Exit - keine Verbesserung
• Einschränkund der Handelszeit auf 9-18 Uhr - zu empfehlen
• Veränderung der Targets/Stops mit einmaliger ATR - keine Verbesserung  
• Target-Anpassung mit S1/R1 - passt ganz gut, aber feste Werte haben sich in der Walk-Forward-Optimierung als stabiler herausgestellt.
• ...

Zurzeit läuft noch der Demo-Account mit der DT_BundPP-Strategie, um auch Realtime-Ausführungen und andere Fehlerquellen (die im Backtest schwer zu finden sind) auszuschließen. Das Ergebnis hier liegt momentant bei 10 Trades, wovon 7 Gewinner sind. Der Gewinn liegt bei ca. 800€.

Von 2008 - 2010 werden durchweg positive Ergebnisse mit einem ProfitFaktor von ca. 1.4 erzielt. Der DrawDown hält sich mit max. 1.600€ in Grenzen. Es werden ca. 60% aller Trades als Gewinner ausgewiesen. Hierbei beträgt der durchschnittliche Gewinn knapp 200€, der durchschnittliche Verlust hingegen ein wenig mehr. Es werden vorr. 8 Trades in Folge als Verlierer enden, die Gewinnerserie liegt bei 14 Trades.

Im Rahmen der Walk-Forward-Optimierung mit 90/90 Einstellungen (90 Tage Optimierung und 90 Tage Handeln) wurden über 3 Jahre hinweg positive Ergebnisse erzielt. Es wurden nur die ProfitTargets und StoppLoss-Ticks im Rahmen 10-30 angepasst. Dennoch wird zu Beginn der Mittelwert von 20 Stop-Ticks und 20 ProfitTarget-Ticks bestand haben.

Ich werde diese Einfachheit der Strategie vorerst beibehalten, obwohl sich abzeichnet, dass bei Pyramidisierung bzw. Teilverkäufen noch einiges mehr an Potential in der Strategie steckt. Besonders der DrawDown kann hier in schlechteren Phase noch optimiert werden. Ich teste gerade Teilverkäufe bei Verlust und Teilverkäufe bzw. Hinzukäufe bei Gewinn. Ich bin mir noch nicht sicher, welches beim FGBL die ertragreichere bzw. verlusthemmendere Strategie ist.

Mitte Oktober könnte es bereits losgehen.

Beste Grüße
DarthTrader

Update 15.10.2010

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• Anzahl Kontrakte = 2 ... initial ...
• Teilposition (1 Kontrakt) werden bei Gewinn geschlossen
• Der Rest der Position läuft über ATR-Stopp weiter

Im Backtest wurde hierbei die besten Resultate erzielt.

Update 20.10.2010

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Nun macht  auch ein xMinuteStop wieder Sinn. Hierdurch wird der Drawdown um 20% verringert. Da allerdings viele Trades eine Anlaufphase benötigen, wird der initiale Wert

auf 180 Minuten gestellt. Eine Walk-Forward-Optimierung läuft gerade noch (22h insgesamt).

Ein weiterer Test, der Kreuzungen des PP mitzählt und nur bei weniger als X Kreuzungen den Trade zulässt brachte keine Verbesserung der Performance.

Neue Strategie - DT_BundPP

Hallo zusammen,

heute möchte ich, wie im vorherigen Post bereits erwähnt, eine erste Strategie zum Besten geben. Da der Fokus zurzeit auf dem Bund-Future liegt wird sich ein großteil der nächsten Posts auch damit beschäftigen.

Ich werde jeweils nur Code-Snippets posten (Entry,Exit und wichtige Berechnungen), da alles andere bereits in diesem Blog zu finden ist. Wer sich also eine vollständige Strategie zusammenbauen möchte, kann dies hiermit jederzeit tun.

In den letzten Handelstagen habe ich gemerkt, dass der Bund-Future besonders gut auf die Pivot-Points reagiert und hieraus eine recht simple Strategie hergeleitet.

Trading-Idee

Eröffnet der Bund-Future oberhalb des Pivot-Points wird eine Short-Position eingegangen, wenn der Kurs den PP nach unten kreuzt. Eröffnet der Bund-Future unterhalb des PP wird eine Long-Position eingegangen, wenn der Kurs den PP nach oben kreuzt. Der Timeframe hierbei ist der Minutenchart.

Filter

• Ansatzweise Trendbestimmung mittels DMI
• DM+ und DM- müssen fallen bzw. steigen, um möglichen Move zu bestätigen
• ADX < 30, um Trendausläufer zu filtern

Exits

• Kein Trade geht länger als bis 20 Uhr
• Festes ProfitTarget und fester StopLoss (erster Ansatz 20 Ticks)

Das war es auch schon. Anregungen, Kritiken oder Fragen sind gerne willkommen. Vielleicht basteln wir uns ja ne richtig gute Strategie.

Beste Grüße

DarthTrader


Update 30.09.2010
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Nach weiteren intensiven Tests sehen die Ergebnisse seit 2008 recht vernünftig aus. Optimiert wurde nicht viel (was auch gut ist), es wäre aber möglich und m.E. auch sinnvoll das ProfitTarget und den StopLoss entsprechend den Marktgegebenheiten anzupassen. Hierfür bietet sich die ATR an. Zumindest in 2010 wäre mit diesen variableren Werte ein besseres Ergebnis zu erzielen gewesen ... Hier mal die Eckdaten mit ATR-Basierten Stops und Targets ...

In den Jahren 2008 und 2009 sieht die Performance mit ATRs nicht mehr so gut aus, aber immer noch ansprechend. Es müssen hierzu weitere Tests und Auswertungen folgen.

Neues Jahr, neue Erfahrungen

Hallo zusammen,

es ist schön zu sehen, dass auch nach einigen Monaten der Abstinenz noch einige Leser hier an Bord sind. Ich werde versuchen in nächster Zeit wieder mehr in meine "Tradingausbildung" und meine Erfahrungen hiermit zu investieren.

Auffrischend noch einmal die Rahmenbedingungen für dieses Projekt:

• Trading- und ChartSoftware: NinjaTrader
• Broker: Mirus Futures über Dorman
  
• Datenfeed: Zen-Fire
• Fokus auf voll-automatischen Handel mit Futures
• Gemieteter VPS-Server als Infrastruktur
  

Den Fokus der nächsten Monate möchte ich für mich folgendermaßen definieren:

• Weitere Migration meiner bisherigen Systeme nach NT7
  
• Marktfokus: Bund-Future
  
• Handelssysteme für den Bund-Future erstellen und besprechen
• Kontaktnetzwerk innerhalb der Community erweitern
  

Gerne stelle ich weitere Systemansätze vor und hoffe auf rege Diskussionen. Mein Ziel ist es, spätestens im Januar 2011 wieder aktiv am Markt zu agieren und einige Systeme am Markt (hoffentlich erfolgreich :-) einzusetzen.

Wer Interesse an intensiveren Austausch von Systemen oder Handelsansätzen hat, kann mich gerne weiterhin per Mail anschreiben ...

Ein schönes Wochenende und beste Grüße
DarthTrader

Aktueller Status

Nach einigen Wochen des wartens, habe ich immer noch keinen Telefonanschluß und damit auch keinen vernünftigen Internetzugang. Es ist sogar schwierig sich auf das VPS einzuwählen ohne Ruckeln und Wartezeiten.

Gesundheitlich geht es immer weiter aufwärts, wobei ich meinen rechten Arm immer noch nicht zum PC-Arbeiten verwenden darf. Das bedeutet ich schule weiterhin um auf Linkshänder :-)

Aus diesen Gründen (die WM ist ja jetzt auch vorbei) müssen neue Beitrage und auch Strategien noch einige Zeit warten. Ich hoffe aber, dass ich im Herbst wieder mit weiteren Recherchen und Anregungen zum Thema Trading weiter machen kann.

Beste Grüße
DarthTrader

Hello again ...

Nach meinem längeren Ausfall, wegen einer hartnäckigen Krankheit, kann ich zumindest wieder längere Zeit am PC arbeiten und bin wieder zu 90% einsatzfähig.

Zurzeit beziehen wir unsere neues Haus und werden damit sicherlich noch einige Wochen zu kämpfen haben :-) Die Telekom hat mir eine Internetverbindung erst für Anfang Juni garantiert, so dass sich mein produktiver Einsatz in Sachen Trading noch etwas verschieben wird. Allerdings sollte ich dann mit 50MBit/s Leitung über die Datenautobahn jagen dürfen ....

Allerdings bin ich jetzt schon wieder engangierter bei der Sache, habe einige neue Kontakte geknüpft und werde hoffentlich bald auch wieder das Live-Trading aufnehmen können.

Bis dahin Euch allen gute Trades (in diesem schwierigen Marktumfeld)
DarthTrader

Trades - Februar 2010

Nicht das Ihr meint, ich würde mich zurückziehen wollen und den Blog hier etwas schleifen lassen, aber gesundheitlich kann ich momentan nur das nötigste berichten.

Der Februar war etwas besser als der Anfang diesen Jahres, endete allerdings auch mit etwas über $1,000 im Verlust. Zurzeit ist wirklich mit den bisherigen Strategien am Markt wenig zu holen. Deswegen habe ich das Risiko minimiert und es laufen aktuell nur noch 2 Strategien auf 2 Märkten.

Neben den gesundheitlichen Aspekten steht in den nächsten 6-8 Wochen ein Umzug an, so dass ich wohl eine kleinere Auszeit nehmen werde. Aber keine Angst, der Blog wird sicher weitergeführt und dann werde ich auch wieder an der Front angreifen.

Es werden neue Strategien kommen und ich werde weiter kämpfen. Ich weißt dass Trading, genau so wie die Programmierung, meine Leidenschaft ist und ich liebe es einen offenen Trade zuzusehen. Wie ein bekannter Trader sagte: "Traden ist das aufregendste, was man im angezogenen Zustand machen kann."

"Heute ist nicht aller Tage ... ich komm wieder ... keine Frage :-)"

Beste Grüße
DarthTrader